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| 建信安心回报定期开放债券C(000106) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1380116 | ||||||||
| 基金代码 | 000106 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 10月 26日 建信安心回报债券 2018年第 3季度报告 第 2 页 共13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 10月 24日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信安心回报债券 基金主代码 000105 交易代码 000105 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 5月 14日 报告期末基金份额总额 60,147,057.91份 投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上， 通过积极主动的组合管理，力争获得高于业绩 比较基准的投资收益，实现基金资产的长期稳 健增值。 投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期， 结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组 合。本基金通过对宏观经济形势、经济周期所 处阶段、利率变化趋势和信用利差变化趋势的 重点分析，比较未来一定时间内不同债券品种 和债券市场的相对预期收益率，在基金规定的 投资比例范围内对不同久期、不同信用特征的 券种及债券与现金之间进行动态调整。本基金 在综合分析宏观经济、货币政策等因素的基础 上，采用久期管理、期限管理、类属管理和风 险管理相结合的投资策略。在个券选择上，本 基金将综合运用利率预期、收益率曲线估值、 信用风险分析、流动性分析等方法来评估个券 的投资价值。 建信安心回报债券 2018年第 3季度报告 第 3 页 共13 页 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存 款收益率(税前)。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平 低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场 基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信安心回报债券 A 建信安心回报债券 C 下属分级基金的交易代码 000105 000106 报告期末下属分级基金的份额总额 31,934,656.99份 28,212,400.92份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 7月 1日 － 2018年 9月 30日 ） 建信安心回报债券 A 建信安心回报债券 C 1．本期已实现收益 789,718.34 576,351.35 2．本期利润 480,478.43 349,662.10 3．加权平均基金份额本期利润 0.0130 0.0115 4．期末基金资产净值 39,953,945.69 34,542,675.24 5．期末基金份额净值 1.251 1.224 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信安心回报债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.05% 0.07% 0.38% 0.00% 0.67% 0.07% 建信安心回报债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 0.91% 0.06% 0.38% 0.00% 0.53% 0.06% 建信安心回报债券 2018年第 3季度报告 第 4 页 共13 页 月 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 建信安心回报债券 2018年第 3季度报告 第 5 页 共13 页 本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 闫晗 本基金 的基金 经理 2018年 4月 20日 - 5 闫晗先生，硕士。2012年 10月至今历任建信基金管 理公司交易员、交易主管、 基金经理助理，2017年 11月 3日起任建信目标收 益一年期债券型证券投资 基金的基金经理，该基金 在 2018年 9月 19日转型 为建信睿怡纯债债券型证 券投资基金，闫晗继续担 任该基金的基金经理； 2018年 4月 20日起任建信 建信安心回报债券 2018年第 3季度报告 第 6 页 共13 页 安心回报定期开放债券型 基金、建信安心回报两年 定期开放债券型证券投资 基金的基金经理。 朱建华 本基金 的基金 经理 2013年 5月 14日 - 10 硕士。曾任大连博达系统 工程公司职员、中诚信国 际信用评级公司项目组长， 2007年 10月起任中诚信证 券评估有限公司公司评级 部总经理助理，2008年 8月起任国泰基金管理公司 高级研究员。朱建华于 2011年 6月加入本公司， 历任高级债券研究员、基 金经理助理、基金经理。 2012年 8月 28日至 2015年 8月 11日任建信双 周安心理财债券型证券投 资基金的基金经理； 2012年 11月 15日至 2014年 3月 6日任建信纯 债债券型证券投资基金的 基金经理；2012年 12月 20日至 2014年 3月 27日 任建信月盈安心理财债券 型证券投资基金的基金经 理；2013年 5月 14日起任 建信安心回报定期开放债 券型证券投资基金的基金 经理；2013年 12月 10日 起任建信稳定添利债券型 证券投资基金的基金经理； 2016年 3月 14日起任建信 鑫丰回报灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理； 2016年 4月 28日至 2018年 5月 3日任建信安 心保本六号混合型证券投 资基金的基金经理， 2016年 6月 1日任建信转 债增强债券型证券投资基 金的基金经理，2016年 11月 1日起任建信瑞丰添 利混合型证券投资基金的 基金经理；2018年 4月 建信安心回报债券 2018年第 3季度报告 第 7 页 共13 页 20日起任建信稳定增利债 券型证券投资基金的基金 经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规 的规定和《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法 规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济方面，2018年三季度我国经济保持平稳的发展态势。