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| 汇添富现金宝货币A(000330) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1378920 | ||||||||
| 基金代码 | 000330 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富现金宝货币市场基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 汇添富现金宝货币 交易代码 000330 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年9月12日 报告期末基金份额总额 68,480,278,039.55份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年7月1日 － 2018年9月30日 ） 1．本期已实现收益 671,112,898.11 2．本期利润 671,112,898.11 3．期末基金资产净值 68,480,278,039.55 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.9707% 0.0009% 0.0882% 0.0000% 0.8825% 0.0009% 注：本基金收益分配按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年9月12日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蒋文玲 汇添富货币基金、现金宝货币基金、添富通货币基金、实业债债券基金、优选回报混合基金、汇添富鑫益定开债基金、添富年年益定开混合、添富鑫汇定开债券基金、汇添富睿丰混合基金、汇添富新睿精选混合基金的基金经理，汇添富多元收益债券基金的基金经理助理。 2015年3月10日 - 12年 国籍：中国。学历：上海财经大学经济学硕士。业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任汇添富基金债券交易员、债券风控研究员。2012年11月30日至2014年1月7日任浦银安盛基金货币市场基金的基金经理。2014年1月加入汇添富基金，历任金融工程部高级经理、固定收益基金经理助理。2014年4月8日至今任汇添富多元收益债券基金的基金经理助理，2015年3月10日至今任汇添富现金宝货币基金、汇添富优选回报混合基金（原理财21天债券基金）的基金经理，2015年3月10日至2018年5月4日任汇添富理财14天债券基金的基金经理，2016年6月7日至今任汇添富货币基金、添富通货币基金、实业债债券基金的基金经理，2016年6月7日至2018年5月4日任理财30天债券基金、理财60天债券基金的基金经理，2017年4月20日至今任汇添富鑫益定开债基金的基金经理，2017年5月15日至今任添富年年益定开混合基金的基金经理，2017年6月23日至今任添富鑫汇定开债券基金的基金经理，2018年8月2日至今任汇添富睿丰混合基金、汇添富新睿精选混合基金的基金经理。 陶然 汇添富现金宝货币、汇添富添富通货币、汇添富全额宝货币、汇添富收益快线货币、汇添富收益快钱货币基金的基金经理，汇添富和聚宝货币基金、汇添富理财7天债券基金的基金经理助理 2017年9月7日 - 8年 国籍：中国，学历：法国图卢兹国立综合理工学院信息系统与软件开发硕士、法国图卢兹第一大学金融工程硕士，相关业务资格：证券投资基金从业资格、CFA。从业经历：曾任海富通基金、华安基金债券交易员，2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司，2016年9月9日至今任汇添富和聚宝货币基金、汇添富理财7天债券基金的基金经理助理，2016年9月9日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币基金、汇添富全额宝货币基金的基金经理助理，2016年9月13日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币基金的基金经理助理，2017年9月7日至今任汇添富现金宝货币、汇添富添富通货币基金的基金经理，2018年5月4日至今任汇添富全额宝货币基金、汇添富收益快线货币基金、汇添富收益快钱货币基金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 3季度内忧外困的形势不改，中美贸易摩擦短期内难以化解，诸多新兴市场国家在美国加息的冲击下陷入汇率大幅贬值、通胀走高的困境，国内宏观经济延续疲弱态势，固定收益投资继续探底，工业增加值同比增速在6%左右低位徘徊，社会消费品零售总额也维持在9%的较低增速，乘用车销量自二季度以来大幅下行也从微观层面证实了消费的疲软。然而，经济走弱的同时，居民消费价格却不断走高，受猪价、原油和工业品价格上涨的影响，CPI逐渐突破2%，引发市场对于通胀的担忧。基于形势的严峻，国常会和政治局会议先后召开会议，强调稳增长的重要性，并定调财政政策更加积极，下半年发力点是基建补短板，货币政策继续偏稳健，将流动性保持在合理充裕的水平。受制于汇率、通胀和基本面的矛盾，稳增长政策和货币政策存在较强约束，三季度债券市场相应表现出纠结和震荡的格局，10年国开相对于上季度仅下降5BP，5年国开降幅14BP，而短债受益于资金面放松有较大幅度地下行，1年金融债收益率为3.08%，相比上季度末下降约60BP，半年-1年期大额同业存单收益率亦大幅下行30-50BP。 考虑到资金面整体仍较为宽松，本基金在投资策略上依然较为乐观，维持组合较长的剩余期限，并利用震荡格局进行波段交易操作，为投资人获取更好的收益。在个券选择方面，仍然回避可能有信用风险的中低评级债券，以流动性较好的NCD、AAA债券为主。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为0.9707%，业绩比较基准收益率为0.0882%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 34,533,034,451.11 46.88 其中：债券 34,325,292,615.81 46.60 资产支持证券 207,741,835.30 0.28 2 买入返售金融资产 2,290,000,000.00 3.11 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 36,304,320,532.50 49.28 4 其他资产 538,989,030.38 0.73 5 合计 73,666,344,013.99 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 6.09 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 5,149,793,595.22 7.52 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 116 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 102 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 