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| 创金合信价值红利混合C(005404) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1377036 | ||||||||
| 基金代码 | 005404 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2018年10月25日 目录 §1 重要提示 2 §2 基金产品概况 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 3 3.1 主要财务指标 3 3.2 基金净值表现 3 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 4 §4 管理人报告 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 6 4.3 公平交易专项说明 7 4.3.1 公平交易制度的执行情况 7 4.3.2 异常交易行为的专项说明 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 8 §5 投资组合报告 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10 5.11 投资组合报告附注 10 §6 开放式基金份额变动 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 11 §8 影响投资者决策的其他重要信息 11 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 11 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 11 §9 备查文件目录 11 9.1 备查文件目录 12 9.2 存放地点 12 9.3 查阅方式 12 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年07月01日起至2018年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信价值红利混合 基金主代码 002463 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年04月23日 报告期末基金份额总额 24,627,320.54份 投资目标 在控制风险的同时，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采取定量与定性相结合的方法，运用"自上而下"的资产配置逻辑，形成对大类资产预期收益及风险的判断，进而确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的具体比例。 在资产配置中，本基金主要考虑（1）宏观经济指标，包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据、金融政策等，以判断经济波动对市场的影响；（2）微观经济指标，包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期；（3）市场方面指标，包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化；（4）政策因素，与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信价值红利混合A 创金合信价值红利混合C 下属分级基金的交易代码 002463 005404 报告期末下属分级基金的份额总额 9,246,516.57份 15,380,803.97份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年07月01日 - 2018年09月30日) 创金合信价值红利混合A 创金合信价值红利混合C 1.本期已实现收益 -234,542.94 -413,536.13 2.本期利润 -69,772.27 -150,882.51 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0067 -0.0090 4.期末基金资产净值 9,092,277.28 15,000,809.59 5.期末基金份额净值 0.9833 0.9753 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信价值红利混合A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.74% 0.36% -0.87% 0.81% 0.13% -0.45% 创金合信价值红利混合C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.99% 0.36% -0.87% 0.81% -0.12% -0.45% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金的基金合同于2018年4月23日生效，截至报告期末，本基金成立不满一年。 2、按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈玉辉 本基金基金经理、投资一部总监 2018-04-23 - 15 陈玉辉先生，中国国籍，经济学硕士，2003年6月加入新疆证券有限责任公司，从事石化行业研究；2005年度获中央电视台、中国证券报联合评选的首届"全国十佳证券分析师"。2006年1月加入东方证券股份有限公司研究所，任化工行业研究员。2008年3月加入招商基金管理有限公司，历任研究部副总监、总监，并于2012年11月14日至2015年4月10日担任招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月任创金合信基金管理有限公司投资一部总监、基金经理。 曹春林 本基金基金经理 2018-09-07 - 13 曹春林先生，中国国籍，厦门大学经济学学士，1998年7月就职于中国银河证券，从事研究工作，2004年3月就职于茂业集团，从事资本运作、证券投资工作，成功操作了A股市场仅有的两例从二级市场收购并控股上市公司的案例，对上市公司的运作转型和并购重组有深刻的理解，擅长从实业的独特视角去看待资本市场，2010年4月加盟第一创业证券，历任资产管理部行业研究员、资产管理部投资部副总监。曾获《证券时报》“2013中国最佳财富管理机构评选”最佳资管产品经理；2014年获《中国基金报》“第一届中国最佳基金经理评选”三年期权益类投资最佳投资主办。2014年8月加入创金合基金管理有限公司，曾任资管投资部副总监兼投资经理，现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共1次，与该基金发生反向交易的基金为公司量化选股策略的基金，该基金经理基于对市场和个股的判断，同时出于组合调仓的需要，做出该投资行为，该交易未对当天的股票价格产生冲击。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2018年三季度市场呈现风格分化走势，银行股为首的金融指标股和基建、钢铁、煤炭等周期股带动大市值指数振荡反弹，而外资机构重仓的食品饮料、医药、电子等消费白马股则出现补跌，大量中小市值股票仍延续阴跌走势。国内去杠杆导致的流动性紧张还会继续，国际美元加息、贸易环境恶化影响下，市场出现整体性机会不大，只有基本面不会变差且估值合理的个股才有机会。 创金合信价值红利产品采取了低仓位策略，但由于市场跌幅较大，产品依然受到了部分损失。经过大幅调整后一些不太受宏观经济影响的行业如医药、新能源汽车、云计算等产业的龙头个股估值已经比较低，而未来产业的成长性依然很突出。未来会逢低会逐步加仓有业绩的龙头个股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信价值红利混合A基金份额净值为0.9833元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.74%，同期业绩比较基准收益率为-0.87%；截至报告期末创金合信价值红利混合C基金份额净值为0.9753元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.99%，同期业绩比较基准收益率为-0.87%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截至本财务报告批准报出日，本基金已连续60个工作日基金资产净值低于五千万元，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 12,641,499.48 52.15 其中：股票 12,641,499.48 52.15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 5,000,000.00 20.63 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,908,258.30 20.25 8 其他资产 1,690,522.49 6.97 9 合计 24,240,280.27 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 912,000.00 3.79 C 制造业 7,837,720.76 32.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 408.72 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 1,181,100.00 4.90 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,605,270.00 6.66 J 金融业 1,105,000.00 4.59 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 12,641,499.48 52.47 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600884 杉杉股份 120,000 2,004,000.00 8.32 2 300568 星源材质 60,000 1,681,200.00 6.98 3 600686 金龙汽车 149,978 1,562,770.76 6.49 4 002632 道明光学 200,000 1,460,000.00 6.06 5 600588 用友网络 50,000 1,391,000.00 5.77 6 000001 平安银行 100,000 1,105,000.00 4.59 7 603993 洛阳钼业 200,000 912,000.00 3.79 8 601333 广深铁路 230,000 830,300.00 3.45 9 300409 道氏技术 30,000 481,800.00 2.00 10 600089 特变电工 60,000 430,200.00 1.79 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,668.39 2 应收证券清算款 1,686,794.19 3 应收股利 - 4 应收利息 -869.34 5 应收申购款 929.25 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,690,522.49 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信价值红利混合A 创金合信价值红利混合C 报告期期初基金份额总额 11,383,032.29 19,857,803.82 报告期期间基金总申购份额 284,533.47 67,618.12 减：报告期期间基金总赎回份额 2,421,049.19 4,544,617.97 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 9,246,516.57 15,380,803.97 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 3、创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2018年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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