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| 瑞和远见(150009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 134785 | ||||||||
| 基金代码 | 150009 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2011年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2011年08月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文 。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 基金简称 国投瑞银沪深300指数分级 基金主代码 161207 基金运作方式 契约型开放式。 本基金的基金份额包括本基金之基础份额（简称"瑞和 300 份额"）、本基金之小康份额（简称"瑞和小康份 额"）与本基金之远见份额（简称"瑞和远见份额"）。 其中，瑞和小康份额、瑞和远见份额的基金份额配比始 终保持1∶1 的比率不变。瑞和300份额开通场外与场内 两种方式的申购与赎回，瑞和小康份额与瑞和远见份额 在深圳证券交易所上市交易。 基金合同生效日 2009年10月14日 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,064,209,880.09 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2009年11月19日 下属分级基金的基金简称 国投瑞银瑞和沪深300指数（场内简称"瑞和300"） 国投瑞银瑞和小康沪深300指数（场内简称"瑞和小康"） 国投瑞银瑞和远见沪深300指数（场内简称"瑞和远见"） 下属分级基金的交易代码 161207 150008 150009 报告期末下属分级基金的份额总额 864,116,278.09 600,046,801.00 600,046,801.00 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，实现对沪深300指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制投资策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和跟踪基准指数。 当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时，或者因特殊情况（如股权分置改革等）导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准＝95%×沪深300指数收益率＋5%×银行同业存款利率 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国投瑞银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 包爱丽 赵会军 联系电话 400-880-6868 010-66105799 电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-880-6868 95588 传真 0755-82904048 010-66105798 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011年01月01日-2011年06月30日） 本期已实现收益 -30,192,023.79 本期利润 -48,275,068.63 加权平均基金份额本期利润 -0.0221 本期基金份额净值增长率 -2.67% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2011年06月30日） 期末可供分配基金份额利润 -0.1032 期末基金资产净值 1,954,049,131.70 期末基金份额净值 0.947 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如封闭式基金交易佣金、开 放式基金申购赎回费或基金转换费等等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.72% 1.13% 1.36% 1.13% 0.36% 0.00% 过去三个月 -5.02% 1.05% -5.26% 1.04% 0.24% 0.01% 过去六个月 -2.67% 1.17% -2.50% 1.17% -0.17% 0.00% 过去一年 17.87% 1.34% 17.93% 1.33% -0.06% 0.01% 自基金合同生效日起至今 -9.36% 1.41% -4.32% 1.43% -5.04% -0.02% 注：1、本基金业绩比较基准：95%×沪深300 指数收益率＋5%×银行同业存款利率。本基金是以沪深300 指数为标的指数的被动式、指数型基金，对沪深300 指数成份股的配置基准为95%，故以此为业绩比较基准，能够准确地反映本基金的投资绩效。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注： 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例94.53%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例0.02%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例5.52%，符合基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币，注册地深圳。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投信托有限公司（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。 公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、客户关注、包容性、社会责任"作为公司的企业文化。公司现有员工161人,其中91人具有硕士或博士学位。截止2011年6月底，公司管理15只基金，其中包括2只创新型分级基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 LU RONG QIANG 本基金基金经理、国际业务部副总监 2009年10月14日 － 11 澳大利亚籍，澳大利亚新南威尔士大学基金管理专业硕士，具有基金从业资格。曾任康联首域投资基金公司投资经理、投资分析师；联邦基金公司数量分析员、投资绩效分析员；美世投资管理顾问公司投资分析师。2008年2月加入国投瑞银。现兼任国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)基金基金经理。 熊志勇 本基金基金经理 2010年11月27日 － 6 中国籍，英国考文垂大学博士研究生，具有基金从业资格。曾任职于天狮投资中心、华安基金管理有限公司，从事量化分析和证券研究工作。2009年12月加入国投瑞银。 注：1、任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 2、熊志勇先生自2011年08月17日起不再担任本基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，本公司未管理其他投资风格与本基金相似的投资组合，不存在投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年上半年，针对严峻的通胀形式，央行货币政策继续收紧，连续六次上调存款准备金率合计3个百分点,并加息0.5个百分点。受央行紧缩货币政策的影响，货币信贷增速持续回落，资金面不断收紧，中国宏观经济明显放缓，6月份PMI制造业指数跌至50.9的历史同期低点，而在考虑通胀因素后的社会消费品零售总额实际增速也滑落到历史较低水平。尽管前5个月固定资产投资增速还维持在相对较高水平，6月份放缓迹象也初步显现。在遭受希腊债务危机困扰和日本经济地震以及高油价冲击后，海外经济放缓趋势也非常明显。股市方面，上半年沪深300指数先扬后抑，1月下旬开始震荡上行，最高涨幅接近15%，4月上旬大盘开始回落，截止到报告期末，上半年沪深300指数整体下跌2.69%。基金投资操作上，作为指数基金，投资操作以严格控制跟踪误差为主，积极应对成分股调整、成分股替代停牌机会成本、同时也密切关注基金申购赎回及市场出现结构性机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为0.947元，本报告期份额净值增长率为-2.67%，同期业绩基准增长率为-2.50%，基金净值增长率落后于业绩基准收益率0.17%，落后基准主要原因在于成份股调整和申购赎回影响。