最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华富恒财分级债券B(00062B) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1379645 | ||||||||
| 基金代码 | 00062B | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富恒财定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为2018年7月1日至2018年9月30日。 基金产品概况 转型后： 基金简称 华富恒财定期开放债券 交易代码 000624 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年8月7日 报告期末基金份额总额 10,459,358.25份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金通过合理灵活的资产配置策略，同时结合组合投资策略等积极把握中国经济增长和债券市场发展机遇，在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华富恒财定期开放债券A 华富恒财定期开放债券C 下属分级基金的交易代码 000624 000623 报告期末下属分级基金的份额总额 10,450,690.88份 8,667.37份 转型前： 基金简称 华富恒财分级债券 交易代码 000622 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年5月7日 报告期末基金份额总额 67,292,958.90份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金通过合理灵活的资产配置策略，同时结合组合投资策略等积极把握中国经济增长和债券市场发展机遇，在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 注：华富恒财分级债券A(000623)8,667.37份，华富恒财分级债券B(000624)67,284,291.53份。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标（转型后） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年8月7日 － 2018年9月30日 ） 华富恒财定期开放债券A 华富恒财定期开放债券C 1.本期已实现收益 1,144,174.40 393.40 2.本期利润 -40,658.42 -4.36 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0011 -0.0005 4.期末基金资产净值 10,737,899.72 8,807.61 5.期末基金份额净值 1.0275 1.0162 主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年7月1日 － 2018年8月6日 ） 1.本期已实现收益 320,349.12 2.本期利润 1,436,573.58 3.加权平均基金份额本期利润 0.0183 4.期末基金资产净值 68,415,773.39 5.期末基金份额净值 1.017 基金净值表现（转型后） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富恒财定期开放债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.06% 0.28% -0.24% 0.07% 1.30% 0.21% 华富恒财定期开放债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.05% 0.13% -0.24% 0.07% 0.19% 0.06% 注：业绩比较基准收益率＝中证全债指数收益率，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金转型前为华富恒财分级债券型证券投资基金。根据《华富恒财定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前20个工作日、开放期及开放期结束后20个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为2018年8月7日到2019年2月7日。本报告期内，本基金仍在建仓期。 基金净值表现（转型前） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.40% 0.06% 2.41% 0.06% -0.01% 0.00% 注：业绩比较基准收益率＝中证全债指数收益率，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金转型前为华富恒财分级债券型证券投资基金。根据《华富恒财定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前20个工作日、开放期及开放期结束后20个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为2018年8月7日到2019年2月7日。本报告期内，本基金仍在建仓期。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡伟 华富恒财分级债券型基金基金经理、华富收益增强债券型基金基金经理、华富保本混合型基金基金经理、华富恒富18个月定期开放债券型基金基金经理、华富恒稳纯债债券型基金基金经理、华富恒利债券型基金基金经理、华富安福保本混合型基金基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富天益货币市场基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富星玉衡一年定期开放混合型基金基金经理、华富可转债债券型基金基金经理、公司公募投资决策委员会委员、公司总经理助理、固定收益部总监 2014年5月7日 - 十四年 中南财经政法大学经济学学士、本科学历，曾任珠海市商业银行资金营运部交易员，从事债券研究及债券交易工作，2006年11月加入华富基金管理有限公司，曾任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理、固定收益部副总监，2009年10月19日至2014年11月17日任华富货币市场基金基金经理、2014年8月7日至2015年2月11日任华富灵活配置混合型基金基金经理，2016年6月28日至2017年7月4日任华富灵活配置混合型基金基金经理，2015年3月16日至2018年5月31日任华富旺财保本混合型基金基金经理。 