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| 银华日利(511880) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1373437 | ||||||||
| 基金代码 | 511880 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华交易型货币市场基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 银华交易型货币 场内简称 银华日利 交易代码 511880 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年4月1日 报告期末基金份额总额 703,288,486.88份 投资目标 在保持本金低风险的前提下，力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金将以市场价值分析为基础，以主动式的科学投资管理为手段，综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究，以久期为核心的资产配置、品种与类属选择，结合对货币市场利率变动的预期，进行积极的投资组合管理。在保证基金资产的安全性和流动性的基础上，力争为投资人创造稳定的收益。 业绩比较基准 活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 银华日利 银华日利B 下属分级基金的交易代码 511880 003816 报告期末下属分级基金的份额总额 653,032,350.00份 50,256,136.88份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年7月1日 － 2018年9月30日 ） 银华日利 银华日利B 本期已实现收益 509,906,245.49 60,252,073.77 2．本期利润 509,906,245.49 60,252,073.77 3．期末基金资产净值 67,219,000,214.21 5,183,630,214.69 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金采用收益不结转份额的全价计价方式，银华日利期末基金份额净值为102.934元,银华日利B期末基金份额净值为103.144元。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华日利 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.8470% 0.0106% 0.0883% 0.0008% 0.7587% 0.0098% 银华日利B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.9123% 0.0114% 0.0883% 0.0008% 0.8240% 0.0106% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 洪利平女士 本基金的基金经理 2017年2月28日 - 9年 硕士学位。曾就职于生命人寿保险公司、金鹰基金管理有限公司。2015年8月加盟银华基金，曾任基金经理助理，现任投资管理三部二级部门副总经理。自2017年2月28日至2018年10月17日兼任银华惠添益货币市场基金、银华货币市场证券投资基金、银华多利宝货币市场基金基金经理。自2017年3月22日至2018年10月17日兼任银华活钱宝货币市场基金基金经理，自2018年6月27日起兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理，自2018年8月1日起兼任银华合利债券型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。 王树丽女士 本基金的基金经理 2018年6月7日 - 4.5年 硕士学位；2013年7月加入银华基金，历任交易管理部助理交易员、中级交易员、投资管理三部询价研究员、投资管理三部基金经理助理。自2017年5月4日起兼任银华多利宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金管理人于2018年10月19日发布公告，洪利平女士自2018年10月17日起不再担任本基金基金经理职务。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华交易型货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年三季度，经济动能稳中趋缓，政策重心转向“稳增长”，但实际效果尚不明显，社会融资规模与基建投资增速仍未企稳；与此同时，中美贸易摩擦不断升温。通胀方面，油价、猪价、菜价、房租等多重因素推动CPI同比增速有所回升，而PPI同比增速在高基数下趋于回落。在此背景下，央行于7月5日实施年内第三次降准，显示货币政策维持偏松取向，三季度DR007、R007均值分别较二季度大幅回落21bp和71bp至2.60%和2.67%。严监管方向未变，但更加注重把握好节奏和力度，7月20日发布的资管新规配套通知在过渡期内有所放松，边际上有利于缓解资管新规的信用收缩效应。总体看，基本面稳中趋弱、货币政策趋松的环境依然对债市较为有利，但政策刺激预期升温，“紧信用”逻辑受到挑战，叠加通胀回升，对利率债形成了一定扰动，10年期国债收益率上行13bp至3.61%，10年期国开债收益率下行5bp至4.20%。信用债表现有所好转但分化明显，民企信用利差仍在高位。短端资产在资金面宽松预期的推动下，收益率在波动中大幅下行，其中，3个月国股存单从季度初的3.7%下到季末的2.8%，下行幅度达90BP，货币基金收益随之趋势性下行。 本基金在报告期内操作较为积极，根据资产收益情况实时进行杠杆升降和久期伸缩，进行了一定的波段操作。季末安排了部分资产到期以应对赎回，同时在最后一周伴随着跨季资金逐步收紧，较好的把握住了资产收益上行的机会，主力配置1个月以内的逆回购和半年左右的高流动性存单。因资金偏松，股市偏弱，该组合规模本季度继续保持稳中增长的态势。 展望四季度，中国经济下行压力未减。在“内忧外患”的背景下，货币政策短期内应无意转向收紧，资金面有望延续平稳偏宽松状态。在基本面和资金面的支撑下，仍可对债券市场保持谨慎乐观，不过随着外部压力加大，国内对冲政策存在进一步加码的可能性，或将影响市场对基本面的预期，对利率债构成扰动，相对来看中短端品种可能更具确定性，货币基金仍具配置价值。在操作上，增配高流动性资产，严防信用风险。警惕股市反弹等扰动因素带来的流动性冲击。 报告期内基金的业绩表现 本报告期银华日利的基金份额净值增长率为0.8470%，同期业绩比较基准收益率为0.0883%；本报告期银华日利B的基金份额净值增长率为0.9123%，同期业绩比较基准收益率为0.0883%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 37,220,000,740.90 48.81 其中：债券 37,157,975,740.90 48.73 资产支持证券 62,025,000.00 0.08 2 买入返售金融资产 16,238,867,956.30 21.29 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 22,551,669,878.01 29.57 4 其他资产 249,042,520.25 0.33 5 合计 76,259,581,095.46 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 3.94 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 3,773,243,275.12 5.21 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：本基金本报告期内债券正回购的资金余额未有超过基金资产净值20%的情况。