具体来说，从生产端层面看， 7，8月规模以上工业增加值当月同比增长分别为 6%和 6.1%，增速总体平稳。从需求端层面看, 固定资产投资增速延续了 18年以来的下滑态势，1-8月累计增速 5.3%，较二季度末下降了 0.7%。从分项上看，制造业投资增速较快，8月末累计增速 7.5%，较二季度末提高了 0.7%。基 础设施投资增长 4.2%，下滑幅度较大；房地产投资完成额累计同比为 10.1%，仍然保持较快增长。 建信安心回报债券 2018年第 3季度报告 第 8 页 共13 页 消费三季度增速保持平稳，服务类消费维持快速增长。进出口方面，7，8月进出口金额累计同 比分别为 16.4%和 16.1%，依然保持较快增长，三季度美国决定自 9月 24日起追加对 2000亿美 元的中国输美产品加征 10%的关税，因此贸易战风波对于进出口贸易的影响尚未充分显现。价格 指数方面，今年 7，8月 CPI当月同比分别为 2.1%和 2.3%，其中食品项中猪肉和蔬菜价格上涨比 较多，对 CPI有较大拉升。PPI当月同比增速则较二季度末有所回落。 货币政策方面，三季度央行维持稳健偏灵活适度的货币政策，市场资金面整体较为宽松，跨 季资金充裕。美联储在 9月下旬进行了加息，但是中国人民银行并没有跟随进行公开市场加息操 作，也稳定了市场情绪。 债券市场方面，首先，从 7月中下旬开始，受到多个宽信用政策的影响，如央行指导银行给 予额外 MLF资金用于支持信用债投资，国务院常务会议要求财政发力，保障地方融资平台合理融 资需求的表态，使得市场对于城投债的需求得到了加强，信用债收益率下行较为明显，利率债市 场则出现了较为明显的回调。之后，在通胀预期逐步加强以及地方债供给冲击等因素的影响下， 收益率震荡调整。总体来说，三季度债券市场整体维持区间震荡态势，10年国开债估值收益率 相比于二季度末下行 5BP到 4.20%附近。 本基金于今年 7月中下旬结束第 5个运作周期，因无法确定开放期间组合的赎回情况，组合 在运作周期结束前持有了大量现金，错过了 7月份信用债下行的行情，一定程度影响了组合的收 益。但是总体来说，组合三季度波段操作把握较为得当，同时准确的判断了市场资金面宽松的态 势，在开放期结束后，采用了较高的杠杆策略，取得了不错的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期安心回报 A净值增长率 1.05%，波动率 0.07%，安心回报 C净值增长率 0.91%，波 动率 0.06%;业绩比较基准收益率 0.38%，波动率 0%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 建信安心回报债券 2018年第 3季度报告 第 9 页 共13 页 3 固定收益投资 103,075,821.62 97.29 其中：债券 103,075,821.62 97.29 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,313,955.20 1.24 8 其他资产 1,556,127.31 1.47 9 合计 105,945,904.13 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资沪港通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,988,200.00 2.67 2 央行票据 - - 3 金融债券 14,042,862.00 18.85 其中：政策性金融债 14,042,862.00 18.85 4 企业债券 13,644,459.62 18.32 5 企业短期融资券 57,244,200.00 76.84 6 中期票据 16,156,100.00 21.69 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 103,075,821.62 138.36 建信安心回报债券 2018年第 3季度报告 第 10 页 共13 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 180205 18国开 05 90,000 9,413,100.00 12.64 2 122934 09南山 2 70,000 7,170,800.00 9.63 3 041800236 18马鞍钢 铁 CP001 60,000 6,045,600.00 8.12 4 041800248 18云能投 CP002 60,000 6,042,600.00 8.11 5 011800520 18华强 SCP003 60,000 6,039,000.00 8.11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资于国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未投资于国债期货。 建信安心回报债券 2018年第 3季度报告 第 11 页 共13 页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 709.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,555,417.51 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,556,127.31 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信安心回报债券 A 建信安心回报债券 C 报告期期初基金份额总额 50,662,775.48 36,336,583.66 建信安心回报债券 2018年第 3季度报告 第 12 页 共13 页 报告期期间基金总申购份额 61,409.15 24,815.19 减:报告期期间基金总赎回份额 18,789,527.64 8,148,997.93 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 31,934,656.99 28,212,400.92 上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信安心回报定期开放债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信安心回报债券 2018年第 3季度报告 第 13 页 共13 页 建信基金管理有限责任公司 2018年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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