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申万菱信盛利精选混合A(310308)  基金公开信息
流水号 13729
基金代码 310308
公告日期 2006-07-20
编号 1
标题 申万巴黎盛利精选证券投资基金2006年第二季度季度报告
信息全文 一、重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人—中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2006年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
二、基金产品概况
基金简称： 盛利精选
基金运作方式： 契约型开放式
基金合同生效日： 2004年4月9日
交易代码： 310308
深交所行情代码： 163101
期末基金份额总额：1,614,902,984.33份
基金投资目标： 本基金的投资目标是通过采用积极主动的分散化投资策略，依靠先进成熟的风险管理技术，运用领先的动态行业配置模型，努力创造长期领先于投资组合基准的稳定投资业绩，追求当期收益和长期增值的平衡，并实现中、长期资本增值为目标的最优化回报。
基金投资策略： 本基金为是以股票投资为主的平衡型基金，采用主动投资管理模式。本基金采取“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略。本基金管理人引进外方股东法国巴黎资产管理公司的投资管理经验及技能，根据国内市场的特征，将法国巴黎资产管理公司行之有效的投资管理方法及工具加以吸收和应用。这些投资管理工具包括内部开发的专用模型（包括股票估值模型、主动行业矩阵、债券估值模型）、以及惯用的成长价值平衡模型（PEG）、资产回报率模型（ROE、ROA）、自由现金流折现模型(DCF)及经济价值模型(EV/EBITDA)等。
业绩比较基准：
申万300指数×75%＋中信国债指数×20%＋1年定期存款利率×5%
风险收益特征： 本基金是一只偏股型的证券投资基金，股票资产的配置一般情况下在50－75％的比例（建仓期以后）。从资产配置的特性分类，本基金属于相对收益高、风险偏高的证券投资基金。
基金管理人： 申万巴黎基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

三、 主要财务指标和基金净值表现（未经审计）
（一） 主要财务指标
2006年2季度
基金本期净收益 583,436,343.10
加权平均基金份额本期净收益 0.2890
期末基金资产净值 2,186,208,359.97
期末基金份额资产净值 1.3538

（二） 基金净值表现
1. 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：
2006年2季度
基金净值增长率① 26.22%
基金净值增长率标准差② 1.32%
业绩比较基准收益率③ 22.46%
业绩比较基准收益率标准差④ 1.28%
①-③ 3.76%
②-④ 0.04%
注：上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
2. 基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准的变动比较。
申万巴黎盛利精选基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势
注: 1). 根据本基金基金合同，本基金原则上可能的资产配置比例为：股票50－75％，债券20－40％，现金5－10％。在本基金合同生效后六个月内，达到上述比例限制。
2). 本基金的业绩基准指数=申万300指数×75%＋中信国债指数×20%+1年定期存款利率×5%；其中申万300指数作为衡量股票投资部分的业绩基准，中信交易所国债指数作为衡量基金债券投资部分的业绩基准，选择一年期的银行定期存款利率作为衡量现金部分的业绩基准。
申万300指数由申银万国证券研究所发布，是覆盖沪深两个交易市场的跨市场成份指数，能基本反映沪深两市整体股价运行情况，是目前市场上较有影响力的股票评价基准之一。
中信交易所国债指数由中信证券发布，是中信债券系列指数中一员，该指数市场影响力大，被基金业广泛用作衡量债券投资收益的评价基准。?
本基金的业绩基准指数按照构建公式每日历日进行计算，计算方式如下：
benchmark0=1000；
%benchmarkt = 20% *（中信国债指数t / 中信国债指数t-1 -1）+ 75% *（申万300指数t /申万300指数t-1 -1）+ 5% * 一年期银行定期存款利率 / 365
benchmarkt =(1+％benchmarkt )* benchmark t-1；
其中t=1,2,3,··· 。
四、 管理人报告
（一）基金经理简要介绍
2006年4月1日至2006年4月3日：张惟闵先生，英国伦敦商学院工商管理硕士，英国伦敦城市大学传播政策学硕士，拥有英国IIMR基金管理专业资格。曾任英国马丁可利投资管理公司研究员及基金经理；霸菱证券股份有限公司台湾分公司资深副总经理；美林证券投资顾问公司台湾分公司总经理。
2006年4月4日至今：徐荔蓉先生，中央财经大学硕士，具备中国非执业注册会计师资格，非执业律师资格。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理，融通基金管理有限公司研究策划部副总监，通乾基金经理助理，通利债券基金基金经理，具备丰富的证券投资经验及良好的投资业绩。加入本公司后，担任盛利强化配置混合型基金基金经理，并一直协助盛利精选证券投资基金的基金经理管理该基金的投资。
以上基金经理变更事宜已报中国证监会上海监管局备案，并于2006年4月4日对外公告。

（二）基金运作的遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套的有关法规规定,严格遵守基金合同规定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人管理的其他基金资产、公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金份额持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金份额持有人的合法权益。

