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| 泰康丰盈债券A(002986) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1371944 | ||||||||
| 基金代码 | 002986 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康丰盈债券型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期为2018年7月1日起至2018年9月30日止。 基金产品概况 基金简称 泰康丰盈债券 交易代码 002986 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年8月24日 报告期末基金份额总额 153,091,388.12份 投资目标 通过积极主动的资产配置和精选标的，在合理控制风险的基础上，追求超越业绩比较基准的收益水平。 投资策略 本基金综合运用定量分析与定性分析手段，全面评估证券市场当期的投资环境，并对可以预见的未来时期内各大类资产的风险收益状况进行分析与预测。在此基础上，制定本基金大类资产的战略配置比例，并定期或不定期进行调整。 债券投资方面，本基金通过分析宏观经济运行情况、判断经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，动态调整组合久期及期限结构配置。另外，本基金将重点分析发债主体的资信状况以及用利差曲线变动，有效利用内部信评体系进行信用评估，识别投资价值，确定并动态地调整信用债整体和分行业的配置。 权益类投资方面，在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与权益类资产的投资，以增加基金收益。本基金在股票基本面研究的基础上，同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进行投资。 业绩比较基准 10%*沪深300指数收益率+85%*中债新综合财富（总值）指数收益率+5%*金融机构人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于较低风险品种，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年7月1日 － 2018年9月30日 ） 1.本期已实现收益 1,415,897.30 2.本期利润 -328,823.21 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0023 4.期末基金资产净值 165,333,211.77 5.期末基金份额净值 1.0800 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.21% 0.19% 1.10% 0.14% -1.31% 0.05% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2016年8月24日生效。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 任慧娟 本基金基金经理 2016年8月24日 - 11 任慧娟于2015年8月加入泰康资产管理有限责任公司，现担任公募事业部固定收益投资经理。2007年7月至2008年7月在阳光财产保险公司资金运用部统计分析岗工作，2008年7月至2011年1月在阳光保险集团资产管理中心历任风险管理岗、债券研究岗，2011年1月起任固定收益投资经理，至2015年8月在阳光资产管理公司固定收益部投资部任高级投资经理。2015年12月9日至今担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2016年5月9日至今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年7月13日至今担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月24日至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理。2016年12月21日至今担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月8日至今担任泰康现金管家货币市场基金基金经理。 陈怡 本基金基金经理 2017年4月19日 - 6 陈怡于2016年5月加入泰康资产，历任万家基金管理有限公司研究部研究员，平安养老保险股份有限公司权益投资部研究员、行业投资经理。2017年4月19日至今任泰康丰盈债券型证券投资基金、泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017年10月13日至今任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017 年11月9日至今任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017年11月28日至今任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日至今任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2018年8月23日至今担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年三季度，宏观经济呈现小幅走弱的趋势。具体来看，工业生产表现平稳，需求端呈现一定的下行压力：投资受制于基建投资的拖累，增速有所下滑；消费增速低位企稳；出口增速仍然维持高位，但受到贸易战影响的部分商品，其出口增速已有所下滑。受到表内贷款有所放量的影响，社融增速在低位有企稳迹象。货币政策独立性较强，流动性保持合理充裕。通胀方面，供给端推升通胀小幅回升，但总体压力可控。汇率方面，人民币在贬值之后有所企稳。 债券市场方面，利率呈现了震荡的走势。7月份，资金面在降准之后超预期宽松，短端利率大幅下行，带动长端利率有所下行；8月初开始，长端利率经历了一波小幅的调整，猪瘟、水灾、油价等事件带动通胀预期明显升温，同时地方债发行显著放量，对市场形成挤压。9月下旬，在中国不跟随美联储加息、降准预期的带动下，长端利率有所修复。总体来看，10Y国债上行13bp，10Y国开下行5bp，国债受限于地方债放量而表现略差。 权益市场方面，受中美贸易摩擦，国内宽货币政策传导不畅，叠加社保入税等政策因素扰动，市场避险情绪持续升温，三季度权益市场整体呈现下行态势。上证综指下跌0.91%，沪深300下跌2.05%，中小板指下跌11.22%，创业板指下跌12.16%。从行业来看，金融、石油石化、钢铁及军工等板块表现相对较好，传媒、医药、电子、家电服装等行业表现不佳。 固收投资方面，债券市场结构性行情明显，利率债收益率以震荡为主，信用债收益率下行为主。本基金在报告期内维持了比较高的信用债配置比例，报告期内信用利差有所收窄，信用违约尾部风险继续暴露，本基金注重维持组合较高的信用资质，严防信用尾部风险。 权益投资方面，宏观经济下滑的压力进一步显性化：加征关税对制造业的负面效应将在未来显现，短时较好的地产投资数据预计也将在明年对经济形成拖累。