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| 大摩科技领先混合A(002707) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1379856 | ||||||||
| 基金代码 | 002707 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2018 年 10 月 26 日 大摩科技领先混合 2018年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 10 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大摩科技领先混合 基金主代码 002707 交易代码 002707 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 13 日 报告期末基金份额总额 165,394,329.31 份 投资目标 本基金采取主动管理的投资策略，在控制风险的基础 上，通过大类资产配置和个券精选，力争获取超额收 益与长期资本增值。 投资策略 1、资产配置策略： 结合对包括宏观经济形势、政策走势、证券市场环境 等在内的因素的分析，主动判断市场时机，进行积极 的资产配置策略，合理确定基金在股票、债券等各类 资产上的投资比例，最大限度地降低投资组合的风 险，提高收益。 2、股票投资策略 股票组合的构建主要通过定性和定量相结合的方法， 选择受益于科技领先、具有竞争优势且估值具有吸引 力的股票，组建并动态调整本基金股票组合。对于债 券的投资主要为久期管理策略、收益率曲线策略、个 券选择策略、跨市场套利策略等，并择机把握市场有 效性不足情况下的交易机会。 3、衍生品投资策略 合理利用股指期货、权证等衍生工具，谨慎进行投资， 大摩科技领先混合 2018年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 追求稳定的当期收益或降低投资组合的整体风险。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其长期平均预期风险收 益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场 基金。 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018 年 7 月 1 日 － 2018 年 9 月 30 日 ） 1.本期已实现收益 -15,997,979.05 2.本期利润 -10,408,071.64 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0606 4.期末基金资产净值 132,827,098.86 5.期末基金份额净值 0.8031 注：1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申 购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.79% 1.34% -1.35% 1.09% -5.44% 0.25% 大摩科技领先混合 2018年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1.本基金基金合同于 2017 年 12 月 13 日正式生效，截至本报告期末未满一年； 2.按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐达 总 监 助 理、基金 经理 2017年12月 21 日 - 6 美国弗吉尼亚大学经 济学和商业学学士， 2012 年 7 月加入本公 大摩科技领先混合 2018年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 司，历任研究管理部 研究员、基金经理助 理，现任权益投资部 总监助理、基金经理。 2016 年 6 月起担任摩 根士丹利华鑫资源优 选混合型证券投资基 金(LOF)基金经理， 2017 年 1 月起担任摩 根士丹利华鑫领先优 势混合型证券投资基 金基金经理，2017 年 12 月起担任本基金基 金经理。 司巍 基金经理 2017年12月13 日 - 8 浙江大学电子信息工 程硕士，曾任华西证 券有限责任公司自营 部投资经理助理，东 源嘉盈资产管理有限 公司TMT研究员，2012 年 9 月加入本公司， 历任研究管理部研究 员、基金经理助理， 现任权益投资部基金 经理。2015 年 1 月起 任摩根士丹利华鑫消 费领航混合型证券投 资 基 金 基 金 经 理,2017 年 12 月起担 任摩根士丹利华鑫万 众创新灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理和本基金基金经 理。 注：1、司巍的任职日期为基金合同生效之日，徐达的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期； 2、基金经理的任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关 法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 大摩科技领先混合 2018年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流 程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析， 确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期， 基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益 率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易 的交易价差进行分析，未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度以来，虽然随着经济下行压力加大，政策底逐步显现，带动以金融板块为代表的权重 板块企稳回升，但由于中美关系持续紧张和人民币汇率在 8月创出年内新低等不利因素，个股普 遍损失惨重，场外资金普遍观望，场内成交越发清淡，市场整体呈现震荡下行态势，最终上证综 指收跌 0.9%，而深证综指收跌 10.3%，创业板综指收跌 11.8%，由此可见大市值个股在三季度的 超额收益十分明显。从行业看，金融、石化、钢铁、煤炭、建筑等周期类行业表现较好，一方面 是旺季临近，大宗商品价格走强，尤其是原油受到伊朗制裁等供给冲击的影响不断创出新高，支 撑了相关个股的走势；另一方面是市场对于经济刺激政策出台的预期有所加强。成长类行业中， 受到地缘政治因素催化和相对独立于贸易战的计算机板块表现较好，而二季度表现强势的消费类 行业则跌幅较大。 本基金在三季度保持中高仓位。从持仓结构来看，本基金倾向于均衡配置，自下而上精选个 股，着重考察个股业绩增长与估值的匹配情况，周期板块中主要关注竞争格局较好的中游行业， 如建材、化工等，以及具备稳定盈利能力的金融、交运和公用事业等，在消费板块中主要关注白 酒、家电和家居，而在成长板块中主要关注以电子、通信、汽车为代表的先进制造业。三季度本 大摩科技领先混合 2018年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 基金主要加仓方向是金融和成长类个股，主要是观测到：1.政策转向，托底经济的信号越发明确； 2.能源板块在供给持续受到抑制的背景下具备较强的后周期属性，一定程度上可能抵御经济失速 风险；3.贸易战的持续扰动使得一些长期增长前景较好的个股出现超跌。