财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
华宝现金宝货币B(240007)  基金公开信息
流水号 13613
基金代码 240007
公告日期 2006-07-19
编号 1
标题 华宝兴业现金宝货币市场基金2006年第二季度报告
信息全文 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
一、重要提示
华宝兴业现金宝货币市场基金（以下简称"本基金"）管理人－华宝兴业基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期起始日期为2006年4月1日，截止日期为2006年6月30日。
本季度报告中所列的财务数据未经审计。
二、基金产品概况
1、 基金类别及运作方式
本基金为货币市场基金，运作方式为契约型开放式。存续期间为永久存续。
2、 基金管理人、基金托管人及基金合同生效日
本基金基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，托管人为中国建设银行股份有限公司。2005年3月25日募集结束，基金合同于2005年3月31日生效。
3、 基金的名称、简称、交易代码、报告期末基金份额总额
本基金根据投资人在销售机构保留的基金份额，对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售与服务费。各级基金份额单独公布每万份基金日收益和基金七日年化收益率。本基金分A、B两级，两级基金份额单独设置基金代码。
基金名称、简称、交易代码、报告期末基金份额总额列表如下：
基金名称 基金简称 交易代码 期末基金份额总额（份）
华宝兴业现金宝货币基金 现金宝A 240006 386,675,859.57
华宝兴业现金宝货币基金 现金宝B 240007 878,688,835.96
4、 基金投资目标、投资策略、业绩比较基准及风险收益特征
投资目标
保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比较基准的稳定收益。
投资策略
1） 研究宏观经济指标及利率变动趋势，确定投资组合平均久期；
2） 在满足投资组合平均久期的条件下，充分考虑相关品种的收益性、流动性、信用等级，确定组合配置；
3） 利用现代金融分析方法和工具，优化组合配置效果，实现组合增值；
4） 采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置等方法，加强流动性管理；
5） 实时监控各品种利率变动，捕捉无风险套利机会。
业绩比较基准
当期银行一年期定期储蓄存款的税后利率：（1－利息税率）×当期银行一年期定期储蓄存款利率。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
三、主要财务指标和基金净值表现
本基金自2006年4月1日至2006年6月30日的主要财务指标和基金净值表现如下。
1、 主要财务指标
单位：人民币元
基金级别 基金本期净收益 期末基金资产净值 期末基金份额净值 基金份额本期净收益
现金宝A 2518379.82 386,675,859.57 1.0000 0.0043
现金宝B 21483316.92 878,688,835.96 1.0000 0.0049
本基金收益分配按日结转份额。
2、 基金净值表现
本报告期基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段 基金级别 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 比较基准收益率③ 比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去3个月 现金宝A 0.4318% 0.0035% 0.4488% 0.0000% -0.0170% 0.0035%
现金宝B 0.4924% 0.0035% 0.4488% 0.0000% 0.0436% 0.0035%
基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比
按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至2005 年4月7日，本基金已根据基金合同规定完成建仓。
所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
四、基金管理人报告
1、 基金经理简介
王旭巍先生，毕业于中国人民大学，获经济学硕士学位。曾先后于华中工学院管理工程系任教、国家物资部供应管理司任职，1993年起在中国（深圳）物资工贸集团有限公司、宏达期货经纪有限公司、中信证券股份有限公司从事交易、投资、资产管理业务。2003年初加入华宝兴业基金管理有限公司，同年7月起任宝康债券基金经理，2005年3月起兼任本基金基金经理。
2、 基金遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《货币市场基金管理暂行办法》、《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
由于组合调整和申购赎回引起的基金资产规模变化等原因，现金宝货币市场基金在短期内出现过回购融资比例超过20%的情况，但发生此类情况后均在合理期限内得到调整或受到有效的控制，没有给投资人带来额外的风险或损失。
3、 投资策略及基金业绩表现回顾
二季度央行采取紧缩货币政策，动用的工具包括提高贷款利率、上调存款准备金率和发行定向央行票据等。本季公开市场操作净回笼资金约1600亿元，主要操作品种1年期、3个月央行票据发行利率连续14周快速上升，分别较上季末上升64BP和53BP,至2.6378%和2.3399%。5月下旬股市再融资启动，特别是中国银行IPO发行对市场流动性造成很大冲击，货币市场基金整体遭遇系统性的大额赎回。在赎回潮和债券市场价格不断下跌双重压力下，货币市场基金的流动性管理经受了前所未有的考验。一方面大额赎回迫使货币基金在二级市场出售债券资产以应付流动性，另一方面又必须在债市下跌的市场环境中消化资本利得损失，货币市场基金以持有到期为主的投资策略几乎失效。同时，货币基金减持债券的趋同操作以及央行的一步步紧缩政策更加剧了流动性恶化和银行间市场收益率曲线短端大幅上移。
2006年初我们已经意识到股改完成、重启再融资对货币基金流动性的影响，并采取了一定措施，包括持有较高比例的7天通知存款、严格限制流动性相对较差的短期融资券的配置比例、缩短组合平均久期、降低放大操作的杠杆比例、加强与机构持有人的沟通、着力改善持有人结构等。但实际的赎回力度仍出乎我们的意料，二季度现金宝货币市场基金的净赎回比例高达80%以上。在这种情况下，基金管理人尽心竭力做好流动性管理，满足持有人的需要，并且秉承华宝兴业基金管理公司"持有人利益高于一切"的经营理念，维护了持有人的利益。历经本轮赎回潮，现金宝货币市场基金持有人结构更趋于合理化。
未来现金宝货币市场基金管理人将密切跟踪相关政策动向，关注各项经济数据变化和市场流动性状况，秉承一贯的保守、稳健投资理念和策略，精细化管理，在确保流动性、安全性的基础上提高组合收益性，更好地回馈投资人。
五、投资组合报告
1、 报告期末基金资产组合
资产组合 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
