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中欧潜力价值灵活配置混合A(001810) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1371988 | ||||||||
基金代码 | 001810 | ||||||||
公告日期 | 2018-10-24 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2018年10月24日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年07月01日起至2018年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧潜力价值灵活配置混合 基金主代码 001810 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2015年09月30日 报告期末基金份额总额 3,249,699,453.14份 投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围,采用战术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风险收益状况,以调整投资组合中的大类资产配置,从变化的市场条件中获利。并强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 业绩比较基准 中证500指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中欧潜力价值灵活配置混合A 中欧潜力价值灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码 001810 005764 报告期末下属分级基金的份额总额 3,249,580,236.10份 119,217.04份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2018年07月01日 - 2018年09月30日) 中欧潜力价值灵活配置混合A 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.本期已实现收益 23,480,630.98 611.16 2.本期利润 -203,458,033.53 -7,559.37 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0690 -0.0686 4.期末基金资产净值 3,940,048,460.29 143,798.41 5.期末基金份额净值 1.212 1.206 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧潜力价值灵活配置混合A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.45% 1.36% -4.53% 0.78% -0.92% 0.58% 中欧潜力价值灵活配置混合C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.61% 1.36% -4.53% 0.78% -1.08% 0.58% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金C类份额成立日为2018年3月14日,图示日期为2018年3月15日至2018年09月30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曹名长 策略组负责人、基金经理 2015-11-20 - 21年 历任君安证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015-06-18加入中欧基金管理有限公司。 袁维德 基金经理 2016-12-28 - 6年 历任新华基金行业研究员。2015-07-24加入中欧基金管理有限公司,历任中欧基金管理有限公司研究员 注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2018年三季度市场整体呈震荡下跌态势,三季度,沪深300指数下跌2.05%、创业板指数下跌12.16%、中小板指数下跌11.22%。从行业来看,银行、采掘、食品饮料等行业表现较好,电子、传媒、通信等行业表现较差。 本基金在操作上秉承一直以来所坚持的“价值投资”理念,坚守低估值蓝筹,精选个股,同时兼顾回撤,力图以尽量低的净值波动取得更高的收益。 展望后市,我们认为市场的机会已经显现,市场具备很强的投资价值。虽然三季度以来中美贸易战继续升级,国内PMI、固定资产投资等宏观指标有所下降,但长期看中国城镇化率仍有提升空间,各项改革仍将不断深化,经济发展将更加平衡;宏观杠杆率增速放缓,金融体系控制内部杠杆取得阶段性成效,未来将逐步进入稳杠杆阶段,长期来看经济仍将保持稳定。 经过一段时间的调整,目前上证50、沪深300等主要指数均处于历史最低估值区间,投资机会已经显现,价值型公司和估值合理的优质成长型公司已经具备很高的投资价值。对于四季度和更长期的市场,我们保持乐观,行业配置上我们看好食品饮料、医药、家电、地产、金融等低估值、现金流稳定的行业,同时精选估值合理的优质成长公司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,A类份额净值增长率为-5.45%,同期业绩比较基准收益率为-4.53%;C类份额净值增长率为-5.61%,同期业绩比较基准收益率为-4.53%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,720,180,581.56 94.13 其中:股票 3,720,180,581.56 94.13 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,992,733.77 0.05 其中:债券 1,992,733.77 0.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 223,340,621.37 5.65 8 其他资产 6,660,565.47 0.17 9 合计 3,952,174,502.17 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,061,027,057.24 52.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 90,260,854.50 2.29 E 建筑业 88,885,044.59 2.26 F 批发和零售业 309,078,593.01 7.84 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 5,280,000.00 0.13 I 信息传输、软件和信息技术服务业 43,697,169.05 1.11 J 金融业 441,009,608.83 11.19 K 房地产业 648,309,812.94 16.45 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 32,632,441.40 0.83 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,720,180,581.56 94.42 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000895 双汇发展 8,234,158 215,323,231.70 5.46 2 600196 复星医药 3,501,046 110,458,001.30 2.80 3 601318 中国平安 1,581,399 108,325,831.50 2.75 4 600036 招商银行 3,291,739 101,023,469.91 2.56 5 600048 保利地产 8,004,859 97,419,134.03 2.47 6 601607 上海医药 4,189,813 85,891,166.50 2.18 7 000848 承德露露 9,363,988 82,777,653.92 2.10 8 600297 广汇汽车 12,702,145 82,055,856.70 2.08 9 600062 华润双鹤 5,205,217 81,826,011.24 2.08 10 000860 顺鑫农业 1,734,552 79,095,571.20 2.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,992,733.77 0.05 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,992,733.77 0.05 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113512 景旺转债 9,090 1,056,803.40 0.03 2 128024 宁行转债 8,241 935,930.37 0.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的招商银行(600036.SH)于2018年5月4号收到中国银行保险监督管理委员会发出的《行政处罚信息公开表》(银监罚决字〔2018〕1号)。招商银行因内控管理严重违反审慎经营规则,违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款、将票据贴现资金直接转回出票人账户、签订保本合同销售同业非保本理财产品,同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保等事项,依据《商业银行内部控制指引》第十三条,《中国银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知》第三条,《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条等条例,被处以罚款6570万元,没收违法所得3.024万元,罚没合计6573.024万元。 在上述公告公布后,本基金管理人对该公司进行了进一步了解和分析,认为上述处罚不会对招商银行(600036.SH)的投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管理人对该上市公司的投资判断未发生改变。其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 515,080.05 2 应收证券清算款 4,000,293.94 3 应收股利 - 4 应收利息 61,398.08 5 应收申购款 2,083,793.40 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 6,660,565.47 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 128024 宁行转债 935,930.37 0.02 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 中欧潜力价值灵活配置混合A 中欧潜力价值灵活配置混合C 报告期期初基金份额总额 2,647,906,862.39 102,110.28 报告期期间基金总申购份额 718,714,523.38 20,506.68 减:报告期期间基金总赎回份额 117,041,149.67 3,399.92 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 3,249,580,236.10 119,217.04 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 中欧潜力价值灵活配置混合A 中欧潜力价值灵活配置混合C 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 102,110.28 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 102,110.28 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) - 85.65 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件2、《中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》3、《中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》4、《中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》5、基金管理人业务资格批件、营业执照6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700 中欧基金管理有限公司 2018年10月24日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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