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| 泰康安益纯债债券A(002528) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1371938 | ||||||||
| 基金代码 | 002528 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康安益纯债债券型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期为2018年7月1日起至2018年9月30日止。 基金产品概况 基金简称 泰康安益纯债债券 交易代码 002528 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年8月30日 报告期末基金份额总额 623,629,336.34份 投资目标 在合理控制风险并保持资产流动性的基础上，力求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金综合运用定量分析与定性分析手段，全面评估证券市场当期的投资环境，并对可以预见的未来时期内各类别资产的风险收益状况进行分析与预测。在此基础上，制定本基金各类资产的战略配置比例，并定期或不定期进行调整。 本基金通过分析宏观经济运行情况、判断经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，动态调整组合久期及期限结构配置。另外，本基金通过研究市场整体信用风险趋势，结合企业机构类债券的供需情况以及替代资产相对吸引力，研判信用利差趋势，并结合利率风险，以确定组合的企业机构类债券的投资比例。 业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*95% +金融机构人民币活期存款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于较低风险品种，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泰康安益纯债债券A 泰康安益纯债债券C 下属分级基金的交易代码 002528 002529 报告期末下属分级基金的份额总额 555,964,995.99份 67,664,340.35份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年7月1日 － 2018年9月30日 ） 泰康安益纯债债券A 泰康安益纯债债券C 1．本期已实现收益 8,842,280.70 337,593.55 2．本期利润 7,166,102.24 204,362.52 3．加权平均基金份额本期利润 0.0173 0.0068 4．期末基金资产净值 597,946,033.76 82,244,142.10 5．期末基金份额净值 1.0755 1.2155 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰康安益纯债债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.67% 0.04% 1.41% 0.06% 0.26% -0.02% 泰康安益纯债债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.65% 0.04% 1.41% 0.06% 0.24% -0.02% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2016年8月30日生效。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 任翀 本基金基金经理 2016年8月30日 - 9 任翀于2015年7月加入泰康资产，现担任公募事业部固定收益投资经理。曾任职于安信基金管理有限公司固定收益投资部、中国银行总行金融市场总部。2016年3月23日至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理。2016年8月30日至今担任泰康安益纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月26日至今担任泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年11月1日至今担任泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年12月27日至今担任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年三季度，宏观经济呈现小幅走弱的趋势。具体来看，工业生产表现平稳，需求端呈现一定的下行压力：投资受制于基建投资的拖累，增速有所下滑；消费增速低位企稳；出口增速仍然维持高位，但受到贸易战影响的部分商品，其出口增速已有所下滑。受到表内贷款有所放量的影响，社融增速在低位有企稳迹象。货币政策独立性较强，流动性保持合理充裕。通胀方面，供给端推升通胀小幅回升，但总体压力可控。汇率方面，人民币在贬值之后有所企稳。 债券市场方面，利率呈现了震荡的走势。7月份，资金面在降准之后超预期宽松，短端利率大幅下行，带动长端利率有所下行；8月初开始，长端利率经历了一波小幅的调整，猪瘟、水灾、油价等事件带动通胀预期明显升温，同时地方债发行显著放量，对市场形成挤压。9月下旬，在中国不跟随美联储加息、降准预期的带动下，长端利率有所修复。总体来看，10Y国债上行13bp，10Y国开下行5bp，国债受限于地方债放量而表现略差。 固收投资方面，三季度初我们维持了高久期，8月初我们认为市场有3个潜在风险：1、三个月NCD发行利率下探至2%，我们认为资金面如此宽松是非理性且不可持续的；2、猪瘟导致猪价上行或将提升通胀预期；3、地方债在三季度天量发行。基于此，我们在8月初迅速调降了久期至1以下。我们认为中国处于大的债务周期顶部下行初期，国内去杠杆和外部贸易摩擦共同对国内经济造成较大下行压力，而经济下行的斜率或将在四季度显著变陡，因此我们在9月中下旬开始试探性提高久期，等待利率重回下行通道。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰康安益纯债A基金份额净值为1.0755元,本报告期基金份额净值增长率为1.67%；截至本报告期末泰康安益纯债C基金份额净值为1.2155元,本报告期基金份额净值增长率为1.65%；同期业绩比较基准增长率为1.41%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 674,754,770.00 98.16 其中：债券 674,754,770.00 98.16 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 898,081.11 0.13 8 其他资产 11,733,912.57 1.71 9 合计 687,386,763.68 100.00 注：本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 137,071,760.00 20.15 其中：政策性金融债 137,071,760.00 20.15 4 企业债券 239,040,110.00 35.14 5 企业短期融资券 165,715,000.00 24.36 6 中期票据 132,927,900.00 19.54 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 674,754,770.00 99.20 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 180406 18农发06 700,000 71,603,000.00 10.53 2 147554 18上海13 600,000 60,150,000.00 8.84 2 1805246 18北京债08 600,000 60,150,000.00 8.84 3 180205 18国开05 300,000 31,377,000.00 4.61 4 041800259 18汇金CP003 300,000 30,135,000.00 4.43 5 180407 18农发07 220,000 22,096,800.00 3.25 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据风险管理原则，本基金以套期保值为主要目的进行国债期货投资。通过对宏观经济和债券市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现券资产进行匹配，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险指标说明 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） 233,350.00 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 本期国债期货投资评价 本报告期本基金在进行了全面而深入的定性与定量分析后，本基金本报告期的国债期货套期保值操作较好地对冲了利率风险、流动性风险对基金的影响，降低了基金净值的波动，取得了预期的对冲效果。 投资组合报告附注 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。 本基金本报告期末未持有股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,677.26 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,098,721.11 5 应收申购款 632,514.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,733,912.57 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰康安益纯债债券A 泰康安益纯债债券C 报告期期初基金份额总额 379,583,278.97 172,185.36 报告期期间基金总申购份额 177,185,878.97 84,064,833.84 减:报告期期间基金总赎回份额 804,161.95 16,572,678.85 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 555,964,995.99 67,664,340.35 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180701 - 20180930 199,999,000.00 0.00 0.00 199,999,000.00 32.07% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过20%时，基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等特有风险。 影响投资者决策的其他重要信息 无 备查文件目录 备查文件目录 （一）中国证监会准予泰康安益纯债债券型证券投资基金注册的文件； （二）《泰康安益纯债债券型证券投资基金基金合同》； （三）《泰康安益纯债债券型证券投资基金招募说明书》； （四）《泰康安益纯债债券型证券投资基金托管协议》。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登录基金管理人互联网网址（http://www.tkfunds.com.cn）查阅。 泰康资产管理有限责任公司 2018年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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