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| 海富通欣悦混合A(004491) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1379637 | ||||||||
| 基金代码 | 004491 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年十月二十六日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至9月13日（最后运作日）止。 §2 基金产品概况 基金简称 海富通欣悦混合 基金主代码 004490 交易代码 004490 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017年7月13日 报告期末基金份额总额 299,554.47份 投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心，首先按照投资时钟理论，根据宏观预期环境判断经济周期所处的阶段，作出权益类资产的初步配置，并根据投资时钟判断大致的行业配置；其次结合证券市场趋势指标，判断证券市场指数的大致风险收益比，从而做出权益类资产的具体仓位选择。债券投资采取“自上而下”的策略，深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，在市场创新和变化中寻找投资机会，采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略、收益率利差策略和套利等积极投资管理方式，确定和构造合理的债券组合。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×30％＋中证全债指数收益率×70% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 海富通欣悦混合A 海富通欣悦混合C 下属两级基金的交易代码 004491 004490 报告期末下属两级基金的份额总额 16,476.07份 283,078.40份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2018年7月1日-2018年9月13日) 海富通欣悦混合A 海富通欣悦混合C 1.本期已实现收益 -0.84 -77.10 2.本期利润 -0.84 -77.10 3.加权平均基金份额本期利润 0.0000 -0.0005 4.期末基金资产净值 16,756.24 285,861.18 5.期末基金份额净值 1.0170 1.0098 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金的最后运作日为2018年09月13日，自2018年09月14日进入清盘期。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、海富通欣悦混合A： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2018.7.1-2018.9.13 -0.01% 0.00% -1.70% 0.39% 1.69% -0.39% 2、海富通欣悦混合C： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2018.7.1-2018.9.13 -0.05% 0.00% -1.70% 0.39% 1.65% -0.39% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1．海富通欣悦混合A (2017年7月13日至2018年9月13日) / 2．海富通欣悦混合C (2017年7月13日至2018年9月13日) / 注：本基金合同于2017年7月13日生效，最后运作日为2018年9月13日。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张炳炜 本基金的基金经理；海富通中国海外混合（QDII）基金经理；海富通强化回报混合基金经理；海富通大中华混合（QDII）基金经理；海富通沪港深混合基金经理。 2017-07-13 2018-08-01 10年 硕士，持有基金从业人员资格证书。曾任交银施罗德基金管理有限公司数量分析师，2011年7月加入海富通基金管理有限公司，任股票分析师。2015年6月至2018年8月任海富通强化回报混合基金经理。2016年2月至2018年8月兼任海富通大中华混合（QDII）和海富通中国海外混合（QDII）基金经理。2016年11月至2018年8月兼任海富通沪港深混合基金经理。2017年7月至2018年8月兼任海富通欣悦混合基金经理。 陈轶平 本基金的基金经理；海富通季季增利理财债券基金经理；海富通上证可质押城投债ETF基金经理；海富通稳固收益债券基金经理；海富通货币基金经理；海富通富祥混合基金经理；海富通瑞丰一年定开债券基金经理；海富通美元债（QDII）基金经理；海富通上证周期产业债ETF基金经理；海富通瑞利债券基金经理；海富通瑞合纯债基金经理；海富通一年定开债券基金经理；海富通富睿混合基金经理；海富通瑞福一年定开债券基金经理；海富通瑞祥一年定开债券基金经理；海富通恒丰定开债券基金经理。固定收益投资副总监 2017-07-13 - 9年 博士，CFA。持有基金从业人员资格证书。历任Mariner Investment Group LLC 数量金融分析师、瑞银企业管理（上海）有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事，2011年10月加入海富通基金管理有限公司，历任债券投资经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监，现任固定收益投资副总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2015年12月至2017年9月兼任海富通稳进增利债券（LOF）基金经理。2016年4月起兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016年8月起兼任海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016年8月至2017年11月兼任海富通瑞益债券基金经理。2016年11月起兼任海富通美元债（QDII）基金经理。2017年1月起兼任海富通上证周期产业债ETF基金经理。2017年2月起兼任海富通瑞利债券基金经理。2017年3月至2018年6月兼任海富通富源债券基金经理。2017年3月起兼任海富通瑞合纯债基金经理。2017年5月起兼任海富通富睿混合基金经理。2017年7月起兼任海富通欣悦混合、海富通瑞福一年定开债券、海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年4月起兼任海富通恒丰定开债券基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内、境外上市股票、债券、基金的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司建立了严格的投资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部门、监察稽核部和风险管理部组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证本报告期内公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 从基本面看，三季度经济趋于下行，通胀抬升。生产端，工业企业生产有所走弱，工业增加值较二季度出现下滑；投资端，固定资产投资增速延续下跌态势，其中房地产投资在前期土地购置费支撑下维持高增速，制造业投资持续小幅回暖，但基建投资增速继续大幅下滑；消费端，乘用车需求疲软，消费整体表现偏弱；融资端，社融存量增速下滑至历史新低。而通胀在三季度有所抬升，猪肉、蔬菜等食品项出现超季节性上涨，8月CPI同比回升至2.3%。