倪莉莎 华富恒财分级债券型基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒玖3个月定期开放债券型基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理、华富恒悦定期开放债券型基金基金经理 2017年9月12日 - 四年 英国曼彻斯特大学管理学硕士，研究生学历。2014年2月加入华富基金管理有限公司，先后担任集中交易部助理交易员、交易员，华富货币市场基金、华富天益货币市场基金、华富益鑫灵活配置混合型基金、华富恒财分级债券型基金的基金经理助理。 注：胡伟的任职日期指该基金成立之日，倪莉莎的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 倪莉莎 华富恒财定期开放债券型基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒玖3个月定期开放债券型基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理、华富恒悦定期开放债券型基金基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型基金基金经理 2018年8月7日 - 四年 英国曼彻斯特大学管理学硕士，研究生学历。2014年2月加入华富基金管理有限公司，先后担任集中交易部助理交易员、交易员，固定收益部华富货币市场基金、华富天益货币市场基金、华富益鑫灵活配置混合型基金、华富恒财分级债券型基金的基金经理助理。 胡伟 - 2018年8月7日 2018年9月26日 十四年 中南财经政法大学经济学学士、本科学历，曾任珠海市商业银行资金营运部交易员，从事债券研究及债券交易工作，2006年11月加入华富基金管理有限公司，曾任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理、固定收益部副总监、2009年10月19日至2014年11月17日任华富货币市场基金基金经理、2013年12月18日至2015年2月11日任华富灵活配置混合型基金（原为华富恒鑫）基金经理，2016年6月28日至2017年7月4日任华富灵活配置混合型基金基金经理、2015年3月16日至2018年5月31日任华富旺财保本混合型基金基金经理、2013年4月24日至2018年9月14日任华富保本混合型基金基金经理、2014年5月7日至2018年9月26日任华富恒财定期开放债券型基金基金经理、2017年11月22日至2018年9月26日任华富恒富18个月定期开放债券型基金基金经理、2014年12月17日至2018年9月7日任华富恒稳纯债债券型基金基金经理、2011年10月10日至2018年9月14日任华富收益增强债券型基金基金经理、2015年8月31日至2018年9月14日任华富恒利债券型基金基金经理、2016年3月23日至2018年9月14日任华富安福保本混合型基金基金经理、2016年11月28日至2018年9月7日任华富弘鑫灵活配置混合型基金基金经理、2017年1月25日至2018年9月7日任华富天益货币市场基金基金经理、2017年3月3日至2018年9月7日任华富天盈货币市场基金基金经理、2017年12月13日至2018年9月26日任华富星玉衡一年定期开放混合型基金基金经理、2018年5月21日至2018年9月26日任华富可转债债券型基金基金经理。 注：这里的任职日期指该基金成立之日，胡伟的离任日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，随着国内外环境的深刻变化，经济下行压力逐渐明显。领先指标社融增速持续下滑，预示三季度GDP 名义增速将持续回落。贸易对经济的拉动作用逐渐弱化，中美贸易摩擦影响预期将逐渐显现并得到确认，领先指标回落叠加中美贸易摩擦，出口增速承压明显。消费方面，居民收入增速转弱、财富效应减弱，居民杠杆增高致使购买力减弱等导致消费增速持续下滑，且下行趋势或难以在短时间内改变。投资方面，制造业投资回升偏弱，随着土地成交放缓、地产融资受限、居民加杠杆难持续，地产投资增速将大概率下滑。 流动性方面，三季度以来，央行投放力度明显加大，并表态要加强货币和财政政策的协调。整个季度，除去地方债缴款等短期扰动因素，债券市场流动性比较稳定充裕，但需要注意到，银行间市场质押券信用要求明显提升，现券市场高低等级信用债成就利差扩大，信用偏好并未下沉。三季度地方债发行加速，其中8-9 月地方债放量。地方债与国债发行利差增大，再加上地方债风险权重或迎来调整，地方债吸引力提升。这意味着地方债发行加速或将挤占银行表内其他债券的额度，如政金债和信用债，同时也会收紧市场流动性，对短期债市形成扰动。三季度债券市场波动震荡行情为主，短期调整且收益上行情况增多。 对CPI增速担忧情绪成为市场在本季度对债券市场担忧的主要因素来源。近期通胀预期的升温主因供给端扰动，其中疫情、水灾推升CPI预期，三季度CPI 温和回升。同时，受供给侧调整持续营销，上游生产资料价格上涨明显强于下游加工工业，PPI 环比略超市场预期。综合来看，市场对通货膨胀的预期逐渐加强，但受经济基本面下行预期影响，边际影响可控。 华富恒财债券基金，利用本季度流动性较为宽松的环境，适当使用杠杆策略，增强收益，同时合理控制组合久期，通过自下而上地通过个券深耕与调研，选择资质良好，盈利优势明显的信用债券等品种进行配置。同时利用对资金面的预判，合理使用不同期限的融资品种，降低融资成本，增强组合收益。根据本基金策略，通过对宏观与债券市场趋势的判断，自上而下地通过择时配置，灵活选择杠杆，为持有人获取稳定适当收益。 根据经济发展的趋势，结合内外部环境，展望四季度经济下行压力仍较大。GDP可能稳定回落，社融增速下降，CPI 短期仍存进一步小幅走高的可能。随着债务置换的结束、地方债发行高峰已过，政府融资在四季度甚至19 年会有明显的下滑。政策上，央行货币政策仍将继续适度呵护流动性，资金价格将维持在低位。但由于宽货币对经济的支撑作用边际影响逐渐减小，特别是经过一整个季度货币宽松向信用宽松传导并没有立竿见影的作用，故预计四季度资金面难以边际更加宽松，将仍维持稳定适度宽松。四季度，随着地方债供给高峰已过，债券市场后市下行的主要阻力因素为通货膨胀的担忧和美国国债收益率的走高。但受经济基本面走弱以及资金面充裕的双重支持，四季度债券市场行情预计会跟随以上多空因素的边际变化而变动。考虑经济的趋势惯性，预计年内我国经济增速将是温和下行的总体态势，对债市中长期看利多，但由于短期支持经济的政策力度可能超预期，外部环境阶段性缓和等因素，短期波动幅度可能增大。需要继续注意的是，受信用环境收紧影响，中小企业、民企等债券市场融资愈发困难，在持续收紧非标融资途径的前提下，四季度信用事件仍可能不断发生和传导，低评级信用利差仍有继续走扩的可能。 年内券市场利率是否走出趋势下行行情，主要取决于市场是否适应了中美贸易摩擦常态化，市场对频繁出台的支持政策的效果预期。因此在资金面充裕的前提下，经济下行的预期被证实后，债券市场行情预计会跟随以上因素的边际变化而波动。但低等级信用仍需谨慎，原因是受信用环境收紧影响，中小企业、民企等债券市场融资愈发困难，在持续收紧非标融资途径的前提下，四季度信用事件仍可能不断发生和传导，低评级信用利差仍有继续走扩的可能。 在操作上，我们预计政策对效率高、资质好的企业在融资方面可能支持力度加大，因此信用债券市场中盈利持续改善、行业优势突出的信用债券更可能获得趋势上的机会。但债务负担沉重、优势不明显和盲目扩张的企业，不仅不会获得市场资金的信用下沉偏好，而且受之前去杠杆的影响，信用风险可能点状发生。华富恒财债券基金将继续利于其在封闭期内利用其杠杆灵活的特点，精选资质良好、行业优势明显的主体，结合市场行情与资金面预判，主动择时，适当利用杠杆策略，通过精细化操作，为持有人合理增加收益。 报告期内基金的业绩表现 转型前，本基金于2014年5月7日正式成立。截止到2018年8月6日，华富恒财分级A类基金份额参考净值为1.017元，华富恒财分级B类基金份额参考净值为1.017元。本报告期内本基金净值增长率为1.90%，累计份额净值为1.264元，同期业绩比较基准收益率为1.60%。 转型后，本基金于2018年8月7日正式成立。截止到2018年9月30日，华富恒财定开A类基金份额净值为1.0275元，累计份额净值为1.3052元，本报告期的份额累计净值增长率为1.06%，同期业绩比较基准收益率为-0.24%；华富恒财定开C基金份额净值为1.0162元，累计份额净值为1.1896元，本报告期的份额累计净值增长率为-0.05%，同期业绩比较基准收益率为-0.24%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1. 从2018年8月7日起至本报告期末（2018年9月30日），本基金持有人数存在连续二十个工作日不满二百人的情形，至本报告期期末（2018年9月30日）本基金持有人数仍不满二百人。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 2. 从2018年9月4日起至本报告期末（2018年9月30日），本基金基金资产净值存在连续二十个工作日低于5000万元的情形，至本报告期期末（2018年9月30日）基金资产净值仍低于5000万元。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 投资组合报告 转型后： 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 12,246,739.80 95.19 其中：债券 12,246,739.80 95.19 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 370,633.45 2.88 8 其他资产 248,297.19 1.93 9 合计 12,865,670.44 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,406,819.00 31.70 其中：政策性金融债 3,406,819.00 31.70 4 企业债券 8,839,920.80 82.26 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 12,246,739.80 113.96 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 018005 国开1701 23,800 2,394,280.00 22.28 2 143466 18中银01 10,000 1,017,500.00 9.47 3 143489 18渝高01 10,000 1,014,500.00 9.44 4 108602 国开1704 10,060 1,012,539.00 9.42 5 143084 17国电资 10,000 1,007,300.00 9.37 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括国信证券股份有限公司。中国证监会于2018 年 5 月 22 日、2018 年 6 月 22 日均对国信证券股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情形。 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 12,478.72 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 235,818.47 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 248,297.19 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 转型前： 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 83,960,718.40 98.08 其中：债券 83,960,718.40 98.08 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 529,980.59 0.62 8 其他资产 1,109,763.76 1.30 9 合计 85,600,462.75 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,556,361.60 6.66 其中：政策性金融债 4,556,361.60 6.66 4 企业债券 74,280,856.80 108.57 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 5,123,500.00 7.49 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 83,960,718.40 122.72 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 143512 18中信G1 50,000 5,167,000.00 7.55 2 143489 18渝高01 50,000 5,161,000.00 7.54 3 143576 18光证G2 50,000 5,124,500.00 7.49 4 101560061 15陕煤化MTN003 50,000 5,123,500.00 7.49 5 143607 18国君G2 50,000 5,095,500.00 7.45 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本报告期末本基金无股指期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括国信证券股份有限公司。中国证监会于2018 年 5 月 22 日、2018 年 6 月 22 日均对国信证券股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情形。 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,691.34 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,102,072.42 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,109,763.76 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 项目 华富恒财定期开放债券A 华富恒财定期开放债券C 基金合同生效日（ 2018年8月7日 ）基金份额总额 67,284,291.53 8,667.37 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 31,673,965.67 - 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 88,507,566.32 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 10,450,690.88 8,667.37 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 报告期期初基金份额总额 - 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 - 注：华富恒财分级债券A：报告期期初基金份额总额22,719.18份，报告期期间基金总申购份额0.00份,减:报告期期间基金总赎回份额14,128.18份，报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）76.37份，报告期期末基金份额总额8,667.37份。 华富恒财分级债券B：报告期期初基金份额总额83,047,932.21份，报告期期间基金总申购份额0.00份,减:报告期期间基金总赎回份额16,296,773.18份，报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）533,132.50份，报告期期末基金份额总额67,284,291.53份。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后） 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后） 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期间买入/申购总份额 9,860,946.75 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 9,860,946.75 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 94.28 注：基金管理人投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后） 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2018年8月13日 9,860,946.75 10,000,000.00 0.01% 合计 9,860,946.75 10,000,000.00 注：基金管理人投资费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。(申购费1000.00元) 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前） 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前） 注：基金管理人投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求，申购买入总份额里包含红利再投、转换入、基金拆分调增份额。赎回卖出总份额里包含转换出、基金拆分调减份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前） 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 基金拆分调增 2018年7月5日 103,951.05 103,951.05 0.00% 2 赎回 2018年7月18日 6,296,773.18 6,315,663.50 0.00% 3 赎回 2018年7月30日 10,000,000.00 10,100,000.00 0.00% 合计 16,400,724.23 -16,311,712.45 注：基金管理人投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 8.13-9.30 0.00 9,860,946.75 0.00 9,860,946.75 94.28% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 无 备查文件目录 备查文件目录 1、华富恒财定期开放债券型证券投资基金基金合同 2、华富恒财定期开放债券型证券投资基金托管协议 3、华富恒财定期开放债券型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富恒财定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 基金管理人、基金托管人处 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |