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| 长盛同禧债券C(080010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1373396 | ||||||||
| 基金代码 | 080010 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛同禧债券型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 长盛同禧债券 基金主代码 080009 交易代码 080009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年12月6日 报告期末基金份额总额 10,914,987.36份 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的基础上，积极主动调整投资组合，追求基金资产的长期稳定增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。 投资策略 本基金通过对宏观经济形势、货币政策意图、证券市场政策导向、投资人行为、公司基本面和偿债能力等因素进行深入研究和分析，执行自上而下的债券资产期限配置与自下而上不同市场、期限品种选择相结合的组合动态构建过程。在有效控制风险和保持资产流动性的前提下，力求获取较高的超额收益。在债券类资产配置上，本基金灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略积极把握固定收益证券市场中投资机会，以获取各类债券的超额投资收益。在股票类资产投资上，通过积极投资于一级市场和二级市场高成长性和具有高投资价值的股票，来获取股票市场的积极收益。此外，本基金还积极通过债券回购等手段提高基金资产的流动性和杠杆性用于短期投资于高收益的金融工具。 业绩比较基准 40%×中证国债指数收益率+60%×中证企业债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长盛同禧债券A 长盛同禧债券C 下属分级基金的交易代码 080009 080010 报告期末下属分级基金的份额总额 9,104,879.10份 1,810,108.26份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年7月1日 － 2018年9月30日 ） 长盛同禧债券A 长盛同禧债券C 1．本期已实现收益 475,564.16 93,216.89 2．本期利润 274,725.18 274,467.22 3．加权平均基金份额本期利润 0.0096 0.0221 4．期末基金资产净值 9,082,887.14 1,785,972.82 5．期末基金份额净值 0.998 0.987 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2018年9月30日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长盛同禧债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.22% 0.12% 1.29% 0.06% -0.07% 0.06% 长盛同禧债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.71% 0.12% 1.29% 0.06% -0.58% 0.06% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李琪 本基金基金经理，长盛双月红1年期定期开放债券型投资基金基金经理，长盛盛辉混合型证券投资基金基金经理，长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理，长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理，长盛可转债债券型证券投资基金基金经理。 2018年6月29日 - 10年 李琪先生，1975年2月出生。天津大学管理学博士。历任大公国际资信评估有限公司信用分析师、信用评审委员会委员，泰康资产管理有限责任公司信用研究员。2011年3月加入长盛基金管理有限公司，曾任信用研究员、基金经理助理等职务。 杨哲 本基金经理，长盛可转债债券型证券投资基金基金经理，长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理，长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理。 2018年6月29日 - 8年 杨哲先生，1984年2月出生，经济学硕士。曾任大公国际资信评估有限公司公司信用分析师、信用评审委员会委员。2013年9月加入长盛基金管理有限公司，曾任信用研究员等职务。 张帆 本基金基金经理，FOF业务部总监。 2016年1月20日 2018年8月7日 11年 张帆先生，1983年1月出生。华中科技大学硕士。曾在长江证券股份有限公司从事债券研究、债券投资工作。2012年4月加入长盛基金管理有限公司，曾任非信用研究员，长盛同丰分级债券型证券投资基金基金经理等职务。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 1、报告期内行情回顾 报告期内，国内经济总体稳中趋缓，固定资产投资继续放缓，基建投资增速持续下行是拖累投资的主要因素，进口增速持续放缓显示内需增长动能不足；外需方面，则受贸易摩擦影响，出口增速波动增大。社融略有改善，但企业长期贷款数据仍然偏弱。货币政策边际放松，流动性总体合理充裕，资金面整体相对宽松。 报告期内，债券收益率呈现先下后上的震荡走势。7月份至8月初，受央行定向降准、公开市场投放流动性等因素影响，资金利率大幅下行，各期限债券收益率快速下行；随后，受资金利率逐渐回归至政策利率水平、地方债供给冲击、美联储加息预期等因素影响，各品种债券收益率呈现上行走势。 报告期内，A股市场整体呈震荡走势，创业板跌幅明显较大。受经济疲弱、中美贸易摩擦升级、人民币贬值等因素影响，A股市场低位震荡。从行业看，银行、非银、采掘、钢铁、军工表现较好，而家电、纺织、医药、电子等行业跌幅较大；从风格看，低估值大盘股、龙头股表现好于小盘成长股。 可转债方面，在股市震荡走势下，可转债整体低位企稳，中证转债指数小幅上涨，可转债平均转股溢价率小幅压缩。 2、报告期内本基金投资策略分析 在报告期内，本基金坚持稳健操作思路，在资金面边际放松及违约风险增大的情况下，适度拉长久期，并增配利率债，严控信用风险；权益资产方面，股票资产比重保持在较低水平，降低股价下跌对基金收益的不利影响；可转债方面，精选正股业绩增长确定、估值水平合理、流动性高的转债，在优化底层资产结构的基础上，把握市场交易时机，择机进行波段操作。 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，长盛同禧债券A的基金份额净值为0.998元，本报告期份额净值增长率为1.22%，同期业绩比较基准增长率为1.29%。 截止报告期末，长盛同禧债券C的基金份额净值为0.987元，本报告期份额净值增长率为0.71%，同期业绩比较基准增长率为1.29%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自2018年8月9日至2018年9月30日期间出现连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 947,860.00 3.03 其中：股票 947,860.00 3.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 8,985,823.30 28.73 其中：债券 8,985,823.30 28.73 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,689,078.60 40.58 8 其他资产 8,650,131.68 27.66 9 合计 31,272,893.58 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 279,950.00 2.58 C 制造业 256,400.00 2.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 411,510.00 3.79 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 947,860.00 8.72 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000001 平安银行 15,000 165,750.00 1.52 2 601939 建设银行 20,000 144,800.00 1.33 3 600028 中国石化 20,000 142,400.00 1.31 4 601857 中国石油 15,000 137,550.00 1.27 5 000852 石化机械 10,000 111,200.00 1.02 6 601336 新华保险 2,000 100,960.00 0.93 7 601233 桐昆股份 5,000 82,200.00 0.76 8 000725 京东方Ａ 20,000 63,000.00 0.58 注：本基金本报告期末仅持有上述八只股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,011,407.30 36.91 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,875,170.50 26.45 其中：政策性金融债 2,875,170.50 26.45 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,099,245.50 19.31 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 8,985,823.30 82.67 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 010303 03国债⑶ 22,810 2,267,542.10 20.86 2 108602 国开1704 20,570 2,070,370.50 19.05 3 010107 21国债⑺ 17,010 1,743,865.20 16.04 4 018005 国开1701 8,000 804,800.00 7.40 5 132008 17山高EB 4,850 467,055.00 4.30 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,830.71 2 应收证券清算款 8,528,149.66 3 应收股利 - 4 应收利息 113,621.31 5 应收申购款 530.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,650,131.68 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 132008 17山高EB 467,055.00 4.30 2 132007 16凤凰EB 461,160.00 4.24 3 132004 15国盛EB 394,250.00 3.63 4 123004 铁汉转债 182,580.00 1.68 5 128027 崇达转债 41,800.50 0.38 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长盛同禧债券A 长盛同禧债券C 报告期期初基金份额总额 29,092,577.75 25,673,864.96 报告期期间基金总申购份额 90,250.40 67,265.20 减:报告期期间基金总赎回份额 20,077,949.05 23,931,021.90 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 9,104,879.10 1,810,108.26 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180701~20180930 25,414,027.15 0.00 20,000,000.00 5,414,027.15 49.60% 2 20180701~20180808 23,541,453.43 0.00 23,541,453.43 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长盛同禧债券型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛同禧债券型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛同禧债券型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2018年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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