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| 金信价值精选混合A(005117) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1378365 | ||||||||
| 基金代码 | 005117 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期为2018年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 金信价值精选混合 交易代码 005117 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年9月1日 报告期末基金份额总额 11,421,356.23份 投资目标 本基金采用价值投资策略对市场进行投资，在控制组合净值波动率的前提下，获取基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下九个方面： 1、大类资产配置策略 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段，并将依据经济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定大类资产之间的配置比例。 2、股票投资策略 本基金将从定性和定量两方面入手，选取有良好增值潜力的上市公司股票构建股票投资组合。 3、债券投资策略 本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。 4、可转换债券及可交换债券投资策略 本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资。 5、资产支持证券等品种投资策略 本基金将深入分析市场利率等基本面因素，并辅助采用数量化定价模型，评估其内在价值，以合理价格买入并持有。 6、权证投资策略： 本基金以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，追求基金资产稳定的当期收益。 7、中小企业私募债券投资策略 本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征，选择风险与收益相匹配的品种进行投资。 8、国债期货投资策略 基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、流动性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 9、股指期货投资策略 本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益、中高风险特征的基金。 基金管理人 金信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分类基金的基金简称 金信价值精选混合A 金信价值精选混合C 下属分类基金的交易代码 005117 005118 报告期末下属分类基金的份额总额 9,392,647.16份 2,028,709.07份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年7月1日－2018年9月30日） 金信价值精选混合A 金信价值精选混合C 1．本期已实现收益 -1,573,380.76 -242,543.51 2．本期利润 -182,582.28 -10,149.33 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0198 -0.0067 4．期末基金资产净值 6,044,157.25 1,306,233.05 5．期末基金份额净值 0.6435 0.6439 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金信价值精选混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.04% 1.30% -0.37% 0.67% -2.67% 0.63% 金信价值精选混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.95% 1.30% -0.37% 0.67% -2.58% 0.63% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同于2017年9月1日生效，建仓期为自基金合同生效之日起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘榕俊 本基金 基金经理 2017年9月1日 - 16 男，北京大学经济学士、中国科学院金融学硕士，具有基金从业资格。先后任职于招商基金、景顺长城基金、英大证券资产管理部。现任金信基金投资决策委员会委员、基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年第三季度，市场出现了大幅下跌的现象，市场担心消费业绩下滑，担心中美贸易背景下叠加“去杆杠”可能带来的地产业务质量恶化，可能引发地产产业链相关业绩下滑，导致家电等行业加大了波动。第四季度，随着相关政策的调整，消费、保险等相关行业也将出现好的投资机会。对此，本基金在第三季度也做了相关的调整。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末金信价值精选混合A基金份额净值为0.6435元，本报告期基金份额净值增长率为-3.04%；截至本报告期末金信价值精选混合C基金份额净值为0.6439元，本报告期基金份额净值增长率为-2.95%；同期业绩比较基准收益率为-0.37%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，截至2018年9月30日，本基金成立未满三年。《公开募集证券投资基金运作管理办法》关于基金份额持有人数量及基金净值的限制性条款暂不适用本基金。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 6,806,304.92 90.63 其中：股票 6,806,304.92 90.63 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 352,100.00 4.69 其中：债券 352,100.00 4.69 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 319,693.68 4.26 8 其他资产 32,079.25 0.43 9 合计 7,510,177.85 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,437,380.92 46.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 623,285.00 8.48 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,820.00 0.38 J 金融业 2,037,619.00 27.72 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 680,200.00 9.25 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,806,304.92 92.60 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000568 泸州老窖 14,900 707,899.00 9.63 2 000596 古井贡酒 8,400 699,132.00 9.51 3 000858 五粮液 10,200 693,090.00 9.43 4 601318 中国平安 10,000 685,000.00 9.32 5 601336 新华保险 13,500 681,480.00 9.27 6 601888 中国国旅 10,000 680,200.00 9.25 7 601601 中国太保 18,900 671,139.00 9.13 8 600809 山西汾酒 14,000 662,060.00 9.01 9 601186 中国铁建 55,900 623,285.00 8.48 10 603589 口子窖 11,700 602,550.00 8.20 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 352,100.00 4.79 其中：政策性金融债 352,100.00 4.79 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 352,100.00 4.79 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 018005 国开1701 3,500 352,100.00 4.79 注：本基金本报告期仅持有以上债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。利用股指期货流动性好，交易成本低等特点，在市场向下带动净值走低时，通过股指期货快速降低投资组合的仓位，从而调整投资组合的风险暴露，避免市场的系统性风险，改善组合的风险收益特性；并在市场快速向上基金难以及时提高仓位时，通过股指期货快速提高投资组合的仓位，从而提高基金资产收益。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,964.83 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,565.82 5 应收申购款 19,548.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,079.25 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 金信价值精选混合A 金信价值精选混合C 报告期期初基金份额总额 9,132,379.47 1,275,419.73 报告期期间基金总申购份额 434,675.11 1,098,546.15 减:报告期期间基金总赎回份额 174,407.42 345,256.81 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 9,392,647.16 2,028,709.07 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 100,000.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 100,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.88 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 100,000.00 0.88 - - - 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 5,000,000.00 43.78 5,000,000.00 43.78 自合同生效之日起不少于3年 基金管理人股东 5,000,279.89 43.78 5,000,279.89 43.78 自合同生效之日起不少于3年 其他 - - - - - 合计 10,100,279.89 88.43 10,000,279.89 87.56 自合同生效之日起不少于3年 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 个人 1 2018年7月1日至2018年9月30日 4,000,227.39 - - 4,000,227.39 35.02% 2 2018年7月1日至2018年9月30日 5,000,000.00 - - 5,000,000.00 43.78% 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%，则面临大额赎回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金募集注册的文件； 2、《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件和营业执照。 存放地点 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦1502室。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 金信基金管理有限公司 2018年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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