中美关系进一步恶化，也在很大程度上影响了中外投资者对中国中长期发展的信心。但是积极的一面是，我们看到监管层已经在做政策微调，包括降准、基建补短板、鼓励消费和研发等，同时守住不刺激地产、不大水漫灌的底线。“道阻且长,行则将至”，我们对中国的未来依然有信心。估值方面，目前权益市场已经接近历史底部区域，我们前期主要配置的食品饮料、医药生物等板块先后补跌，但同时股债的性价比在提升，我们认为目前权益市场已经进入中长期布局的较佳区间。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰康丰盈基金份额净值为1.0800元,本报告期基金份额净值增长率为-0.21%；同期业绩比较基准增长率为1.10%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 23,445,513.93 10.40 其中：股票 23,445,513.93 10.40 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 197,485,000.00 87.62 其中：债券 197,485,000.00 87.62 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 452,439.13 0.20 8 其他资产 4,016,432.65 1.78 9 合计 225,399,385.71 100.00 注：本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 255,420.00 0.15 B 采矿业 445,352.00 0.27 C 制造业 11,587,234.05 7.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,572,480.00 0.95 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 484,843.38 0.29 H 住宿和餐饮业 1,377.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 712,391.00 0.43 J 金融业 5,281,014.50 3.19 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 579,012.00 0.35 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,526,390.00 1.53 S 综合 - - 合计 23,445,513.93 14.18 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002563 森马服饰 278,957 3,096,422.70 1.87 2 601098 中南传媒 181,500 2,190,705.00 1.33 3 002304 洋河股份 14,400 1,843,200.00 1.11 4 601601 中国太保 50,200 1,782,602.00 1.08 5 600030 中信证券 94,300 1,573,867.00 0.95 6 600900 长江电力 96,000 1,572,480.00 0.95 7 600036 招商银行 46,400 1,424,016.00 0.86 8 600887 伊利股份 41,765 1,072,525.20 0.65 9 002008 大族激光 18,600 788,082.00 0.48 10 300661 圣邦股份 8,270 783,996.00 0.47 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,990,000.00 6.04 其中：政策性金融债 9,990,000.00 6.04 4 企业债券 16,287,000.00 9.85 5 企业短期融资券 10,087,000.00 6.10 6 中期票据 141,643,000.00 85.67 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 19,478,000.00 11.78 9 其他 - - 10 合计 197,485,000.00 119.45 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111812187 18北京银行CD187 200,000 19,478,000.00 11.78 2 101800299 18金融街MTN001B 100,000 10,293,000.00 6.23 3 101800340 18华润置地MTN002B 100,000 10,272,000.00 6.21 4 101800369 18豫投资MTN002 100,000 10,215,000.00 6.18 5 1282448 12中材集MTN1 100,000 10,200,000.00 6.17 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 19,547.74 2 应收证券清算款 290,020.90 3 应收股利 - 4 应收利息 2,705,442.55 5 应收申购款 1,001,410.51 6 其他应收款 10.95 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,016,432.65 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 123,946,530.55 报告期期间基金总申购份额 49,841,547.15 减:报告期期间基金总赎回份额 20,696,689.58 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 153,091,388.12 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180806 - 20180930 0.00 46,261,102.89 0.00 46,261,102.89 30.22% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过20%时，基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等特有风险。 影响投资者决策的其他重要信息 无 备查文件目录 备查文件目录 （一）中国证监会准予泰康丰盈债券型证券投资基金注册的文件； （二）《泰康丰盈债券型证券投资基金基金合同》； （三）《泰康丰盈债券型证券投资基金招募说明书》； （四）《泰康丰盈债券型证券投资基金托管协议》。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登录基金管理人互联网网址（http://www.tkfunds.com.cn）查阅。 泰康资产管理有限责任公司 2018年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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