（三）投资报告与业绩表现
二季度股票市场大幅度上扬，上证指数本季度上涨28.80%,市场成交量和个股活跃程度迅速提高。大量场外资金迅猛涌入市场，导致市场牛股频出，逐步出现狂热气氛，但剔除少数跟风的股票外，市场的投资主题总体上仍然是鲜明的，即以消费、军工为主题的成长投资和以有色金属为主轴的趋势投资。
本轮行情的迅猛程度远超出绝大多数投资者的预期，我们认为这一方面反映了市场对由熊转牛这一趋势的认同，另一方面也充分反映了资金供应的充沛。
我们一直坚定地认为未来几年将是中国证券市场发展的黄金时代：宏观经济的持续高增长和中国经济增长方式的演进为证券市场提供了良好的舞台，人民币升值和日趋庞大的储蓄资金提供了充足的资金供应；同时在股权分置改革之后，控股股东和流通股东的利益取向逐步一致，也为证券市场创造出了更多的投资标的。
本基金二季度上涨26.22%，战胜业绩基准3.76%。从绩效分析来看，行业配置和个股选择仍然是基金超额收益的主要来源。基金超额配置的零售、食品饮料、军工、建材等行业表现良好，为基金净值的增长提供了较好的贡献。
由于市场逐步体现出资金市的特征，预期下半年市场将主要以震荡为主，考虑到中国银行以及其他大市值股票的加入，作为投资者重要参考指标的上证综合指数的代表意义将大为降低，重视个股选择将是我们的关注重点。
下半年基金将继续保持相对较高的股票仓位，继续保持组合的均衡性，重点关注的行业和板块包括：1、消费行业中的升级消费品；2、先进装备制造业；3、大集团、小公司的资产注入；4、行业整合并购带来的投资机会。
五、 投资组合报告
（一）期末基金资产组合：
市 值（元） 占总资产比例
股票 1,624,475,417.92 71.37%
债券 446,430,700.00 19.61%
权证 - -
银行存款和清算备付金 162,480,266.56 7.14%
其他资产 42,829,623.26 1.88%
合 计 2,276,216,007.74 100.00%

（二）期末股票投资组合：
序号 分 类 市 值（元） 占净值比例
A 农、林、牧、渔业 56,100,000.00 2.57%
B 采掘业 114,592,093.84 5.24%
C 制造业 865,988,743.30 39.61%
C0 其中：食品、饮料 254,138,952.98 11.62%
C1 纺织、服装、皮毛 41,671,710.00 1.91%
C2 木材、家具 13,187,677.50 0.60%
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 257,601,739.46 11.78%
C7 机械、设备、仪表 237,102,794.89 10.85%
C8 医药、生物制品 55,401,543.47 2.53%
C99 其他 6,884,325.00 0.31%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 32,747,425.77 1.50%
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 56,900,000.00 2.60%
G 信息技术业 65,246,158.71 2.98%
H 批发和零售贸易 221,527,848.96 10.13%
I 金融、保险业 154,488,988.72 7.07%
J 房地产业 34,280,000.00 1.57%
K 社会服务业 2,038,854.96 0.09%
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 20,565,303.66 0.94%
合 计 1,624,475,417.92 74.31%

（三）期末前十名股票明细：
序号 股票代码 股票名称 数量 市 值（元） 占净值比例
1 002024 苏宁电器 4,050,000 207,360,000.00 9.48%
2 600519 G 茅 台 3,425,000 162,482,000.00 7.43%
3 600036 G 招 行 11,000,000 84,810,000.00 3.88%
4 000039 G 中 集 5,088,954 81,932,159.40 3.75%
5 600685 G 广 船 7,599,981 67,487,831.28 3.09%
6 600879 G 火 箭 4,492,241 60,600,331.09 2.77%
7 600030 G 中 信 3,593,333 56,918,394.72 2.60%
8 600787 G 中 储 10,000,000 56,900,000.00 2.60%
9 002041 登海种业 3,000,000 56,100,000.00 2.57%
10 600585 G 海 螺 3,996,537 55,112,245.23 2.52%

（四）期末债券投资组合：
券种 市 值（元） 占净值比例
金融债券 357,437,200.00 16.35%
国家债券 88,993,500.00 4.07%
合 计 446,430,700.00 20.42%

（五）期末前五名债券明细：
序号 债券名称 市 值（元） 占净值比例
1 04国开06 97,425,000.00 4.46%
2 04国开08 89,981,000.00 4.12%
3 20国债⑷ 83,941,000.00 3.84%
4 06进出02 79,961,600.00 3.66%
5 05国开02 70,453,600.00 3.22%
（六）投资组合报告附注：
1. 本报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或受到公开谴责、处罚的。
2. 基金投资的前十名股票中，无投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3. 其他资产的构成：
市 值（元）
深交所交易保证金 2,181,888.33
权证保证金 98,780.49
应收股利 328,163.76
应收证券清算款 38,536,213.95
应收利息 1,648,806.23
应收申购款 35,770.50
合 计 42,829,623.26
4. 基金持有的处于转股期的可转换债券明细：无。
5．基金主动投资权证交易情况：
序号 日期 权证代码 权证名称 交易方向 交易数量 交易金额
1 2006-4-7 580003 邯钢JTB1 买入 1,000,000 800,062.00
2 2006-4-10 580003 邯钢JTB1 卖出 1,000,000 938,707.02
3 2006-4-14 580003 邯钢JTB1 买入 2,000,000 1,777,157.73
4 2006-4-26 580003 邯钢JTB1 卖出 2,000,000 1,640,720.35
5 2006-4-21 580996 沪场JTP1 买入 771,412 1,190,514.27
6 2006-5-11 580996 沪场JTP1 卖出 771,412 1,230,839.30
六、 基金份额变动情况
2006年2季度
期初基金份额总额 2,701,134,571.40
本期基金总申购份额 115,101,194.15
本期基金总赎回份额 1,201,332,781.22
期末基金份额总额 1,614,902,984.33
七、备查文件目录
备查文件：基金合同；
招募说明书及其定期更新；
发售公告；
成立公告；
开放日常交易业务公告；
定期报告；
其他临时公告。
上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所；开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为：中国上海淮海中路300号香港新世界大厦40层。上述文件亦均可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址：www.swbnpp.com 。
申万巴黎基金管理有限公司
二零零六年七月二十日
基金信息类型 投资组合
公告来源 --
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