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| 泰达宏利京天宝货币A(004414) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1374114 | ||||||||
| 基金代码 | 004414 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达宏利京天宝货币市场基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期为2018年7月1日起至2018年8月23日(基金最后运作日）。 基金产品概况 基金简称 泰达宏利京天宝货币 交易代码 004414 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年3月10日 报告期末基金份额总额 12,165,979.66份 投资目标 在严格控制风险，保持流动性的前提下，力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泰达宏利京天宝货币A 泰达宏利京天宝货币B 下属分级基金的交易代码 004414 004415 报告期末下属分级基金的份额总额 4,160,218.85份 8,005,760.81份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年7月1日 － 2018年8月23日 ） 泰达宏利京天宝货币A 泰达宏利京天宝货币B 本期已实现收益 18,076.53 5,873.44 2．本期利润 18,076.53 5,873.44 3．期末基金资产净值 4,160,218.85 8,005,760.81 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 3.本财务报表的实际编制期间为2018年7月1日至2018年8月23日（基金最后运作日）。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰达宏利京天宝货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2018.7.1-2018.8.23 0.1112% 0.0012% 0.1997% 0.0000% -0.0885% 0.0012% 泰达宏利京天宝货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2018.7.27-2018.8.23 0.0734% 0.0004% 0.1036% 0.0000% -0.0302% 0.0004% 注：1、本基金的业绩比较基准：一年期银行定期存款利率(税后)。 2、本基金收益分配按日结转份额。 3、于2018年6月4日，本基金的B级份额全部赎回。自2018年7月27日起，本基金的B级有新增份额，本基金最后运作日为2018年8月23日。报告期内B级基金及同期业绩比较基准的收益率和收益率标准差数据区间为2018年7月27日到2018年8月23日。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王靖 本基金基金经理；固定收益部副总经理 2017年10月31日 2018年8月23日 11 澳大利亚国立大学财务管理硕士；2007年11月至2010年3月，任职于华夏基金管理有限公司基金运作部，担任基金会计；2010年3月至2012年3月，任职于华融证券股份有限公司资产管理部，担任投资经理；2012年3月至2014年4月，任职于国盛证券有限责任公司资产管理总部，担任投资经理；2014年5月至2016年6月，任职于北信瑞丰基金管理有限公司，担任固定收益部总监兼基金经理；2016年6月至2016年10月，任职安邦基金管理有限公司（筹），担任固定收益投资部副总经理；2016年11月加入泰达宏利基金管理有限公司，现任固定收益部副总经理兼基金经理；具有11年证券从业经验，具有基金从业资格。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾三季度，央行通过降准和MLF等工具释放大量流动性。在银行信贷投放风险偏好仍维持低位，市场资金没有流向实体经济前，银行间市场整体流动性保持宽松态势，短端利率维持低位，一年期股份制银行存单一度发行利率低于3%。在中美贸易摩擦无解，国内实体经济复苏依然在艰难筑底的一片悲观预期下，虽然国内月度经济数据喜忧参半，中长端利率依然在低位徘徊。 本基金在三季度遭遇了巨额赎回，为应对赎回，本基金保持了较高的流动性。因触发基金合同终止条款，本基金已于2018年8月24日进入清盘期。 报告期内基金的业绩表现 本报告期泰达宏利京天宝货币A的基金份额净值收益率为0.1112%，同期业绩比较基准收益率为0.1997%。本报告期泰达宏利京天宝货币B的基金份额净值收益率为0.0734%，同期业绩比较基准收益率为0.1036%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、报告期内本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量低于200人的情形； 2、本基金存在连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 4,500,122.25 36.55 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 7,798,927.64 63.34 4 其他资产 13,121.84 0.11 5 合计 12,312,171.73 100.00 报告期债券回购融资情况 本基金本报告期未进行债券回购融资交易。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 1 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 5 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 1 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 101.09 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 101.09 - 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0052% 报告期内偏离度的最低值 0.0036% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0002% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。本基金通过每日计算当日收益并分配，每日支付收益，使基金帐面份额净值始终保持1.00 元。 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 13,121.84 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 13,121.84 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰达宏利京天宝货币A 泰达宏利京天宝货币B 报告期期初基金份额总额 22,299,719.54 0.00 报告期期间基金总申购份额 8,434,424.81 8,005,762.81 报告期期间基金总赎回份额 26,573,925.50 2.00 报告期期末基金份额总额 4,160,218.85 8,005,760.81 注:本基金本报告期期末为2018年8月23日(基金最后运作日)。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2018年7月27日 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00% 合计 - - 本基金无申购手续费。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180727-20180823 - 8,005,873.44 0.00 8,005,873.44 65.81% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，易发生巨额赎回的情况，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大幅波动的风险。 注：报告期内，申购份额含红利再投资份额。 影响投资者决策的其他重要信息 1、本公司于2018年9月27日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告》，聘任刘晓玲女士为公司副总经理。 2、因已触发基金合同约定的终止情形，本基金已于2018年8月24日进入清盘期，详见《关于泰达宏利京天宝货币市场基金基金合同终止及财产清算的公告》。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准泰达宏利京天宝货币市场基金设立的文件； 2、《泰达宏利京天宝货币市场基金基金合同》； 3、《泰达宏利京天宝货币市场基金招募说明书》； 4、《泰达宏利京天宝货币市场基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《上海证券报》）或登录基金管理人互联网网址（http://www.mfcteda.com）查阅。 泰达宏利基金管理有限公司 2018年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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