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| 南方恒生中国企业ETF(159954) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1379571 | ||||||||
| 基金代码 | 159954 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 南方恒生中国企业ETF 场内简称 H股ETF 基金主代码 159954 基金运作方式 交易型开放式（ETF） 基金合同生效日 2018年2月8日 报告期末基金份额总额 188,105,083.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式指数基金，采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，在保持基金资产的流动性前提下，达到有效复制标的指数的目的。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为经估值汇率调整的标的指数收益率，本基金标的指数为恒生中国企业指数。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“H股ETF"。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年07月01日 - 2018年09月30日) 1.本期已实现收益 1,278,615.06 2.本期利润 9,886,218.90 3.加权平均基金份额本期利润 0.0510 4.期末基金资产净值 188,778,565.21 5.期末基金份额净值 1.0036 注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.41% 1.11% 3.86% 1.14% 1.55% -0.03% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：：1、基金合同生效时间是2018年2月8日。 2、本基金建仓期为3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孙伟 - 2018年2月8日 - 8年 管理学学士，具有基金从业资格、金融分析师（CFA）资格、注册会计师（CPA）资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金，历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员；2014年12月至2015年5月，担任南方恒生ETF的基金经理助理；2015年5月至2016年7月，任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理；2015年7月至今，任改革基金、高铁基金、500信息基金经理；2016年5月至今，任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经理；2016年8月至今，任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经理；2017年3月至今，任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经理；2017年6月至今，任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经理；2018年2月至今，任H股ETF、南方H股联接基金经理。 罗文杰 - 2018年2月8日 - 13年 女，美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士，具有基金从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行，从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金，任南方基金数量化投资部基金经理助理。2013年4月起担任数量化投资部基金经理。现任指数投资部、数量化投资部总经理。 2013年5月至2015年6月，任南方策略基金经理；2013年4月至今，任南方500、南方500ETF基金经理； 2013年5月至今，任南方300、南方开元沪深300ETF基金经理；2014年10月至今，任500医药基金经理；2015年2月至今，任南方恒生ETF基金经理；2016年12月至今，任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理；2017年7月至今，任恒生联接基金经理；2017年8月至今，任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理；2017年11月至今，任南方策略、南方量化混合基金经理；2018年2月至今，任H股ETF、南方H股ETF联接基金经理；2018年4月至今，任MSCI基金基金经理；2018年6月至今，任MSCI联接基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 无。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及投资组合的投资策略需要所致。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 本季度，恒生中国企业指数下跌0.50%，港币对人民币汇率中间价上涨4.38%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“ETF现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下： (1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化； (2)港股通的交易风控资金的安排，导致基金实际仓位和基准的偏离； (3)9月份，我们根据恒生中国企业指数的优化调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.0036元，报告期内，份额净值增长率为5.41％，同期 业绩基准增长率为3.86％。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 186,948,766.22 98.81 其中：普通股 186,948,766.22 98.81 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,749,149.89 0.92 其他资产 495,155.70 0.26 合计 189,193,071.81 100.00 注：股票投资中通过沪港通买入港股公允价值合计为人民币186948766.22元,占基金净值比为99.03%。 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 香港 186,948,766.22 99.03 合计 186,948,766.22 99.03 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 24,901,652.26 13.19 原材料 2,764,912.89 1.46 工业 4,622,069.37 2.45 非必需消费品 7,084,577.76 3.75 必需消费品 1,175,349.22 0.62 医疗保健 3,648,659.88 1.93 金融 115,429,216.12 61.15 科技 10,579,674.05 5.6 通讯 13,054,828.21 6.92 公用事业 3,687,826.46 1.95 政府 - - 合计 186,948,766.22 99.03 注：以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）。 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本报告期末没有积极投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 PingAnInsurance(Group)CompanyOfChina,Ltd. 中国平安保险(集团)股份有限公司 2318HK 香港联合交易所 香港 273,500 19,132,972.84 10.14 2 IndustrialAndCommercialBankOfChinaLimited 中国工商银行股份有限公司 1398HK 香港联合交易所 香港 3,629,000 18,265,896.51 9.68 3 ChinaConstructionBankCorporation 中国建设银行股份有限公司 939HK 香港联合交易所 香港 3,014,000 18,140,838.01 9.61 4 BankOfChinaLimited 中国银行股份有限公司 3988HK 香港联合交易所 香港 4,278,000 13,100,202.83 6.94 5 ChinaMobileLimited 中国移动有限公司 941HK 香港联合交易所 香港 156,500 10,624,494.30 5.63 6 TencentHoldingsLimited 腾讯控股有限公司 700HK 香港联合交易所 香港 37,200 10,579,674.05 5.6 7 ChinaPetroleum&ChemicalCorporation 中国石油化工股份有限公司 386HK 香港联合交易所 香港 1,374,000 9,478,962.19 5.02 8 PetroChinaCompanyLimited 中国石油天然气股份有限公司 857HK 香港联合交易所 香港 1,136,000 6,337,611.09 3.36 9 ChinaLifeInsuranceCompanyLimited 中国人寿保险股份有限公司 2628HK 香港联合交易所 香港 401,000 6,273,849.91 3.32 10 CNOOCLimited 中国海洋石油有限公司 883HK 香港联合交易所 香港 455,000 6,205,847.38 3.29 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 本报告期末没有积极投资。 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 469,886.96 4 应收利息 320.31 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 24,948.43 其他 - 合计 495,155.70 注：- 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 202,105,083.00 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 14,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 188,105,083.00 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息8 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比(%) 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 本基金联接基金 - 20180701-20180930 76,125,778.00 - 5,400,000.00 70,725,778.00 37.60 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基 金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录9.1 1、南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同； 2、南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金托管协议； 3、南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2018年第3季度报告原文。 存放地点9.2 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。 查阅方式9.3 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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