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| 创金合信MSCI中国A股国际指数A(005567) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1375041 | ||||||||
| 基金代码 | 005567 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2018年10月25日 目录 §1 重要提示 2 §2 基金产品概况 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 3 3.1 主要财务指标 3 3.2 基金净值表现 3 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 4 §4 管理人报告 4 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 5 4.3 公平交易专项说明 5 4.3.1 公平交易制度的执行情况 5 4.3.2 异常交易行为的专项说明 5 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 6 4.5 报告期内基金的业绩表现 6 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 6 §5 投资组合报告 6 5.1 报告期末基金资产组合情况 6 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10 5.11 投资组合报告附注 11 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11 §6 开放式基金份额变动 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 13 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 13 §9 影响投资者决策的其他重要信息 13 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 13 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 13 §10 备查文件目录 13 10.1 备查文件目录 14 10.2 存放地点 14 10.3 查阅方式 14 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年07月01日起至2018年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信MSCI中国A股国际指数 基金主代码 005567 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年02月07日 报告期末基金份额总额 85,613,094.37份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 正常情况下，本基金主要采用完全复制法进行投资，力争将年化跟踪误差控制在2%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.20%以内。 业绩比较基准 MSCI中国A股国际指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信MSCI中国A股国际指数A 创金合信MSCI中国A股国际指数C 下属分级基金的交易代码 005567 005568 报告期末下属分级基金的份额总额 67,093,129.26份 18,519,965.11份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年07月01日 - 2018年09月30日) 创金合信MSCI中国A股国际指数A 创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.本期已实现收益 -1,442,292.91 -389,062.33 2.本期利润 -1,495,491.59 -331,325.65 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0208 -0.0181 4.期末基金资产净值 59,476,369.95 16,389,289.43 5.期末基金份额净值 0.8865 0.8850 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信MSCI中国A股国际指数A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.00% 1.27% -6.42% 1.42% 4.42% -0.15% 创金合信MSCI中国A股国际指数C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.09% 1.27% -6.42% 1.42% 4.33% -0.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金的基金合同于2018年2月7日生效，截至报告期末，本基金成立不满一年。 2、本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈龙 本基金基金经理 2018-02-07 - 11 陈龙先生，中国国籍，复旦大学经济学硕士和美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）金融工程硕士。2006年7月就职于中证指数有限公司，任研发部高级研究员。2013年2月加入中国金融期货交易所，任股指事业部高级经理，2016年3月加入创金合信基金管理有限公司，现任指数策略投资研究部副总监、基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为MSCI中国A股国际指数，业绩基准为MSCI中国A股国际指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。MSCI中国A股国际指数是MSCI专为境外投资者投资A股而编制的基准和投资标的，考虑了境外投资者投资A股的相关限制（外资投资比例）和流动性因素（换手率等指标），入选的样本股主要为大中盘股票,所有成分股总市值和自由流通市值占A股整体比例均约为55%。MSCI首次纳入A股的成分股即为该指数中的大盘股。本基金的投资策略，正常情况下主要采用完全复制法进行投资，力争将年化跟踪误差控制在2%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.20%以内；为了更好地实现投资目标，当出现特殊情形导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，本基金将采用包括替代、抽样等技术手段在内的优化复制法来构造股票投资组合。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信MSCI中国A股国际指数A基金份额净值为0.8865元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.00%，同期业绩比较基准收益率为-6.42%；截至报告期末创金合信MSCI中国A股国际指数C基金份额净值为0.8850元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.09%，同期业绩比较基准收益率为-6.42%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，不适用本项说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 71,344,942.70 93.80 其中：股票 71,344,942.70 93.80 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,024,000.00 5.29 其中：债券 4,024,000.00 5.29 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 329,342.96 0.43 8 其他资产 363,352.38 0.48 9 合计 76,061,638.04 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 277,661.00 0.37 B 采矿业 2,894,652.60 3.82 C 制造业 30,112,542.90 39.