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| 建信鑫利灵活配置混合A(001858) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1380153 | ||||||||
| 基金代码 | 001858 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 10月 26日 建信鑫利灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 2 页 共12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 10月 24日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信鑫利灵活配置混合 基金主代码 001858 交易代码 001858 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 11月 4日 报告期末基金份额总额 389,540,523.85份 投资目标 本基金自上而下积极、动态地配置大类资产，同时 通过合理的证券选择，在有效控制风险的前提下， 谋求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和 判断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础上， 动态调整大类资产配置比例，同时将严谨、规范化 的选股方法与积极主动的投资风格相结合，运用自 上而下和自下而上相结合的个股、个券投资策略， 在大类资产配置和证券选择两个层面上实现投资组 合的双重优化。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：65%×沪深 300指数收益率 +35%×中债总财富（总值）指数收益率。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平 高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金， 属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 建信鑫利灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 3 页 共12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 7月 1日 － 2018年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 -26,869,558.96 2.本期利润 -14,763,048.28 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0367 4.期末基金资产净值 349,615,185.98 5.期末基金份额净值 0.8975 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.87% 0.75% -0.86% 0.88% -3.01% -0.13% 建信鑫利灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 4 页 共12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 1、本基金由建信安心保本二号基金第一个保本周期到期后变更而来，基金合同于 2017年 11月 4日生效。 2、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 朱虹 固定收益 投资部副 总经理、 本基金的 基金经理 2017年 11月 4日 2018年 8月 10日 11 硕士。2007年 1月至 2009年 4月任长城人 寿保险公司债券投资 助理；2009年 4月至 2011年 12月任天弘 基金管理公司固定收 建信鑫利灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 5 页 共12 页 益部总监助理； 2012年 1月至 2014年 5月任万家基 金管理公司固定收益 部总监；2015年 8月 至今历任我公司投资 管理部副总监、固定 收益投资部副总监、 副总经理，2015年 10月 29日起任建信 安心保本二号混合型 证券投资基金的基金 经理，该基金于 2017年 11月 4日转 型为建信鑫利灵活配 置混合型证券投资基 金，朱虹自 2017年 11月 4日至 2018年 8月 10日继续担任该 基金的基金经理； 2016年 1月 4日任建 信安心保本三号混合 型证券投资基金的基 金经理，该基金于 2018年 1月 5日起转 型为建信裕利灵活配 置混合型证券投资基 金，朱虹自 2018年 1月 5日至 2018年 8月 10日继续担任该 基金的基金经理； 2016年 6月 1日起任 建信双债增强债券型 证券投资基金的基金 经理；2016年 11月 17日起任建信恒远一 年定期开放债券型证 券投资基金的基金经 理；2018年 4月 20日起任建信双息红 利债券型证券投资基 金的基金经理。 建信鑫利灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 6 页 共12 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为 基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的 规定和《建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018第三季度，市场的运行总体上震荡趋弱。各板块之间分化较大，以大盘蓝筹为代表的 上证 50取得 5%左右的正收益，而以中小股票为主的创业板指数同期下跌 12%。从行业角度来看， 石油石化、银行、钢铁、军工、非银涨幅居前，而服装、家电、轻工、医药等大消费板块调整较 大。在若干负面事件的催发下，大消费板块整体经历了一轮“补跌”行情。 回顾三季度整体的运行态势，宏观政策取向从“去杠杆”到“稳杠杆”。央行期间实施降准 操作，守住不发生系统性金融风险的底线。同时，地方政府在财政纪律上受到更严格的约束，基 建投资下行趋势依然明显，但中央政府的基建项目获得增量支持，无论从特高压，还是铁路投资 上都得到印证。 建信鑫利灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 7 页 共12 页 在 3季度，本基金整体上保持较低的仓位，同时减持家电、电子等行业，加仓保险、银行， 契合三季度市场风格，在组合的持续优化过程中，我们将在股息、ROE、估值三因素占优的行业 和个股中寻求机会，为持有人争取相对超额回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率-3.87%，波动率 0.75%，业绩比较基准收益率-0.86%，波动率 0.88%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 181,720,609.72 51.40 其中：股票 181,720,609.72 51.40 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 60,513,040.00 17.12 其中：债券 60,513,040.00 17.12 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 106,896,448.63 30.23 8 其他资产 4,432,599.12 1.25 9 合计 353,562,697.47 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 23,612,635.20 6.75 建信鑫利灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 8 页 共12 页 C 制造业 87,635,447.39 25.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 4,096,573.05 1.17 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 7,473,001.00 2.14 J 金融业 30,039,638.32 8.59 K 房地产业 21,507,768.00 6.15 L 租赁和商务服务业 7,355,546.76 2.10 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 181,720,609.72 51.98 以上行业分类以 2018年 9月 30日的证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000968 蓝焰控股 1,696,310 23,612,635.20 6.75 2 000002 万科 A 581,900 14,140,170.00 4.04 3 600872 中炬高新 372,915 12,157,029.00 3.48 4 603228 景旺电子 206,800 11,245,784.00 3.22 5 600271 航天信息 388,913 10,823,448.79 3.10 6 601318 中国平安 137,900 9,446,150.00 2.70 7 601336 新华保险 185,684 9,373,328.32 2.68 8 002262 恩华药业 589,200 8,219,340.00 2.35 9 001979 招商蛇口 394,200 7,367,598.00 2.11 10 601888 中国国旅 108,138 7,355,546.76 2.10 建信鑫利灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 9 页 共12 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,106,000.00 17.19 其中：政策性金融债 60,106,000.00 17.19 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 407,040.00 0.12 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 60,513,040.00 17.31 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 150216 15国开 16 400,000 40,080,000.00 11.46 2 150317 15进出 17 200,000 20,026,000.00 5.73 3 132010 17桐昆 EB 2,560 407,040.00 0.12 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 建信鑫利灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 10 页 共12 页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 266,025.19 2 应收证券清算款 3,266,751.49 3 应收股利 - 4 应收利息 898,910.45 5 应收申购款 911.99 6 其他应收款 - 建信鑫利灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 11 页 共12 页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,432,599.12 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 132010 17桐昆 EB 407,040.00 0.12 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 425,173,378.07 报告期期间基金总申购份额 293,578.59 减:报告期期间基金总赎回份额 35,926,432.81 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- "填列） - 报告期期末基金份额总额 389,540,523.85 上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期基金管理人未持有本基金。 建信鑫利灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 12 页 共12 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2018年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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