报告期内，日均跟踪误差为0.06%，年化跟踪误差为0.94%，符合基金合同约定的跟踪误差不超过0.35%以及4.0%的限制。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2011年下半年，我们预计随着包括日本地震在内的短期供应冲击对经济增长的负面影响逐渐消退，全球经济增速将有所反弹，但总体而言，受制于发达经济体财政刺激政策逐步退出、全球范围内通胀压力尚未缓解，全球经济增速反弹的幅度也相对有限。从国内来看，由于政府紧缩措施将继续发挥作用，我们预计三季度中国宏观经济将继续回落，进入四季度逐步企稳并有所回升，其中，投资同比增速稳中趋降，消费增速在经历上半年明显放缓后将趋于平稳，出口增速将先抑后扬，CPI自高位缓慢回落，通胀压力将逐步缓解。由于短期内CPI仍处在高位，我们预计三季度央行的货币政策仍难以放松，进入4季度，央行的货币政策或转为中性。 作为国内首只创新型分级指数基金，本基金将恪守基金合同，继续系统化、科学化地采取指数化投资策略，做好跟踪误差管理。积极应对成份股调整、基金申购赎回、自身费用计提等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差，力争为市场提供一个清晰透明、可靠可信的资产配置型的创新型指数投资工具。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进 行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等 事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以 及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策， 设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应 的专业胜任能力和相关工作经历。 本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果， 并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基 金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的 证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管 行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《基金合同》的约定，在瑞和小康份额、瑞和远见份额的存续期内，本基金（包括瑞和300份额、瑞和小康份额、瑞和远见份额）不进行收益分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2011年上半年，本基金托管人在对国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算等情况的说明 2011年上半年，国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的管理人--国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2011年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 报告截止日：2011年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2011年06月30日 上年度末 2010年12月31日 资 产： 银行存款 107,330,309.54 129,622,802.01 结算备付金 564,729.43 3,742,858.06 存出保证金 409,553.98 556,335.49 交易性金融资产 1,847,590,509.35 2,181,344,772.93 其中：股票投资 1,847,257,850.35 2,181,344,772.93 基金投资 － － 债券投资 332,659.00 － 资产支持证券投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 － － 应收证券清算款 － － 应收利息 21,093.09 28,623.04 应收股利 1,871,265.80 － 应收申购款 10,889.80 33,533.49 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 1,957,798,350.99 2,315,328,925.02 负债和所有者权益 本期末 2011年06月30日 上年度末 2010年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 － － 应付赎回款 574,705.91 1,719,187.13 应付管理人报酬 1,570,863.68 2,021,572.93 应付托管费 345,590.00 444,746.06 应付销售服务费 － － 应付交易费用 1,058,137.91 1,371,140.81 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 199,921.79 106,462.28 负债合计 3,749,219.29 5,663,109.21 所有者权益： 实收基金 2,156,637,092.93 2,480,213,685.65 未分配利润 -202,587,961.23 -170,547,869.84 所有者权益合计 1,954,049,131.70 2,309,665,815.81 负债和所有者权益总计 1,957,798,350.99 2,315,328,925.02 注：1、报告截止日2011年6月30日，国投瑞银瑞和沪深300指数份额净值0.947元，国投瑞银瑞和小康沪深300指数份额净值0.947元，国投瑞银瑞和远见沪深300指数份额净值0.947元；基金份额总额2,064,209,880.09份，其中国投瑞银瑞和沪深300指数份额864,116,278.09份，国投瑞银瑞和小康沪深300指数份额600,046,801份，国投瑞银瑞和远见沪深300指数份额600,046,801份。 6.2 利润表 会计主体：国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 本报告期：2011年01月01日-2011年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2011年01月01日-2011年06月30日 上年度可比期间2010年01月01日-2010年06月30日 一、收入 -32,278,653.69 -844,622,186.31 1.利息收入 448,432.14 602,307.17 其中：存款利息收入 441,869.15 602,307.17 债券利息收入 6,562.99 － 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 － － 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以"-"填列） -15,122,449.50 -113,584,890.70 其中：股票投资收益 -31,873,647.55 -126,945,056.76 基金投资收益 － － 债券投资收益 397,927.47 － 资产支持证券投资收益 － － 衍生工具收益 － － 股利收益 16,353,270.58 13,360,166.06 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -18,083,044.84 -732,320,060.68 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） － － 5.其他收入（损失以"-"号填列） 478,408.51 680,457.90 减：二、费用 15,996,414.94 20,542,099.71 1．管理人报酬 10,572,740.45 13,996,938.57 2．托管费 2,326,002.96 3,079,326.51 3．销售服务费 － － 4．交易费用 2,889,486.48 3,272,032.84 5．利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产支出 － － 6．