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| 中银证券汇享定期开放债券(005611) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1372760 | ||||||||
| 基金代码 | 005611 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银国际证券股份有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 10月 24日 中银证券汇享定期开放债券 2018年第 3季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 10月 23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 7月 1日起至 2018年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银证券汇享定期开放债券 交易代码 005611 基金运作方式 契约型，定期开放式 基金合同生效日 2018年 5月 29日 报告期末基金份额总额 210,009,208.38份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管 理，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过久期管理策略、类属配置策略、期限结构 配置策略、信用债券投资策略、 资产支持证券投资 策略、投资于高流动性的投资品种策略，以实现基金 资产的稳健增值。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险低于股 票型及混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 中银证券汇享定期开放债券 2018年第 3季度报告 第 3 页 共 14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 7月 1日 － 2018年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 2,126,820.44 2.本期利润 2,477,695.22 3.加权平均基金份额本期利润 0.0118 4.期末基金资产净值 213,197,572.37 5.期末基金份额净值 1.0152 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字； 3、本基金合同于 2018年 5月 29日生效，截至本报告期末基金成立未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.18% 0.04% 0.57% 0.07% 0.61% -0.03% 注：业绩比较基准=中债综合全价指数收益率 中银证券汇享定期开放债券 2018年第 3季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1.本基金的基金合同于 2018年 5月 29日生效； 2.按照基金合同约定，自基金成立日起六个月为建仓期，截止本报告期末，基金尚未完成建仓。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 中银证券汇享定期开放债券 2018年第 3季度报告 第 5 页 共 14 页 王玉玺 本基金基 金经理 2018年 5月 29日 - 12 王玉玺，硕士研究生， 中国国籍，已取得证 券、基金从业资格。 2006年 7月至 2008年 7 月任职于中国农业 银行资金运营部，担 任交易员；2008 年 8 月至 2016年 6月任职 于中国农业银行金融 市场部，担任交易员、 高级交易员；2016 年 6 月加入中银国际证 券股份有限公司，历 任中银证券瑞享定期 开放灵活配置混合型 证券投资基金，现任 基金管理部副总经 理、中银国际证券中 国红债券宝投资主办 人、中银证券保本 1 号混合型证券投资基 金、中银证券安进债 券型证券投资基金、 中银证券瑞益定期开 放灵活配置混合型证 券投资基金、中银证 券安弘债券型证券投 资、中银证券瑞丰定 期开放灵活配置混合 型证券投资基金、中 银证券汇宇定期开放 债券型发起式证券投 资基金、中银证券聚 瑞混合型证券投资基 金、中银证券祥瑞混 合型证券投资基金、 中银证券汇嘉定期开 放债券型发起式证券 投资基金、中银证券 安誉债券型证券投资 基金、中银证券汇享 定期开放债券型发起 式证券投资基金基金 经理。 陈渭泉 本基金基 2018年 8月 - 12 陈渭泉，硕士研究生， 中银证券汇享定期开放债券 2018年第 3季度报告 第 6 页 共 14 页 金经理 24日 中国国籍，已取得证 券、基金从业资格。 2004年 8月至 2006年 3 月任职于北京玖方 量子科技有限公司， 任金融工程研究员； 2006年 3月至 2008年 9 月任职于天相投资 顾问有限公司，任宏 观与固定收益研究 员；2008 年 10 月至 2009年12月任职于华 泰柏瑞基金管理有限 公司，任固定收益研 究员；2009年 12月至 2017年 5月任职于长 江养老保险股份有限 公司，先后担任宏观 固收研究员、投资经 理助理、投资经理； 2017年 5月加入中银 国际证券股份有限公 司，现任中银证券瑞 享定期开放灵活配置 混合型证券投资基 金、中银证券汇宇定 期开放债券型发起式 证券投资基金、中银 证券聚瑞混合型证券 投资基金、中银证券 祥瑞混合型证券投资 基金、中银证券汇享 定期开放债券型发起 式证券投资基金基金 经理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基 金经理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 中银证券汇享定期开放债券 2018年第 3季度报告 第 7 页 共 14 页 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据 《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、产品与交 易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照 制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、 研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研 究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，风险管理部负责事前监督、 事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的 可操作、可稽核和可持续。 公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下， 报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公 司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组 合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年三季度，债券市场呈现震荡走势。7月份，月初央行下调存款准备金率，全月资金相 对宽松，同时经济数据总体不及预期，加之中美贸易摩擦升级，债券收益率总体震荡下行；8月 份和 9月份债券收益率总体呈震荡上行趋势，主要原因包括：1、经济表现相对平稳，但通胀有所 中银证券汇享定期开放债券 2018年第 3季度报告 第 8 页 共 14 页 抬头；2、为了应对贸易摩擦影响，管理层推出一系列包括减费降税等一系列稳增长措施；3、地 方债加速发行，对国债和政策性金融债形成较大的挤出；4、美国经济表现强劲，连续加息预期升 温，美债收益率大幅上行，中美利率缩窄，人民币贬值预期增加；5、地缘政策因素导致国际油价 大幅上行，同时国内受山东水灾、部分城市房租快速上行等因素影响，通胀预期升温。信用债方 面，在去杠杆和资管新规出台的背景下，企业融资渠道受限，信用事件有所抬头，市场信用风险 厌恶情绪上升，中高等级信用债和低等级信用债利差继续分化。 报告期内，本产品加大了资产支持证券和信用债的配置力度，同时进行了积极的流动性管理。 展望四季度，一方面，以下因素有利于债市：1、宏观基本面方面，地方政府和企业部门去杠 杆仍是大趋势，加之严格的房地产调控，投资或将继续延续下滑；经济下滑影响就业和居民收入， 消费或将总体稳健，但有放缓趋势；受贸易摩擦影响，出口对经济的贡献或将进一步降低。2、经 济基本面下滑背景下，预计货币政策或将维持相对宽松；3、随着地方债发行高峰过去，对利率债 的挤出效应或将较大程度减弱。但另一方面，不利因素也同样存在：1、地缘政治影响下油价上行 风险较大，四季度通胀压力或将高于前三个季度；2、美联储年内或将再加息一次，美债收益率仍 有上行空间，进一步压缩中美利差；3、在经济下滑背景下，国内或将有相关托底经济的对冲政策， 阶段性对收益率造成波动。总体来看，预计四季度经济或将呈现一定程度的滞涨特征，经济存在 一定的下行压力，但通胀仍处可控区间。在中美经济分化背景下，预计国内货币政策仍将保持较 好的独立性。综上，债券市场喜忧参半，预计仍将维持震荡格局，但收益率总体或将有所下滑。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0152元；本报告期基金份额净值增长率为 1.18%，业绩 比较基准收益率为 0.57%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。 中银证券汇享定期开放债券 2018年第 3季度报告 第 9 页 共 14 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 171,938,010.95 80.48 其中：债券 151,934,000.00 71.12 资产支持证券 20,004,010.95 9.36 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 37,800,229.70 17.69 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,939,052.27 0.91 8 其他资产 1,958,972.38 0.92 9 合计 213,636,265.30 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 151,934,000.00 71.26 中银证券汇享定期开放债券 2018年第 3季度报告 第 10 页 共 14 页 其中：政策性金融债 30,642,000.00 14.37 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 151,934,000.00 71.26 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 180204 18国开 04 200,000 20,582,000.00 9.65 2 1820012 18渤海银 行 01 200,000 20,462,000.00 9.60 3 1820014 18天津银 行 01 200,000 20,316,000.00 9.53 4 1720049 17乐山商 行绿色金 融 03 200,000 20,282,000.00 9.51 5 1720051 17甘肃银 行三农债 02 200,000 20,230,000.00 9.49 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 131709 16远东 2B 200,000 20,004,010.95 9.38 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 中银证券汇享定期开放债券 2018年第 3季度报告 第 11 页 共 14 页 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注：本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值 （元） 公允价值变 动（元） 风险指标说明 公允价值变动总额合计（元） 0.00 国债期货投资本期收益（元） 0.00 国债期货投资本期公允价值变动（元） 0.00 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货，无相关投资评价。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券 的投资决策程序做出说明 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告 编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还 应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金不投资于股票，无相关投资决策程序说明。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,958,972.38 中银证券汇享定期开放债券 2018年第 3季度报告 第 12 页 共 14 页 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,958,972.38 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 210,009,208.38 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 210,009,208.38 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,486.16 报告期期间买入/申购总份额 - 中银证券汇享定期开放债券 2018年第 3季度报告 第 13 页 共 14 页 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,486.16 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 4.76 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,486.16 4.76 10,000,486.16 4.76 三年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,486.16 4.76 10,000,486.16 4.76 三年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未有达到或超过 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 中银证券汇享定期开放债券 2018年第 3季度报告 第 14 页 共 14 页 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件 2、基金合同 3、托管协议 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 除第 6项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的住所。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中银国际证券股份有限公司 2018年 10月 24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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