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| 中加货币A(000331) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1370670 | ||||||||
| 基金代码 | 000331 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加货币市场基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2018年10月23日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年07月01日起至2018年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加货币 基金主代码 000331 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年10月21日 报告期末基金份额总额 32,849,476,656.06份 投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的现金收益。 投资策略 本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，力求将各类风险降到最低，在控制投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳定的收益。主要投资策略包括：（1）短期利率水平预期策略；（2）收益率曲线分析策略；（3）组合剩余期限策略、期限配置策略；（4）类别品种配置策略；（5）滚动投资策略；（6）流动性管理策略 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，平均剩余期限控制在120天以内，属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中加货币A 中加货币C 下属分级基金的交易代码 000331 000332 报告期末下属分级基金的份额总额 2,047,818,735.74份 30,801,657,920.32份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年07月01日 - 2018年09月30日) 中加货币A 中加货币C 1.本期已实现收益 18,603,989.96 354,317,233.94 2.本期利润 18,603,989.96 354,317,233.94 3.期末基金资产净值 2,047,818,735.74 30,801,657,920.32 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中加货币A净值表现 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7764% 0.0024% 0.3456% 0.0000% 0.4308% 0.0024% 中加货币C净值表现 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.8373% 0.0024% 0.3456% 0.0000% 0.4917% 0.0024% 注：本基金收益分配是按月结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 闫沛贤 投资研究部副总监兼固定收益部总监、本基金基金经理 2013-10-21 - 10 闫沛贤，英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部，担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司，曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年12月19日至2018年6月22日）。现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加货币市场基金基金经理（2013年10月21日至今）、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2014年3月24日至今）、中加纯债债券型证券投资基金基金经理（2014年12月17日至今）、中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015年12月28日至今）、中加颐合纯债债券型证券投资基金（2018年9月13日至今）。 1、任职日期说明：闫沛贤的任职日期以本基金基金合同生效公告为准。 2、离任日期说明：无。 3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期内，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2018年第三季度债市整体震荡。中债总财富总值指数小幅上涨0.65%。10年期国债收益率由第二季末3.48震荡上行近15bp至3.63附近。银行间存款类金融机构7天质押回购利率DR007以2.6为中枢窄幅波动。第三季度7、8、9三个月地方债分别发行7600亿、8830亿和7500亿，总共发行接近2.4万亿。地方债大量发行叠加以猪肉、蔬菜、房租价格上涨为代表的通胀预期驱动长端利率债收益率走高。由于央行保持资金面"合理充裕"，流动性在整个三季度始终处于较充裕的状态。剩余期限在3年以内的信用债利差显著收缩。国企和城投在债券市场的融资状况显著改善。10年国开债的收益率在第三季度仅仅小幅上行。10年国开和10年国债之间的利差压缩近20bp。非银机构频繁交易政金债是国开和国债利差压缩的主要原因。 展望未来，我们认为年内流动性大概率还会保持"合理充裕"；赚取杠杆套息收益是比较确定的策略。国内经济方面，由于PPI同比涨幅将趋缓，第三、第四季度名义增长率大概率会在第二季度的基础上小幅下行。这将为长端利率下行带来机会。自年初以来的去杠杆已经导致金融机构风险偏好明显收缩。虽然，随后推出一系列宽信用政策，但并未能够顺利传导至资金需求的末端。9月公布的8月社融数据中4099亿的票据融资便反映银行对于放贷的谨慎。如果未来社融余额同比继续保持低位也将利好利率长端。与此同时，美联储年内大概率还有一次加息落地。我们也应该密切关注美、欧、日央行货币正常化进程以及这一进程带来的外部冲击。 本报告期内基金密切跟踪基本面、政策面和资金面的变化，把握市场节奏调整杠杆水平。货币基金是高流动性产品，需要随时应对申购赎回，我们在资产配置上选择高流动性、易变现资产（如，AAA存单、可提前支取协议存款等）；并且，结合货币市场利率的走势，我们把握时机卖出临近到期的低收益货币市场工具，买入期限稍长的高收益货币市场工具，以加厚基金收益。在回购市场上，我们把握不同期限资金价格不同所带来的结构性机会增加基金收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中加货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.7764%，同期业绩比较基准收益率为0.3456%；截至本报告期末中加货币C基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.8373%，同期业绩比较基准收益率为0.3456%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 15,033,852,722.30 43.82 其中：债券 15,033,852,722.30 43.82 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 13,381,607,292.45 39.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 5,806,395,796.49 16.92 4 其他资产 88,052,368.05 0.26 5 合计 34,309,908,179.29 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 6.74 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 1,366,262,710.60 4.16 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例(%) 原因 调整期 1 2018-07-01 20.22 2018年6月27日发生巨额赎回 5个交易日 2 2018-07-02 25.88 2018年6月27日发生巨额赎回 5个交易日 3 2018-07-03 20.83 2018年6月27日发生巨额赎回 5个交易日 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 110 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 54.62 4.16 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 6.87 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 1.52 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 41.16 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 104.18 4.16 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,235,772,561.37 6.81 其中：政策性金融债 2,235,772,561.37 6.81 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 12,798,080,160.93 38.96 8 其他 - - 9 合计 15,033,852,722.30 45.77 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注：由于四舍五入的原因摊余成本占基金资产净值比例分项之和与合计可能有尾差。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 111819344 18恒丰银行CD344 20,000,000 1,935,068,719.71 5.89 2 111883374 18厦门国际银行CD198 11,000,000 1,084,625,916.08 3.30 3 111819356 18恒丰银行CD356 10,000,000 975,882,144.76 2.97 4 160420 16农发20 8,200,000 817,896,247.54 2.49 5 111883500 18中原银行CD192 6,000,000 580,100,485.91 1.77 6 111821319 18渤海银行CD319 5,000,000 499,026,060.19 1.52 7 111883171 18哈尔滨银行CD126 5,000,000 488,432,709.53 1.49 8 111883884 18甘肃银行CD098 5,000,000 488,207,430.20 1.49 9 111882866 18西安银行CD045 5,000,000 483,761,223.73 1.47 10 111884196 18甘肃银行CD100 5,000,000 483,177,708.63 1.47 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1064% 报告期内偏离度的最低值 0.0023% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0499% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金按以下方式进行计价： （1）本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前，本基金暂不投资于交易所短期债券。 （2）为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即影子定价。当摊余成本法计算的基金资产净值与影子定价确定的基金资产净值偏离达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离程度达到或超过0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，并且按相关规定进行临时公告。 （3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 （4）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 5.9.2 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 88,052,368.05 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 88,052,368.05 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中加货币A 中加货币C 报告期期初基金份额总额 2,455,218,577.79 21,844,568,423.07 报告期期间基金总申购份额 2,361,411,379.01 44,291,237,151.07 报告期期间基金总赎回份额 2,768,811,221.06 35,334,147,653.82 报告期期末基金份额总额 2,047,818,735.74 30,801,657,920.32 注：总申购份额含红利再投、转换入和分级份额调增份额；总赎回含转换出及分级份额调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 2018-07-02 1,121,976.91 1,121,976.91 - 2 红利再投 2018-08-01 1,022,216.00 1,022,216.00 - 3 红利再投 2018-09-03 877,226.96 877,226.96 - 合计 3,021,419.87 3,021,419.87 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占比较大，该投资者在赎回其所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。 本报告期内不存在单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中加货币市场基金设立的文件 2、《中加货币市场基金基金合同》 3、《中加货币市场基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼 基金托管人地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加基金管理有限公司 2018年10月23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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