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| 银河银富货币A(150005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 134837 | ||||||||
| 基金代码 | 150005 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河银富货币市场基金2011年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2011 年 8 月27 日 银河银富货币2011年半年度报告 第 2 页 共44 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2011 年1 月1日起至 6 月30 日止。 银河银富货币2011年半年度报告 第 3 页 共44 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3 §2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6 §3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金表现.......................................................................................................................................7 §4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14 §5 托管人报告.........................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........14 5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................14 6.1 资产负债表.................................................................................................................................14 6.2 利润表........................................................................................................................................16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................17 6.4 报表附注....................................................................................................................................18 §7 投资组合报告.....................................................................................................................................34 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................34 7.2 债券回购融资情况....................................................................................................................34 7.3 基金投资组合平均剩余期限....................................................................................................35 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................35 7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细............................36 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离............................................36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................37 7.8 投资组合报告附注....................................................................................................................37 §8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................37 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................37 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况........................................................38 §9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................38 §10 重大事件揭示...................................................................................................................................39 银河银富货币2011年半年度报告 第 4 页 共44 页 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................39 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................39 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................39 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................39 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................39 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................39 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................40 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况.............................................................................................41 10.9 其他重大事件..........................................................................................................................41 §11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................43 12 备查文件目录.....................................................................................................................................43 12.1 备查文件目录...........................................................................................................................43 12.2 存放地点...................................................................................................................................43 12.3 查阅方式...................................................................................................................................44 银河银富货币2011年半年度报告 第 5 页 共44 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银河银富货币市场基金 基金简称 银河银富货币 基金主代码 150005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年 12月 20 日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 665,723,836.89 份 下属分级基金的基金简称： 银河银富货币 A 银河银富货币 B 下属分级基金的交易代码： 150005 150015 报告期末下属分基基金的份额总额 153,639,864.29 份 512,083,972.60 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回 报。 