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,385,750.00 3.14 E 建筑业 2,260,175.00 2.98 F 批发和零售业 1,996,601.00 2.63 G 交通运输、仓储和邮政业 2,110,309.20 2.78 H 住宿和餐饮业 114,345.00 0.15 I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,722,056.20 3.59 J 金融业 20,632,234.60 27.20 K 房地产业 3,769,779.40 4.97 L 租赁和商务服务业 986,787.60 1.30 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 100,230.00 0.13 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 183,327.20 0.24 R 文化、体育和娱乐业 254,299.00 0.34 S 综合 144,912.00 0.19 合计 70,945,662.70 93.51 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 109,230.00 0.14 B 采矿业 - - C 制造业 241,960.00 0.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 48,090.00 0.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 399,280.00 0.53 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 4,200 3,066,000.00 4.04 2 601318 中国平安 36,700 2,513,950.00 3.31 3 600036 招商银行 70,000 2,148,300.00 2.83 4 601166 兴业银行 70,600 1,126,070.00 1.48 5 600000 浦发银行 99,700 1,058,814.00 1.40 6 601398 工商银行 183,200 1,057,064.00 1.39 7 601288 农业银行 253,200 984,948.00 1.30 8 002415 海康威视 31,300 899,562.00 1.19 9 000333 美的集团 22,300 898,690.00 1.18 10 000858 五 粮 液 13,100 890,145.00 1.17 5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 公允价值 公允价值占基金资产净值比例(%) 1 002602 世纪华通 4,800 156,000.00 0.21 2 601118 海南橡胶 16,500 109,230.00 0.14 3 002408 齐翔腾达 7,000 85,960.00 0.11 4 002573 清新环境 4,200 48,090.00 0.06 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,024,000.00 5.30 其中：政策性金融债 4,024,000.00 5.30 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,024,000.00 5.30 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 018005 国开1701 40,000 4,024,000.00 5.30 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险说明 IF1903 IF1903 1 1,030,620.00 81,600.00 - 公允价值变动总额合计（元） 81,600.00 股指期货投资本期收益（元） -150,540.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 160,080.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内持有少量股指期货合约，主要是为了进行多头套保，应对大额申赎和方便流动性管理。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2018年1月19日，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）成都分行收到中国银行业监督管理委员会四川监管局（以下简称"银监会四川监管局"）行政处罚决定书（川银监罚字【2018】2号），决定对公司成都分行内控管理严重失效,授信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处，执行罚款46,175万元人民币。此外，对成都分行原行长、2名副行长、1名部门负责人和1名支行行长分别给予禁止终身从事银行业工作、取消其高级管理人员任职资格、警告及罚款。 本基金投研认为，对此处罚决定，该公司坚决支持和接受，并深表歉意。针对上述违规行为，该公司高度重视，并严格履行信披义务，在监管机构和地方政府的指导和帮助下，及时调整了成都分行经营班子，并对资产状况进行了全面评估，分类施策、强化管理，按照审慎原则计提风险拨备，稳妥有序化解风险。目前，成都分行已按监管要求完成了整改，总体风险可控，客户权益未受影响，经营管理迈入正轨。该公司还公告表示，上述处罚金额已全额计入2017年度公司损益，对公司的后续业务开展及持续经营无重大不利影响。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对该公司进行了投资。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 163,677.07 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 73,886.32 5 应收申购款 125,788.99 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 363,352.38 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000333 美的集团 898,690.00 1.18 重大事项停牌 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002602 世纪华通 156,000.00 0.21 重大事项停牌 2 601118 海南橡胶 109,230.00 0.14 重大事项停牌 3 002408 齐翔腾达 85,960.00 0.11 重大事项停牌 4 002573 清新环境 48,090.00 0.06 重大事项停牌 §6 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信MSCI中国A股国际指数A 创金合信MSCI中国A股国际指数C 报告期期初基金份额总额 77,595,839.80 18,235,206.64 报告期期间基金总申购份额 1,813,449.17 1,556,281.53 减：报告期期间基金总赎回份额 12,316,159.71 1,271,523.06 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 67,093,129.26 18,519,965.11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 创金合信MSCI中国A股国际指数A 创金合信MSCI中国A股国际指数C 报告期期初管理人持有的本基金份额 5,000,450.09 5,000,450.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 5,000,450.09 5,000,450.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 7.45 27.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,900.09 11.68% 10,000,900.09 11.68% 36月 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,900.09 11.68% 10,000,900.09 11.68% 36月 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、《创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金托管协议》; 3、创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金2018年第3季度报告原文。 10.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 10.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2018年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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