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| 方正富邦保险主题指数分级(16730L) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1375179 | ||||||||
| 基金代码 | 16730L | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 基金托管人：国信证券股份有限公司 报告送出日期：2018年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至2018年9月30日止。 基金产品概况 基金简称 方正富邦中证保险 交易代码 167301 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年7月31日 报告期末基金份额总额 475,369,508.85份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 投资策略 本基金以中证方正富邦保险主题指数为标的指数，采用完全复制法，按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。 业绩比较基准 中证方正富邦保险主题指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，方正富邦中证保险A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征；方正富邦中证保险B份额具有高风险、高预期收益的特征。 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 国信证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 方正富邦中证保险A 方正富邦中证保险B 方正富邦中证保险 下属分级基金场内简称 保险A 保险B 保险分级 下属分级基金的交易代码 150329 150330 167301 报告期末下属分级基金的份额总额 38,919,390.00份 38,919,391.00份 397,530,727.85份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年7月1日 － 2018年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -38,830,050.33 2.本期利润 67,492,621.98 3.加权平均基金份额本期利润 0.1131 4.期末基金资产净值 572,091,018.68 5.期末基金份额净值 1.203 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 11.29% 1.62% 9.78% 1.64% 1.51% -0.02% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 沈毅 权益投资部总经理兼本基金基金经理 2015年7月31日 - 16年 本科毕业于清华大学国民经济管理专业，硕士毕业于美国卡内基梅隆大学计算金融专业和美国加州圣克莱尔大学列维商学院工商管理（MBA）专业。1993年8月加入中国人民银行深圳分行外汇经纪中心、总行国际司国际业务资金处，历任交易员、投资经理职务；2002年6月加入嘉实基金管理有限公司投资部，任投资经理职务；2004年4月加入光大保德信基金管理有限公司投资部，历任高级投资经理兼资产配置经理、货币基金基金经理、投资副总监、代理投资总监职务；2007年11月加入长江养老保险股份有限公司投资部，任部门总经理职务；2008年1月加入泰达宏利基金管理有限公司固定收益部，任部门总经理职务；2012年10月至2018年3月，任方正富邦基金管理有限公司基金投资部总监兼研究部总监职务；2018年3月至2018年8月，任方正富邦基金管理有限公司基金投资部总经理职务；2018年8月至报告期末，任方正富邦基金管理有限公司权益投资部总经理职务；2014年1月至报告期末，任方正富邦创新动力混合型证券投资基金的基金经理；2014年4月至报告期末，任方正富邦红利精选混合型证券投资基金的基金经理；2015年7月至报告期末，任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金经理。 吴昊 指数投资部副总经理（主持工作）兼本基金基金经理 2018年6月27日 - 3年 本科毕业于北京邮电大学，研究生毕业于北京邮电大学，2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁；2018年4月至报告期末于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理（主持工作）。2018年6月至报告期末，任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金经理。 注：1、“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 截至2018年三季度，国内经济、政策、货币流动性边际改善。上市险企负债端修复的动能较为强劲，保险行业跑出了优于大盘的表现。三季度本基金的运作紧密跟踪指数，通过主动择时和权重调整取得了一定的超额收益。在强监管环境下，行业回归保障本源转型效果显现，四大上市险企保费收入持续改善，保单销售回暖趋势延续。加之央行降准为市场带来增量资金，考虑保险行业负债端与资产端均边际改善，A股四大上市保险公司相较于港股上市的保险公司具有更低的PEV，安全边际较大。我们认为未来一段时间保险行业仍具有比较好的配置区间。我们在操作中仍将坚持风险控制下的价值投资、合法合规运作，尽力保障基金持有人的利益。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.203元；本报告期基金份额净值增长率为11.29%，业绩比较基准收益率为9.78%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内本基金不存在基金持有人数或基金资产净值预警的情况。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 536,678,619.29 91.92 其中：股票 536,678,619.29 91.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 40,449,730.72 6.93 8 其他资产 6,748,997.54 1.16 9 合计 583,877,347.55 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 11,968,115.46 2.09 C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,382,638.00 2.16 E 建筑业 - - F 批发和零售业 311,498.08 0.05 G 交通运输、仓储和邮政业 5,763,122.00 1.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 501,478,053.29 87.66 K 房地产业 573,081.60 0.10 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 532,476,508.43 93.08 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 2,069,050.86 0.36 K 房地产业 2,133,060.00 0.37 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,202,110.86 0.73 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 2,523,254 172,842,899.00 30.21 2 601601 中国太保 3,767,556 133,785,913.56 23.39 3 601336 新华保险 1,024,879 51,735,891.92 9.04 4 601628 中国人寿 2,014,012 45,677,792.16 7.98 5 600000 浦发银行 2,366,353 25,130,668.86 4.39 6 601169 北京银行 3,003,990 18,354,378.90 3.21 7 601818 光大银行 3,262,192 12,755,170.72 2.23 8 601857 中国石油 1,305,138 11,968,115.46 2.09 9 000627 天茂集团 1,820,907 11,489,923.17 2.01 10 600015 华夏银行 1,313,252 10,729,268.84 1.88 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000540 中天金融 438,000 2,133,060.00 0.37 2 600909 华安证券 370,800 1,872,540.00 0.33 3 601577 长沙银行 17,329 196,510.86 0.03 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 763,497.44 2 应收证券清算款 2,025,045.74 3 应收股利 - 4 应收利息 12,624.84 5 应收申购款 3,947,829.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,748,997.54 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000540 中天金融 2,133,060.00 0.37 重大资产重组 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差 开放式基金份额变动 单位：份 项目 方正富邦中证保险A 方正富邦中证保险B 方正富邦中证保险 报告期期初基金份额总额 42,589,232.00 42,589,233.00 567,141,841.40 报告期期间基金总申购份额 - - 228,387,516.26 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 405,338,313.81 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -3,669,842.00 -3,669,842.00 7,339,684.00 报告期期末基金份额总额 38,919,390.00 38,919,391.00 397,530,727.85 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180723-20180822 122,204,601.14 45,085,392.25 167,289,993.39 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，可能会引发基金净值剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。在极端情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日持续低于五千万元，基金可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 备查文件目录 备查文件目录 （1） 中国证监会核准基金募集的文件； （2）《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》； （3）《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金托管协议》； （4）《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金招募说明书》； （5） 基金管理人业务资格批件、营业执照； （6） 基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 方正富邦基金管理有限公司 2018年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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