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| 大成货币A(090005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1375308 | ||||||||
| 基金代码 | 090005 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成货币市场证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 大成货币 基金主代码 090005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年6月3日 报告期末基金份额总额 727,254,582.66份 投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。 投资策略 本基金通过平均剩余期限决策、类属配置和品种选择三个层次进行投资管理，以实现超越投资基准的投资目标。 业绩比较基准 税后活期存款利率。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种；预期收益和风险都低于债券基金、混合基金、股票基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成货币A 大成货币B 下属分级基金的交易代码 090005 091005 报告期末下属分级基金的份额总额 263,829,835.44份 463,424,747.22份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期2018年7月1日 - 2018年9月30日 大成货币A 大成货币B 1.本期已实现收益 2,276,761.40 5,139,338.52 2.本期利润 2,276,761.40 5,139,338.52 3.期末基金资产净值 263,829,835.44 463,424,747.22 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7774% 0.0011% 0.0882% 0.0000% 0.6892% 0.0011% 大成货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.8382% 0.0011% 0.0882% 0.0000% 0.7500% 0.0011% 注：本货币基金收益分配按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、为使本基金业绩与其业绩比较基准具有更强的可比性，经大成基金管理有限公司申请，并经中国证监会同意，自2008年6月1日起，本基金业绩比较基准由“税后一年期银行定期存款利率”变更为“税后活期存款利率”。本基金业绩比较基准收益率的历史走势图从2005年6月3日（基金合同生效日）至2008年5月31日为原业绩比较基准（税后一年期银行定期存款利率）的走势图，2008年6月1日起为变更后的业绩比较基准的走势图。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 朱哲 本基金基金经理 2016年8月29日 - 9年 工商管理硕士。2009年7月至2010年9月任中国银行金融市场总部助理投资经理。2010年10月至2013年5月任嘉实基金交易部交易员。2013年5月至2015年7月任银华基金固定收益部基金经理。2015年8月加入大成基金管理有限公司，任固定收益总部基金经理。2016年8月29日起任大成货币市场证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金和大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理。2016年9月6日起任大成景华一年定期开放债券型证券投资基金和大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年10月12日起任大成添益交易型货币市场基金基金经理。2018年3月14日起任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2018年3季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形；投资组合间债券交易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略需要；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度经济下行压力有所加大，基建投资进一步回落，带动固定资产投资累计同比增速从上半年的6.0%回落至8月份的5.5%，但房地产开发投资和制造业投资保持了较好的韧性，截止8月两者的累计同比增速分别为10.1%和7.5%。外贸方面，出口额（以美元计）同比增速8月回落至9.8%，后续随着中美贸易摩擦的负面影响逐步体现，出口增速可能进一步回落。新增社会融资延续下降趋势，但速度放缓，得益于新增信贷有所放量，而非标融资快速下滑的势头也有所收敛，截止8月社会融资规模存量同比增速下降至10.14%，较半年末低0.3个百分点。 主要受食品价格上行的影响，三季度CPI有所回升，8月CPI同比涨幅达到2.3%，处在近一年来的较高水平。受基数走高的影响，三季度PPI有所回落，8月份同比涨幅为4.1%。整体来看通胀压力有所上升，但仍处在温和区间。 7月初央行年内第三次下调存款准备金率，释放资金约7000亿元，使得三季度资金面进一步宽松。 市场表现方面，三季度银行间质押式回购隔夜加权平均利率约为2.35%，较二季度下降约38BP，7天质押式回购加权平均利率约为2.67%，比二季度下降72BP。3个月、6个月和1年的AAA级金融债收益率收于2.85%、3.29%和3.55%，分别下行78BP、67BP和69BP。 三季度本基金以保障流动性为前提，并选择在收益率相对高点适度配置偏长期限的资产，增厚收益率。 报告期内基金的业绩表现 本报告期大成货币A 基金份额净值收益率为0.7774%,本报告期大成货币B 基金份额净值收益率为0.8382%,同期业绩比较基准收益率为0.0882%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 139,297,479.18 19.11 其中：债券 139,297,479.18 19.11 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 251,105,485.16 34.44 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 338,160,245.23 46.38 4 其他资产 486,115.87 0.07 5 合计 729,049,325.44 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.50 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 无。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 47 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 51 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 20 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 无。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 48.58 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 28.31 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 15.05 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 8.25 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 100.18 - 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 无。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 49,872,048.36 6.86 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 30,000,549.56 4.13 6 中期票据 - - 7 同业存单 59,424,881.26 8.17 8 其他 - - 9 合计 139,297,479.18 19.15 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111809193 18浦发银行CD193 600,000 59,424,881.26 8.17 2 011801746 18渝两江SCP001 300,000 30,000,549.56 4.13 3 189922 18贴现国债22 300,000 29,928,388.37 4.12 4 189939 18贴现国债39 200,000 19,943,659.99 2.74 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0727% 报告期内偏离度的最低值 0.0272% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0403% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 无。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 投资组合报告附注 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00元 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券之一18浦发银行CD193（111809193）的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司于2018年2月12日因以贷转存、虚增存贷款等，受到中国银行业监督管理委员会处罚（银监罚决字〔2018〕4号）；于2018年7月26日因未按照规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民银行处罚（银反洗罚决字〔2018〕3号）。本基金认为，对浦发银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 484,415.87 4 应收申购款 1,700.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 486,115.87 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成货币A 大成货币B 报告期期初基金份额总额 208,788,377.66 823,848,672.97 报告期期间基金总申购份额 330,434,829.05 536,146,553.21 报告期期间基金总赎回份额 275,393,371.27 896,570,478.96 报告期期末基金份额总额 263,829,835.44 463,424,747.22 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 申购 2018-07-04 10,000,000.00 10,000,000.00 - 2 申购 2018-07-05 3,000,000.00 3,000,000.00 - 3 赎回 2018-07-13 3,029,162.47 -3,029,162.47 - 4 赎回 2018-07-13 10,007,555.29 -10,007,555.29 - 5 申购 2018-09-06 10,000,000.00 10,000,000.00 - 6 申购 2018-09-06 10,000,000.00 10,000,000.00 - 7 赎回 2018-09-12 8,000,000.00 -8,000,000.00 - 8 赎回 2018-09-21 2,006,736.99 -2,006,736.99 - 9 赎回 2018-09-25 10,016,740.45 -10,016,740.45 - 合计 66,060,195.20 66,060,195.20 注: 1、申购或者购买基金份额的，金额为正；赎回或者卖出基金份额的，金额为负。 2、合计数以绝对值填列。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机构 1 20180726-20180930 201,429,551.48 1,743,514.29 - 203,173,065.77 27.94 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、《关于同意大成货币市场证券投资基金募集的批复》； 2、《关于大成货币市场证券投资基金备案确认的函》； 3、《大成货币市场证券投资基金基金合同》； 4、《大成货币市场证券投资基金托管协议》； 5、大成基金管理有限公司营业执照、法人许可证及公司章程； 6、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2018年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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