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| 平安惠融纯债债券(003487) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1375851 | ||||||||
| 基金代码 | 003487 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安大华惠融纯债债券型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安大华基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 平安大华惠融纯债 场内简称 - 交易代码 003487 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月1日 报告期末基金份额总额 777,154,184.98份 投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，获得债券市场的整体回报率及超额收益。本基金在资产配置层面主要通过对宏观经济变量（包括GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析和判断。在此基础上，确定资产在非信用类固定收益类证券（现金、国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例，整体组合的久期范围以及杠杆率水平。同时，本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况，综合判断个券的投资价值，选择风险收益特征最匹配的品种，构建具体的个券组合，以期增强基金资产的获利能力。 业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1 年期定期存款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年7月1日 － 2018年9月30日 ） 1.本期已实现收益 2,515,996.60 2.本期利润 3,236,629.14 3.加权平均基金份额本期利润 0.0124 4.期末基金资产净值 823,987,459.96 5.期末基金份额净值 1.0603 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.30% 0.09% 1.37% 0.06% -0.07% 0.03% 业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、本基金基金合同于2016年11月1日正式生效，截至报告期末已满一年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 其他指标 本基金本报告期内无其他指标。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张恒 平安大华惠融纯债债券型证券投资基金基金经理 2018年1月8日 - 6 张恒先生，西南财经大学硕士。曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金，2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。 2017年11月加入平安大华基金管理有限公司，任固定收益投资部投资经理。现任平安大华鑫荣混合型证券投资基金、平安大华惠融纯债债券型证券投资基金、平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安大华保本混合型证券投资基金、平安大华安心保本混合型证券投资基金、平安大华安享保本混合型证券投资基金、平安大华惠安纯债债券型证券投资基金、平安大华惠兴纯债债券型证券投资基金基金经理。 高勇标 平安大华惠融纯债债券型证券投资基金基金经理 2018年8月28日 - 7 高勇标先生，西南财经大学硕士。曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017年4月加入平安大华基金管理有限公司，任投资研究部固定收益组投资经理，现任平安大华鼎弘混合型证券投资基金、平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金、平安大华安盈保本混合型证券投资基金、平安大华安享保本混合型证券投资基金、平安大华鑫安混合型证券投资基金、平安大华惠融纯债债券型证券投资基金、平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金、平安大华合锦定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安大华惠融纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度宏观经济平稳下行，通胀中枢水平略有抬升。由于货币政策坚持“保持流动性合理充裕”，债券短端下行较快，而长端则在经济下行、通胀预期、地方债巨量供给、政策托底、贸易战发酵这几大因素的影响下碰撞徘徊，走势比较犹豫。此外，各种政策出台导引市场预期，中低等级信用债利率总体呈下行走势。在符合基金合同约定的投资范围和投资限制的基础上，本基金配置了利率债等资产，基金净值表现相对平稳。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0603元；本报告期基金份额净值增长率为1.30%，业绩比较基准收益率为1.37%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内出现连续20个工作日基金持有人数低于200人的情形。截止本报告期末，以上情形已经消除。 本基金本报告期内出现连续20个工作日基金资产净值低于5000万的情形。截止本报告期末，以上情形已经消除。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 844,361,370.00 97.89 其中：债券 844,361,370.00 97.89 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,872,178.34 1.03 8 其他资产 9,352,303.60 1.08 9 合计 862,585,851.94 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票 。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 680,912,370.00 82.64 其中：政策性金融债 379,531,370.00 46.06 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 163,449,000.00 19.84 9 其他 - - 10 合计 844,361,370.00 102.47 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 018005 国开1701 942,450 94,810,470.00 11.51 2 160421 16农发21 600,000 58,842,000.00 7.14 3 140203 14国开03 500,000 52,340,000.00 6.35 4 140221 14国开21 500,000 51,840,000.00 6.29 5 1820041 18盛京银行01 500,000 50,035,000.00 6.07 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 本基金本报告期末未持有股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,538.06 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,341,765.54 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,352,303.60 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 20,047,079.45 报告期期间基金总申购份额 785,702,297.46 减:报告期期间基金总赎回份额 28,595,191.93 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 777,154,184.98 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 19,999,400.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 19,999,400.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 2.57 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018/07/01--2018/08/23 19,999,400.00 - - 19,999,400.00 2.57% 2 2018/07/11--2018/08/23 - 19,063,006.39 19,063,006.39 - 0.00% 3 2018/08/24--2018/09/30 - 189,357,129.33 - 189,357,129.33 24.37% 4 2018/08/24--2018/09/30 - 189,357,129.33 - 189,357,129.33 24.37% 5 2018/09/11--2018/09/30 - 378,392,772.68 - 378,392,772.68 48.69% 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 备查文件目录 备查文件目录 （1）中国证监会批准平安大华惠融纯债债券型证券投资基金设立的文件 （2）平安大华惠融纯债债券型证券投资基金基金合同 （3）平安大华惠融纯债债券型证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）报告期内平安大华惠融纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费） 平安大华基金管理有限公司 2018年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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