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| 华泰保兴尊信定开(005645) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1377994 | ||||||||
| 基金代码 | 005645 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年十月二十六日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 华泰保兴尊信定开 基金主代码 005645 交易代码 005645 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年2月6日 报告期末基金份额总额 656,706,831.72份 投资目标 在严格控制风险和保持资金流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 封闭期内，本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用债策略、个券挖掘策略及杠杆策略等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，重点考虑债券的安全性和流动性，确保组合债券有较高的变现能力，并严格控制基金组合的杠杆比例。同时，基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况，对投资组合的现金比例进行结构化管理。通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，有效分配基金的现金流，保持本基金在开放期的充分流动性。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险与预期收益低于混合型基金和股票型基金、高于货币市场基金。 基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年7月1日 － 2018年9月30日 ） 1.本期已实现收益 9,578,843.03 2.本期利润 13,611,707.29 3.加权平均基金份额本期利润 0.0226 4.期末基金资产净值 682,442,802.48 5.期末基金份额净值 1.0392 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.30% 0.06% 0.57% 0.07% 1.73% -0.01% 注：1、本基金合同生效日为2018年2月6日，截止报告期末基金合同生效未满一年。 2、本基金业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2018年2月6日生效，截止报告期末基金合同生效未满一年。 2、截至报告期末，本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周咏梅 基金经理 2018年2月6日 - 11年 国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间，曾管理组合类保险资产管理产品等。2016 年8 月加入华泰保兴基金管理有限公司，历任专户投资一部投资经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规范性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作无违法违规、未履行基金合同或其他损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得到公平的投资研究服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度及授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原则，结合投资交易系统中的公平交易模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 本报告期内，未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情况，公平交易制度的整体执行情况良好。 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并拟定相应的监控、识别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资组合之间的反向交易以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。 公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易制度的异常交易行为。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年三季度经济总体平稳，但动能有所下降。固定投资方面，8月投资增速小幅回升，民间投资增速继续优于总体。具体来看，制造业投资连续5个月反弹，房地产投资仍有韧性，而基建投资增速继续探底，财政支出尚未显著扩张，政策微调的效果有待观察。消费方面，8月社会消费品零售总额同比9%，低位反弹了0.2个百分点，其中汽车消费继续拖累，降幅扩大至3.2%。进出口方面，8月增速回落至10%，9月同比增速为14.5%，明显超出预期，说明欧日需求仍较好，但未来美国拖累效应将加剧。物价方面，CPI延续温和上行态势。8月CPI环比0.7%，食品环比2.4%，其中蔬菜、猪肉和鸡蛋分别受寿光洪灾、猪瘟影响和中秋需求增加的影响，价格上涨明显；8月非食品环比0.1%，略超季节性。由于去年同期基数偏高，PPI继续延续回落态势。货币政策方面，央行实行了稳健中性的货币政策，资金面保持了合理充裕。 报告期内，债券市场收益率总体下行，其中短端收益率大幅下行，中长端先下后上，期限利差扩大，政策性金融债表现优于国债。信用债方面，央行窗口指导银行，将额外给予MLF资金用于支持贷款投放和信用债投资，因此中高等级信用债表现较好，与金融债的信用利差缩小，而低等级债券由于违约频发，信用利差不断扩大。基金投资方面，组合根据市场情况积极调整了组合结构和久期，并在收益率下行过程中获得了较好的资本利得收益。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0392元；本报告期基金份额净值增长率为2.30%，业绩比较基准收益率为0.57%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，基金合同生效未满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 658,728,622.00 96.18 其中：债券 658,728,622.00 96.18 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 8,100,000.00 1.18 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,084,355.42 1.03 8 其他资产 10,981,181.48 1.60 9 合计 684,894,158.90 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本报告期末本基金未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本报告期末本基金未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 132,895,000.00 19.47 其中：政策性金融债 82,348,000.00 12.07 4 企业债券 146,568,622.00 21.48 5 企业短期融资券 130,709,000.00 19.15 6 中期票据 180,689,000.00 26.48 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 67,867,000.00 9.94 9 其他 - - 10 合计 658,728,622.00 96.53 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 011800468 18鲁西化工SCP003 400,000 40,332,000.00 5.91 2 101661019 16中建材MTN001 400,000 40,276,000.00 5.90 3 136606 16信投G2 400,000 39,684,000.00 5.81 4 111814183 18江苏银行CD183 400,000 38,944,000.00 5.71 5 180401 18农发01 300,000 31,146,000.00 4.56 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本报告期末本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本报告期末本基金未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本报告期末本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本报告期末本基金未持有国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告期末本基金未持有股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 26,644.59 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,954,536.89 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,981,181.48 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本报告期末本基金未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 559,996,000.00 报告期期间基金总申购份额 96,710,831.72 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 656,706,831.72 注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.52 注：买入/申购总份额含红利再投、转换入份额。卖出/赎回总份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,000.00 1.52 10,000,000.00 1.52 自基金合同生效之日起不少于3年 基金管理人高级管理人员 0.00 0.00 0.00 0.00 - 基金经理等人员 0.00 0.00 0.00 0.00 - 基金管理人股东 0.00 0.00 0.00 0.00 - 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 - 合计 10,000,000.00 1.52 10,000,000.00 1.52 - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机构 1 2018.07.01-2018.09.30 399,997,000.00 - - 399,997,000.00 60.91% 2 2018.07.01-2018.09.30 149,999,000.00 96,710,831.72 - 246,709,831.72 37.57% 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大幅波动的风险。 注：报告期内，申购份额含红利再投资份额和基金认购成立份额。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金募集的文件 2、《华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》 3、《华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》 4、《华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、报告期内本基金在指定媒介披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件 存放地点 基金管理人办公场所，地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦4306室 查阅方式 1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅 2、登录基金管理人网站www.ehuataifund.com查阅 3、拨打基金管理人客服热线电话400-632-9090查询 华泰保兴基金管理有限公司 2018年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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