最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 财通资管鑫管家货币B(003480) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1375022 | ||||||||
| 基金代码 | 003480 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通资管鑫管家货币市场基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2018年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年07月01日起至09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管鑫管家货币 基金主代码 003479 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月25日 报告期末基金份额总额 17,031,274,738.13份 投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。 投资策略 本基金主要为投资人提供现金管理工具，通过积极的投资组合管理，同时充分把握市场短期失衡带来的套利机会，在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平衡点。 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 下属分级基金的交易代码 003479 003480 报告期末下属分级基金的份额总额 1,813,746,614.30份 15,217,528,123.83份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年07月01日 - 2018年09月30日) 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 1.本期已实现收益 19,768,006.90 155,118,503.70 2.本期利润 19,768,006.90 155,118,503.70 3.期末基金资产净值 1,813,746,614.30 15,217,528,123.83 注：1、本期间本基金无持有人认购或交易的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.财通资管鑫管家货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.8929% 0.0017% 0.3403% 0.0000% 0.5526% 0.0017% 2.财通资管鑫管家货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.9538% 0.0017% 0.3403% 0.0000% 0.6135% 0.0017% 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月，本基金已完成建仓。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 2、自基金合同生效至报告期末，财通资管鑫管家货币市场基金A类基金份额净值收益率为7.6055%，同期业绩比较基准收益率为2.6112%；财通资管鑫管家货币市场基金B类基金份额净值收益率为8.1058%，同期业绩比较基准收益率为2.6112%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 宫志芳 本基金基金经理、财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金、财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金和财通资管鑫达回报混合型证券投资基金基金经理。 2017-08-18 - 7 武汉大学数理金融硕士，中级经济师，2010年7月进入浙江泰隆银行资金运营部先后从事外汇交易和债券交易。2012年3月进入宁波通商银行金融市场部筹备债券业务，主要负责资金、债券投资交易，同时15年初筹备并开展贵金属自营业务；2016年3月加入财通证券资产管理有限公司。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管鑫管家货币市场基金基金合同》、《财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 7月5日起，央行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点提前置换部分MLF。三季度MLF到期7015亿元，投放16640亿元，超量续作MLF对冲地方政府债的发行和缴税，缩短放长，保持流动性合理充裕。三季度SHIBOR1W在2.5%-2.7%区间小幅波动，SHIBOR3M明显下行，从7月初的4.1%下行130bp至2.8%附近。 本报告期内，本基金充分抓住市场机会，采取稳健谨慎的投资原则，在预判和评估组合规模变动规律、短期流动性要求以及货币市场利率时点效应的基础上，在关键时点择时择机充分把握一、二级市场机会，在9月末，逐步增加对高评级同业存单、高评级高流动性短融的配置比例，拉长组合剩余期限来增厚收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，财通资管鑫管家货币市场基金A类基金份额净值收益率为0.8929%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%；财通资管鑫管家货币市场基金B类基金份额净值收益率为0.9538%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 13,029,163,536.74 68.90 其中：债券 12,831,112,694.61 67.85 资产支持证券 198,050,842.13 1.05 2 买入返售金融资产 5,477,668,468.16 28.97 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 290,225,232.33 1.53 4 其他资产 113,149,316.34 0.60 5 合计 18,910,206,553.57 100.00 注：由于四舍五入的原因，期末市值占期末总资产比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 8.84 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,864,864,962.68 10.95 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 86 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 58 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 41.67 10.95 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.29 - 2 30天(含)—60天 11.76 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.25 - 3 60天（含）—90天 11.42 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 7.50 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 38.02 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 110.37 10.95 注：由于四舍五入的原因，各期限资产占基金资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 99,995,797.55 0.59 2 央行票据 - - 3 金融债券 801,322,730.71 4.71 其中：政策性金融债 801,322,730.71 4.71 4 企业债券 313,254,208.86 1.84 5 企业短期融资券 5,796,806,130.51 34.04 6 中期票据 190,313,470.89 1.12 7 同业存单 5,629,420,356.09 33.05 8 其他 - - 9 合计 12,831,112,694.61 75.34 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 263,170,082.50 1.55 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 111821045 18渤海银行CD045 3,500,000 348,665,339.68 2.05 2 111805093 18建设银行CD093 3,000,000 296,106,743.53 1.74 3 120227 12国开27 2,800,000 280,381,626.30 1.65 4 111819115 18恒丰银行CD115 2,000,000 199,893,507.54 1.17 5 111814005 18江苏银行CD005 2,000,000 199,811,807.54 1.17 6 111895837 18华融湘江银行CD072 2,000,000 199,608,877.46 1.17 7 111809095 18浦发银行CD095 2,000,000 199,528,687.61 1.17 8 111881443 18盛京银行CD301 2,000,000 197,900,911.83 1.16 9 111806199 18交通银行CD199 2,000,000 197,275,053.90 1.16 10 111809289 18浦发银行CD289 2,000,000 196,803,445.10 1.16 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 9 报告期内偏离度的最高值 0.2924% 报告期内偏离度的最低值 0.1336% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1851% 注：此处偏离度的最高值及下行的偏离度的最低值均指数学意义上的最高值、最低值。 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 146831 花呗51A1 500,000 50,148,291.27 0.29 2 146686 花呗49A1 500,000 50,144,588.16 0.29 3 146689 花呗50A1 300,000 30,092,706.20 0.18 4 146726 17花02A1 300,000 30,083,346.87 0.18 5 146683 花呗48A1 300,000 30,081,909.63 0.18 6 149811 借呗56A1 75,000 7,500,000.00 0.04 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 68,261.82 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 113,081,054.52 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 113,149,316.34 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管鑫管家货币A 财通资管鑫管家货币B 报告期期初基金份额总额 1,369,224,442.73 12,151,282,090.75 报告期期间基金总申购份额 15,303,684,695.99 16,354,707,979.71 报告期期间基金总赎回份额 14,859,162,524.42 13,288,461,946.63 报告期期末基金份额总额 1,813,746,614.30 15,217,528,123.83 注：A类和B类总申购份额含因红利再投，份额升降级等原因导致的调增份额，总赎回份额含因份额 升降级等原因导致的调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 — 1,437,359.32 1,437,359.32 — 合计 1,437,359.32 1,437,359.32 注：本报告期末本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况，仅填写整个报告期内的红利再投总份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、财通资管鑫管家货币市场基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管鑫管家货币市场基金托管协议 4、财通资管鑫管家货币市场基金基金合同 5、财通资管鑫管家货币市场基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28楼 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2018年10月25日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |