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| 华泰柏瑞稳健收益债券C(460108) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1378090 | ||||||||
| 基金代码 | 460108 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至2018年9月30日止。 基金产品概况 基金简称 华泰柏瑞稳健收益债券 交易代码 460008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年12月4日 报告期末基金份额总额 3,009,067,020.11份 投资目标 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资收益 投资策略 本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体基本面分析的基础上，综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等主动投资策略，选择合适的时机和品种构建债券组合。 业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率（税后）+1% 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞稳健收益债券A 华泰柏瑞稳健收益债券C 下属分级基金的交易代码 460008 460108 报告期末下属分级基金的份额总额 2,847,078,973.25份 161,988,046.86份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年7月1日 － 2018年9月30日 ） 华泰柏瑞稳健收益债券A 华泰柏瑞稳健收益债券C 1．本期已实现收益 17,272,663.07 1,967,994.51 2．本期利润 6,028,921.11 1,050,379.68 3．加权平均基金份额本期利润 0.0041 0.0066 4．期末基金资产净值 3,933,403,703.40 219,203,230.83 5．期末基金份额净值 1.3816 1.3532 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞稳健收益债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.03% 0.11% 0.54% 0.01% 0.49% 0.10% 华泰柏瑞稳健收益债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.93% 0.11% 0.54% 0.01% 0.39% 0.10% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2012年12月4日至2018年9月30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 董元星 副总经理、本基金的基金经理 2013年10月16日 - 12年 副总经理，博士。2006.9-2008.12任巴克莱资本（纽约）债券交易员，2009.3-2012.8任华夏基金管理有限公司基金经理。2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任固定收益部总监。2013年10月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月起任总经理助理。2015年12月起任公司副总经理。北京大学经济学学士，纽约大学STERN商学院金融学博士。 陈东 固定收益部总监、本基金的基金经理 2017年11月22日 - 11年 金融学硕士，11年证券从业经历。曾任深圳发展银行（现已更名为平安银行）总行金融市场部固定收益与衍生品交易员，负责本外币理财产品的资产管理工作；中国工商银行总行金融市场部人民币债券交易员，负责银行账户的自营债券投资工作。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2012年11月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理，2013年9月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理，2013年11月至2017年11月任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理，2014年12月起任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理，2015年1月起任固定收益部副总监。2016年1月起任固定收益部总监。2017年11月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金和华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年三季度，中国债券市场经历了上半年的小牛市后，收益率进入震荡，期限利差和信用利差走扩，债券市场迎来调整。政策面货币宽松加码，降准操作使银行间流动性平稳，压低短端利率，但同时宽信用预期也导致中长端利率出现上行。市场在博弈中震荡。基本面上看，基建投资仍然受制于地方债务限制持续收缩，地产投资面临棚改政策收紧和限购等影响也出现回落，进出口并未受到贸易摩擦而出现显著影响，消费方面受到汽车消费显著下行的影响也出现回落，在内外压力同时增加的情况下，中国经济将在四季度硬来更多挑战。权益市场在三季度一路下行，可见市场对经济预期较为悲观。总体而言，债券牛市仍然持续可期。收益率更多表现震荡下行。策略上，基金保持适当的久期与适中的杠杆水平，有效规避信用风险，同时把握时机博取资本利得。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞稳健收益债券A基金份额净值为1.3816元，本报告期基金份额净值增长率为1.03%；截至本报告期末华泰柏瑞稳健收益债券C基金份额净值为1.3532元，本报告期基金份额净值增长率为0.93%；同期业绩比较基准收益率为0.54%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,095,349,500.00 98.50 其中：债券 4,095,349,500.00 98.50 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,500,000.00 0.06 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,685,795.33 0.28 8 其他资产 48,353,493.10 1.16 9 合计 4,157,888,788.43 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 159,429,000.00 3.84 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,508,757,600.00 36.33 其中：政策性金融债 1,508,757,600.00 36.33 4 企业债券 4,910,400.00 0.12 5 企业短期融资券 1,742,036,500.00 41.95 6 中期票据 680,216,000.00 16.38 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,095,349,500.00 98.62 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 180204 18国开04 5,500,000 566,005,000.00 13.63 2 180208 18国开08 3,400,000 343,502,000.00 8.27 3 180210 18国开10 3,200,000 315,936,000.00 7.61 4 180406 18农发06 2,200,000 225,038,000.00 5.42 5 011801394 18招商蛇口SCP001 1,000,000 100,160,000.00 2.41 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,810.72 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 46,976,672.78 5 应收申购款 1,372,009.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 48,353,493.10 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞稳健收益债券A 华泰柏瑞稳健收益债券C 报告期期初基金份额总额 59,284,298.76 76,337,235.03 报告期期间基金总申购份额 2,811,971,850.13 157,237,901.51 减:报告期期间基金总赎回份额 24,177,175.64 71,587,089.68 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,847,078,973.25 161,988,046.86 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 7,530,120.48 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 7,530,120.48 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.25 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180716-20180809 0.00 290,149,451.38 0.00 290,149,451.38 9.64% 2 20180714-20180730 0.00 144,880,677.55 0.00 144,880,677.55 4.81% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2018年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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