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| 银河君怡债券(519622) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1373832 | ||||||||
| 基金代码 | 519622 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河君怡纯债债券型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月24日 银河君怡债券 2018年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银河君怡债券 场内简称 - 交易代码 519622 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月27日 报告期末基金份额总额 4,696,762,374.94份 投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长 期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金以自上而下的分析方法为基础，依据国内外宏 观经济、物价、利率、汇率、流动性、风险偏好等变 化趋势，拟定债券资产配置策略。 本基金依据各固定收益品种绝对收益率水平、流动 性、供求关系、信用风险环境和利差波动趋势、利率 敏感性、机构投资者行为倾向等进行综合分析，在严 格控制风险的前提下，通过积极主动的管理构建及调 整固定收益投资组合。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币 市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较 低风险/收益的产品。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 银河君怡债券 2018年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年7月1日 － 2018年9月30日 ） 1.本期已实现收益 54,977,000.16 2.本期利润 60,374,487.21 3.加权平均基金份额本期利润 0.0129 4.期末基金资产净值 4,737,823,586.34 5.期末基金份额净值 1.0087 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.25% 0.03% 0.57% 0.07% 0.68% -0.04% 注：本基金业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率，每日进行再平衡过程。 银河君怡债券 2018年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：根据本基金合同规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关规定：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金持有现金或者到期 日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。报告期末各项资产配置比例符合合 同约定。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 银河君怡债券 2018年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 任职日期 离任日期 蒋磊 基金经理 2017年1月 9日 - 12 硕士研究生学历，12 年证券从业经历。曾 先后在星展银行(中 国)有限公司、中宏人 寿保险有限公司工 作。2016年4月加入 银河基金管理有限公 司，就职于固定收益 部。2016年8月起担 任银河岁岁回报定期 开放债券型证券投资 基金的基金经理、银 河旺利灵活配置混合 型证券投资基金的基 金经理、银河鸿利灵 活配置混合型证券投 资基金的基金经理、 银河银信添利债券型 证券投资基金的基金 经理、银河领先债券 型证券投资基金的基 金经理，2017年1月 起担任银河君怡纯债 债券型证券投资基金 的基金经理、银河睿 利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经 理，2017年3月起担 任银河君欣纯债债券 型证券投资基金的基 金经理，2017年4月 起担任银河通利债券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)的基金经理、银 河增利债券型发起式 证券投资基金的基金 经理、银河强化收益 债券型证券投资基金 的基金经理，2017年 9月起担任银河嘉祥 灵活配置混合型证券 投资基金的基金经 理、银河君辉 3个月 定期开放债券型发起 银河君怡债券 2018年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 式证券投资基金的基 金经理，2018年2月 起担任银河嘉谊灵活 配置混合型证券投资 基金的基金经理、银 河睿达灵活配置混合 型证券投资基金的基 金经理，2018年6月 起担任银河睿嘉纯债 债券型证券投资基金 的基金经理。 注：1、上表中任职，离任日期均为我公司做出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其 他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产， 在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金 份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和 完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除 外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常 情况。 银河君怡债券 2018年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完 全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确 定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，国内经济数据稳中有降，社融数据持续走弱，固定资产投资和工业增加值双双回落， PPI仍然保持缓慢下行趋势不变，CPI在原油、猪瘟、洪灾、房租价格等影响下出现一定程度的反 弹。随着金融去杠杆的推进，去杠杆已明显传导至实体，企业融资环境恶化，债务违约事件频现； 基建持续走弱，加之中美贸易战导致外需未来面临着较大不确定性。在此背景下，金融政策从上 半年的“宽货币、紧信用”向“宽货币、宽信用”转变。政治局会议首次提出“六稳”，资管新 规的补充通知较之前监管态度明显偏松，央行MPA资本充足率指标调降，国常会释放基建项目要 保证在建工程资金的接续等政策都指向信用政策的放松。 三季度债券市场主要矛盾由货币政策转换为信用政策和地方债供给。长端债券收益率先下后 上，呈震荡上行趋势，10年期国开债到期收益率上行8BP。短端收益率在宽松的货币政策下震荡 下行，1年期国开债到期收益率回落32BP。曲线呈现陡峭化趋势。信用债收益率跟随利率债向上 调整。城投债受益于宽信用政策，与产业债利差收窄。 三季度，主要是将到期资金再投资于1年内高评级短融，维持了较短的久期，并维持了约20% 左右的杠杆水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0087元；本报告期基金份额净值增长率为1.25%，业绩 比较基准收益率为0.57%。 银河君怡债券 2018年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,413,207,100.00 98.24 其中：债券 5,069,932,100.00 92.01 资产支持证券 343,275,000.00 6.23 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,396,121.36 0.12 8 其他资产 90,623,613.97 1.64 9 合计 5,510,226,835.33 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金投资范围内不包含权益类资产。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金投资范围内不包含权益类资产。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金投资范围内不包含权益类资产。 银河君怡债券 2018年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,811,118,000.00 59.33 其中：政策性金融债 572,810,000.00 12.09 4 企业债券 133,115,100.00 2.81 5 企业短期融资券 1,204,922,000.00 25.43 6 中期票据 614,857,000.00 12.98 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 305,920,000.00 6.46 9 其他 - - 10 合计 5,069,932,100.00 107.01 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 011800673 18国家核 电SCP001 3,600,000 361,548,000.00 7.63 2 1728015 17招商银 行02 3,500,000 352,135,000.00 7.43 3 1720076 17渤海银 行债 3,000,000 308,040,000.00 6.50 4 1312001 13中信银 行债 3,000,000 303,510,000.00 6.41 5 1728012 17浦发银 行03 3,000,000 301,620,000.00 6.37 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 1889104 18开元1A 2,000,000 189,820,000.00 4.01 2 1889176 18飞驰建融4A 1,500,000 149,685,000.00 3.16 3 1789033 17融腾1优先 1,300,000 3,770,000.00 0.08 银河君怡债券 2018年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金投资范围内不包含贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金投资范围内不包含权益类资产。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金不参与国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金不参与国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一 年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资范围内不包含权益类资产。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 156.71 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 90,623,457.26 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 银河君怡债券 2018年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 90,623,613.97 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金投资范围内不包含可转换债。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金投资范围内不包含股票、权证等权益类资产。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 4,696,758,970.04 报告期期间基金总申购份额 6,930.30 减:报告期期间基金总赎回份额 3,525.40 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 4,696,762,374.94 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 银河君怡债券 2018年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期初 份额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 20180701-20180930 4,696,732,408.75 - - 4,696,732,408.75 100.00% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流 动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基 金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 注：本表中份额占比为四舍五入后结果。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河君怡纯债债券型证券投资基金的文件 2、《银河君怡纯债债券型证券投资基金基金合同》 3、《银河君怡纯债债券型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河君怡纯债债券型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 银河君怡债券 2018年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 9.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2018年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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