投资策略 本基金主要投资于短期金融工具，投资策略的重点是在投资组合的流动性 和收益性这两个方面取得平衡。本基金将以价值研究为导向，利用基本分 析和数量化分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保 证流动性的基础上，追求稳定的当期收益。 1.战略资产配置策略 利率预期策略：因为利率变化是影响债券价格的最重要的因素，所以利率 预期策略是本基金的基本投资策略。投资决策委员会通过对宏观经济形 势、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化和短期资金供给等因 素的分析，形成对未来短期利率走势的判断，并依此调整组合的期限和品 种配置。比如，根据历史上我国短期资金市场利率的走势，在年初、年末 资金利率较高时按哑铃策略配置基金资产，而在年中资金利率偏低时按梯 形策略配置基金资产。 平均剩余期限控制策略：根据对短期利率走势的判断确定并控制投资组合 的平均剩余期限。在预期短期利率上升时，缩短组合的平均期限，以规避 资本损失和获得较高的再投资收益；在预期短期利率下降时，延长组合的 平均期限，以锁定较高的收益水平。 现金流管理策略：根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预 测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分 配基金的现金流,在保持本基金充分流动性的基础上争取较高收益。 2.战术资产配置策略 在战术资产配置阶段，配置策略主要体现在： 利用金融工程技术，寻找价格低估的投资品种。 把握银行间市场和交易所市场出现的套利机会。 银河银富货币2011年半年度报告 第 6 页 共44 页 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为银行半年期定期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金面临的风险与其他开放式基金相同(如市场风险、流动性风险、管 理风险、技术风险等),但由于本基金主要投资短期流动性金融工具，上述 风险在本基金中存在一定的特殊性，投资本金损失的可能性很小。 银河银富货币 A 银河银富货币 B 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 李昇 张咏东 联系电话 021-38568888 021-32169999 信息披露负责 人 电子邮箱 lisheng@galaxyasset.com zhangyd@bankcomm.com 客户服务电话 400-820-0860 95559 传真 021-38568501 021-62701216 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 1568号15 层 上海市银城中路 188 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1568号15 层 上海市银城中路 188 号 邮政编码 200122 200120 法定代表人 徐旭 胡怀邦 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告报告正文的管理人互联网网址 http://www.galaxyasset.com 基金半年度报告报告备置地点 1、上海市世纪大道 1568 号中建大厦 15 楼。 2、上海市银城中路 188 号 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 银河银富货币2011年半年度报告 第 7 页 共44 页 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金 采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 本基金利润分配是按日结转份额。 3.2基金表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河银富货币 A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.3013% 0.0022% 0.2542% 0.0000% 0.0471% 0.0022% 过去三个月 0.8522% 0.0037% 0.7675% 0.0002% 0.0847% 0.0035% 过去六个月 1.7450% 0.0040% 1.4350% 0.0006% 0.3100% 0.0034% 过去一年 2.6956% 0.0038% 2.4966% 0.0012% 0.1990% 0.0026% 过去三年 6.3504% 0.0089% 7.1659% 0.0016% -0.8155% 0.0073% 自基金合同 生效日起至 今 16.9203% 0.0077% 14.9266% 0.0019% 1.9937% 0.0058% 银河银富货币 B 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.3214% 0.0022% 0.2542% 0.0000% 0.0672% 0.0022% 过去三个月 0.9126% 0.0037% 0.7675% 0.0002% 0.1451% 0.0035% 过去六个月 1.8656% 0.0040% 1.4350% 0.0006% 0.4306% 0.0034% 过去一年 2.9416% 0.0038% 2.4966% 0.0012% 0.4450% 0.0026% 基金级别 银河银富货币 A 银河银富货币 B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2011 年1 月1 日 - 2011年6月30 日 ) 报告期( 2011 年1 月1 日 - 2011年6月30 日) 本期已实现收益 3,386,062.47 19,114,935.48 本期利润 3,386,062.47 19,114,935.48 本期净值收益率 1.7450% 1.8656% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2011 年6 月30 日 ) 期末基金资产净值 153,639,864.29 512,083,972.60 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2011 年6 月30 日 ) 累计净值收益率 16.9203% 18.2383%银河银富货币2011年半年度报告 过去三年 7.1194% 0.0089% 7.1659% 0.0016% -0.0465% 0.0073% 自基金合同 生效日起至 今 18.2383% 0.0077% 14.9266% 0.0019% 3.3117% 0.0058% 注：本基金的收益分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 第 8 页 共44 页 银河银富货币2011年半年度报告 注：本基金自合同生效日起 6 个月为建仓期；至建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于 2002 年 6 月 14 日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限 责任公司、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖 南电广传媒股份有限公司。 目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理 1 只封闭式基金与 9 只开放式证券投资基 金，基本情况如下： 1、银丰证券投资基金 类型：契约型封闭式 成立日：2002 年8 月15日 第 9 页 共44 页 银河银富货币2011年半年度报告 第 10 页 共44 页 投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提 下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益 证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金合同生效日：2003年 8 月4 日 （1）银河稳健证券投资基金 投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险 的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 （2）银河收益证券投资基金 投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下， 实现基金资产的安全及长期稳定增值。 3、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年 3 月30 日 基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报 4、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007年 3 月 14 日 基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 5、银河竞争优势成长股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2008年 5 月26 日 基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中 长期资本增值。 6、银河行业优选股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年 4 月24 日 基金投资目标： 本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的 个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、银河银富货币2011年半年度报告 第 11 页 共44 页 保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 7、银河沪深300 价值指数证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年 12 月 28日 基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险 管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 8、银河蓝筹精选股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年 7 月16 日 基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险 的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分 享中国经济持续成长的成果。 9、银河创新成长股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年 12 月 29日 基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下， 追求基金资产的长期稳定增值。 10、银河保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011年 5 月31 日 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全 的基础上，通过保本资产与风险资产的动态配置和组合管理，谋求基金资产在保本周期内的稳定 增值。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期 限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 张矛 银 河 银 富货币 市场基 金的基 2010 年 1 月 12 日 - 5 中共党员，硕士研究生 学历。曾就职于浙商证 券有限责任公司、浙商 银行股份有限公司，主银河银富货币2011年半年度报告 第 12 页 共44 页 金经理 要从事策略分析、债券 投资及交易等工作。 2008年10月加入银河基 金管理有限公司，历任 债券交易员，从事债券 研究分析工作。 注：1.上表中任职日期为我公司做出决定之日； 2.证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基 金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运 用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无 损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规 定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完 善内部控制体系，为基金持有人谋求长期稳定的回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 银河银富货币市场基金（以下简称“银河银富货币”）在本报告期内严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度指导意见》，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，公平对待 所管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 注：本基金管理人旗下无与银河银富货币投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 银河银富货币在本报告期内无异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，为应对日益严重的通货膨胀，央行货币政策持续紧缩，银行间资金面紧张加剧，货银河银富货币2011年半年度报告 第 13 页 共44 页 币市场利率再创新高。在食品与非食品因素的共同推动下，2 季度 CPI 创出新高。央行着重运用 数量手段调解通胀预期，上半年保持着一月一次的频率，合计六次上调了法定准备金率，冻结资 金 2 万亿余元。除调准外，央行还共进行了三次加息，致使一年期基准利率上调至 3.25。在公开 市场方面，尽管重启了三年期央票的发行，不过整体仍然连续向市场进行了净投放。同时，由于 人民币升值速度提速，外汇占款处于高位，对数量型货币政策构成了较大压力。 受准备金持续上调影响，银行间资金面逐渐趋紧，当前银行超储率处于历史低位，货币市场 利率逐步抬升。7 日回购利率在 2 季度加速飙升，6 月下旬时更是创出 08 年以来的新高。而 3 个 月 shibor 利率稳步上扬，同样达到了历史新高。二级市场方面，一年期央票在半年末受资金面紧 张影响，收益率快速上移，较年初上行了约 31bp。短期融资券收益率由于供需关系影响，利差水 平逐步扩大。中债收益率曲线中端较为稳定，两端均有不同程度的上扬，尤其是短端受资金面影 响较大，曲线整体趋于平坦化。 上半年，本基金根据市场和资金面情况，对部分券种进行了波动操作。由于本基金规模波动 相对较大，债券仓位整体维持中性，保证了良好的流动性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2011 年上半年基金银富业绩比较基准收益率为 1.435%，银河银富货币 A 净值收益率为 1.7450%，银河银富货币 B 净值收益率为 1.8656%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 随着 6 月 CPI 的新高，我们预计通胀压力将在下半年有所缓解，货币政策或将进入观察期。 由于当前存款准备金率处于历史高位，特别是最近一次的上调具有较强的边际效应，预计银行间 资金面将继续处于紧平衡状态，即在公开市场到期资金和外汇占款流入的共同推动下，紧张局面 将得到逐步缓解，但资金面对突发事件的抗冲击能力变得非常薄弱。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，基金会计部按照管理层批准后的估值政 策进行估值。 对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投 资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 银河银富货币2011年半年度报告 第 14 页 共44 页 除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可 以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金每日将实现的基金净收益分配给基金份 额持有人，分红方式为红利再投资。本报告期内本基金以红利再投资方式进行收益分配，其中 A 级分配收益 3,386,062.47元，B 级分配收益 19,114,935.48 元，符合法律法规及《基金合同》的 约定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2011 年上半年度，托管人在银河银富货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基 金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存 在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2011 年上半年度， 银河基金管理有限公司在银河银富货币市场基金投资运作、资产净值的 计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。本 基金本报告期内向 A 级份额持有人分配利润：3,386,062.47 元，向 B 级份额持有人分配利润： 19,114,935.48 元。 5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2011 年上半年度，由银河基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关银河银富货币市 场基金的半年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合 报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：银河银富货币市场基金 报告截止日： 2011 年6月 30 日 单位：人民币元 银河银富货币2011年半年度报告 第 15 页 共44 页 资 产 附注号 本期末 2011 年6 月30 日 上年度末 2010 年12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 172,757,696.02 100,060,091.23 结算备付金 4,929,458.83 10,480,892.85 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 420,520,587.34 400,183,159.35 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 420,520,587.34 400,183,159.35 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 64,500,216.75 299,999,770.00 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 3,607,739.73 4,402,608.99 应收股利 - - 应收申购款 119,398.00 10,773,174.44 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 666,435,096.67 825,899,696.86 负债和所有者权益 附注号 本期末 2011 年6 月30 日 上年度末 2010 年12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 371,258.00 259,818.76 应付托管费 112,502.41 78,732.95 应付销售服务费 55,589.07 15,461.34 应付交易费用 6.4.7.7 25,353.65 13,103.91 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 82,089.88 81,778.68 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 64,466.77 130,000.00 负债合计 711,259.78 578,895.64 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 665,723,836.89 825,320,801.22 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 665,723,836.89 825,320,801.22 负债和所有者权益总计 666,435,096.67 825,899,696.86银河银富货币2011年半年度报告 第 16 页 共44 页 注：报告截止日 2011 年 6 月 30 日，其中 A 级基金份额净值 1.00 元，基金份额 153,639,864.29 份，B 级基金份额净值 1.00 元，基金份额 512,083,972.60 份。 6.2 利润表 会计主体：银河银富货币市场基金 本报告期：2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2011年1月1日至2011 年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010 年6月30日 一、收入 25,786,200.74 10,792,680.42 1.利息收入 24,358,325.51 10,578,059.88 其中：存款利息收入 6.4.7.11 6,507,085.97 1,517,022.99 债券利息收入 9,624,144.31 5,978,676.22 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 8,227,095.23 3,082,360.67 其他利息收入 - - 2.投资收益 （损失以 “-” 填列） 1,427,875.23 214,620.54 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 1,427,875.23 214,620.54 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.16 - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.17 - - 减：二、费用 3,285,202.79 2,752,876.63 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,105,118.26 1,902,514.31 2．托管费 6.4.10.2.2 637,914.62 576,519.49 3．销售服务费 6.4.10.2.3 310,105.83 101,860.69 4．交易费用 6.4.7.19 - - 5．利息支出 142,624.87 83,742.37 其中：卖出回购金融资产支出 142,624.87 83,742.37 6．其他费用 6.4.7.20 89,439.21 88,239.77 三、利润总额（亏损总额以 “-” 号填列） 22,500,997.95 8,039,803.79 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 22,500,997.95 8,039,803.79银河银富货币2011年半年度报告 第 17 页 共44 页 填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河银富货币市场基金 本报告期：2011 年1 月1日 至 2011年 6 月30 日 单位：人民币元 本期 2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 825,320,801.22 - 825,320,801.22 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 22,500,997.95 22,500,997.95 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -159,596,964.33 - -159,596,964.33 其中：1.基金申购款 4,642,538,957.84 - 4,642,538,957.84 2.基金赎回款 -4,802,135,922.17 - -4,802,135,922.1 7 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -22,500,997.95 -22,500,997.95 五、期末所有者权益（基 金净值） 665,723,836.89 - 665,723,836.89 上年度可比期间 2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 1,764,721,297.47 - 1,764,721,297.47 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 8,039,803.79 8,039,803.79 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 -777,841,226.78 - -777,841,226.78 银河银富货币2011年半年度报告 第 18 页 共44 页 列） 其中：1.基金申购款 325,721,863.55 - 325,721,863.55 2.基金赎回款 -1,103,563,090.33 - -1,103,563,090.3 3 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -8,039,803.79 -8,039,803.79 五、期末所有者权益（基 金净值） 986,880,070.69 - 986,880,070.69 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______尤象都______ ______尤象都______ ____董伯儒____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银河银富货币市场基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）证监基金字[2004]177号文《关于同意银河银富货币市场基金募集的批复》的核准， 由银河基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于 2004 年12月20 日正式生 效， 首次设立募集规模为 1,937,975,917.90 份基金份额。 本基金为契约型开放式，存续期限不定。 本基金的基金管理人及注册登记机构为银河基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限 公司。 根据《银河基金管理有限公司关于银河银富货币市场基金份额分级及销售服务费率调整的公 告》 ，本基金于 2006 年 11 月1 日开始实施分级，分级后本基金设两级基金：A 级基金份额和 B 级 基金份额。 根据当前市场情况以及相关法律法规的规定，并综合考虑短期资金市场中各投资品种的收益 性、流动性、及信用风险情况，本基金的资产配置比例范围确定为：短期债券和央行票据 0-95%； 债券回购 0%-95%；同业存款及现金比例 5-100%。 本基金业绩比较基准为：银行半年期定期存款利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体银河银富货币2011年半年度报告 第 19 页 共44 页 会计准则、其后颁布的应用指南、解释、以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制， 同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会 计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净 值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格 式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计 报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特 别规定》、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会 颁布的相关规定。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2010 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2010 年上半度的经营成果和净值变动情况。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 ，自 2004年 1月1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规银河银富货币2011年半年度报告 第 20 页 共44 页 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 2.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》，对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业等在 向基金派发时代扣代缴 20%的个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2011年6月30 日 活期存款 2,757,696.02 定期存款 170,000,000.00 其中：存款期限 1-3 个月 170,000,000.00 其他存款 - 合计： 172,757,696.02 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 2011年6月30 日 项目 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - - 银行间市场 420,520,587.34 420,865,000.00 344,412.66 0.05% 债 券 合计 420,520,587.34 420,865,000.00 344,412.66 0.05% 注: 偏离金额＝影子定价－摊余成本，偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 银河银富货币2011年半年度报告 第 21 页 共44 页 6.4.7.4 买入返售金融资产 单位: 人民币元 本期末 2011年6月30 日 项目 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 64,500,216.75 - 合计 64,500,216.75 - 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2011年6月30 日 应收活期存款利息 1,132.66 应收定期存款利息 31,308.34 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,163.20 应收债券利息 3,482,822.66 应收买入返售证券利息 11,697.18 应收申购款利息 77,615.69 其他 - 合计 3,607,739.73 6.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2011年6月30 日 其他应收款 - 待摊费用 - 本期末 2011年6月30 日 公允价值 项目 合同/名义金额 资产 负债 备注 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 - - - 其他衍生工具 - - - 合计 - - - 银河银富货币2011年半年度报告 第 22 页 共44 页 合计 - 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2011年6月30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 25,353.65 合计 25,353.65 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2011年6月30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 64,466.77 合计 64,466.77 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 银河银富货币 A 本期 2011年1月1 日至2011年6 月30 日 项目 基金份额（份） 账面金额 上年度末 47,131,669.07 47,131,669.07 本期申购 1,132,303,583.15 1,132,303,583.15 本期赎回(以"-"号填列) -1,025,795,387.93 -1,025,795,387.93 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 153,639,864.29 153,639,864.29 银河银富货币 B 本期 2011年1月1 日至2011年6 月30 日 项目 基金份额（份） 账面金额 上年度末 778,189,132.15 778,189,132.15 本期申购 3,510,235,374.69 3,510,235,374.69银河银富货币2011年半年度报告 第 23 页 共44 页 本期赎回(以"-"号填列) -3,776,340,534.24 -3,776,340,534.24 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 512,083,972.60 512,083,972.60 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 银河银富货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 3,386,062.47 - 3,386,062.47 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -3,386,062.47 - -3,386,062.47 本期末 - - - 银河银富货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 19,114,935.48 - 19,114,935.48 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -19,114,935.48 - -19,114,935.48 本期末 - - - 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1 日至2011年6 月30 日 活期存款利息收入 4,797.12 定期存款利息收入 6,167,547.20 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 262,535.64 其他 72,206.01 合计 6,507,085.97 银河银富货币2011年半年度报告 第 24 页 共44 页 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1 日至2011年6 月30 日 卖出股票成交总额 - 减：卖出股票成本总额 - 买卖股票差价收入 - 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 960,413,419.81 减:卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总 额 950,004,677.72 减:应收利息总额 8,980,866.86 债券投资收益 1,427,875.23 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1 日至2011年6 月30 日 卖出权证成交总额 - 减：卖出权证成本总额 - 买卖权证差价收入 - 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1 日至2011年6 月30 日 股票投资产生的股利收益 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 - 银河银富货币2011年半年度报告 第 25 页 共44 页 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2011年1月1 日至2011年6 月30 日 1.交易性金融资产 - ——股票投资 - ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 - 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1 日至2011年6 月30 日 基金赎回费收入 - 合计 - 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1 日至2011年6 月30 日 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 - 合计 - 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1 日至2011年6 月30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 39,671.58 银行费用 15,972.44 帐户服务费 9,000.00 合计 89,439.21 银河银富货币2011年半年度报告 第 26 页 共44 页 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国银河证券股份有限公司 同受基金管理人控股股东控制、基金代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：本基金不可以进行股票交易。 债券交易 注：本基金不可以通过交易席位进行交易所内债券买卖。 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 2011年1月1 日至2011年6 月30 日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 关联方名称 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 中国银河证券股份有限 1,090,000,000.00 100.00% 6,143,300,000.00 100.00% 6.4.10.1.2 权证交易 注：本基金不可以进行权证交易。 