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| 富国富钱包货币A(000638) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1376848 | ||||||||
| 基金代码 | 000638 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国富钱包货币市场基金二0一八年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中信银行股份有限公司 报告送出日期： 2018年 10月 25日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 7 月 1日起至 2018 年 9 月 30 日止。 2 §2 基金产品概况 基金简称 富国富钱包货币 基金主代码 000638 交易代码 000638 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 05 月 07 日 报告期末基金份额 总额（单位：份） 14,426,785,230.41 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均 剩余期限控制在 120天以内，在控制利率风险、尽量降低 基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 在投资管理过程中，基金管理人将基于“定性与定量相结 合、保守与积极相结合”的原则，根据短期利率的变动和 市场格局的变化，采用投资组合平均剩余期限控制下的主 动性投资策略。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为当期银行个人活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基 金、债券型基金。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2018 年 07 月 01 日-2018 年 09 月30 日） 1.本期已实现收益 119,486,763.95 2.本期利润 119,486,763.95 3.期末基金资产净值 14,426,785,230.41 注：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的 转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 3 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零， 本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.9662% 0.0014% 0.0894% 0.0000% 0.8768% 0.0014% 注：过去三个月指 2018 年 7 月 1日－2018 年 9 月 30 日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 自基金合同生效以来富国富钱包货币基金累计净值收益率与业绩比较基准收益 率的历史走势对比图 注：1、截止日期为 2018 年 9 月 30 日。 2、本基金于 2014 年 5 月 7日成立，建仓期 6个月，从 2014 年 5 月 7日起至 2014 年 11 月 6 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 4 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张波 本基金基金经理 2018-06-06 － 6 硕士，2012 年 7 月至 2013 年 9 月任上海耀之资产管理中心 (有限合伙)交易员；2013 年 9 月至 2017年 10月历任鑫元基 金管理有限公司交易员、交易 副总监（主持工作）；2017 年 10 月加入富国基金管理有限 公司，2018 年 1 月起任富国天 时货币市场基金、富国收益宝 交易型货币市场基金基金经 理，2018 年 6月起任富国富钱 包货币市场基金基金经理， 2018年8月起任富国安益货币 市场基金基金经理。具有基金 从业资格。 万莉 本基金前任基金经理 2015-10-09 2018-09-14 12 硕士，自 2006 年 7 月至 2008 年 6月在广州银行任债券交易 员；自 2008 年 6 月至 2013 年 7 月在长信基金管理有限责任 公司工作，历任债券交易员、 基金经理助理、基金经理；自 2013 年 7 月至 2014 年 6 月在 中融基金（原道富基金）管理 有限公司工作，任现金管理投 资总监；自 2014 年 6 月加入 富国基金管理有限公司，自 2014年 6月至2015年 10月任 固定收益投资部现金管理主 管；2015 年 10 月至 2018 年 9 月任富国天时货币市场基金、 富国富钱包货币市场基金、富 国安益货币市场基金基金经 理；2015 年 12 月至 2018 年 9 月任富国收益宝交易型货币 市场基金基金经理。具有基金 从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 5 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国富钱包货币市场基金的管理人严 格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富 国富钱包货币市场基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金 资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合， 对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投 资指令，确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平 6 性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品， 并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求 相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字 后，归档保存，以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2018 年 3 季度，全球经济增长分化，美国经济延续快速增长，欧洲经济增 长略显疲弱，新兴市场则面临较大的货币贬值和财政压力，随着贸易摩擦升温， 未来全球经济增长的不确定性加大。国内方面，经济保持平稳发展，新动能依旧 保持较高增速，而老动能继续分化，依然具有一定韧性。外部需求方面，进出口 依然表现良好；内部需求方面，固定资产投资增速小幅回落，社会消费品零售总 额增速持稳，内需对经济增长的拉动不断提升。 货币市场方面，3季度国内流动性改善明显。7月降准释放了近 7000 亿元流 动性，有效补充了市场中长期资金缺口。在降准、中期借贷便利和公开市场等多 种货币政策工具作用下，3季度货币市场利率波动性大幅下降，整体保持低位平 稳运行。央行货币政策委员会 3季度会议指出，稳健的货币政策保持中性，要松 紧适度，管好货币供给总闸门，保持流动性合理充裕，引导货币信贷及社会融资 规模合理增长。整体来说，3季度货币市场流动性较为充裕。 报告期内，本基金秉承稳健投资原则谨慎操作，根据市场流动性情况灵活调 整组合资产比例、杠杆比率和剩余期限，严控组合流动性风险、利率风险和信用 风险，组合总体流动性状况良好。 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值收益率为 0.9662%，同期业绩比较基准收益率为 0.0894% 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 8,003,168,211.18 46.67 其中：债券 7,733,168,211.18 45.10 资产支持证券 270,000,000.00 1.57 2 买入返售金融资产 4,017,672,978.50 23.43 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 5,024,646,276.93 29.30 4 其他资产 102,904,414.82 0.60 5 合计 17,148,391,881.43 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 9.96 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 2,713,684,209.46 18.81 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融 资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的 情况。 8 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 112 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 95 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金 资产净值的比例（%） 1 30 天以内 35.02 18.81 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 － － 2 30 天(含)—60天 2.83 － 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 － － 3 60 天(含)—90天 13.97 － 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 － － 4 90 天（含）—120 天 5.04 － 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 － － 5 120 天（含）—397 天（含） 61.30 － 其中：剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债 － － 合计 118.16 18.81 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 781,548,738.90 5.42 其中：政策性金融债 781,548,738.90 5.42 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 630,018,845.24 4.37 6 中期票据 － － 9 7 同业存单 6,321,600,627.04 43.82 8 其他 － － 9 合计 7,733,168,211.18 53.60 10 剩余存续期超过397天的浮 动利率债券 － － 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 111805213 18 建设银行 CD213 5,000,000.00 492,591,363.62 3.41 2 111807165 18 招商银行 CD165 4,000,000.00 391,077,911.11 2.71 3 111820180 18 广发银行 CD180 3,000,000.00 295,554,707.87 2.05 4 111817177 18 光大银行 CD177 3,000,000.00 293,973,211.85 2.04 5 111814005 18 江苏银行 CD005 2,700,000.00 269,789,175.16 1.87 6 111809289 18 浦发银行 CD289 2,600,000.00 255,844,817.24 1.77 7 180207 18 国开 07 2,100,000.00 209,776,688.05 1.45 8 180404 18 农发 04 2,000,000.00 200,435,828.99 1.39 9 111814085 18 江苏银行 CD085 2,000,000.00 198,736,130.45 1.38 10 111814096 18 江苏银行 CD096 2,000,000.00 198,276,231.40 1.37 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 7 报告期内偏离度的最高值 0.3303% 报告期内偏离度的最低值 0.0843% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1837% 注：以上数据按工作日统计 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 149731 宁远 05A1 800,000 80,000,000.00 0.55 2 149553 宁远 04A1 600,000 60,000,000.00 0.42 3 156006 宁远 06A2 600,000 60,000,000.00 0.42 4 156005 宁远 06A1 400,000 40,000,000.00 0.28 5 149732 宁远 05A2 300,000 30,000,000.00 0.21 10 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明。 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“18 招商银行 CD165”的发行主体 招商银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于公司存在内控管理严重违反审 慎经营规则、违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款、同业投资业务违规接 受第三方金融机构信用担保、销售同业非保本理财产品时违规承诺保本、违规将 票据贴现资金直接转回出票人账户、为同业投资业务违规提供第三方金融机构信 用担保、未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目、高管人员在获得任职资 格核准前履职、未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务、未严格审查贸易 背景真实性开立信用证、违规签订保本合同销售同业非保本理财产品、非真实转让信贷 资产、违规向典当行发放贷款、违规向关系人发放信用贷款等违法违规事实，中国银监会于 2018年 2月 12日对公司处以罚款 6570万元，没收违法所得 3.024万元，罚没合计 6573.024 万元的行政处罚。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“18 浦发银行 CD289”的发行主体 上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于公司存在：内控管理 严重违反审慎经营规则、通过资管计划投资分行协议存款，虚增一般存款；通过 基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节；理财资金投资非标准化债 权资产比例超监管要求；提供不实说明材料；不配合调查取证；以贷转存，虚增 存贷款；票据承兑、贴现业务贸易背景审查不严；国内信用证业务贸易背景审查 不严；贷款管理严重缺失，导致大额不良贷款；违规通过同业投资转存款方式， 虚增存款；票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理；对代理收付资金的信托 计划提供保本承诺；以存放同业业务名义开办委托定向投资业务，并少计风险资 产；投资多款同业理财产品未尽职审查，涉及金额较大；修改总行理财合同标准 文本，导致理财资金实际投向与合同约定不符；为非保本理财产品出具保本承诺 11 函；向关系人发放信用贷款；向客户收取服务费，但未提供实质性服务，明显质价不符；收 费超过服务价格目录，向客户转嫁成本等违法违规事实，中国银监会于 2018年 2月 12日对 公司处以罚款 5845万元，没收违法所得 10.927万元，罚没合计 5855.927万元的行政处罚。 基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 本基金持有的其余 8名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 28,286.48 2 应收证券清算款 － 3 应收利息 71,373,477.90 4 应收申购款 31,502,650.44 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 102,904,414.82 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 10,183,162,883.13 报告期期间基金总申购份额 16,980,280,570.63 减：报告期期间基金总赎回份额 12,736,658,223.35 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 14,426,785,230.41 注：红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购 份额，基金转换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位：份 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 分红再投 － 2,945,605.05 2,945,605.05 － 合计 2,945,605.05 2,945,605.05 注：由于本基金“每日分配、按日支付”，故分红再投金额为 2018 年 7 月 1 日 至 2018 年 9 月 30 日期间每日红利再投金额总和，且无相应申购费用。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国富钱包货币市场基金的文件 2、富国富钱包货币市场基金基金合同 3、富国富钱包货币市场基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国富钱包货币市场基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期 16-17 层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本资产管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2018 年 10 月 25 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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