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| 国投瑞银优化增强债券C(128112) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 134786 | ||||||||
| 基金代码 | 128112 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2011年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2011年08月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文 。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国投瑞银优化增强债券 基金主代码 121012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年09月08日 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,459,482,250.28份 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 国投瑞银优化增强债券A/B 国投瑞银优化增强债券C 下属两级基金的交易代码 前端A:121012/后端B:128012 128112 报告期末下属两级基金的份额总额 1,006,205,198.23份 453,277,052.05份 2.2 基金产品说明 投资目标 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。 本基金既可以参与一级市场新股申购或增发新股，也可以在二级市场买入股票、权证等权益类资产。 本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%；股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%，其中权证投资的比例不超过基金资产净值的3%；持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 业绩比较基准 中债总指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国投瑞银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 包爱丽 尹东 联系电话 400-880-6868 010-67595003 电子邮箱 service@ubssdic.com yindong.zh@ccb.cn 客户服务电话 400-880-6868 010-67595096 传真 0755-82904048 010-66275865 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com 基金半年度报告备置地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 报告期（2011年1月1日-2011年6月30日） 3.1.1 期间数据和指标 国投瑞银优化增强债券A/B 国投瑞银优化增强债券C 本期已实现收益 -8,521,420.14 -5,258,595.01 本期利润 -27,190,442.72 -13,949,829.61 加权平均基金份额本期利润 -0.0238 -0.0254 本期基金份额净值增长率 -2.38% -2.58% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2011年6月30日） 期末可供分配基金份额利润 -0.0174 -0.0205 期末基金资产净值 988,661,451.27 443,998,734.67 期末基金份额净值 0.983 0.980 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 4、本基金基金合同生效日为2010年9月8日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 (国投瑞银优化增强债券A/B) 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.30% 0.22% -0.55% 0.17% 0.25% 0.05% 过去三个月 -1.11% 0.22% -1.00% 0.13% -0.11% 0.09% 过去六个月 -2.38% 0.24% -0.58% 0.15% -1.80% 0.09% 自基金合同生效日起至今 -1.70% 0.23% -2.95% 0.18% 1.25% 0.05% 阶段 (国投瑞银优化增强债券C) 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.41% 0.23% -0.55% 0.17% 0.14% 0.06% 过去三个月 -1.21% 0.22% -1.00% 0.13% -0.21% 0.09% 过去六个月 -2.58% 0.24% -0.58% 0.15% -2.00% 0.09% 自基金合同生效日起至今 -2.00% 0.23% -2.95% 0.18% 0.95% 0.05% 注：1、中债总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国债券指数。该指数同时覆盖了上海证券交易所、银行间以及银行柜台债券市场上的主要固定收益类证券，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势，适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。沪深300指数是由中证指数公司开发的中国A股市场统一指数, 它的样本选自沪深两个证券市场, 覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票, 能够反映A股市场总体发展趋势，具有权威性，适合作为本基金股票投资业绩比较基准。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2010年9月8日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 2、截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例11.68%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例87%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例8.82%，符合基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币，注册地深圳。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投信托有限公司（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。 公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、客户关注、包容性、社会责任"作为公司的企业文化。公司现有员工161人,其中91人具有硕士或博士学位。截止2011年6月底，公司管理15只基金，其中包括2只创新型分级基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李怡文 本基金基金经理 2010年09月08日 － 10 中国籍，芝加哥大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任Froley Revy Investment Company分析师、中国建设银行（香港）资产组合经理。2008年6月加入国投瑞银。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，本公司未管理其他投资风格与本基金相似的投资组合，不存在投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 由于上半年通胀压力不见缓解，央行通过上调存款准备金率、加息等方式不断收紧货币政策。随着资金面的持续收紧，进入2季度，债市调整压力不断上升。6月中旬后，央行上调存款准备金率和银行半年末考核两因素相叠加，资金面非常紧张，债券收益率全面上行，收益率曲线呈现熊市平坦化格局。分品种来看，国债表现较好，而受供给增加的影响，信用产品和金融债收益率上行的幅度较大。 本报告期内，本组合主要增加对信用产品配置。