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| 上银慧财宝货币A(000542) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1371783 | ||||||||
| 基金代码 | 000542 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上银慧财宝货币市场基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:上银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2018年10月24日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年07月01日起至2018年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上银慧财宝货币 基金主代码 000542 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年02月27日 报告期末基金份额总额 10,068,232,164.05份 投资目标 确保基金资产的高流动性，追求高于业绩比较基准的稳定收益，并为投资人提供暂时的流动性储备。 投资策略 本基金投资策略将结合货币市场利率预测和现金需求安排，在保证基金资产安全性和流动性的基础上，获取较高的收益。将综合运用平均剩余期限和组合期限结构、资产配置、滚动投资、正回购、个券选择、流动性管理、收益率曲线分析等多种策略。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B 下属分级基金的交易代码 000542 000543 报告期末下属分级基金的份额总额 966,758,213.33份 9,101,473,950.72份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年07月01日 - 2018年09月30日) 上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B 1.本期已实现收益 8,021,363.54 89,052,240.99 2.本期利润 8,021,363.54 89,052,240.99 3.期末基金资产净值 966,758,213.33 9,101,473,950.72 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 上银慧财宝货币A净值表现 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7854% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.4451% 0.0009% 注：本基金收益分配按日结转。 上银慧财宝货币B净值表现 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.8464% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.5061% 0.0009% 注：本基金收益分配按日结转。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同生效日为2014年2月27日，本基金建仓期为2014年2月27日至2014年8月26日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。 2、本基金收益分配自基金合同生效日至2014年3月20日按月结转，自2014年3月21日起按日结转。 注：1、本基金合同生效日为2014年2月27日，本基金建仓期为2014年2月27日至2014年8月26日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。 2、本基金收益分配自基金合同生效日至2014年3月20日按月结转，自2014年3月21日起按日结转。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 楼昕宇 本基金基金经理 2015-05-13 - 7年 硕士研究生，历任中国银河证券股份有限公司投资银行总部助理经理，上银基金管理有限公司交易员。2015年5月起担任上银慧财宝货币市场基金基金经理，2016年3月起担任上银慧添利债券型证券投资基金基金经理，2016年5月起担任上银慧盈利货币市场基金基金经理,2017年4月起担任上银慧增利货币市场基金基金经理，2018年5月起担任上银慧佳盈债券型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《上银慧财宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》相关规定及公司内部的《公平交易管理制度》，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 随着经济基本面的逐渐走弱，叠加中美贸易战愈演愈烈导致外贸放缓预期强化，稳增长逐渐取代防风险，成为了今年经济工作的中心任务。随着经济工作中心的转移，货币政策基调也随之出现了调整，"管住货币供应总闸门"被"调节好货币供应总闸门"取代，货币政策由中性偏紧转向了稳健中性。尤其是7月的超预期定向降准落地，让市场更加确认了货币政策的转向。因此三季度初，资金面持续趋松，甚至出现了银行间市场7天回购利率与央行公开市场7天逆回购利率倒挂的情况，于是进入8月以后，央行开始有意纠正过于宽松的货币政策导向，具体措施包括持续暂停公开市场操作，通过公开市场到期回笼流动性，减少MLF投放规模等。整体来说，三季度资金面维持了较为宽松的态势，资金价格整体处于较低水平。 为了在合规情况下尽量保持产品的相对较高收益，本基金适度拉长了久期，以及保持了较高的杠杆水平；同时配置同业存单的比例稳定，但大幅减少了收益率更低的买入返售金融资产占比，而相应提高了银行存款的比例。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，上银慧财宝A类份额净值收益率为0.7854%，B类份额净值收益率为0.8464%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%，基金投资收益高于同期业绩比较基准。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万元需要在本季度报告中予以披露的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 4,989,254,616.01 43.38 其中：债券 4,965,204,616.01 43.17 资产支持证券 24,050,000.00 0.21 2 买入返售金融资产 2,615,295,507.94 22.74 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 3,857,896,626.30 33.54 4 其他资产 38,948,139.24 0.34 5 合计 11,501,394,889.49 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 5.60 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 1,429,363,495.94 14.20 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 62 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 69 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 41.93 14.20 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 35.61 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.99 - 3 60天（含）—90天 14.20 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 22.10 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 113.85 14.20 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 750,620,092.81 7.46 其中：政策性金融债 750,620,092.81 7.46 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 280,005,546.29 2.78 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,934,578,976.91 39.08 8 其他 - - 9 合计 4,965,204,616.01 49.32 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 99,913,829.73 0.99 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 180404 18农发04 3,900,000 390,620,625.26 3.88 2 111811233 18平安银行CD233 3,300,000 328,598,478.62 3.26 3 111815378 18民生银行CD378 3,000,000 299,175,056.25 2.97 4 111881953 18盛京银行CD342 2,500,000 244,679,382.71 2.43 5 111821316 18渤海银行CD316 2,000,000 199,632,555.58 1.98 6 111881293 18成都银行CD184 2,000,000 199,617,065.79 1.98 7 111891146 18河北银行CD010 2,000,000 199,548,934.11 1.98 8 111818236 18华夏银行CD236 2,000,000 197,226,820.97 1.96 9 111818245 18华夏银行CD245 1,500,000 147,911,933.28 1.47 10 111809276 18浦发银行CD276 1,500,000 147,744,495.22 1.47 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1078% 报告期内偏离度的最低值 0.0374% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0672% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值无达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值无达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1889112 18上和1A1 1,000,000 24,050,000.00 0.24 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 28,943,109.38 4 应收申购款 9,997,166.59 5 其他应收款 - 6 待摊费用 7863.27 7 其他 - 8 合计 38,948,139.24 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B 报告期期初基金份额总额 1,062,710,154.30 8,978,849,335.58 报告期期间基金总申购份额 750,102,423.53 6,515,234,787.33 报告期期间基金总赎回份额 846,054,364.50 6,392,610,172.19 报告期期末基金份额总额 966,758,213.33 9,101,473,950.72 注：总申购份额含份额级别调整、红利再投和转换入份额；总赎回份额含份额级别调整和转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 2018-07-16 207,001.96 207,001.96 - 2 赎回 2018-07-18 -10,000,000.00 -10,000,000.00 - 3 红利再投 2018-08-16 182,062.27 182,062.27 - 4 红利再投 2018-09-17 170,231.47 170,231.47 - 合计 -9,440,704.30 -9,440,704.30 注：交易日期为确认日期，交易金额为确认金额（不含交易费用），交易份额为确认份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018-07-26~2018-08-13、2018-08-22~2018-09-20 1,913,236,067.62 1,019,822,698.41 1,233,000,000.00 1,700,058,766.03 16.89% 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形。本基金管理人已经采取相关措施防控产品流动性风险，公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 注：申购份额含红利再投份额。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、上银慧财宝货币市场基金相关批准文件 2、《上银慧财宝货币市场基金基金合同》 3、《上银慧财宝货币市场基金托管协议》 4、《上银慧财宝货币市场基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.boscam.com.cn)查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人上银基金管理有限公司：客户服务中心电话：021-60231999 上银基金管理有限公司 2018年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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