最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 嘉实超短债债券C(070009) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1378859 | ||||||||
| 基金代码 | 070009 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实超短债证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至2018年9月30日止。 基金产品概况 基金简称 嘉实超短债债券 基金主代码 070009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年4月26日 报告期末基金份额总额 4,377,384,853.46份 投资目标 通过控制投资组合的久期不超过一年，力求本金稳妥，保持资产较高的流动性，降低基金净值波动风险，取得超过比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金投资策略是在货币市场基金投资策略基础上的增强型投资策略。一方面，将基金的大部分资产投资于货币市场工具，保持基金资产的高流动性，同时提供稳定的收益；另一方面，通过价值挖掘，将一小部分资产投资于收益率较高的固定收益类投资工具，为基金资产提供超额收益。 业绩比较基准 一年期银行定期储蓄存款的税后利率 风险收益特征 本基金预期的风险水平和预期收益率高于货币市场基金，低于中长期债券基金、混合基金、股票基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年7月1日 - 2018年9月30日) 1.本期已实现收益 37,630,734.38 2.本期利润 35,989,452.56 3.加权平均基金份额本期利润 0.0094 4.期末基金资产净值 4,594,086,820.47 5.期末基金份额净值 1.0495 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.10% 0.02% 0.38% 0.00% 0.72% 0.02% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图:嘉实超短债债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006年4月26日至2018年9月30日） 注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同十三（八）投资组合限制的约定：（1）基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；（2）在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；（3）在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%；（4）投资组合的久期在每个交易日均不得超过一年；（5）持有的剩余期限在397天以内的债券、现金、剩余期限在14天以内的回购余额不低于基金资产净值的20％；（6）投资于除国债、政策性金融债之外的其他债券的规模不得超过该债券发行总量的5％，投资于同一公司发行的债券、短期融资券等的比例合计不得超过基金资产净值的10％；（7）中国证监会规定的其他比例限制。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李金灿 本基金、嘉实安心货币、理财宝7天债券、嘉实宝、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实薪金宝货币、嘉实3个月理财债券、嘉实快线货币、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实6个月理财债券基金经理 2015年6月9日 - 9年 曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司，曾任债券交易员，现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。硕士研究生，CFA、具有基金从业资格。 李曈 本基金、嘉实货币、嘉实安心货币、理财宝7天债券、嘉实宝、嘉实活期宝货币、嘉实活钱包货币、嘉实快线货币、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实现金添利货币基金经理 2017年5月24日 - 9年 曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。硕士研究生，具有基金从业资格。 注：（1）任职日期、离职日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实超短债证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计5次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年3季度，国内经济下行压力显现，中美贸易战正式开打，央行货币政策进一步边际放松，年内第三次定向降准实施，国常委会议要求维持流动性合理充裕，积极财政政策要更加积极，理财新规细则征求意见稿有所放松。整个三季度，央行通过定向降准和公开市场操作和维持了流动性的合理充裕，公开市场操作以逆回购+MLF为主。公开市场逆回购到期2.11万亿，操作1.64万亿；MLF到期1.05万亿，操作1.66万亿，含国库现金合计净投放6800亿。随着中美贸易战的正式开打并进一步升级，人民币汇率延续了6月下旬开始的大幅贬值趋势，进入8月，为防范外汇市场顺周期行为和投机推动人民币贬值进入失控状态，央行接连采取了3次实质性干预措施，包括启动“逆周期因子”调节来稳定人民币币值。即期美元兑人民币虽一度贬值至6.9，但整体稳定在6.85附近。三季度银行间市场流动性保持充裕，8月上旬，流动性大幅宽松推动隔夜资金价格一度下行至1.4%，随后资金价格随着流动性有所收紧而回升100bps至2.4%附近。与二季度均值相比，三季度DR001均值下行34BP至2.26%、DR007均值下行23BP至2.58%、DR1M均值下行117BP至2.8%、DR3M均值下行128BP至2.99%。三季度债券市场收益率先有所下行，后略有回升。三季末1年期和10年期国开债收益率分别收于3.08%和4.20%，较6月底下行60bps和5bps。三季度信用债收益率回调幅度整体弱于利率债，信用利差压缩。1年AA短融与同期限国开债利差从6月末的175bps回落至9月末的127bps。1年期AAA级短融收益率由6月底的4.41%下行72bps至3.69%，同期限中等评级的AA+级短融收益率则由4.90%下行95bps至3.95%。三季度信用违约风险持续发酵，新增违约主体7家，虽然违约仍多集中于民营企业，但国企兵团六师、美兰机场违约的影响更为深远，打破了很多投资机构的金边信仰；且由于涉及个券均为超短融，也打破了市场普遍对短端相对安全的信仰。 18年3季度，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性为首要任务；灵活配置逆回购、银行存单、债券和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性;控制银行存款和债券资产配置比例，组合保持中性久期，在收益率曲线平坦化环境中管理组合利率风险；谨慎筛选组合投资个券，严控信用风险;灵活运用短期杠杆资源提高组合收益。整体看，3季度本基金成功应对了市场和规模波动，投资业绩平稳，实现了安全性、流动性和收益性的目标，并且整体组合的持仓结构相对安全，流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0495元；本报告期基金份额净值增长率为1.10%，业绩比较基准收益率为0.38%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,912,864,000.00 57.39 其中：债券 2,901,716,000.00 57.17 资产支持证券 11,148,000.00 0.22 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 89,950,374.93 1.77 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,821,719,420.55 35.89 8 其他资产 250,906,275.06 4.94 9 合计 5,075,440,070.54 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金禁止投资于股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金禁止投资于股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 149,225,000.00 3.25 2 央行票据 - - 3 金融债券 459,508,000.00 10.00 其中：政策性金融债 278,816,000.00 6.07 4 企业债券 304,902,000.00 6.64 5 企业短期融资券 1,362,694,000.00 29.66 6 中期票据 625,387,000.00 13.61 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,901,716,000.00 63.16 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 136039 15石化01 1,950,000 195,000,000.00 4.24 2 041800306 18汇金CP005 1,500,000 150,075,000.00 3.27 3 041800296 18电网CP002 1,500,000 149,685,000.00 3.26 4 180211 18国开11 1,500,000 148,800,000.00 3.24 5 160301 16进出01 1,200,000 119,976,000.00 2.61 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 1889116 18和享1A 300,000 11,148,000.00 0.24 注：报告期末，本基金仅持有上述1只资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 65,214.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 46,130,047.46 5 应收申购款 204,711,013.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 250,906,275.06 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 862,914,396.91 报告期期间基金总申购份额 10,110,329,781.63 减:报告期期间基金总赎回份额 6,595,859,325.08 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 4,377,384,853.46 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 备查文件目录 备查文件目录 （1）中国证监会批准嘉实超短债证券投资基金募集的文件； （2）《嘉实超短债证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实超短债证券投资基金招募说明书》； （4）《嘉实超短债证券投资基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实超短债证券投资基金公告的各项原稿。 存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 查阅方式 （1书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2018年10月26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |