最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长盛盛平混合C(003491) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1374119 | ||||||||
| 基金代码 | 003491 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 10月 24日 长盛盛平混合 2018年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 10月 23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金已于 2018年 8月 9日至 2018年 9月 9日以通讯方式 召开基金份额持有人大会，并于 2018年 9月 10日对本次持有人大会投票进行了统计，大会表决 通过了《关于终止长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，9月 11日 进入清算期。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 7月 1日起至 9月 10日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛盛平混合 基金主代码 003490 交易代码 003490 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 10月 25日 报告期末基金份额总额 1,986,232.48份 投资目标 通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略， 前瞻性把握不同时期股票市场和债券市场的投 资机会，在严格控制风险的前提下满足投资者实 现资本增值的投资需求。 投资策略 （一）大类资产配置 在大类资产配置中，本基金将主要考虑：（1）宏 观经济指标；（2）微观经济指标；（3）市场指标； （4）政策因素。 （二）股票投资策略 在股票投资方面，本基金管理人将全面深入地把 握上市公司基本面，运用基金管理人的研究平台 和股票估值体系，深入发掘股票内在价值，结合 市场估值水平和股市投资环境，充分考虑行业景 气程度、企业竞争优势等因素，有效识别并防范 长盛盛平混合 2018年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 风险，以获取较好收益。 （三）债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获 得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度 上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产 的流动性。 业绩比较基准 50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数 收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期 收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基 金、高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长盛盛平混合 A 长盛盛平混合 C 下属分级基金的交易代码 003490 003491 报告期末下属分级基金的份额总额 1,969,250.49份 16,981.99份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 7月 1日 － 2018年 9月 10日 ） 长盛盛平混合 A 长盛盛平混合 C 1．本期已实现收益 -6,444,957.98 -2,705.45 2．本期利润 201,719.81 695.04 3．加权平均基金份额本期利润 0.0084 0.0359 4．期末基金资产净值 2,130,019.36 17,800.89 5．期末基金份额净值 1.0816 1.0482 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到 2018年 9月 10日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长盛盛平混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 长盛盛平混合 2018年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 过去三个月 8.16% 0.95% -3.46% 0.69% 11.62% 0.26% 长盛盛平混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.87% 0.84% -3.46% 0.69% 7.33% 0.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长盛盛平混合 2018年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 注：按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约 定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王 超 本基金基金经理，长盛同瑞中 证 200 指数分级证券投资基金 基金经理，长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金（LOF）基 金经理，长盛中证金融地产指 数分级证券投资基金基金经 理，长盛量化红利策略混合型 证券投资基金基金经理，长盛 盛鑫灵活配置混合型证券投资 2016 年 12 月 22日 - 11年 王超先生，1981 年 9 月出生。中 央财经大学硕 士，CFA（特许金 融分析师），FRM （金融风险管理 师)。2007 年 7 月加入长盛基金 管理有限公司， 长盛盛平混合 2018年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 基金基金经理，长盛量化多策 略灵活配置混合型证券投资基 金基金经理，长盛中小盘精选 混合型证券投资基金基金经 理，长盛医疗行业量化配置股 票型证券投资基金基金经理， 长盛同辉深证 100 等权重指数 证券投资基金（LOF）基金经理， 长盛同智优势成长混合型证券 投资基金（LOF）基金经理，长 盛同盛成长优选灵活配置混合 型证券投资基金（LOF）基金经 理，长盛上证 50指数分级证券 投资基金基金经理。 曾任金融工程与 量化投资部金融 工程研究员等职 务。 杨 衡 本基金基金经理，长盛盛鑫灵 活配置混合型证券投资基金基 金经理，长盛盛辉混合型证券 投资基金基金经理，长盛盛崇 灵活配置混合型证券投资基金 基金经理，长盛盛丰灵活配置 混合型证券投资基金基金经 理，长盛盛康灵活配置混合型 证券投资基金基金经理，长盛 盛杰一年期定期开放混合型证 券投资基金基金经理。 2016 年 10 月 25日 - 11年 杨衡先生，1975 年 10月出生。中 国科学院数学与 系统科学研究院 博士、博士后。 2007年 7月进入 长盛基金管理公 司，历任固定收 益研究员、社保 组合组合经理助 理、社保组合组 合经理、长盛添 利 30天理财债券 型证券投资基金 基金经理等职 务。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。 长盛盛平混合 2018年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组 合等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》 的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益 输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 1、报告期内行情回顾 报告期内，中国经济虽然表现出较强韧性，但也显现一定的下行压力。市场存在对中美贸易 战关税实施落地对出口的拖累、前期金融条件收紧的滞后效应、房地产下行压力等均可能导致经 济增速进一步放缓的预期。宏观政策对冲式放松，如维持基建增速稳定、更大规模的减税降费、 促进消费等，以防止经济出现失速风险。货币政策维持稳健中性，流动性相对充裕。 报告期内，基本面对债券市场的支持有所弱化。受通胀预期升温、地方专项债加速发行、宽 长盛盛平混合 2018年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 信用和扩基建、美联储加息叠加人民币贬值压力制约等预期影响，债券市场 8月初之后出现一定 的调整，整体维持震荡格局。 报告期内，A股市场呈现振荡盘跌走势，深市弱于沪市，大盘强于中小盘，市场整体成交活 跃度下降。报告期内，IPO发行基本延续每周一批的常态化发行节奏，但每批 IPO家数和募集总 金额明显减少。受权益市场调整和风格转换影响，股票底仓波动加大，上市新股平均开板涨幅整 体较过去有明显下行，新股申购收益收敛。 2、报告期内本基金投资策略分析 本报告期内，本基金坚持稳健操作思路，有针对性地加强基金投资者结构与组合资产流动性 的匹配管理，密切跟踪基金规模变化，积极应对可能存在的大额赎回。 本报告期内，固定收益资产配置抓住市场资金利率的有利时机，坚持以 AAA高信用评级短期 银行存单、短期利率债等标的配置为主，并进一步降低组合久期，保持组合流动性，较好控制了 利率风险、信用风险和流动性风险。 本报告期内，本基金股票操作上相对保守，期间积极抓住市场时机，在 7月中旬之后逐步清 空了股票。本报告期内，因股票底仓市值原因，未积极参与新股网下申购。 本报告期内，积极配合完成基金清算工作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长盛盛平混合 A基金份额净值为 1.0816元，本报告期基金份额净值增长率为 8.16%；截至本报告期末长盛盛平混合 C基金份额净值为 1.0482元，本报告期基金份额净值增长 率为 3.87%；同期业绩比较基准收益率为-3.46%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 长盛盛平混合 2018年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,204,851.75 98.02 8 其他资产 44,630.16 1.98 9 合计 2,249,481.91 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 长盛盛平混合 2018年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 21,642.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 22,987.72 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 44,630.16 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长盛盛平混合 A 长盛盛平混合 C 长盛盛平混合 2018年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 报告期期初基金份额总额 75,583,523.10 22,027.48 报告期期间基金总申购份额 1,596,721.73 102.01 减:报告期期间基金总赎回份额 75,210,994.34 5,147.50 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,969,250.49 16,981.99 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20180701~20180910 75,542,020.77 0.00 73,580,000.00 1,962,020.77 98.78% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎 回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎 回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 长盛盛平混合 2018年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2018年 10月 24日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |