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| 金信深圳成长混合A(002863) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1378364 | ||||||||
| 基金代码 | 002863 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期为2018年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 金信深圳成长混合 交易代码 002863 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月22日 报告期末基金份额总额 250,922,097.96份 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，从主要业务或者主体位于深圳的上市公司中选择具有持续成长能力的公司进行投资，力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下五个方面： 1、大类资产配置策略 本基金将通过跟踪考量宏观经济指标以及各项国家政策来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对进行分析评估，制定大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略 基金以深圳区域为投资主题，投资范围为主要业务或者主体位于深圳的上市公司，深度挖掘深圳在城市提升、改革转型、科技创新以及与世界经济融合发展过程中产生的各类投资机遇，力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。 3、债券投资策略 在大类资产配置的基础上，本基金将依托基金管理人固定收益团队的研究成果，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取的积极投资策略，把握债券市场投资机会，实施积极主动的组合管理，以获取稳健的投资收益。 4、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 5、衍生品投资策略 1)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。 2)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。 业绩比较基准 深证成份指数收益率×65%＋中证综合债指数收益率×35% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 基金管理人 金信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年7月1日－2018年9月30日） 1.本期已实现收益 -6,493,868.82 2.本期利润 -9,397,682.32 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0541 4.期末基金资产净值 272,035,115.83 5.期末基金份额净值 1.084 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.65% 2.24% -6.32% 0.93% 8.97% 1.31% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 唐雷 本基金 基金经理 2016年12月22日 - 11 男，武汉大学物理学理学学士、北京大学光华管理学院工商管理硕士。先后任职于民生加银基金、安信证券资产管理部。现担任金信基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 第三季度市场整体处在风险释放的过程中。去杠杆背景下的经济下行和中美贸易战升级是影响市场的两个核心负面因素。同时，在市场下跌的过程中，大量中小市值公司的股权质押问题愈加严重，部分股票出现了流动性困境，也在很大程度上导致了市场的悲观情绪。在6月底市场大跌之后，我们比较好的把握了市场的做多窗口期，通过配置半导体、云计算领域的高景成长龙头股获取了显著的超额收益。9月中下旬，我们考虑到贸易战升级的可能性，判断市场可能会出现比较大的风险，及时大幅度降低了高弹性的科技成长类股票的仓位，控制系统性风险。随后我们根据政策面的变化，逐步将基金配置重点转移到低估值蓝筹板块。 展望第四季度，我们觉得A股大跌释放风险之后，未来诸多改革政策将阶段性改善投资者的经济预期和风险偏好，股票市场出现了阶段性的投资机会。从第二季度的贸易战开始，中美关系持续恶化，国内投资者对于中美关系的认知出现了比较大的转变，市场大幅度下跌，尤其是通过国庆之后的快速下跌，市场对负面因素反映较为充分，风险得到较大程度释放。同时我们看到从9月份开始政策的力度开始加大，包括促进消费、扩大开放、减税等等改革措施陆续出台。外围环境不确定性加速了国内改革开放和经济转型的进程，此外叠加今年央行连续降准和明年财政政策力度加大的预期，四季度A股市场面临政策推动下的经济预期和风险偏好的阶段性修复。我们认为当前位置和时点，可以对市场更加积极。 从结构上，政策推动的经济预期改善和风险偏好提升，有利于低估值蓝筹股的估值修复，看好银行为代表的金融板块。 本基金将在对宏观经济、国家政策、市场趋势和结构进行深度分析的基础上，加强基于行业比较的大类资产配置，同时结合公司的深度研究，采用灵活积极主动的投资策略，在尽力规避市场风险的前提下，力求给投资者带来长期稳定的投资回报。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.084元；本报告期基金份额净值增长率为2.65%，业绩比较基准收益率为-6.32%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，截至2018年9月30日，本基金成立未满三年。《公开募集证券投资基金运作管理办法》关于基金份额持有人数量及基金净值的限制性条款暂不适用本基金。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 245,022,239.60 74.61 其中：股票 245,022,239.60 74.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 17,102,000.00 5.21 其中：债券 17,102,000.00 5.21 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 64,077,249.97 19.51 8 其他资产 2,188,141.04 0.67 9 合计 328,389,630.61 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 53,223,143.72 19.56 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,741,136.72 3.58 J 金融业 182,057,959.16 66.92 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 245,022,239.60 90.07 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601939 建设银行 2,384,400 17,263,056.00 6.35 2 000001 平安银行 1,358,352 15,009,789.60 5.52 3 601336 新华保险 293,600 14,820,928.00 5.45 4 601166 兴业银行 928,400 14,807,980.00 5.44 5 601288 农业银行 3,791,700 14,749,713.00 5.42 6 601601 中国太保 414,828 14,730,542.28 5.41 7 601318 中国平安 214,725 14,708,662.50 5.41 8 601009 南京银行 1,829,800 13,997,970.00 5.15 9 601818 光大银行 3,458,700 13,523,517.00 4.97 10 600967 内蒙一机 836,100 11,571,624.00 4.25 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 17,102,000.00 6.29 其中：政策性金融债 17,102,000.00 6.29 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 17,102,000.00 6.29 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 018005 国开1701 170,000 17,102,000.00 6.29 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 本期国债期货投资评价 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券除平安银行（证券代码：000001）、兴业银行（证券代码：601166）及农业银行（证券代码：601288）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 平安银行股份有限公司于2018年2月7日因贷款资金转存款质押开立银行承兑汇票并在他行贴现等违法行为受到中国银行业监督管理委员会大连监管局处罚。2018年6月28日因贷前调查不到位及贷后管理失职等受到中国银行业监督管理委员会天津监管局处罚。之后本基金管理人对平安银行股票行了充分研究，认为平安银行受到的处罚金额相对其全年净利润和净资产比例较小。处罚虽反映出平安银行存在一定管理问题，但对其整体的业务开展以及持续经营无重大不利影响，对平安银行股票基本无负面影响，履行了必要的投资决策程序后买入并持有平安银行发行的股票。 兴业银行股份有限公司于2018年4月19日因重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告等受到中国银行保险监督管理委员会处罚。之后本基金管理人对兴业银行股票行了充分研究，认为兴业银行受到的处罚金额相对其全年净利润和净资产比例较小。处罚虽反映出兴业银行存在一定管理问题，但对其整体的业务开展以及持续经营无重大不利影响，对兴业银行股票基本无负面影响，履行了必要的投资决策程序后买入并持有兴业银行发行的股票。 中国农业银行股份有限公司于2018年7月25日因制度流程和系统控制不完善、员工行为管理不到位和业务违规操作等受到中国银行业监督管理委员会宁波监管局处罚。之后本基金管理人对农业银行股票行了充分研究，认为农业银行受到的处罚金额相对其全年净利润和净资产比例较小。处罚虽反映出农业银行存在一定管理问题，但对其整体的业务开展以及持续经营无重大不利影响，对农业银行股票基本无负面影响，履行了必要的投资决策程序后买入并持有农业银行发行的股票。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 95,822.30 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 352,974.29 5 应收申购款 1,739,344.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,188,141.04 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 51,979,910.87 报告期期间基金总申购份额 495,816,990.08 减:报告期期间基金总赎回份额 296,874,802.99 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 250,922,097.96 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 3.99 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 3.99 10,000,000.00 3.99 自合同生效之日起不少于3年 基金管理人高级管理人员 52,246.61 0.02 - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,052,246.61 4.01 10,000,000.00 3.99 自合同生效之日起不少于3年 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金募集注册的文件； 2、《金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件和营业执照。 存放地点 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦1502室。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 金信基金管理有限公司 2018年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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