银河银富货币2011年半年度报告 第 27 页 共44 页 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 注：根据与银河证券签订的《证券交易席位租赁协议》，债券回购交易不收佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1 日至2011年6 月 30 日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 2,105,118.26 1,902,514.31 其中：支付销售机构的 客户维护费 62,681.55 10,119.76 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.33%/当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1 日至2011年6 月 30 日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 637,914.62 576,519.49 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 银河银富货币2011年半年度报告 第 28 页 共44 页 单位：人民币元 本期 2011年1月1 日至2011年6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 银河银富货币 A 银河银富货币 B 合计 银河基金管理有限公司 14,793.43 40,120.15 54,913.58 交通银行股份有限公司 28,257.41 576.82 28,834.23 中国银河证券股份有限公 司 15,238.53 1,487.29 16,725.82 合计 58,289.37 42,184.26 100,473.63 上年度可比期间 2010年1月1 日至2010年6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 银河银富货币 A 银河银富货币 B 合计 银河基金管理有限公司 10,586.45 37,514.38 48,100.83 交通银行股份有限公司 14,795.78 25.22 14,821.00 中国银河证券股份有限公 司 8,322.79 2,262.12 10,584.91 合计 33,705.02 39,801.72 73,506.74 注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。 A 类基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。B 类基金的基金销售服 务费按前一日基金资产净值的 0.01%的年费率计提。计算方法如下： H=E×销售服务费率/当年天数 H 为每日应支付的基金销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基 金销售费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金 管理人。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期 2011年1月1 日至2011年6 月30 日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易 的 各关联方名称 基金买入 基金卖 出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行股份有限 公司 30,124,59 2.61 20,133,73 1.78 - - - - 上年度可比期间 银河银富货币2011年半年度报告 第 29 页 共44 页 2010年1月1 日至2010年6 月30 日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易 的 各关联方名称 基金买入 基金卖 出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期间及上年度同比期间本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期间及上年度同比期间除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无投资本基 金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2011年1月1 日至2011年6 月30 日 上年度可比期间 2010年1月1 日至2010年6 月30 日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股份有 限公司 2,757,696.02 4,797.12 712,257.33 7,874.00 注：本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中 国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。截止 2011 年 6 月 30 日的相关余额 4,929,458.83 元,在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示，备付金利息收入为 221,186.88元。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本报告期间及上年度同比期间本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——货币市场基金 金额单位：人民币元 银河银富货币A 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润 分配合计 备注 3,372,356.72 - 13,705.75 3,386,062.4 7 - 银河银富货币B 已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注 银河银富货币2011年半年度报告 第 30 页 共44 页 金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 19,128,330.03 - -13,394.55 19,114,935. 48 - 6.4.12 期末（ 2011年6月30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金期末未持有流通受限证券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2011 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2011 年 6 月 30 日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律； （2）部门主 管的检查监督； （3）总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督； （4）董事会领导下的 督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。 公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风 险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督； 对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。 本基金是一只货币型证券投资基金，属于低风险合理稳定收益品种，本基金管理人从事风险 管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳 的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。本基金面临的主要风险包 括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要是利率风险。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导 致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均银河银富货币2011年半年度报告 第 31 页 共44 页 投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此 违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间同业 市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于 投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎 回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，从而 严格控制由于兑付赎回所产生的流动性风险。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管 理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基 金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 180 天，且能够通过出售所持有的银行间同 业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对 流动性需求，正回购上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值以及基金资产净值的 20%。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，与本基金相关的市场风险主要是利率风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资 收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面 临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价 日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2011年6月30 日 1 个月以 内 1-3 个月 6 个月以 内 3 个月-1 年 6 个月-1 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 2,757,696 .02 - - 170,000, 000.00 - - - - - 172,75 7,696.银河银富货币2011年半年度报告 第 32 页 共44 页 02 结算备付金 4,929,458 .83 - - - - - - - - 4,929, 458.83 交易性金融资 产 - 190,434,2 40.39 - 230,086, 346.95 - - - - - 420,52 0,587. 34 买入返售金融 资产 64,500,21 6.75 - - - - - - - - 64,500 ,216.7 5 应收利息 - - - - - - - -3,607,739.7 3 3,607, 739.73 应收申购款 - - - - - - - - 119,398.00 119,39 8.00 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 72,187,37 1.60 190,434,2 40.39 - 400,086, 346.95 - - - -3,727,137.7 3 666,43 5,096. 67 负债 应付管理人报 酬 - - - - - - - - 371,258.00 371,25 8.00 应付托管费 - - - - - - - - 112,502.41 112,50 2.41 应付销售服务 费 - - - - - - - - 55,589.07 55,589 .07 应付交易费用 - - - - - - - - 25,353.65 25,353 .65 应付利润 - - - - - - - - 82,089.88 82,089 .88 其他负债 - - - - - - - - 64,466.77 64,466 .77 负债总计 - - - - - - - - 711,259.78 711,25 9.78 利率敏感度缺 口 72,187,37 1.60 190,434,2 40.39 - 400,086, 346.95 - - - -3,015,877.9 5 665,72 3,836. 89 上年度末 2010年12月31 日 1 个月以 内 1-3 个月 6 个月以 内 3 个月-1 年 6 个月-1 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 712,257.3 3 - - - - - - - - 712,25 7.33 结算备付金 63,571,00 6.72 - - - - - - - - 63,571 ,006.7 2银河银富货币2011年半年度报告 第 33 页 共44 页 交易性金融资 产 80,202,30 4.13 180,096,9 24.31 - 351,813, 578.57 - - - - - 612,11 2,807. 01 买入返售金融 资产 306,400,9 79.60 - - - - - - - - 306,40 0,979. 60 应收利息 - - - - - - - -4,473,725.6 0 4,473, 725.60 应收申购款 - - - - - - - - 116,658.21 116,65 8.21 资产总计 450,886,5 47.78 180,096,9 24.31 - 351,813, 578.57 - - - -4,590,383.8 1 987,38 7,434. 47 负债 应付管理人报 酬 - - - - - - - - 279,588.93 279,58 8.93 应付托管费 - - - - - - - - 84,723.92 84,723 .92 应付销售服务 费 - - - - - - - - 15,321.36 15,321 .36 应付交易费用 - - - - - - - - 13,345.62 13,345 .62 应付利润 - - - - - - - - 49,917.18 49,917 .18 其他负债 - - - - - - - - 64,466.77 64,466 .77 负债总计 - - - - - - - - 507,363.78 507,36 3.78 利率敏感度缺 口 450,886,5 47.78 180,096,9 24.31 - 351,813, 578.57 - - - -4,083,020.0 3 986,88 0,070. 69 注：本基金各期限分类按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况 测算的理论变动值。 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 （ 2011年6月30日 ） 上年度末（ 2010年 12月 31 日 ） 分析 市场利率下降 25 个 357,419.60 865,537.91银河银富货币2011年半年度报告 第 34 页 共44 页 基点 市场利率上升 25 个 基点 -357,419.60 -865,537.91 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品 种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 420,520,587.34 63.10 其中：债券 420,520,587.34 63.10 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 64,500,216.75 9.68 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 177,687,154.85 26.66 4 其他各项资产 3,727,137.73 0.56 5 合计 666,435,096.67 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.75 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例银河银富货币2011年半年度报告 第 35 页 共44 页 的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资金净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 124 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 124 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 注：在本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余期限未超过 180 天 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30 天以内 10.84 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30 天(含)—60 天 15.03 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 15.03 - 3 60 天(含)—90 天 9.06 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 4.56 - 4 90 天(含)—180 天 36.06 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 180 天(含)—397 天（含） 28.56 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 99.55 - 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 银河银富货币2011年半年度报告 第 36 页 共44 页 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 180,426,332.07 27.10 其中：政策性金融债 130,440,908.18 19.59 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 240,094,255.27 36.07 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 420,520,587.34 63.17 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 130,391,216.85 19.59 7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 071304 07 华夏02 浮 500,000 49,985,423.89 7.51 2 100236 10 国开36 300,000 30,338,348.91 4.56 3 110206 11 国开06 300,000 30,085,232.47 4.52 4 070211 07 国开11 300,000 30,043,023.54 4.51 5 1081439 10 建发集 CP02 200,000 20,048,571.10 3.01 6 1181181 11 沪大众 CP02 200,000 20,018,407.18 3.01 7 1181101 11 百联 CP01 200,000 20,000,000.00 3.00 8 1181230 11 皖华茂 CP01 200,000 20,000,000.00 3.00 9 090306 09 进出06 200,000 19,982,211.58 3.00 10 1181148 11 沈机床 CP01 100,000 10,031,558.48 1.51 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 9 报告期内偏离度的最高值 0.30% 报告期内偏离度的最低值 0.01% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.16% 银河银富货币2011年半年度报告 第 37 页 共44 页 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券 7.8 投资组合报告附注 7.8.1 本基金采用摊余成本法进行估值,各估值对象的溢折价、利息收入按剩余期限摊销平均计 入基金净值。 