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| 财通资管积极收益债券A(002901) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1375018 | ||||||||
| 基金代码 | 002901 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-25 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2018年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年07月01日起至2018年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管积极收益债券 基金主代码 002901 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年07月19日 报告期末基金份额总额 678,612,913.55份 投资目标 在有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采取自上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置，综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选，力争在严格控制基金风险的基础上，获取长期稳定超额收益。另外，本基金可投资于股票、权证等权益类资产，基金管理人将选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资，强化基金的获利能力，提高预期收益水平，以期达到收益增强的效果。 业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管积极收益债券A 财通资管积极收益债券C 财通资管积极收益债券E 下属分级基金的交易代码 002901 002902 006162 报告期末下属分级基金的份额总额 28,615,631.30份 171,176,033.70份 478,821,248.55份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年07月01日 - 2018年09月30日) 财通资管积极收益债券A 财通资管积极收益债券C 财通资管积极收益债券E 1.本期已实现收益 469,873.45 4,163,649.20 2,172,732.92 2.本期利润 576,894.41 4,886,705.23 2,250,003.49 3.加权平均基金份额本期利润 0.0204 0.0202 0.0102 4.期末基金资产净值 30,687,603.71 182,722,790.61 484,547,268.47 5.期末基金份额净值 1.0724 1.0675 1.0120 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管积极收益债券A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.93% 0.04% 0.16% 0.10% 1.77% -0.06% 财通资管积极收益债券C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.85% 0.04% 0.16% 0.10% 1.69% -0.06% 财通资管积极收益债券E净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效起至今 1.20% 0.03% -0.46% 0.11% 1.66% -0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：自基金合同生效至报告期末，财通资管积极收益债券A基金份额净值增长率为11.51%，同期业绩比较基准收益率为-2.85%；财通资管积极收益债券C基金份额净值增长率为10.47%，同期业绩比较基准收益率为-2.85%；自E类份额开放申购日（2018年7月20日）至报告期末，财通资管积极收益债券E基金份额净值增长率为1.20%，同期业绩比较基准收益率为-0.46%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 宫志芳 本基金基金经理、财通资管鑫管家货币市场基金、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金、财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金和财通资管鑫达回报混合型证券投资基金基金经理 2017-08-18 - 7 武汉大学数理金融硕士，中级经济师，2010年7月进入浙江泰隆银行资金运营部先后从事外汇交易和债券交易。2012年3月进入宁波通商银行金融市场部筹备债券业务，主要负责资金、债券投资交易，同时15年初筹备并开展贵金属自营业务；2016年3月加入财通证券资产管理有限公司。 顾宇笛 本基金基金经理、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金、财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金基金经理 2017-08-29 - 3 华东师范大学经济学硕士。2014年6月至2014年12月担任财通证券股份有限公司资产管理部债券研究员；2015年1月至2017年8月担任财通证券资产管理有限公司固定收益部债券研究员，主要负责信用分析与创新产品研究，对城投债、产业债、可转债、可交换债等品种都有深入的研究。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金合同》、《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度宏观经济数据表现疲软，有类滞胀的迹象。投资消费双双下滑，贸易战拖累出口已现端倪，基建拉动尚未显现，经济下行压力较大，利好债市。7月5日第三次降准，流动性合理充裕，但宽货币向宽信用传导尚存阻滞；重启逆周期调节，人民币汇率企稳。三季度利率债收益率震荡上行；信用债市场出现分化，短久期品种收益率经历一波快速下行后开始回调，低于二季末收益率，长久期收益率与二季末基本持平。 三季度抓住市场机会卖出部分长久期信用债，降低产品的久期；同时置换流动性好的高评级短久期品种，适当加大杠杆，同时辅以利率债的波段操作，在保证流动性的情况下增厚产品收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管积极收益债券A基金份额净值为1.0724元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.93%，同期业绩比较基准收益率为0.16%；截至报告期末财通资管积极收益债券C基金份额净值为1.0675元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.85%，同期业绩比较基准收益率为0.16%；截至报告期末财通资管积极收益债券E基金份额净值为1.0120元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.20%，同期业绩比较基准收益率为-0.46%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 724,176,840.08 89.49 其中：债券 643,910,197.60 79.57 资产支持证券 80,266,642.48 9.92 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,500,025.00 0.31 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 51,923,083.80 6.42 8 其他资产 30,650,851.11 3.79 9 合计 809,250,799.99 100.00 注：由于四舍五入的原因，期末市值占期末总资产比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 33,214,970.50 4.76 2 央行票据 - - 3 金融债券 18,859,353.00 2.70 其中：政策性金融债 18,859,353.00 2.70 4 企业债券 264,048,874.10 37.83 5 企业短期融资券 277,500,000.00 39.76 6 中期票据 50,287,000.00 7.20 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 643,910,197.60 92.26 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 041800115 18袍江工业CP001 400,000 40,396,000.00 5.79 2 180018 18附息国债18 300,000 29,961,000.00 4.29 3 101654034 16云城投MTN002 300,000 29,901,000.00 4.28 4 1380136 13常高新债 600,000 24,522,000.00 3.51 5 1280322 12钦州开投债 300,000 21,519,000.00 3.08 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 123590 禾燃气04 300,000 30,266,642.48 4.34 2 149939 18借呗2A 200,000 20,000,000.00 2.87 3 149675 国开-杭州青山湖安置房信托受益权资产支持专项计划资产支持证券01档 200,000 20,000,000.00 2.87 4 149936 18借呗1A 100,000 10,000,000.00 1.43 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 44,542.32 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 14,888,942.39 5 应收申购款 15,717,366.40 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 30,650,851.11 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管积极收益债券A 财通资管积极收益债券C 财通资管积极收益债券E 报告期期初基金份额总额 29,309,992.86 245,882,824.45 0.00 报告期期间基金总申购份额 1,864,613.09 275,376,814.08 568,485,424.57 减：报告期期间基金总赎回份额 2,558,974.65 350,083,604.83 89,664,176.02 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 28,615,631.30 171,176,033.70 478,821,248.55 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 财通资管积极收益债券A 财通资管积极收益债券C 财通资管积极收益债券E 报告期期初管理人持有的本基金份额 9,999,900.00 - - 报告期期间买入/申购总份额 0.00 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 9,999,900.00 - - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.47 - - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 9,999,900.00 1.47% 9,999,900.00 1.47% 自合同生效之日起不少于3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 9,999,900.00 1.47% 9,999,900.00 1.47% 自合同生效之日起不少于3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 为更好地满足广大投资者的需求，财通证券资产管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金合同》的有关规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致并报中国证券监督管理委员会备案，将对本公司管理的财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金增加E类基金份额，自2018年7月20日起接受投资者对E类基金份额的申购与赎回，同时对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金托管协议 4、财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金合同 5、财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28楼 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 10.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2018年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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