债券投资 1,059,569,562.82 70.06
买入返售证券其中：买断式回购的买入返售证券 387,780,000.00000.00 25.640.00
银行存款和清算备付金合计 738,867.84 0.05
其他资产 64,203,554.22 4.25
合计 1,512,291,984.88 100.00
2、 报告期债券回购融资情况
序号 项 目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 35,300,295,000.00 9.15
其中：买断式回购融资 000.00 0.00
2 报告期末债券回购融资余额 245,410,000.00 19.39
其中：买断式回购融资 000.00 0.00
报告期内本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20％的情况说明
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例（％） 原因 调整期
1 2006-4-3 20.69 大额赎回 1天
2 2006-6-14 31.08 大额赎回 1天
3 2006-6-19 33.04 大额赎回 2天
4 2006-6-20 40.00 调整期间 -
5 2006-6-23 22.25 大额赎回 6天
6 2006-6-24 22.25 调整期间 -
7 2006-6-25 22.25 调整期间 -
8 2006-6-27 22.29 调整期间 -
9 2006-6-28 20.22 调整期间 -
10 2006-6-29 20.24 调整期间 -
3、 基金投资组合平均剩余期限
1） 投资组合平均剩余期限基本情况
项 目 天 数
报告期末投资组合平均剩余期限 129
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 181
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 127
本基金本报告期内存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况，具体说明如下：
序号 发生日期 平均剩余期限（天） 原因 调整期
1 2006-5-11 181 计算误差 1天
注：基金管理人投资团队所使用的投资组合剩余期限计算系统与基金会计系统间的计算结果存在偏差，导致日终清算结果超过180天。基金管理人已及时调整偏差。
2） 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天内 30.70 19.39
2 30天(含)－60天 0.00 0.00
3 60天(含)－90天 18.80 0.00
4 90天(含)－180天 1.57 0.00
5 180天(含)－397天(含) 63.37 0.00
合计 114.44 19.39
本基金截至2006年6月30日持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。具体情况列表如下：
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 60天(含)－90天 18.80 0.00
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 18.80 0.00
4、 报告期末债券投资组合
1） 按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券 000.00 0.00
2 金融债券 000.00 0.00
其中：政策性金融债 000.00 0.00
3 央行票据 821,720,145.17 64.94
4 企业债券 237,849,417.65 18.80
5 其他 00.00 0.00
合计 1,059,569,562.82 83.74
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 237,849,417.65 18.80

2） 基金投资前十名债券明细
序号 债券名称 债券数量(张) 成本(元) 占基金资产净值的比例(%)
自有投资 买断式回购
1 06央行票据03 8100000 　 0 801,883,000.12 63.37
2 05中行02浮 1350000 　 0 137,634,431.77 10.88
3 05工行03 1000000 　 0 100,214,985.88 7.92
4 05央行票据120 200000 　 0 19,837,145.05 1.57
上表中，"债券数量"中的"自有投资"和"买断式回购"指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。
5、 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25%（含）- 0.5%间的次数 11
报告期内偏离度的最高值 -0.0252%
报告期内偏离度的最低值 -0.3356%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1755%
6、 投资组合报告附注
1） 基金计价方法
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.0000元。
2） 本报告期内，本基金不存在持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。
3） 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
4） 其他资产的构成
序号 其他资产 金额(元)
1 交易保证金 0.00
2 应收证券清算款 0.00
3 应收利息 2,365,158.55
4 应收申购款 61,751,806.41
5 其他应收款 0.00
6 待摊费用 86,589.26
7 其他 0.00
合 计 64203554.22
六、基金份额变动情况
本基金在报告期内基金份额的变动情况列表如下：
单位：份
基金级别 期初基金份额总额 期末基金份额总额 期间总申购份额(包括转入份额、份额级别调整) 期间总赎回份额(包括转出份额、份额级别调整)
现金宝A 812,902,724.91 3 86,675,859.57 269,133,973.58 695,360,838.92
现金宝B 6,274,161,438.27 878,688,835.96 4,013,047,444.91 9,408,520,047.22
七、备查文件
以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
1、证监会核准基金募集的文件
2、管理人业务批准文件、营业执照、公司章程
3、华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同
4、华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书
5、华宝兴业现金宝货币市场基金托管协议
6、报告期内在指定报刊上披露的各种公告
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2006年7月17日
基金信息类型 投资组合
公告来源 中国证券报
↑返回页顶↑