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| 长安货币B(740602) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1376727 | ||||||||
| 基金代码 | 740602 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长安货币市场证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:长安基金管理有限公司 基金托管人:广发银行股份有限公司 报告送出日期:2018年 10月 25日 长安货币市场证券投资基金 2018年第 3季度报告 2 目录 §1重要提示.................................................................................................................................................... 3 §2基金产品概况 ............................................................................................................................................ 3 §3主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 5 3.1主要财务指标 ................................................................................................................................... 5 主要财务指标_上期 ................................................................................................ 错误!未定义书签。 3.2基金净值表现 ................................................................................................................................... 5 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ................................ 5 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 ............................................................................................................................................................. 6 §4管理人报告 ................................................................................................................................................ 7 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 7 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 ....................................................................................... 7 4.3公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.3.1公平交易制度的执行情况............................................................................................................ 7 4.3.2异常交易行为的专项说明............................................................................................................ 8 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5投资组合报告 ............................................................................................................................................ 8 5.1报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8 5.2报告期债券回购融资情况 ............................................................................................................... 9 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 ................................................................. 9 5.3基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................................... 9 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 ................................................................................................ 9 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 ................................................................................ 9 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ......................................................... 10 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......................... 10 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .................................................. 11 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 ............................................................................ 11 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 .............................................................................. 11 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ......... 11 5.9投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 12 5.9.1基金计价方法说明...................................................................................................................... 12 5.9.2本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 ................................................................................... 12 5.9.3其他资产构成.............................................................................................................................. 12 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 .................................................................................. 12 §6开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 12 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .................................................................................. 12 §8影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................... 13 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 13 8.2影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 14 §9备查文件目录 .......................................................................................................................................... 14 9.1备查文件目录 ................................................................................................................................. 14 9.2存放地点 ......................................................................................................................................... 14 9.3查阅方式 ......................................................................................................................................... 14 长安货币市场证券投资基金 2018年第 3季度报告 3 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年07月01日起至09月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 长安货币 基金主代码 740601 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年01月25日 报告期末基金份额总额 5,177,527,147.06份 投资目标 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过 主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳 定回报。 投资策略 1、整体配置策略 通过全面研究经济运行状况，预测货币政策、财政 政策等政府宏观经济政策取向，分析资本市场资金 供给状况的变动趋势，形成对市场利率水平变动趋 势的判断。在此基础上，根据各类别资产的流动性、 收益性和信用水平，决定各类资产的配置比例和期 限匹配量。 2、久期策略 组合久期是反映利率风险的重要指标，在对市场利 率水平变化趋势预测的前提下，制定组合的目标久 期。预测利率将进入下降通道时，基金管理人将通 过提高组合的久期，以最大程度获取债券价格上升 长安货币市场证券投资基金 2018年第 3季度报告 4 带来的资本利得；预测市场利率将进入上升通道时， 本基金将缩短组合久期，降低债券收益率上升带来 的风险，并增加再投资收益。 3、个券选择策略 本基金将优先考虑安全性因素，选择高信用等级的 债券品种进行投资。在个券选择上，本基金将在整 体配置策略和久期策略的基础上，对影响个别债券 定价的主要因素，包括信用等级、流动性、市场供 求、票息及付息频率、税赋等因素进行分析，选择 具有良好投资价值的债券品种进行投资。 4、套利策略 套利策略主要包括两方面：（1）跨市场套利。由于 其中的投资群体、交易方式等市场要素不同，使得 交易所市场和银行间市场的资金面、短期利率期限 结构、流动性都存在着一定的差别。本基金将在充 分论证套利机会可行性的基础上，寻找合理的介入 时机，进行跨市场套利操作。（2）跨品种套利。由 于投资群体存在一定的差异性，对期限相近的交易 品种同样可能因为存在流动性、税收等市场因素的 影响出现内在价值明显偏离的情况。本基金将在保 证高流动性的基础上进行跨品种套利操作，以增加 超额收益。 5、息差策略 息差策略是指利用市场回购利率低于债券收益率的 情形，通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。 市场回购利率往往低于相对较长期限债券的收益 率，为息差交易提供了机会。本基金充分考虑市场 回购资金利率与债券收益率之间的关系，选择适当 的杠杆比率，谨慎实施息差策略，以提高投资组合 收益水平。 6、现金流管理策略 本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变 化的动态预测，通过回购的滚动操作和银行存款、 债券品种的期限结构搭配，动态调整基金的现金流， 在保持充分流动性的基础上争取较高收益。 业绩比较基准 7天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低 长安货币市场证券投资基金 2018年第 3季度报告 5 风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、 混合型基金及股票型基金。 基金管理人 长安基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长安货币A 长安货币B 下属分级基金的交易代码 740601 740602 报告期末下属分级基金的份额总 额 87,576,768.12份 5,089,950,378.94份 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年07月01日-2018年09月30日) 长安货币A 长安货币B 1.本期已实现收益 655,986.27 24,282,628.14 2.本期利润 655,986.27 24,282,628.14 3.期末基金资产净值 87,576,768.12 5,089,950,378.94 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长安货币A净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.7636% 0.0023% 0.3450% 0.0000% 0.4186% 0.0023% 本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后） 长安货币B净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.8244% 0.0023% 0.3450% 0.0000% 0.4794% 0.0023% 本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后） 长安货币市场证券投资基金 2018年第 3季度报告 6 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 本基金的收益分配是按月结转份额。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月 为建仓期，截止到建仓期结束时，本基金的各项投资组合比例已符合基金合同的相关规 定。图示日期为 2013年 1月 25日至 2018年 09月 30日。 长安货币市场证券投资基金 2018年第 3季度报告 7 本基金的收益分配是按月结转份额。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月 为建仓期，截止到建仓期结束时，本基金的各项投资组合比例已符合基金合同的相关规 定。图示日期为 2013年 1月 25日至 2018年 09月 30日。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 方红涛 本基金的 基金经理 2017-12- 11 - 5年 曾任国联证券股份有限公司场 外市场部项目负责人、投资经 理，资产管理部固定收益部投 资经理、投资主办。现任长安 基金管理有限公司长安货币市 场证券投资基金、长安泓泽纯 债债券型证券投资基金、长安 鑫益增强混合型证券投资基 金、长安泓润纯债债券型证券 投资基金的基金经理。 1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券 投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律 法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基 金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基 金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确 保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和 交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证 建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 长安货币市场证券投资基金 2018年第 3季度报告 8 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交 易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告 和审批程序，防范和控制异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 纵观2018年3季度以来，一方面，国际上贸易摩擦持续进行，对于出口提出较大挑 战，同时商品价格尤其是原油价格创下新高，国内通胀压力加大。另一方面，国内宏观 经济整体下行压力较大，工业企业主动投资意愿较弱，居民普通消费能力一般，国内货 币政策整体宽松，央行主动通过降准、增加MLF投放等操作，货币市场流动性充裕，但 在向实体经济的流动性传导上仍存在一定障碍。2018年上半年较同期而言信用风险事件 有所暴露。货币基金作为流动性管理工具，由于银行间流动性充裕，货币基金投向的资 产收益率在未来较长时间处于低位。