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 90 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 92 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过120天的情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 28.55 5.21 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.07 - 2 30天(含)-60天 17.96 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.05 - 3 60天(含)-90天 23.82 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 2.63 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 32.02 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 104.98 5.21 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未有超过240天的情况。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 1,114,997,718.13 1.54 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,607,978,171.42 3.60 其中：政策性金融债 2,607,978,171.42 3.60 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 5,868,961,842.70 8.11 6 中期票据 - - 7 同业存单 27,566,038,008.65 38.07 8 其他 - - 9 合计 37,157,975,740.90 51.32 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 88,719,803.29 0.12 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111809276 18浦发银行CD276 28,900,000 2,846,531,454.88 3.93 2 111803159 18农业银行CD159 20,000,000 1,970,365,454.50 2.72 3 111814083 18江苏银行CD083 17,000,000 1,692,967,345.64 2.34 4 111803144 18农业银行CD144 13,000,000 1,293,460,856.94 1.79 5 111803147 18农业银行CD147 10,000,000 994,970,205.88 1.37 6 111881396 18台州银行CD034 10,000,000 987,253,908.49 1.36 7 111803148 18农业银行CD148 10,000,000 985,840,112.33 1.36 8 111808205 18中信银行CD205 10,000,000 985,146,206.07 1.36 9 111813067 18浙商银行CD067 8,500,000 832,014,724.17 1.15 10 111809245 18浦发银行CD245 8,000,000 796,387,713.01 1.10 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.2180% 报告期内偏离度的最低值 0.0854% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1392% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本基金本报告期内负偏离度的绝对值未有达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本基金本报告期内正偏离度的绝对值未有达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1889124 18永动1A 500,000.00 50,000,000.00 0.07 2 1889112 18上和1A1 500,000.00 12,025,000.00 0.02 投资组合报告附注 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 本基金投资的前十名证券包括18浦发银行CD276（证券代码：111809276）、18浦发银行CD245（证券代码：111809245）。 根据中国银监会于2018年1月18日发布的行政处罚信息公开表（川银监罚字〔2018〕2 号），该公司因内部控制严重失效,严重违反审慎经营规则等多种行为，已由中国银行业监督管理委员会调查完毕并依法对浦发银行股份有限公司做出行政处罚。 上述处罚信息公布后，本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 19,399.83 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 221,444,055.53 4 应收申购款 - 5 其他应收款 26,862,689.00 6 待摊费用 716,375.89 7 其他 - 8 合计 249,042,520.25 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 本基金本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银华日利 银华日利B 报告期期初基金份额总额 445,880,510.00 50,111,583.45 报告期期间基金总申购份额 324,123,390.00 20,815,512.06 报告期期间基金总赎回份额 116,971,550.00 20,670,958.63 报告期期末基金份额总额 653,032,350.00 50,256,136.88 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 9.1.1 中国证监会核准银华交易型货币市场基金募集的文件 9.1.2《银华交易型货币市场基金基金合同》 9.1.3《银华交易型货币市场基金招募说明书》 9.1.4《银华交易型货币市场基金托管协议》 9.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 9.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 9.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 9.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2018年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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