最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 建信回报灵活配置混合(001253) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1380142 | ||||||||
| 基金代码 | 001253 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信回报灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国银河证券股份有限公司 报告送出日期：2018年 10月 26日 建信回报灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 2 页 共14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 10月 24日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信回报灵活配置混合 基金主代码 001253 交易代码 001253 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 5月 13日 报告期末基金份额总额 435,522,498.44份 投资目标 力争每年获得较高的绝对回报。 投资策略 本基金以自上而下的投资策略，灵活配置大类资产， 动态控制组合风险，力争长期、稳定的绝对回报。 业绩比较基准 6%/年 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平 低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金， 属于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国银河证券股份有限公司 建信回报灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 3 页 共14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 7月 1日 － 2018年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 -3,270,615.32 2.本期利润 6,194,388.94 3.加权平均基金份额本期利润 0.0126 4.期末基金资产净值 498,044,953.29 5.期末基金份额净值 1.144 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.42% 0.25% 1.54% 0.01% -0.12% 0.24% 建信回报灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 4 页 共14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 牛兴华 本基金的 基金经理 2015年 5月 13日 - 8 硕士，2008年毕业于 英国卡迪夫大学国际 经济、银行与金融学 专业，同年进入神州 数码中国有限公司， 任投资专员； 2010年 9月，加入中 建信回报灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 5 页 共14 页 诚信国际信用评级有 限责任公司，担任高 级分析师；2013年 4月加入本公司，历 任债券研究员、基金 经理。2014年 12月 2日至 2017年 6月 30日任建信稳定得利 债券型证券投资基金 的基金经理； 2015年 4月 17日起 任建信稳健回报灵活 配置混合型证券投资 基金的基金经理； 2015年 5月 13日起 任建信回报灵活配置 混合型证券投资基金 的基金经理； 2015年 5月 14日起 任建信鑫安回报灵活 配置混合型证券投资 基金的基金经理； 2015年 6月 16日至 2018年 1月 23日任 建信鑫丰回报灵活配 置混合型证券投资基 金的基金经理； 2015年 7月 2日至 2015年 11月 25日任 建信鑫裕回报灵活配 置混合型证券投资基 金的基金经理； 2015年 10月 29日至 2017年 7月 12日任 建信安心保本二号混 合型证券投资基金的 基金经理；2016年 2月 22日至 2018年 1月 23日任建信目标 收益一年期债券型证 券投资基金的基金经 理；2016年 10月 25日至 2017年 12月 6日任建信瑞盛 添利混合型证券投资 建信回报灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 6 页 共14 页 基金的基金经理； 2016年 12月 2日至 2018年 4月 2日任建 信鑫悦回报灵活配置 混合型证券投资基金 的基金经理； 2016年 12月 23日至 2017年 12月 29日任 建信鑫荣回报灵活配 置混合型证券投资基 金的基金经理； 2017年 3月 1日起任 建信鑫瑞回报灵活配 置混合型证券投资基 金的基金经理； 2018年 4月 20日起 任建信安心保本混合 型证券投资基金的基 金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为 基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的 规定和《建信回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 建信回报灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 7 页 共14 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度宏观经济运行整体平稳, PMI指数仍然维持在景气区间内，但增速有所放缓。需求端 方面，固定资产投资增速继续下滑，1-8月累计增速 5.3%较二季度末累计增速下降了 0.7个百分 点。三季度虽然社融数据有所企稳，但资金向实体经济传导路径依然不畅致使基建投资增速持续 下滑，基础设施投资增长 4.2%，增速相比于二季度末下降 3.1个百分点，宏观经济筑底过程仍 将持续。三季度贸易战风波进一步发酵，为应对多变的国际形势，国内宏观政策转向维稳，央行 三季度整体实施较为宽松的货币政策，并在 9月底再次定向降准。汇率方面，三季度人民币汇率 贬值程度较大，九月末美元中间价收于 6.8792，较二季度末贬值 3.97%。 在此背景下，三季度债券市场整体维持区间震荡态势，10年期国开债收益率相比于二季度 末 4.25%的位置下行 5BP到 4.20%，而 10年国债收益率则上行 13BP到 3.61%。权益市场方面， 市场因贸易战升级进一步下调了对宏观经济的悲观预期，受此影响大盘指数呈现窄幅震荡态势， 创业板指数持续创出新低，仅银行、石油石化等板块表现相对较好。 回顾三季度的基金管理工作，组合在债券方面的配置仍然延续了杠杆票息策略累积稳定的票 息收益。权益方面，则仍旧坚持价值投资的理念维持对核心资产的基本配置，并在三季度末增加 了银行股的配置比例，在 9月末市场小幅反弹的过程中取得了较好的效果，组合净值较二季度末 有所回升。另外，积极参与新股及转债的一级市场申购以增厚组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率 1.42%，波动率 0.25%，业绩比较基准收益率 1.54%，波动率 0.01%。 建信回报灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 8 页 共14 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 102,741,906.73 19.06 其中：股票 102,741,906.73 19.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 377,736,595.60 70.06 其中：债券 377,736,595.60 70.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 50,289,206.83 9.33 8 其他资产 8,387,258.08 1.56 9 合计 539,154,967.24 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 23,936,999.04 4.81 C 制造业 9,289,108.74 1.87 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 5,395,697.37 1.08 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 64,120,101.58 12.87 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 建信回报灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 9 页 共14 页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 102,741,906.73 20.63 以上行业分类以 2018年 9月 30日的中国证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 000968 蓝焰控股 1,719,612 23,936,999.04 4.81 2 601398 工商银行 2,396,585 13,828,295.45 2.78 3 601166 兴业银行 716,800 11,432,960.00 2.30 4 601288 农业银行 1,840,433 7,159,284.37 1.44 5 000001 平安银行 593,340 6,556,407.00 1.32 6 601818 光大银行 1,513,500 5,917,785.00 1.19 7 600036 招商银行 192,600 5,910,894.00 1.19 8 002142 宁波银行 311,501 5,532,257.76 1.11 9 600236 桂冠电力 885,993 5,395,697.37 1.08 10 600872 中炬高新 165,348 5,390,344.80 1.08 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,468,000.00 8.13 其中：政策性金融债 40,468,000.00 8.13 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 264,194,600.00 53.05 6 中期票据 71,642,000.00 14.38 7 可转债（可交换债） 1,431,995.60 0.29 8 同业存单 - - 9 其他 - - 建信回报灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 10 页 共14 页 10 合计 377,736,595.60 75.84 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 101800370 18河钢集 MTN003 400,000 40,820,000.00 8.20 2 041800034 18横店 CP001 400,000 40,484,000.00 8.13 3 140209 14国开 09 400,000 40,468,000.00 8.13 4 011801012 18冀中峰 峰 SCP001 400,000 40,380,000.00 8.11 5 011806755 18淮北矿 业 SCP001 400,000 40,304,000.00 8.09 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 建信回报灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 11 页 共14 页 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 282,886.35 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,104,371.73 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,387,258.08 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 建信回报灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 12 页 共14 页 1 113011 光大转债 727,095.60 0.15 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 585,542,285.28 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 150,019,786.84 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- "填列） - 报告期期末基金份额总额 435,522,498.44 上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 建信回报灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 13 页 共14 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 单位：份 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 别 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2018年 07月 01日 -2018年 09月 30日 483,288,846.52 0.00 50,000,000.00 433,288,846.52 99.49% 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基金 流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动 性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信回报灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《建信回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《建信回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 建信回报灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 14 页 共14 页 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2018年 10月 26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |