最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华宸稳健债券A(000104) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1379640 | ||||||||
| 基金代码 | 000104 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宸未来稳健添利债券型证券投资基金（原华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金）2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宸未来基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 华宸未来稳健添利债券型证券投资基金由华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金变更注册而来。2018年7月30日至2018年8月21日期间，华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金召开基金份额持有人大会，基金份额持有人大会计票日期为2018年8月22日。会议审议通过了《关于华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金变更的议案》，内容包括华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金调整基金投资范围、投资策略、投资限制、基金费用、估值方法、增设收取销售服务费的C类份额，并根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法律法规修订基金合同等，同意将“华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金”更名为“华宸未来稳健添利债券型证券投资基金”，上述基金份额持有人大会决议自表决之日起生效。自2018年8月24日起，《华宸未来稳健添利债券型证券投资基金基金合同》生效，《华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金基金合同》同日起失效。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 转型后： 基金简称 华宸稳健债券 场内简称 - 交易代码 000104 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年8月24日 报告期末基金份额总额 12,526,191.56份 投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 资产配置策略。本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政政策、货币政策、宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的方法，在研究分析信用风险、流动性风险、收益率水平、市场环境等因素基础上，自下而上的精选投资品种。 普通债券投资策略。本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。 可转换债券投资策略。可转换债券不同于一般的公司债券，该债券赋予投资者在一定条件下将可转换债券转换成股票的权利，投资者可能还具有回售等其他权利，因此从这方面看可转换债券的理论价值应等于普通债券的基础价值和可转换债券自身内含的期权价值之和。本基金在合理地给出可转换债券估值的基础上，尽量有效地挖掘出投资价值较高的可转换债券。 回购套利策略。本基金重要的操作策略之一，把信用产品投资和回购交易结合起来，管理人根据信用产品的特征，在信用风险和流动性风险可控的前提下，或者通过回购融资来博取超额收益，或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 资产支持证券投资策略。本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，以在控制风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 华宸未来基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华宸稳健债券A 华宸稳健债券C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 000104 006258 报告期末下属分级基金的份额总额 12,525,272.65份 918.91份 下属分级基金的风险收益特征 - - 转型前： 基金简称 华宸信用增利 场内简称 - 交易代码 000104 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年8月20日 报告期末基金份额总额 12,620,996.65份 投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政政策、货币政策、宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的方法，在研究分析信用风险、流动性风险、收益率水平、市场环境等因素基础上，自下而上的精选投资品种。 业绩比较基准 中债综合全价指数。 风险收益特征 - 基金管理人 华宸未来基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标（转型后） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年8月24日 － 2018年9月30日 ） 华宸稳健债券A 华宸稳健债券C 1.本期已实现收益 -90,938.95 7.84 2.本期利润 -21,722.64 9.81 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0017 0.0552 4.期末基金资产净值 13,305,684.39 988.46 5.期末基金份额净值 1.0623 1.0757 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年7月1日 － 2018年8月23日 ） 1.本期已实现收益 2,493.17 2.本期利润 224,604.11 3.加权平均基金份额本期利润 0.0166 4.期末基金资产净值 13,381,386.79 5.期末基金份额净值 1.0600 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现（转型后） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华宸稳健债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2018.8.24-2018.9.30 0.22% 0.10% 0.10% 0.04% 0.12% 0.06% 华宸稳健债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2018.8.24-2018.9.30 7.57% 1.45% 0.10% 0.04% 7.47% 1.41% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金转型日期为2018年8月24日。截至本报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年。 2、本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月，截至本报告期末建仓期未结束。 基金净值表现（转型前） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2018.7.2-2018.8.23 1.24% 0.18% 0.47% 0.08% 0.77% 0.10% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 应晓立 本基金基金经理 2016年2月2日 - 8 2010年1月至2011年12月30日在中信期货公司交易部任交易员，2012年1月至2013年1月以及2014年3月至2015年6月在上海归富投资管理有限公司研究部任资深研究员及研究总监，2013年1月至2014年2月在上海紫石投资有限公司任行业研究员及专户基金经理，2015年7月加入华宸未来基金管理有限公司投研部担任行业研究员。 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 应晓立 本基金基金经理 2016年2月2日 - 8 2010年1月至2011年12月30日在中信期货公司交易部任交易员，2012年1月至2013年1月以及2014年3月至2015年6月在上海归富投资管理有限公司研究部任资深研究员及研究总监，2013年1月至2014年2月在上海紫石投资有限公司任行业研究员及专户基金经理，2015年7月加入华宸未来基金管理有限公司投研部担任行业研究员。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律法规的规定以及基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保管理人旗下各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节均得到公平对待。本报告期内，管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易的情形，未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 本报告期内，基金管理人未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年3季度，债券市场相对平稳，股票市场却大幅下跌，带动可转债市场走势持续低迷，本基金择机大幅下调了可转债的总仓位，同时增配了部分国债以及国开债品种，为投资人获取了相对稳健的回报。 报告期内基金的业绩表现 截至转型后报告期末，本报告期（2018年8月24日-2018年9月30日），本基金A类份额净值为1.0623元，C类份额净值为1.0757元；报告期内本基金A类份额净值增长率为0.22%，业绩比较基准收益率为0.10%； C类份额净值增长率为7.57%，业绩比较基准收益率为0.10%。 截至转型前报告期末，本报告期（2018年7月2日-2018年8月23日），本基金份额净值为1.060元，报告期内本基金份额净值增长率为1.24%，业绩比较基准收益率为0.47%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 转型后： 存在连续20个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间段为2018年8月24日至2018年9月28日。本报告期内存在连续20个工作日基金份额持有人数不满200人的情形，时间段为2018年8月24日至2018年9月28日。 转型前： 存在连续20个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间段为2018年7月1日至2018年8月23日。本报告期内存在连续20个工作日基金份额持有人数不满200人的情形，时间段为2018年7月1日至2018年8月23日。 