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| 平安短债债券E(005756) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1379173 | ||||||||
| 基金代码 | 005756 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安大华短债债券型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安大华基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 平安大华短债 场内简称 - 交易代码 005754 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年5月16日 报告期末基金份额总额 7,232,603,275.42份 投资目标 本基金主要通过重点投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 为保持本基金明显的收益风险特征，本基金将通过对宏观经济变量（包括GDP 增长率、CPI 走势、远期利率水平、市场短期资金流向、央行公开市场操作力度、货币供应量变动等）、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析和判断。同时，本基金通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置；当收益率曲线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合收益超过基准收益。在目标久期的执行过程中，将特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管理，以使得组合的各种风险在控制范围之内。 业绩比较基准 中国人民银行公布的1年期定期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 平安大华短债A 平安大华短债C 平安大华短债E 下属分级基金的场内简称 - - - 下属分级基金的交易代码 005754 005755 005756 报告期末下属分级基金的份额总额 3,666,171,932.40份 117,746,223.23份 3,448,685,119.79份 下属分级基金的风险收益特征 - - - 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年7月1日 － 2018年9月30日 ） 平安大华短债A 平安大华短债C 平安大华短债E 1．本期已实现收益 29,712,434.34 1,165,504.10 25,766,036.18 2．本期利润 38,161,058.53 1,277,163.88 31,007,225.00 3．加权平均基金份额本期利润 0.0131 0.0104 0.0111 4．期末基金资产净值 3,751,069,291.00 120,434,310.77 3,525,360,886.45 5．期末基金份额净值 1.0232 1.0228 1.0222 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安大华短债A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.66% 0.03% 0.38% 0.00% 1.28% 0.03% 平安大华短债C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.64% 0.03% 0.38% 0.00% 1.26% 0.03% 平安大华短债E 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.59% 0.03% 0.38% 0.00% 1.21% 0.03% 中国人民银行公布的1年期定期存款利率(税后) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、本基金基金合同于2018年5月16日正式生效，截至报告期末未满半年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金未完成建仓。 其他指标 本基金本报告期内无其他指标。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 段玮婧 平安大华短债债券型证券投资基金的基金经理 2018年5月16日 - 11 段玮婧女士，中山大学硕士。曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9月加入平安大华基金管理有限公司，担任投资研究部固定收益组投资经理。2017年1月起担任平安大华交易型货币市场基金、平安大华金管家货币市场基金、平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安大华合瑞定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安大华合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安大华短债债券型证券投资基金、平安大华合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安大华合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安大华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 张文平 固定收益投资中心投资执行总经理、平安大华短债债券型证券投资基金的基金经理 2018年8月10日 - 7 张文平先生，南京大学硕士。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安大华基金管理有限公司，现任固定收益投资中心投资执行总经理，同时担任平安大华短债债券型证券投资基金、平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金、平安大华日增利货币市场基金、平安大华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安大华短债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度资金面仍然维持宽松，市场对融资收缩逻辑的预期达到极致后，随着资金环比收紧，市场出现了明显的回调。在此背景下债券收益率整体先下后上，短端表现优于长端。 本基金主要配置剩余期限0-5年内的信用债，并适量投资存单品种，并维持较高的杠杆，同时参与利率债和信用债的波段交易，增强组合收益。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安大华短债A基金份额净值为1.0232元，本报告期基金份额净值增长率为1.66%；截至本报告期末平安大华短债C基金份额净值为1.0228元，本报告期基金份额净值增长率为1.64%；截至本报告期末平安大华短债E基金份额净值为1.0222元，本报告期基金份额净值增长率为1.59%；同期业绩比较基准收益率为0.38%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金持有人数低于200人、基金资产净值低于5000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,637,535,418.64 97.06 其中：债券 8,652,794,556.80 87.14 资产支持证券 984,740,861.84 9.92 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,799,393.79 0.08 8 其他资产 284,530,929.20 2.87 9 合计 9,929,865,741.63 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票 。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 69,062,000.00 0.93 2 央行票据 - - 3 金融债券 392,197,000.00 5.30 其中：政策性金融债 392,197,000.00 5.30 4 企业债券 276,733,556.80 3.74 5 企业短期融资券 4,447,182,000.00 60.12 6 中期票据 2,394,520,000.00 32.37 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 1,073,100,000.00 14.51 9 其他 - - 10 合计 8,652,794,556.80 116.98 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111809289 18浦发银行CD289 4,000,000 393,520,000.00 5.32 2 101800944 18鲁能源MTN001 2,100,000 212,814,000.00 2.88 3 111814184 18江苏银行CD184 2,000,000 194,720,000.00 2.63 4 101560062 15芜湖建投MTN001 1,600,000 161,312,000.00 2.18 5 101563012 15阳泉股MTN001 1,500,000 151,830,000.00 2.05 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 146566 借呗37A1 1,600,000 161,876,228.76 2.19 2 146671 花呗44A1 1,100,000 111,301,884.93 1.50 3 146560 花呗40A1 1,000,000 101,146,753.41 1.37 4 146674 花呗45A1 800,000 80,979,430.15 1.09 5 146650 借呗42A1 700,000 70,785,963.02 0.96 6 146732 17花04A1 500,000 50,646,232.88 0.68 7 146712 借呗45A1 500,000 50,632,520.55 0.68 8 146668 花呗43A1 500,000 50,589,479.45 0.68 9 146578 花呗41A1 500,000 50,585,280.82 0.68 10 146572 借呗39A1 500,000 50,576,164.38 0.68 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 投资组合报告附注 银监会于2018年2月12日做出银监罚决字〔2018〕4号处罚决定，由于上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）违反如下事实：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）通过资管计划投资分行协议存款，虚增一般存款；（三）通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节；（四）理财资金投资非标准化债权资产比例超监管要求；（五）提供不实说明材料、不配合调查取证；（六）以贷转存，虚增存贷款；（七）票据承兑、贴现业务贸易背景审查不严；（八）国内信用证业务贸易背景审查不严；（九）贷款管理严重缺失，导致大额不良贷款；（十）违规通过同业投资转存款方式，虚增存款；（十一）票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理；（十二）对代理收付资金的信托计划提供保本承诺；（十三）以存放同业业务名义开办委托定向投资业务，并少计风险资产；（十四）投资多款同业理财产品未尽职审查，涉及金额较大；（十五）修改总行理财合同标准文本，导致理财资金实际投向与合同约定不符；（十六）为非保本理财产品出具保本承诺函；（十七）向关系人发放信用贷款；（十八）向客户收取服务费，但未提供实质性服务，明显质价不符；（十九）收费超过服务价格目录，向客户转嫁成本。根据相关规定对公司罚款5845万元，没收违法所得10.927万元，罚没合计5855.927万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，公司2018年中报披露净资产4474.19亿元，罚没金额占公司净资产比值较小，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响，预计公司未来业务将更加规范。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金本报告期末未持有股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,642.26 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 177,109,210.79 5 应收申购款 107,414,076.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 284,530,929.20 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安大华短债A 平安大华短债C 平安大华短债E 报告期期初基金份额总额 1,552,780,139.12 5,000,000.00 344,784,420.80 报告期期间基金总申购份额 4,165,729,956.73 276,519,472.45 5,701,156,229.59 减:报告期期间基金总赎回份额 2,052,338,163.45 163,773,249.22 2,597,255,530.60 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - - 报告期期末基金份额总额 3,666,171,932.40 117,746,223.23 3,448,685,119.79 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 备查文件目录 备查文件目录 （1）中国证监会批准平安大华短债债券型证券投资基金设立的文件 （2）平安大华短债债券型证券投资基金基金合同 （3）平安大华短债债券型证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）报告期内平安大华短债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费） 平安大华基金管理有限公司 2018年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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