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| 富荣富安债券C(005174) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1375203 | ||||||||
| 基金代码 | 005174 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富荣富安债券型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司 报告送出日期:2018年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年07月01日起至2018年09月30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 富荣富安债券 基金主代码 005173 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年04月03日 报告期末基金份额总额 80,018,591.18份 投资目标 本基金通过主要投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金管理人基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析，预测固定收益品种的投资收益和风险，对股票市场走势的预测，和对可转换债券发行公司的成长性和转债价值判断，进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、股票主动投资之间进行配置。 业绩比较基准 中债总全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 富荣富安债券A 富荣富安债券C 下属分级基金的交易代码 005173 005174 报告期末下属分级基金的份额总额 705.60份 80,017,885.58份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年07月01日 - 2018年09月30日) 富荣富安债券A 富荣富安债券C 1.本期已实现收益 8.58 884,248.87 2.本期利润 12.02 1,266,085.56 3.加权平均基金份额本期利润 0.0169 0.0158 4.期末基金资产净值 721.09 81,589,228.04 5.期末基金份额净值 1.0220 1.0196 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣富安债券A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.68% 0.05% 0.16% 0.10% 1.52% -0.05% 富荣富安债券C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.57% 0.05% 0.16% 0.10% 1.41% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：①本基金基金合同于2018年4月03日生效，截止2018年9月30日止，本基金成立未满一年； ②本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各资产配置比例符合合同约定。 注：①本基金基金合同于2018年4月03日生效，截止2018年9月30日止，本基金成立未满一年； ②本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吕晓蓉 基金经理 2018-04-03 - 6.5 清华大学工商管理硕士，中国人民大学经济学学士，曾任普华永道中天会计师事务所审计师、嘉实基金管理有限公司组合头寸管理、新股、信用债、转债研究员。2017年7月起担任富荣货币市场基金、富荣富祥纯债债券型证券投资基金、富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年2月起担任富荣富乾债券型证券投资基金基金经理。2018年4月起担任富荣富安债券型证券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人及时进行了调整，未对基金份额持有人利益造成损害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 本基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对我司旗下所有投资组合2018年三季度的同向交易价差情况进行分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2018年三季度，经济预期在内忧外患下继续走弱，货币政策呵护流动性，宽信用从政策端开始传导，对应到资产价格上，整体而言风险资产仍受一定的压制：利率债震荡微跌，10年期国债收益率上行13BP，1年期国债收益率下行19BP，信用利差主动压缩，城投债系统性担忧有所弱化，跑赢产业债，3年期AA城投收益率下行106BP，3年期AA中票收益率下行48BP；权益市场较前两个季度而言跌幅收窄，蓝筹好于中小创，上证综指下跌0.92%，创业板指则下跌了10.7%。 展望四季度：全球流动性收紧、经济复苏逐渐进入后半程，中国面临更大的外部贸易战风险，而内部政策也将发力托底，但总体而言经济增速仍有压力；通胀方面关于滞胀的担忧会阶段性出现，特别是原油价格的上涨增加了不确定性，但我们预计总需求增速减缓的情况下，通胀的压力可控，上行到影响货币政策的地步还有距离；货币政策上，从前期未跟随美国加息的操作看，央行阶段性的目标以"稳增长"为核心，流动性"合理充裕"是大概率事件，但货币政策也面临来自汇率方面压力，进一步宽松的空间也有限；监管政策上，预计"稳杠杆、调结构"是未来一段时间的政策重心，宽信用的实际效果是预期差产生的源头之一。因此，利率债整体面临的宏观环境尚可，但年初以来的下行幅度已较大，其中已隐含部分经济下行预期和货币政策宽松预期，预计利率债仍将延续二季度的震荡慢牛，但不排除市场超调时的短期上行风险。信用债，三季度已如我们预期产生了信用利差主动收窄的行情，但信用利差已在历史低分位数，类似三季度利差修复的行情难以重现，信用债大概率跟随利率震荡，票息策略占优。品种上，四季度我们则相对看好城投债、短期优质民企的投资机会。权益方面，从估值角度看，随着整体估值水平愈加趋近历史底部，股市中长期投资的性价比逐步显现；但企业盈利在当前宏观环境下预计仍有下行压力；从流动性来看，虽然央行货币政策边际放松，但投资者风险偏好是短期关键变量，贸易战等风险因子对情绪的压制仍相当明显；预计四季度权益市场仍将震荡寻底，趋势性上涨行情仍需观望。 报告期内，本基金本着稳健投资的原则坚持绝对回报策略。在组合成立初期主要投资于固定收益类资产以积累安全垫，未来将视权益市场机会，选择确定性较强的个券，在控制回撤的前提下适当参与权益类投资。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣富安债券A基金份额净值为1.0220元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.68%，同期业绩比较基准收益率为0.16%；截至报告期末富荣富安债券C基金份额净值为1.0196元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.57%，同期业绩比较基准收益率为0.16%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 403,956.00 0.36 其中：股票 403,956.00 0.36 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 82,791,041.20 74.70 其中：债券 82,791,041.20 74.70 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 25,627,433.25 23.12 8 其他资产 2,007,369.70 1.81 9 合计 110,829,800.15 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 196,840.00 0.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 41,980.00 0.05 G 交通运输、仓储和邮政业 54,080.00 0.07 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 111,056.00 0.14 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 403,956.00 0.50 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601336 新华保险 2,200 111,056.00 0.14 2 600585 海螺水泥 2,000 73,580.00 0.09 3 600104 上汽集团 2,000 66,560.00 0.08 4 600873 梅花生物 14,000 56,700.00 0.07 5 600029 南方航空 8,000 54,080.00 0.07 6 000963 华东医药 1,000 41,980.00 0.05 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 5,005,000.00 6.13 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 30,993,121.20 37.99 5 企业短期融资券 39,005,730.00 47.81 6 中期票据 7,456,980.00 9.14 7 可转债（可交换债） 330,210.00 0.40 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 82,791,041.20 101.47 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 041800257 18鲁钢铁CP001 78,000 7,876,440.00 9.65 2 011800163 18农垦SCP002 78,000 7,865,520.00 9.64 3 011801211 18萧山国资SCP002 78,000 7,855,380.00 9.63 4 011800378 18康富租赁SCP001 78,000 7,849,140.00 9.62 5 011800169 18华强SCP001 75,000 7,559,250.00 9.26 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金报告期末持有的股票均在基金合同规定的备选库内。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 13,862.27 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,993,507.43 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,007,369.70 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 富荣富安债券A 富荣富安债券C 报告期期初基金份额总额 717.53 80,016,894.89 报告期期间基金总申购份额 0.99 990.69 减：报告期期间基金总赎回份额 12.92 0.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 705.60 80,017,885.58 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180701 - 20180930 80,016,888.89 - - 80,016,888.89 99.99% 产品特有风险 本报告期本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况，未来或存在如下风险，敬请投资者留意： （1）赎回申请延期办理的风险 持有份额比例较高的投资者（"高比例投资者"）大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金资产净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 （3）提前终止基金合同的风险 多名高比例投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，根据本合同约定，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将进入清算程序并终止，无需召开基金份额持有人大会会议。 （4）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，基金投资可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内未出现影响投资者决策的其他重大信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1中国证监会批准富荣富安债券型证券投资基金设立的文件； 9.1.2《富荣富安债券型证券投资基金基金合同》； 9.1.3《富荣富安债券型证券投资基金托管协议》； 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 9.1.5报告期内富荣富安债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 2018年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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