投资组合报告 转型后： 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 11,826,276.20 85.15 其中：债券 11,826,276.20 85.15 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 500,003.25 3.60 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,189,070.58 8.56 8 其他资产 373,634.81 2.69 9 合计 13,888,984.84 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,453,596.00 10.92 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,006,000.00 7.56 其中：政策性金融债 1,006,000.00 7.56 4 企业债券 6,780,824.60 50.96 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,585,855.60 19.43 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 11,826,276.20 88.87 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 122096 11健康元 13,010 1,303,341.80 9.79 2 124256 13苏泊尔 12,000 1,199,880.00 9.02 3 124206 13祥源债 12,090 1,188,688.80 8.93 4 122354 15康美债 11,000 1,058,530.00 7.95 5 010107 21国债⑺ 10,300 1,055,956.00 7.94 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金投资范围不包括国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金本报告期末未持有股票投资。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 408.46 2 应收证券清算款 100,673.97 3 应收股利 - 4 应收利息 240,485.86 5 应收申购款 880.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 31,186.52 8 其他 - 9 合计 373,634.81 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113011 光大转债 433,440.00 3.26 2 128025 特一转债 432,326.66 3.25 3 110034 九州转债 421,480.00 3.17 4 128022 众信转债 295,178.94 2.22 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 转型前： 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 11,610,935.05 83.21 其中：债券 11,610,935.05 83.21 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,170,559.86 15.55 8 其他资产 172,442.18 1.24 9 合计 13,953,937.09 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 - - 注：本基金本报告期末未持有境内股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 6,541,352.80 48.88 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 5,069,582.25 37.89 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 11,610,935.05 86.77 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 122096 11健康元 13,010 1,306,984.60 9.77 2 124206 13祥源债 13,190 1,295,521.80 9.68 3 124256 13苏泊尔 12,000 1,185,960.00 8.86 4 122625 12升华债 10,500 1,058,820.00 7.91 5 124359 13三明投 17,500 717,500.00 5.36 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值（元) 占基金资产净值比例(%) 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险说明 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） - 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金投资范围不包括股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金投资范围不包括国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险指标说明 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金本报告期末未持有股票投资。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 285.25 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 172,156.93 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 172,442.18 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 128025 特一转债 445,608.55 3.33 2 113016 小康转债 427,590.00 3.20 3 113011 光大转债 420,960.00 3.15 4 110034 九州转债 416,840.00 3.12 5 128032 双环转债 400,222.20 2.99 6 113012 骆驼转债 393,480.00 2.94 7 128015 久其转债 375,664.00 2.81 8 128022 众信转债 296,278.50 2.21 9 132007 16凤凰EB 245,674.00 1.84 10 132004 15国盛EB 235,875.00 1.76 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 项目 华宸稳健债券A 华宸稳健债券C 基金合同生效日（ 2018年8月24日 ）基金份额总额 12,574,950.54 0.00 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 9.40 1,419.86 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 49,687.29 500.95 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 12,525,272.65 918.91 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 报告期期初基金份额总额 13,650,881.23 报告期期间基金总申购份额 9,580.54 减:报告期期间基金总赎回份额 1,039,465.12 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 12,620,996.65 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后） 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后） 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 79.83 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后） 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 合计 - - 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前） 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前） 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 79.23 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前） 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 合计 - - 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理基金。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况（转型后） 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 79.83 10,000,000.00 79.83 三年 基金管理人高级管理人员 92,092.22 0.74 - - - 基金经理等人员 931.22 0.01 - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 13,811.38 0.11 - - - 合计 10,106,834.82 80.69 - - - 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况（转型前） 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 79.23 10,000,000.00 79.23 三年 基金管理人高级管理人员 92,092.22 0.73 - - - 基金经理等人员 931.22 0.01 - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 13,711.38 0.11 - - - 合计 10,106,734.82 80.08 - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018年7月1日至2018年9月30日 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 79.83% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险：（1）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金净值波动风险；（2）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险；（3）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险；（4）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金设立的文件； 2、《华宸未来稳健添利债券型证券投资基金基金合同》； 3、《华宸未来稳健添利债券型证券投资基金托管协议》； 4、《华宸未来稳健添利债券型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 查阅方式 投资者可登陆基金管理人互联网站（http://www.hcmirae.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查询。 华宸未来基金管理有限公司 2018年10月26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |