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| 国投瑞银核心企业混合(121003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1375960 | ||||||||
| 基金代码 | 121003 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年十月二十五日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银核心企业混合 基金主代码 121003 交易代码 121003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年4月19日 报告期末基金份额总额 1,572,792,048.94份 投资目标 追求基金资产长期稳定增值 投资策略 本基金将借鉴UBS AM投资管理经验，根据中国市场的特点，采取积极的投资管理策略。 （一）投资管理方法 本基金将借鉴UBS AM投资管理流程和方法，并加以本土化。我们所借鉴的投资管理工具主要包括GEVS等股票估值方法和GERS股票风险管理方法等。 （二）战略资产配置 本基金战略资产配置遵循以下原则： （1）股票组合投资比例：60～95%。 （2）债券组合投资比例：0～40%。 （3）现金和到期日不超过1年的政府债券不低于5%。 （三）股票投资管理 国投瑞银的投资决策，以自下而上的公司基本面分析为主，自上而下的研究为辅。两者在投资决策中是互动的, 国家和行业配置要依据自下而上的公司基本面分析，而公司分析的诸多前提条件又基于自上而下的宏观研究结果。 （四）债券投资管理 本基金借鉴UBS AM固定收益组合的管理方法，采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。 业绩比较基准 5%×金融同业存款利率+95%×标普中国A股300指数 风险收益特征 本基金为混合型基金，股票最低投资比例为60%，属于预期风险收益较高的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2018年7月1日-2018年9月30日) 1.本期已实现收益 -10,360,693.01 2.本期利润 13,048,356.74 3.加权平均基金份额本期利润 0.0083 4.期末基金资产净值 1,039,792,350.41 5.期末基金份额净值 0.6611 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.24% 1.36% -1.21% 1.28% 2.45% 0.08% 注：1、本基金业绩比较基准为5%×金融同业存款利率+95%×标普中国A股300指数收益率，其中：同业存款利率是中国人民银行规定的金融机构间存款利率；标普中国A股300指数是标准普尔（Standard & Poor's）开发的中国A 股市场指数，由深沪股市具有行业代表性的上市公司组成，其样本股票经过了流动性和财务稳健性的审慎检查，能较全面地描述A 股市场的总体趋势。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2006年4月19日至2018年9月30日) / 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 于雷 本基金基金经理 2015-11-21 - 11 中国籍，博士，具有基金从业资格，特许金融分析师(CFA)。曾任职于华夏基金、长城基金。曾任长城保本混合型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城优化升级股票型证券投资基金和长城中小盘成长股票型证券投资基金基金经理。2015年7月加入国投瑞银基金。现任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金及国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 吉莉 本基金基金经理 2018-07-31 - 10 中国籍，硕士，具有基金从业资格。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员，中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，现任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金和国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金（原国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金）和国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 到2018年三季度，经济数据显示经济韧性依然很强，但信用收缩和中美贸易摩擦使得市场对未来的经济预期非常谨慎。过去几年的房地产价格上涨以及地方债务的增长使得市场对未来中期经济走势相对谨慎，市场对未来经济和社会走势变数担忧情绪升级，因此，虽然目前经济韧性较强，股市持续震荡走弱。三季度，本基金阶段性进行了权益仓位调整，7月份适度降低了仓位，9月份增加了仓位。持仓结构也做了较大调整，部分兑现了计算机、军工和新能源车的收益，增加了金融、消费、医药和能源行业的配置。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.6611元，本报告期份额净值增长率1.24%，同期业绩比较基准收益率为-1.21%。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 914,660,348.86 86.81 其中：股票 914,660,348.86 86.81 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 129,455,987.77 12.29 7 其他各项资产 9,460,090.54 0.90 8 合计 1,053,576,427.17 100.00 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 9,762,441.12 0.94 B 采矿业 30,986,683.00 2.98 C 制造业 435,311,850.19 41.87 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 49,303,558.74 4.74 E 建筑业 - - F 批发和零售业 29,881,764.00 2.87 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 27,359,851.20 2.63 I 信息传输、软件和信息技术服务业 66,747,181.75 6.42 J 金融业 203,414,667.64 19.56 K 房地产业 39,367,511.07 3.79 L 租赁和商务服务业 639,611.60 0.06 M 科学研究和技术服务业 17,732,672.55 1.71 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,152,556.00 0.40 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 914,660,348.86 87.97 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 601318 中国平安 605,658.00 41,487,573.00 3.99 2 601601 中国太保 1,016,518.00 36,096,554.18 3.47 3 600085 同仁堂 1,057,535.00 33,576,736.25 3.23 4 002142 宁波银行 1,757,130.00 31,206,628.80 3.00 5 601088 中国神华 1,519,700.00 30,986,683.00 2.98 6 600030 中信证券 1,804,450.00 30,116,270.50 2.90 7 600887 伊利股份 1,113,673.00 28,599,122.64 2.75 8 601939 建设银行 3,892,300.00 28,180,252.00 2.71 9 600754 锦江股份 1,036,358.00 27,359,851.20 2.63 10 000002 万科Ａ 1,108,200.00 26,929,260.00 2.59 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,065,866.65 2 应收证券清算款 8,301,650.80 3 应收股利 - 4 应收利息 26,951.24 5 应收申购款 65,621.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,460,090.54 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票投资中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 1,573,816,382.54 报告期基金总申购份额 35,864,563.07 减：报告期基金总赎回份额 36,888,896.67 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,572,792,048.94 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 产品特有风险 投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险： 1、赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要部分延期办理的风险。 2、基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 4、基金财产清算（或转型）的风险 根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。 5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内基金管理人对本基金基金经理变更进行公告，指定媒体公告时间为2018年7月31日。 2、报告期内基金管理人对本基金在中金公司开通定投业务进行公告，指定媒体公告时间为2018年8月28日。 3、报告期内基金管理人对本基金在东海证券开通定投业务进行公告，指定媒体公告时间为2018年9月6日。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 《关于同意国投瑞银核心企业股票型证券投资基金设立的批复》（证监基金[2006]38号） 《关于国投瑞银核心企业股票型证券投资基金备案确认的函》（基金部函[2006]84号） 《国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银核心企业混合型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2018年第3季度报告原文 9.2存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一八年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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