11.28 7.52 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 - 2 30天(含)-60天 16.18 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 - 3 60天(含)-90天 37.61 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 - 4 90天(含)-120天 1.94 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 - 5 120天(含)-397天（含） 39.78 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 - 合计 106.79 7.52 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,711,394,766.11 6.88 其中：政策性金融债 4,711,394,766.11 6.88 4 企业债券 79,753,851.59 0.12 5 企业短期融资券 1,669,157,292.56 2.44 6 中期票据 - - 7 同业存单 27,864,986,705.55 40.69 8 其他 - - 9 合计 34,325,292,615.81 50.12 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 180404 18农发04 11,080,000 1,109,883,086.17 1.62 2 111805195 18建设银行CD195 11,000,000 1,085,140,662.32 1.58 3 180201 18国开01 10,000,000 1,001,139,963.68 1.46 4 111805193 18建设银行CD193 10,000,000 995,112,255.14 1.45 5 111884379 18北京农商银行CD072 10,000,000 986,109,988.88 1.44 6 111809289 18浦发银行CD289 10,000,000 984,017,225.50 1.44 7 170211 17国开11 8,700,000 869,908,518.72 1.27 8 111884161 18成都农商银行CD013 7,000,000 696,459,241.50 1.02 9 180207 18国开07 6,800,000 679,751,292.62 0.99 10 111815424 18民生银行CD424 6,200,000 611,498,286.67 0.89 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.2314% 报告期内偏离度的最低值 0.1101% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1505% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 149554 宁远04A2 600,000 60,000,000.00 0.09 2 156005 宁远06A1 500,000 50,000,000.00 0.07 3 1889098 18融腾2A1_bc 800,000 45,716,835.30 0.07 4 149731 宁远05A1 400,000 40,000,000.00 0.06 5 1889112 18上和1A1 500,000 12,025,000.00 0.02 投资组合报告附注 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,838.44 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 538,978,191.94 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 538,989,030.38 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 66,537,841,388.98 报告期期间基金总申购份额 101,249,534,743.80 报告期期间基金总赎回份额 99,307,098,093.23 报告期期末基金份额总额 68,480,278,039.55 注：总申购份额含红利再投份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 22-申购 2018年7月4日 170,000,000.00 170,000,000.00 0.00% 2 24-赎回 2018年7月13日 70,000,000.00 -70,000,000.00 0.00% 3 22-申购 2018年7月24日 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00% 4 22-申购 2018年8月7日 103,475,503.42 103,475,503.42 0.00% 5 24-赎回 2018年8月10日 40,000,000.00 -40,000,000.00 0.00% 6 24-赎回 2018年8月13日 70,000,000.00 -70,000,000.00 0.00% 7 22-申购 2018年8月22日 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00% 8 22-申购 2018年8月30日 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00% 9 22-申购 2018年9月10日 82,611,079.89 82,611,079.89 0.00% 10 24-赎回 2018年9月10日 30,000,000.00 -30,000,000.00 0.00% 11 24-赎回 2018年9月27日 510,000,000.00 -510,000,000.00 0.00% 合计 1,196,086,583.31 -243,913,416.69 注：除上述交易明细外，基金管理人的470906875197帐户本季度申购共计人民币10,000,000.00元，赎回共计人民币6,314,477.26元，适用费率均为0%。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富现金宝货币市场基金募集的文件； 2、《汇添富现金宝货币市场基金基金合同》； 3、《汇添富现金宝货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富现金宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理有限公司 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2018年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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