权益市场方面，上半年A股市场维持震荡走势，沪深300下跌2.69个百分点。由于本基金权益仓位不低，持仓结构上偏重于成长股，股市调整导致本基金净值出现一定损失。本报告期内我们降低了权益资产的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，国投瑞银优化增强债券A/B级份额净值为0.983元，国投瑞银优化增强债券C级份额净值为0.980元，本报告期国投瑞银优化增强债券A/B级份额净值增长率-2.38%，国投瑞银优化增强债券C级份额净值增长率-2.58%，同期业绩比较基准收益率为-0.58%。基金份额净值增长率低于业绩比较基准，主要是因为报告期内由于股市出现较大调整，本基金持有的股票资产以及可转债资产价格下跌，对本基金净值造成较大拖累。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2011年下半年，由于政府紧缩措施将继续发挥作用，尽管6月份工业增加值数据有所反弹，我们判断中国经济增速仍处在下降通道中，进入四季度随着宏观调控压力减轻经济增速或逐步企稳。我们预计下半年通胀压力将略有缓解，CPI将自6、7月份高点缓慢回落。受通胀制约，三季度央行货币政策难以有实质性放松，进入四季度我们预计央行货币政策或转向中性，债市资金面有望获得改善。总的来看，基本面将逐渐有利于债券市场，下半年或将提供较好的配置债券资产的时机，本基金将考虑在恰当的时机拉长组合久期。对于股票市场，我们认为，三季度整体市场将以震荡为主，短期在估值触底和一些政策放松信号(预期)作用下市场将有反弹，但是，中期来看，长时间紧缩带来的企业盈利下调还没有完全反映在企业经营业绩上，中期我们认为市场仍将以震荡寻底走势为主。我们将继续控制股票仓位以控制风险，行业配置方面，我们重点关注低估值、弹性大的一些行业，并将逐步增加对小市值成长股的关注与配置。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。 本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持 应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 国投瑞银优化增强债券A/B本期已实现收益为-8,521,420.14元，期末可供分配利润为-17,543,746.96元；国投瑞银优化增强债券C本期已实现收益为-5,258,595.01元，期末可供分配利润为-9,278,317.38元。本基金本报告期未进行收益分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 报告截止日：2011年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2011年06月30日 上年度末 2010年12月31日 资 产： 银行存款 36,500,616.52 45,961,047.99 结算备付金 6,216,141.84 24,090,747.83 存出保证金 872,604.34 250,000.00 交易性金融资产 1,413,784,844.36 2,064,745,901.14 其中：股票投资 167,314,696.36 318,453,994.72 基金投资 － － 债券投资 1,246,470,148.00 1,746,291,906.42 资产支持证券投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 31,560,152.34 － 应收证券清算款 － 60,000,000.00 应收利息 15,128,594.02 15,750,078.91 应收股利 － － 应收申购款 4,940.18 738,525.29 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 1,504,067,893.60 2,211,536,301.16 负债和所有者权益 本期末 2011年06月30日 上年度末 2010年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 46,000,000.00 110,000,000.00 应付证券清算款 16,329,649.16 － 应付赎回款 6,585,945.39 3,292,618.05 应付管理人报酬 899,574.34 1,425,574.70 应付托管费 239,886.51 380,153.24 应付销售服务费 148,117.41 268,040.08 应付交易费用 390,261.54 323,618.24 应交税费 365,054.60 － 应付利息 － 25,566.66 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 449,218.71 340,921.26 负债合计 71,407,707.66 116,056,492.23 所有者权益： 实收基金 1,459,482,250.28 2,082,006,185.69 未分配利润 -26,822,064.34 13,473,623.24 所有者权益合计 1,432,660,185.94 2,095,479,808.93 负债和所有者权益总计 1,504,067,893.60 2,211,536,301.16 注：1. 报告截止日2011年6月30日，国投瑞银优化增强债券A/B类基金份额净值0.983元，基金份额总额1,006,205,198.23份；国投瑞银优化增强债券C类基金份额净值0.980元，基金份额总额453,277,052.05份。合计份额总额1,459,482,250.28份。 6.2 利润表 会计主体：国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 本报告期：2011年01月01日-2011年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2011年01月01日-2011年06月30日 一、收入 -28,600,188.55 1.利息收入 21,406,154.66 其中：存款利息收入 256,952.18 债券利息收入 21,104,816.22 资产支持证券利息收入 － 买入返售金融资产收入 44,386.26 其他利息收入 － 2.投资收益（损失以"－"号填列） -22,653,325.14 其中：股票投资收益 -24,211,155.75 基金投资收益 － 债券投资收益 467,341.88 资产支持证券投资收益 － 衍生工具收益 － 股利收益 1,090,488.73 3.公允价值变动收益（损失以"－"号填列） -27,360,257.18 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） － 5.其他收入（损失以"-"号填列） 7,239.11 减：二、费用 12,540,083.78 1．管理人报酬 6,306,432.58 2．托管费 1,681,715.36 3．销售服务费 1,092,853.50 4．交易费用 2,315,592.44 5．利息支出 916,056.64 其中：卖出回购金融资产支出 916,056.64 6．其他费用 227,433.26 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -41,140,272.33 减：所得税费用 － 四、净利润（净亏损以"-"号填列） -41,140,272.33 注: 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金于2010年9月8日成立，故没有可比期间数据，以下同。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 本报告期：2011年01月01日-2011年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2011年01月01日-2011年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,082,006,185.69 13,473,623.24 2,095,479,808.93 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － -41,140,272.33 -41,140,272.33 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -622,523,935.41 844,584.75 -621,679,350.66 其中：1.基金申购款 85,268,425.97 -981,980.46 84,286,445.51 2.