本基金采用“影子定价”的方法进行估值修正，即为了避免采用摊余成本法计算的基金净值与按 市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离，当此偏离度达到或超过基金资产净值的 0.50%时，适用影子定价对估值对象进行调整，调整差额于当日计入基金净值。 7.8.2 本报告期内本基金每日持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券 的摊余成本余额均未超过当日基金资产净值的 20%。 7.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.8.4 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 3,607,739.73 4 应收申购款 119,398.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 3,727,137.73 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有 的基金份 额 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额 比例 银河银富货币2011年半年度报告 第 38 页 共44 页 银河 银富 货币A 4,216 36,442.09 13,613,105.23 8.86% 140,026,759.06 91.14% 银河 银富 货币B 16 32,005,24 8.29 476,896,211.3 6 93.13% 35,187,761.24 6.87% 合计 4,232 157,307.1 4 490,509,316.5 9 73.68% 175,214,520.30 26.32% 注：本基金 A、B 比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额 的合计数。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 银河银富货 币A 134,252.39 0.0874% 银河银富货 币B - - 基金管理公司所有从业人 员持有本开放式基金 合计 134,252.39 0.0202% §9 开放式基金份额变动 单位：份 银河银富货币 A 银河银富货币 B 基金合同生效日（2004年 12 月 20日）基金 份额总额 1,937,975,917.90 - 本报告期期初基金份额总额 47,131,669.07 778,189,132.15 本报告期基金总申购份额 1,132,303,583.15 3,510,235,374.69 减：本报告期基金总赎回份额 1,025,795,387.93 3,776,340,534.24 本报告期期末基金份额总额 153,639,864.29 512,083,972.60 注：基金合同生效日为 2004 年12月 20日，红利再投资和基金转换转入和因分级导致的基金份额 强增作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出和因分级导致的基金份 额强减作为本期赎回资金的支付，统一计入本期总赎回份额，可不单独列示。 银河银富货币2011年半年度报告 第 39 页 共44 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1、2011年 2月 26 日在《中国证券报》 、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管 理有限公司关于董事变更的公告》和 《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ， 经公司第十八次股东会议审议通过，由徐旭女士、刘澎湃先生、熊科金先生、张国臣先生、凌有 法先生、王志强先生、熊人杰先生、孙树义先生、王福山先生、秦荣生先生、沈祥荣先生组成公 司第三届董事会，其中孙树义先生、王福山先生、秦荣生先生、沈祥荣先生为独立董事。第二届 董事会中李锡奎先生、戴宪生先生、李洪先生、裴勇先生不再担任公司董事，傅丰祥先生不再担 任公司独立董事。经公司第三届董事会第一次会议表决通过，选举徐旭同志担任公司董事长，李 锡奎同志不再担任公司董事长，聘任尤象都和陈勇两位同志担任公司副总经理。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动： 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处银河银富货币2011年半年度报告 第 40 页 共44 页 罚的情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 银河证券 1 - - - - - 注：本报告期内本基金无席位变更情况。 选择证券公司专用席位的标准 （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易 之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和 咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并 能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 银河证券 - - 1,090,000,00 0.00 100.00% - -银河银富货币2011年半年度报告 第 41 页 共44 页 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 注：本报告期内本基金偏离度绝对值没有超过0.5%。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 银河基金管理有限公司关于旗 下基金调整在交通银行股份有 限公司定投申购金额下限的公 告 《中国证券报》公司网站 2011年1月14 日 2 银河银富货币市场基金暂停申 购（含转换转入及定期定额投 资）的公告 《中国证券报》 、公司网站 2011年1月20 日 3 银河银富货币市场基金恢复申 购（含转换转入及定期定额投 资）的公告 《中国证券报》 、公司网站 2011年1月20 日 4 银河基金管理有限公司关于旗 下基金在天相投资顾问有限公 司开通基金定期定额投资业务 的公告 《中国证券报》 、公司网站 2011年1月20 日 5 银河银富货币市场基金 2010 年 4 季度报告 《中国证券报》 、公司网站 2011年1月22 日 6 银河银富货币市场基金招募说 明书（更新摘要） 全文在公司网站，摘要在《中 国证券报》、公司网站 2011年1月27 日 7 银河基金管理有限公司关于旗 下基金对长期停牌的股票变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》 、公司网站 2011年2月22 日 8 银河银富货币市场基金收益支 付公告 《中国证券报》 、公司网站 2011年2月25 日 9 银河基金管理有限公司关于董 《中国证券报》 、公司网站 2011年2月26银河银富货币2011年半年度报告 第 42 页 共44 页 事变更的公告 日 10 银河基金管理有限公司关于高 级管理人员变更的公告 《中国证券报》 、公司网站、 2011年2月26 日 11 银河银富货币市场基金收益支 付公告 《中国证券报》 、公司网站、 2011年3月29 日 12 银河银富货币市场基金 2010 年 年度报告 《中国证券报》 、公司网站 2011年3月30 日 13 银河银富货币市场基金暂停申 购（含转换转入及定期定额投 资）的公告 《中国证券报》 、公司网站 2011年1月20 日 14 银河银富货币市场基金恢复申 购（含转换转入及定期定额投 资）的公告 《中国证券报》 、公司网站 2011年1月20 日 15 银河基金管理有限公司关于旗 下开放式基金新增中信证券股 份有限公司为代销机构的公告 《中国证券报》 、公司网站 2011年 4月1 日 16 银河银富货币市场基金 2011 年 第 1 季度报告 《中国证券报》 、公司网站 2011年4月20 日 17 银河银富货币市场基金收益支 付公告 《中国证券报》 、公司网站 2011年4月28 日 18 银河基金管理有限公司关于旗 下基金新增华夏银行股份有限 公司为代销机构的公告 《中国证券报》 、公司网站 2011年4月29 日 19 银河基金管理有限公司关于旗 下基金在中信证券股份有限公 司开通基金定期定额投资业务 的公告 《中国证券报》 、公司网站 2011年 5月4 日 20 银河银富货币市场基金收益支 付公告 《中国证券报》 、公司网站 2011年5月30 日 银河银富货币2011年半年度报告 第 43 页 共44 页 21 银河基金管理有限公司关于旗 下开放式基金新增东莞农村商 业银行股份有限公司为代销机 构的公告 《中国证券报》 、公司网站 2011年 6月1 日 22 关于旗下基金持有的停牌股票 恢复市价估值方法的提示性公 告 《中国证券报》 、公司网站 2011年6月11 日 23 银河基金管理有限公司关于旗 下基金对长期停牌的股票变更 估值方法的提示性公告 《中国证券报》 、公司网站 2011年6月18 日 24 银河银富货币市场基金收益支 付公告 《中国证券报》 、公司网站 2011年6月28 日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无 12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河银富货币市场基金的文件 2、 《银河银富货币市场基金基金合同》 3、 《银河银富货币市场基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河银富货币市场基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 12.2存放地点 查阅地点：上海市世纪大道 1568 号中建大厦 15楼 银河银富货币2011年半年度报告 第 44 页 共44 页 12.3查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2011年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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