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| 兴银货币A(000741) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1373727 | ||||||||
| 基金代码 | 000741 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银货币市场基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 兴银货币 场内简称 - 交易代码 000741 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年8月27日 报告期末基金份额总额 4,574,607,994.68份 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴银货币A 兴银货币B 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 000741 000740 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 11,040,298.99份 4,563,567,695.69份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年7月1日 － 2018年9月30日 ） 兴银货币A 兴银货币B 本期已实现收益 101,721.52 81,698,236.38 2．本期利润 101,721.52 81,698,236.38 3．期末基金资产净值 11,040,298.99 4,563,567,695.69 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴银货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6972% 0.0019% 0.0881% 0.0000% 0.6091% 0.0019% 注：1、本基金成立于2014年8月27日； 2、比较基准=活期存款利率（税后），按“365天/年”计算。 兴银货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7481% 0.0019% 0.0881% 0.0000% 0.6600% 0.0019% 注：1、本基金成立于2014年8月27日； 2、比较基准=活期存款利率（税后），按“365天/年”计算。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金成立于2014年8月27日； 2、比较基准=活期存款利率（税后），按“365天/年”计算。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 洪木妹 本基金的基金经理、公司总经理助理兼固定收益部总经理 2014年8月27日 - 11年 硕士研究生，特许金融分析师（CFA），拥有11年证券、基金行业工作经验。曾任职于华福证券有限责任公司投资自营部和资产管理总部，从事宏观经济研究和投资工作，现任兴银基金管理有限责任公司总经理助理兼固定收益部总经理，自2014年8月起担任兴银货币市场基金基金经理、自2015年11月起担任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理、自2016年12月起担任兴银现金添利货币市场基金基金经理、自2017年9月起担任兴银双月理财债券型证券投资基金基金经理。 傅峤钰 基金经理 2018年6月26日 - 7年 硕士研究生，拥有7年证券、基金行业工作经验。曾任职于光大保德信基金管理有限责任公司、华融证券股份有限公司。现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。自2018年6月起担任兴银货币市场基金、兴银现金增利货币市场基金、兴银现金添利货币市场基金基金经理。 李文程 基金经理 2018年4月11日 - 7年 硕士研究生，拥有7年证券、基金行业工作经验。曾任职于中国人保资产管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司。现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。自2018年4月起担任兴银货币市场基金、兴银现金添利货币市场基金、兴银双月理财债券型证券投资基金基金经理。 1、洪木妹女士为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年第3季度，货币市场流动性总体宽松，短端利率出现了较大幅度的下行。期间，在8月份隔夜利率一度低于2%时，央行通过定向正回购适度抬升回购利率，以避免资金利率处于极低水平。进入8月下旬，受银行跨季资金和跨年资金需求较大的影响，一级市场存单价格全面上行，跨年长期限存单的利率上行幅度更大，且整个上行时间一直持续至季末。 基于上述情况，为了应对产品负债端的波动，组合一方面为跨季备足了充足的流动性，杠杆和久期保持中性谨慎，以应对赎回。另一方面，通过加大长期限资产的交易频率，平衡组合的收益和流动性需求。 对于第4季度的市场，我们认为资金面大概率仍维持宽松，但短端利率进一步下行的空间相对有限，对于跨年的资产安排我们也会相对审慎。 报告期内基金的业绩表现 本报告期兴银货币A的基金份额净值收益率为0.6972%，本报告期兴银货币B的基金份额净值收益率为0.7481%，同期业绩比较基准收益率为0.0881%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 3,045,507,983.10 62.41 其中：债券 3,045,507,983.10 62.41 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,045,523,998.28 21.43 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 773,226,634.67 15.85 4 其他资产 15,344,730.61 0.31 5 合计 4,879,603,346.66 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.04 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 300,097,229.85 6.56 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 56 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 58 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内，本基金投资组合平均剩余存续期未出现超过120天的情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 49.14 6.56 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 24.40 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 10.89 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 5.65 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 16.26 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 106.33 6.56 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内，本基金投资组合平均剩余存续期未出现超过240天的情况。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 460,434,275.50 10.06 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 29,997,176.46 0.66 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,555,076,531.14 55.85 8 其他 - - 9 合计 3,045,507,983.10 66.57 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111892551 18徽商银行CD030 3,000,000 298,698,053.69 6.53 2 180404 18农发04 2,000,000 200,496,104.01 4.38 3 111786794 17杭州银行CD210 2,000,000 199,636,512.64 4.36 4 111881917 18宁波银行CD139 2,000,000 199,480,125.39 4.36 5 160301 16进出01 1,000,000 99,904,831.76 2.18 6 111818191 18华夏银行CD191 1,000,000 99,878,068.40 2.18 7 111813011 18浙商银行CD011 1,000,000 99,826,502.68 2.18 8 111815362 18民生银行CD362 1,000,000 99,764,505.29 2.18 9 111813033 18浙商银行CD033 1,000,000 99,707,370.74 2.18 10 111810209 18兴业银行CD209 1,000,000 99,630,159.06 2.18 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1111% 报告期内偏离度的最低值 0.0158% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0542% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本基金未存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本基金未存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金估值采用“摊余成本法”计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 15,342,717.61 4 应收申购款 2,013.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 15,344,730.61 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 兴银货币A 兴银货币B 报告期期初基金份额总额 14,473,377.93 5,906,698,433.71 报告期期间基金总申购份额 3,730,253.77 14,037,074,122.76 报告期期间基金总赎回份额 7,163,332.71 15,380,204,860.78 报告期期末基金份额总额 11,040,298.99 4,563,567,695.69 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2018年7月11日 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00% 2 赎回 2018年7月18日 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00% 3 赎回 2018年8月10日 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00% 4 分红 2018年9月30日 351,996.33 351,996.33 0.00% 合计 78,351,996.33 78,351,996.33 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180701-20180930 3,689,458,680.58 27,584,536.90 0.00 3,717,043,217.48 81.25% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 （1）赎回申请延缓支付的风险 上述高占比投资者大额赎回时易构成本基金巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与该等投资者按同比例延缓支付的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 上述高占比投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模过小导致的风险 上述高占比投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 （1）中国证监会准予兴银货币市场基金募集注册的文件； （2）《兴银货币市场基金基金合同》； （3）《兴银货币市场基金招募说明书》； （4）《兴银货币市场基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告。 存放地点 基金管理人和基金托管人办公场所，并登载于基金管理人网站（www.hffunds.cn）。 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。 兴银基金管理有限责任公司 2018年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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