基金赎回款（以"-"号填列） -707,792,361.38 1,826,565.21 -705,965,796.17 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 1,459,482,250.28 -26,822,064.34 1,432,660,185.94 注：报表附注为财务报表的组成部分 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.2 会计差错更正的说明 本基金于本期未发生会计差错更正。 6.4.3 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期关联方关系未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本期无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.3.2 关联方报酬 6.4.3.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 2011年01月01日-2011年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 6,306,432.58 其中：应支付给销售机构的客户维护费 2,206,797.80 注：支付基金管理人国投瑞银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.75% / 当年天数。 6.4.3.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 2011年01月01日-2011年06月30日 当期应支付的托管费 1,681,715.36 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值× 0.2% / 当年天数。 6.4.3.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2011年01月01日-2011年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国投瑞银优化增强债券C 中国建设银行 780,567.60 国投瑞银基金管理有限公司 8,412.07 合计 788,979.67 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国投瑞银基金管理有限公司，再由国投瑞银基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日C类基金资产净值×0.40 % / 当年天数。 6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2011年01月01日-2011年06月30日 期末存款余额 当期存款利息收入 中国建设银行股份有限公司 36,500,616.52 182,989.74 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.3.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期无其他关联交易事项。 6.4.4 期末（2011年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （股） 期末 成本总额 期末 估值总额 002572 宁基股份 2011-04-01 2011-07-12 网下新股锁定 86.00 77.12 300,000 25,800,000.00 23,136,000.00 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （张） 期末 成本总额 期末 估值总额 122080 11康美债 2011-06-23 2011-07-05 新债未上市 99.96 99.96 200,000 19,992,109,59 19,992,109,59 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量 （股） 期末 成本总额 期末 估值总额 000759 中百集团 2011-04-14 资产重组 12.32 - - 1,009,490 13,323,276.13 12,436,916.80 6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.4.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.4.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额46,000,000.00元，于2011年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 167,314,696.36 11.12 其中：股票 167,314,696.36 11.12 2 固定收益投资 1,246,470,148.00 82.87 其中：债券 1,246,470,148.00 82.87 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 31,560,152.34 2.10 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 42,716,758.36 2.84 6 其他各项资产 16,006,138.54 1.06 7 合计 1,504,067,893.60 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 － － C 制造业 142,576,689.56 9.95 C0 食品、饮料 41,872,522.38 2.92 C1 纺织、服装、皮毛 － － C2 木材、家具 32,672,490.11 2.28 C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 6,934,354.00 0.48 C5 电子 3,071,216.52 0.21 C6 金属、非金属 7,217,258.88 0.50 C7 机械、设备、仪表 － － C8 医药、生物制品 50,808,847.67 3.55 C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 交通运输、仓储业 － － G 信息技术业 4,383,440.00 0.31 H 批发和零售贸易 12,436,916.80 0.87 I 金融、保险业 － － J 房地产业 7,917,650.00 0.55 K 社会服务业 － － L 传播与文化产业 － － M 综合类 － － 合计 167,314,696.36 11.68 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600062 双鹤药业 1,146,470 28,420,991.30 1.98 2 600887 伊利股份 1,694,336 28,210,694.40 1.97 3 002572 宁基股份 300,000 23,136,000.00 1.61 4 000759 中百集团 1,009,490 12,436,916.80 0.87 5 002489 浙江永强 317,989 9,536,490.11 0.67 6 300026 红日药业 342,689 9,139,515.63 0.64 7 000002 万 科Ａ 937,000 7,917,650.00 0.55 8 300146 汤臣倍健 136,602 7,784,947.98 0.54 9 002082 栋梁新材 516,256 7,217,258.88 0.50 10 600750 江中药业 281,350 6,887,448.00 0.48 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站（http://www.ubssdic.com）的半年度报告正文 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601601 中国太保 48,304,571.33 2.31 2 600837 海通证券 43,219,361.88 2.06 3 000759 中百集团 30,270,668.47 1.44 4 600887 伊利股份 29,684,166.41 1.42 5 600239 云南城投 29,531,314.91 1.41 6 600062 双鹤药业 29,028,653.90 1.39 7 600276 恒瑞医药 27,352,785.01 1.31 8 000858 五 粮 液 26,827,170.60 1.28 9 002572 