总体看去杠杆带来的融资收缩和贸易战的不确定性给经济带来了一些下行压力。为了缓解压力三季度国内政策出现了一定程度的转向，从“紧信用”目标转为“宽信用”，而货币政策继续稳健灵活，保持流动性合理充裕。在这种背景下，三季度利率呈现震荡走高的态势。尽管经济下滑、资金面宽松，但“宽信用”的政策目标使得债券牛市的逻辑被打上问号，而8月以来在财政部督促下地方债加速发行，供给压力较大，加上通胀预期的抬升和美联储加息影响，三季度1年期国债收益率下行19BP，10年期国债收益率上行13BP，收益率曲线变得极度陡峭。信用债方面，7月央行指导银行增配低等级信用债，同时国常会提出要保障平台合理融资需求，政策和融资环境相比上半年得到一定程度的改善，信用债收益率也迎来一波快速下行，但随后两月又跟随利率债出现一定幅度的回调。整个三季度3年期AAA级企业债收益率下行37BP，AA级企业债收益率下行49BP，信用利差收窄。可转债方面，三季度转债市场筑底企稳，与股市震荡下行不同的是，转债指数呈现震荡上行的态势，主因是整体债底的支撑以及规模占比较大的银行转债的上涨，三季度中证转债指数上涨2.68%。 本管理人在三季度根据负债端情况维持了债券的标准配置。本基金三季度未配置权益资产。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A类份额净值增长率为-0.01%，同期业绩比较基准收益率为-1.70%，本基金C类份额净值增长率为-0.05%，同期业绩比较基准收益率为-1.70%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自2017年11月16日至2018年9月13日（最后运作日），已连续超过六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。本基金于2018年8月21日至2018年9月11日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审议并通过了《关于终止海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。根据持有人大会通过的议案及方案说明，本基金从2018年9月14日起进入清算期。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 302,532.77 84.55 7 其他资产 55,294.79 15.45 8 合计 357,827.56 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金的股指期货投资将用于套期保值。在预期市场上涨时，可以通过买入股指期货作为股票替代，增加股票仓位，同时提高资金的利用效率；在预期市场下跌时，可以通过卖出股指期货对冲股市整体下跌的系统性风险，对投资组合的价值进行保护。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金的国债期货投资将以风险管理为原则，以套期保值为目的。管理人将按照相关法律法规的规定，结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行操作，获取超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 294.79 5 应收申购款 - 6 其他应收款 55,000.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 55,294.79 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 海富通欣悦混合A 海富通欣悦混合C 本报告期期初基金份额总额 17,340.91 91,498.12 本报告期基金总申购份额 - 191,880.37 减：本报告期基金总赎回份额 864.84 300.09 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 16,476.07 283,078.40 注：本基金报告期期间为2018年7月1日至2018年9月13日（最后运作日）。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 个人 1 2018/8/20-2018/9/13 0.00 74,257.44 74,257.44 0.00 0.00% 2 2018/8/15-2018/9/13 0.00 74,257.43 74,257.43 0.00 0.00% 4 2018/7/1-2018/8/17 50,072.00 - - 50,072.00 16.72% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： 1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险； 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 4、其他可能的风险。 另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。 从2003年8月开始，海富通先后募集成立了61只公募基金。截至2018年9月30日，海富通管理的公募基金资产规模超过733.55亿元人民币。 2004年末开始，海富通及子公司为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2018年9月30日，投资咨询及海外业务规模超过28亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2018年9月30日，海富通为近80家企业超过407亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2018年9月30日，海富通管理的特定客户资产管理业务规模超过411亿元。2010年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年12月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年2月，海富通资产管理（香港）有限公司已募集发行了首只RQFII产品。2012年9月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年8月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。 2016年3月，国内权威财经媒体《中国证券报》授予海富通基金管理有限公司“固定收益投资金牛基金公司”。2018年3月，国内权威财经媒体《证券时报》授予海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金为第十三届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金的文件 （二）海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金基金合同 （三）海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 （四）海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金托管协议 （五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 （六）报告期内海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36－37层本基金管理人办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇一八年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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