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| 建信环保产业股票A(001166) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1380140 | ||||||||
| 基金代码 | 001166 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信环保产业股票型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 10月 26日 建信环保产业股票 2018年第 3季度报告 第 2 页 共12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 10月 24日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信环保产业股票 基金主代码 001166 交易代码 001166 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 4月 22日 报告期末基金份额总额 3,321,138,465.78份 投资目标 本基金为股票型基金，在有效控制风险前提下，精 选优质的为环境保护提供助力的上市公司，力求超 额收益与长期资本增值。 投资策略 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金 管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各 大类资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中 的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股 票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资 策略四部分组成。 业绩比较基准 中证环保产业指数收益率×80% +中债综合指数收益 率（全价）×20% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于 货币市场基金、债券基金、混合型基金，属于证券 投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 建信环保产业股票 2018年第 3季度报告 第 3 页 共12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 7月 1日 － 2018年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 -110,873,988.52 2.本期利润 -118,597,087.53 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0353 4.期末基金资产净值 2,045,053,746.59 5.期末基金份额净值 0.616 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.38% 1.10% -9.04% 0.89% 3.66% 0.21% 建信环保产业股票 2018年第 3季度报告 第 4 页 共12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 姜锋 权益投资 部执行投 资官、本 基金的基 金经理 2015年 4月 22日 - 11 硕士，权益投资部执 行投资官。2007年 7月加入本公司，历 任研究员、基金经理、 资深基金经理、权益 投资部执行投资官。 2011年 7月 11日起 任建信优势动力股票 型证券投资基金的基 建信环保产业股票 2018年第 3季度报告 第 5 页 共12 页 金经理，该基金于 2013年 3月 19日起 转型为建信优势动力 混合型证券投资基金 （LOF），姜锋继续 担任该基金的基金经 理；2014年 3月 21日起任建信健康民 生混合型证券投资基 金的基金经理； 2015年 4月 22日起 任建信环保产业股票 型证券投资基金的基 金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为 基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的 规定和《建信环保产业股票型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 建信环保产业股票 2018年第 3季度报告 第 6 页 共12 页 超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年 3季度国内外经济形势错综复杂。国际方面，贸易摩擦此起彼伏，美国先后开启与 贸易伙伴新协议的谈判与签署，全球贸易格局步入重塑进程。中国政府也同美国开启了一系列的 谈判，截止目前取得的共识相对有限。经济层面上，美国经济一枝独秀，持续强劲增长，尽管面 临贸易摩擦影响但中国出口依然取得较快增长。国内方面，随着经济的缓慢下滑，政府也相继出 台了各种政策措施进行对冲，提出了稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期的总体 应对方针。金融政策方面，配合资管新规的出台，央行连续下调了存款准备金率，为金融机构创 造宽松的货币环境；财政政策方面，国务院调整企业社保缴费政策，提高个人所得税标准，研究 进一步降低企业税费政策。考虑到上半年基建增速的回落，发改委开始批复和储备大型项目来对 冲固定资产投资的下降。上市公司层面，中期业绩显示企业利润增速开始缓慢回落，结合宏观数 据预期，预计业绩增速将呈现逐季回落态势。分行业来看，上游原材料行业业绩依然靓丽，三季 度随着原油价格的持续上涨，预计相关公司经营也将受益。股票市场三季度呈现整体宽幅震荡格 局，受益于油价上涨的石油行业领涨，大消费板块则大幅调整。 本基金基于合同约定，重点配置仍然是环保相关领域的龙头公司。通过对环保相关行业的对 比研究，结合具体行业的业绩增速，估值水平和未来业绩预期，本基金在 3季度坚持低仓位操作， 减持了业绩较为一般的传统环保公司，增持了现金流较为稳定的水电公司；同时基于国内能源结 构调整的趋势和天然气消费的持续高增长，基金在市场调整中对相关公司进行战略布局。由于基 金整体对大消费板块配置比例较低，较好的回避了 3季度相关行业大幅调整带来的损失，总体较 好的控制了系统性风险但仍给净值带来的拖累。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率-5.38%，波动率 1.1%，业绩比较基准收益率-9.04%，波动率 0.89%。 建信环保产业股票 2018年第 3季度报告 第 7 页 共12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,674,432,062.23 81.43 其中：股票 1,674,432,062.23 81.43 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 17,070,607.40 0.83 其中：债券 17,070,607.40 0.83 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 203,100,000.00 9.88 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 149,779,320.74 7.28 8 其他资产 11,879,835.90 0.58 9 合计 2,056,261,826.27 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 179,081,584.48 8.76 C 制造业 768,789,153.39 37.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 382,041,708.48 18.68 E 建筑业 50,650,317.69 2.48 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 50,858,602.85 2.49 J 金融业 34,906,806.00 1.71 K 房地产业 41,263,830.00 2.02 L 租赁和商务服务业 76,697,700.89 3.75 建信环保产业股票 2018年第 3季度报告 第 8 页 共12 页 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 90,142,358.45 4.41 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,674,432,062.23 81.88 以上行业分类以 2018年 9月 30日的证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600900 长江电力 9,183,246 150,421,569.48 7.36 2 000968 蓝焰控股 10,200,069 141,984,960.48 6.94 3 002202 金风科技 8,199,301 98,473,605.01 4.82 4 000651 格力电器 2,021,450 81,262,290.00 3.97 5 601877 正泰电器 3,514,337 80,970,324.48 3.96 6 600886 国投电力 8,477,182 65,104,757.76 3.18 7 300285 国瓷材料 3,402,382 63,284,305.20 3.09 8 600674 川投能源 6,948,802 58,230,960.76 2.85 9 601222 林洋能源 12,000,056 56,160,262.08 2.75 10 300070 碧水源 5,500,000 55,000,000.00 2.69 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 17,070,607.40 0.83 建信环保产业股票 2018年第 3季度报告 第 9 页 共12 页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 17,070,607.40 0.83 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 113014 林洋转债 186,340 17,070,607.40 0.83 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 建信环保产业股票 2018年第 3季度报告 第 10 页 共12 页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未投资于国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 603,711.49 2 应收证券清算款 10,999,867.25 3 应收股利 - 4 应收利息 124,384.08 5 应收申购款 151,873.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,879,835.90 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 113014 林洋转债 17,070,607.40 0.83 建信环保产业股票 2018年第 3季度报告 第 11 页 共12 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,396,342,268.26 报告期期间基金总申购份额 18,070,572.90 减:报告期期间基金总赎回份额 93,274,375.38 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- "填列） - 报告期期末基金份额总额 3,321,138,465.78 总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信环保产业股票型证券投资基金设立的文件； 2、《建信环保产业股票型证券投资基金基金合同》； 3、《建信环保产业股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信环保产业股票型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 建信环保产业股票 2018年第 3季度报告 第 12 页 共12 页 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2018年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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