宁基股份 25,800,000.00 1.23 10 002489 浙江永强 23,322,195.66 1.11 11 600997 开滦股份 22,814,853.83 1.09 12 601688 华泰证券 22,023,118.78 1.05 13 600352 浙江龙盛 21,323,668.25 1.02 14 601318 中国平安 19,087,575.75 0.91 15 000829 天音控股 19,033,692.34 0.91 16 002535 林州重机 18,946,880.91 0.90 17 002119 康强电子 16,495,808.88 0.79 18 300190 维尔利 14,258,273.15 0.68 19 601933 永辉超市 13,373,879.19 0.64 20 600048 保利地产 13,342,083.00 0.64 注："买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601601 中国太保 47,752,903.55 2.28 2 600837 海通证券 42,731,905.65 2.04 3 002526 山东矿机 42,381,724.37 2.02 4 000513 丽珠集团 33,939,075.41 1.62 5 600239 云南城投 27,788,238.65 1.33 6 000858 五 粮 液 26,990,627.16 1.29 7 002531 天顺风能 25,094,132.45 1.20 8 002535 林州重机 23,451,158.76 1.12 9 600997 开滦股份 23,207,593.83 1.11 10 601688 华泰证券 21,815,111.03 1.04 11 600276 恒瑞医药 21,545,153.30 1.03 12 300146 汤臣倍健 19,698,261.44 0.94 13 002528 英飞拓 19,521,929.60 0.93 14 600352 浙江龙盛 19,218,806.34 0.92 15 000829 天音控股 18,938,534.66 0.90 16 601318 中国平安 18,840,554.24 0.90 17 002104 恒宝股份 18,442,738.13 0.88 18 000759 中百集团 17,978,882.24 0.86 19 601933 永辉超市 16,229,038.26 0.77 20 601118 海南橡胶 15,723,918.27 0.75 注： "卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 698,235,673.92 卖出股票收入（成交）总额 800,817,301.96 注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 83,658,417.60 5.84 2 央行票据 48,945,000.00 3.42 3 金融债券 208,600,000.00 14.56 其中：政策性金融债 208,600,000.00 14.56 4 企业债券 651,336,361.18 45.46 5 企业短期融资券 29,921,000.00 2.09 6 中期票据 － － 7 可转债 224,009,369.22 15.64 7 其他 － － 8 合计 1,246,470,148.00 87.00 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 126011 08石化债 2,247,160 202,514,059.20 14.14 2 100236 10国开36 1,000,000 100,160,000.00 6.99 3 113001 中行转债 941,460 99,399,346.80 6.94 4 112015 09泛海债 924,224 95,195,072.00 6.64 5 110015 石化转债 667,280 71,966,148.00 5.02 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.9.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 872,604.34 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 15,128,594.02 5 应收申购款 4,940.18 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 16,006,138.54 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 99,399,346.80 6.94 2 113002 工行转债 37,957,788.00 2.65 3 126729 燕京转债 12,833,467.92 0.90 4 110011 歌华转债 1,852,618.50 0.13 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002572 宁基股份 23,136,000.00 1.61 网下申购锁定期 2 000759 中百集团 12,436,916.80 0.87 资产重组 7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额 比例 持有 份额 占总份额 比例 国投瑞银优化增强债券A/B 8,033 125,258.96 435,010,300.00 43.23% 571,194,898.23 56.77% 国投瑞银优化增强债券C 6,211 72,979.72 4,560,278.54 1.01% 448,716,773.51 98.99% 合计 14,244 102,462.95 439,570,578.54 30.12% 1,019,911,671.74 69.88% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 国投瑞银优化增强债券A/B 498,152.97 0.05% 国投瑞银优化增强债券C － － 合计 498,152.97 0.03% §9 开放式基金份额变动 单位：份 国投瑞银优化增强债券A/B 国投瑞银优化增强债券C 基金合同生效日(2010年09月08日)基金份额总额 2,247,615,987.38 1,738,878,957.56 本报告期期初基金份额总额 1,372,370,162.01 709,636,023.68 本报告期基金总申购份额 40,814,890.39 44,453,535.58 减：本报告期基金总赎回份额 406,979,854.17 300,812,507.21 本报告期基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 1,006,205,198.23 453,277,052.05 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批 准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职 务。 本基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务. 报告期内基金管理人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务，未发生改聘会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占股票 成交总额比例 成交金额 占债券 成交总额比例 成交金额 占债券回购 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 1 809,455,860.13 54.95% 599,545,338.85 80.63% 4,820,900,000.00 100.00% 688,033.47 56.06% 安信证券 1 663,600,415.75 45.05% 143,988,153.77 19.37% － － 539,181.65 43.94% 注： 1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。 2、本基金本报告期未发生交易所权证交易。 3、本基金本报告期交易单元无变化。 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一一年八月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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