对于二季度超额收益显 著的消费类个股，尤其是医药和食品饮料等，本基金有所减仓，但总体仍保持了较多持仓，主要 是考虑到当前经济和政策的不确定性巨大，消费类行业的盈利能力相对稳定。总体来看，本基金 三季度未能跑赢业绩比较基准，主要原因是周期类个股持仓不足。 展望 2018 年四季度，虽然中美贸易战的预期可能持续对市场造成阶段性的扰动，我们对于后 市仍然保持谨慎乐观的态度，原因在于目前看来上市公司整体的盈利增长水平仍然十分强劲，保 持了 2016 年下半年以来的复苏势头，宏观经济虽然缺乏惊喜，但是出现系统性风险的概率较小， 为权益市场的平稳运行创造了条件，本基金将继续保持均衡配置，精选个股以获得超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至 2018 年 9 月 30 日, 本基金份额净值为 0.8031 元，累计份额净值为 0.8031 元， 报告期内基金份额净值增长率为-6.79%，同期业绩比较基准收益率为-1.35%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 116,541,717.61 85.25 其中：股票 116,541,717.61 85.25 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 大摩科技领先混合 2018年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,945,353.52 14.59 8 其他资产 223,299.64 0.16 9 合计 136,710,370.77 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,048,893.56 1.54 C 制造业 84,955,580.19 63.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,136,130.00 3.11 G 交通运输、仓储和邮政业 2,672,565.75 2.01 H 住宿和餐饮业 6,312,876.45 4.75 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 14,161,409.65 10.66 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,254,262.01 1.70 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 116,541,717.61 87.74 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002594 比亚迪 140,563 6,901,643.30 5.20 2 002304 洋河股份 50,200 6,425,600.00 4.84 3 600036 招商银行 178,985 5,493,049.65 4.14 4 600803 新奥股份 361,604 5,445,756.24 4.10 5 002152 广电运通 778,117 4,987,729.97 3.76 大摩科技领先混合 2018年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 6 002376 新北洋 263,354 4,669,266.42 3.52 7 000001 平安银行 421,200 4,654,260.00 3.50 8 300014 亿纬锂能 304,200 4,319,640.00 3.25 9 600132 重庆啤酒 140,000 4,089,400.00 3.08 10 600741 华域汽车 179,400 4,036,500.00 3.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期内，本基金未参与股指期货交易；截至报告期末，本基金未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同的规定，本基金将以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对 证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 大摩科技领先混合 2018年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简 称“新北洋”）及新奥生态控股股份有限公司（以下简称“新奥股份”）外，其余的没有被监管部 门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2018 年 9 月，新北洋收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对山东新北洋信 息技术股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2018]60 号），对其内幕信息知情人登记不完 整和未制作重大事项进程备忘录等问题采取出具警示函的监督管理措施。 2017 年 11 月，河北证监局发布《河北证监局关于对新奥生态控股股份有限公司采取出具警 示函措施的决定》，对新奥股份未按照《上市公司信息披露管理办法》披露相关信息的行为予以警 示。 2018 年 4 月，上海证券交易所出具纪律处分决定书（〔2018〕21 号）,对新奥股份、控股股东 新奥控股投资有限公司及其一致行动人和相关股东之间存在的违规行为给予纪律处分、通报中国 证监会并记入上市公司诚信档案，违规行为包括：公司发行股份购买资产的发行对象未及时披露 权益变动报告书；公司发行股份购买资产的发行对象未及时披露控制权结构变化情况，控股股东 一致行动人范围的变化情况披露不及时；公司未及时披露重组实施情况报告书。 本基金投资新北洋（002376）和新奥股份（600803）的决策流程符合本基金管理人投资管理 制度的相关规定。针对上述情况，本基金管理人进行了分析和研究，认为上述事件对新北洋和新 奥股份的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。 大摩科技领先混合 2018年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 187,784.43 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,088.97 5 应收申购款 31,426.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 223,299.64 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 179,408,653.48 报告期期间基金总申购份额 1,437,324.61 减:报告期期间基金总赎回份额 15,451,648.78 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 165,394,329.31 大摩科技领先混合 2018年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金 。截至本报告期末，基金管 理人未持有本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅 或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2018 年 10 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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