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末长安货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值 收益率为0.7636%，同期业绩比较基准收益率为0.3450%；截至报告期末长安货币B基金 份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.8244%，同期业绩比较 基准收益率为0.3450%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 2,471,587,943.97 47.65 其中：债券 2,471,587,943.97 47.65 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,857,466,146.19 35.81 长安货币市场证券投资基金 2018年第 3季度报告 9 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 845,016,930.89 16.29 4 其他资产 13,071,431.92 0.25 5 合计 5,187,142,452.97 100.00 5.2报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 7.94 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 5.3基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 58 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 34 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 58.55 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 长安货币市场证券投资基金 2018年第 3季度报告 10 2 30天(含)—60天 10.23 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 8.66 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 0.97 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 21.53 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 99.93 - 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过240天的情况。 5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 259,553,557.71 5.01 其中：政策性金融债 259,553,557.71 5.01 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 220,054,707.95 4.25 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,991,979,678.31 38.47 8 其他 - - 9 合计 2,471,587,943.97 47.74 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金资产 长安货币市场证券投资基金 2018年第 3季度报告 11 (张) 净值比例(%) 1 111881438 18盛京银行CD 300 2,500,000 249,532,248.04 4.82 2 111805198 18建设银行CD 198 2,300,000 226,873,769.19 4.38 3 111895146 18华融湘江银 行CD064 2,000,000 199,825,348.20 3.86 4 111815437 18民生银行CD 437 2,000,000 195,427,176.25 3.77 5 160208 16国开08 1,500,000 149,257,236.15 2.88 6 111819365 18恒丰银行CD 365 1,500,000 147,790,441.52 2.85 7 111810184 18兴业银行CD 184 1,000,000 99,852,675.57 1.93 8 111787185 17贵州银行CD 052 1,000,000 99,799,134.23 1.93 9 111819354 18恒丰银行CD 354 1,000,000 99,511,234.56 1.92 10 111810443 18兴业银行CD 443 1,000,000 99,441,876.84 1.92 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1257% 报告期内偏离度的最低值 0.0101% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0694% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 长安货币市场证券投资基金 2018年第 3季度报告 12 5.9投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率 并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额资产净值保持在人民币 1.00元。 5.9.2本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 13,047,381.92 4 应收申购款 24,050.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 13,071,431.92 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 长安货币A 长安货币B 报告期期初基金份额总额 77,929,288.24 2,385,117,495.22 报告期期间基金总申购份额 42,164,575.12 3,893,302,126.89 报告期期间基金总赎回份额 32,517,095.24 1,188,469,243.17 报告期期末基金份额总额 87,576,768.12 5,089,950,378.94 总申购份额包含红利再投、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 长安货币市场证券投资基金 2018年第 3季度报告 13 1 申购 2018-07-05 2,000,000.00 2,000,000.00 - 2 申购 2018-07-17 5,500,000.00 5,500,000.00 - 3 申购 2018-07-27 1,300,000.00 1,300,000.00 - 4 申购 2018-08-01 1,000,000.00 1,000,000.00 - 5 申购 2018-08-03 1,400,000.00 1,400,000.00 - 6 申购 2018-08-09 1,200,000.00 1,200,000.00 - 7 赎回 2018-08-27 2,300,000.00 2,300,000.00 - 8 赎回 2018-09-25 2,600,000.00 2,600,000.00 - 合计 17,300,000.0 0 17,300,000.0 0 基金管理人通过直销柜台申购和赎回本基金，申购费和赎回费按照合同约定为0。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2018/07/ 01-2018/ 07/04以 及 2018/0 8/03至 20 18/08/08 511,046,040.83 4,347,160.10 - 515,393,200.93 9.95% 产品特有风险 本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，存在以下特有风险： （1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进 行投票表决时可能拥有较大话语权； （2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规 模长期低于 5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本 基金的机会； （3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能 无法及时赎回所持有的全部基金份额； （4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造 成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管 费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动； （5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基 金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到 长安货币市场证券投资基金 2018年第 3季度报告 14 或超过本基金规模 50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如 果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%，该笔申购或转换转入申请可能被确 认失败。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、长安货币市场证券投资基金基金合同； 3、长安货币市场证券投资基金托管协议； 4、长安货币市场证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2存放地点 上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦16楼 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：400-820-9688 公司网址：www.changanfunds.com。 长安基金管理有限公司 2018年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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