其他费用 208,185.05 193,801.79 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -48,275,068.63 -865,164,286.02 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以"-"号填列） -48,275,068.63 -865,164,286.02 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 本报告期：2011年01月01日-2011年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2011年01月01日-2011年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,480,213,685.65 -170,547,869.84 2,309,665,815.81 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － -48,275,068.63 -48,275,068.63 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -323,576,592.72 16,234,977.24 -307,341,615.48 其中：1.基金申购款 525,009,178.03 -5,555,477.40 519,453,700.63 2.基金赎回款（以"-"号填列） -848,585,770.75 21,790,454.64 -826,795,316.11 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 2,156,637,092.93 -202,587,961.23 1,954,049,131.70 项 目 上年度可比期间 2010年01月01日-2010年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 3,138,781,189.76 188,474,983.70 3,327,256,173.46 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － -865,164,286.02 -865,164,286.02 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -575,341,414.65 84,442,485.05 -490,898,929.60 其中：1.基金申购款 751,047,434.22 -3,759,526.48 747,287,907.74 2.基金赎回款（以"-"号填列） -1,326,388,848.87 88,202,011.53 -1,238,186,837.34 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 2,563,439,775.11 -592,246,817.27 1,971,192,957.84 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.2 会计差错更正的说明 本基金于本期未发生会计差错更正。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 ("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2011年01月01日-2011年06月30日 上年度可比期间 2010年01月01日-2010年06月30日 当期应支付的管理费 10,572,740.45 13,996,938.57 其中：应支付给销售机构的客户维护费 357,482.29 284,766.92 注：支付基金管理人国投瑞银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1% / 当年天数。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2011年01月01日-2011年06月30日 上年度可比期间 2010年01月01日-2010年06月30日 当期应支付的托管费 2,326,002.96 3,079,326.51 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.22% / 当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 国投瑞银瑞和沪深300指数 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 国投瑞银瑞和沪深300指数 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 基金合同生效日(2009年10月14日)持有的基金份额 － － － － － － 期初持有的基金份额 9,577,988.75 － － 10,006,700.00 － － 期间申购/买入总份额 － － － － － － 期间因折算变动份额 － － － -428,711.25 － － 减：期间赎回/卖出总份额 － － － － － － 期末持有的基金份额 9,577,988.75 － － 9,577,988.75 － － 占基金总份额比例 1.11% － － 1.24% － － 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期及上年度可比期间无与除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期2011年01月01日-2011年06月30日 上年度可比期间 2010年01月01日-2010年06月30日 期末 存款余额 当期 存款利息收入 期末 存款余额 当期 存款利息收入 中国工商银行股份有限公司 107,330,309.54 435,231.23 111,513,809.36 591,954.30 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.5 期末（2011年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期无因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 000652 泰达 股份 2010-11-22 重大 资产置换 7.68 2011-07-08 7.68 457,682 3,593,729.53 3,514,997.76 000876 新希望 2011-06-29 重大 资产重组 19.95 2011-07-05 21.95 42,400 765,983.61 845,880.00 000959 首钢股份 2010-10-29 重大 资产重组 4.42 -- -- 466,405 2,339,259.27 2,061,510.10 600170 上海建工 2011-06-29 重大 资产重组 15.59 2011-07-04 16.25 82,980 1,144,484.48 1,293,658.20 600369 西南证券 2011-03-01 重大 资产重组 11.87 2011-08-16 12.49 157,332 2,621,904.06 1,867,530.84 601998 中信银行 2011-06-29 配股发行 4.75 2011-07-07 4.59 1,006,541 5,727,181.40 4,781,069.75 注：本基金截至2011年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为质押的债券。 6.4.7 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,847,257,850.35 94.35 其中：股票 1,847,257,850.35 94.35 2 固定收益投资 332,659.00 0.02 其中：债券 332,659.00 0.02 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 107,895,038.97 5.51 6 其他资产 2,312,802.67 0.12 7 合计 1,957,798,350.99 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 4,916,974.55 0.25 B 采掘业 224,144,251.81 11.47 C 制造业 687,084,049.40 35.16 C0 食品、饮料 101,715,855.21 5.21 C1 纺织、服装、皮毛 6,710,484.69 0.34 C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 48,046,716.09 2.46 C5 电子 14,264,793.92 0.73 C6 金属、非金属 177,023,952.56 9.06 C7 机械、设备、仪表 264,033,273.76 13.51 C8 医药、生物制品 71,760,409.95 3.67 C99 其他制造业 3,528,563.22 0.18 D 电力、煤气及水的生产和供应业 39,288,938.59 2.01 E 建筑业 61,793,958.87 3.16 F 交通运输、仓储业 78,775,259.46 4.03 G 信息技术业 60,321,835.49 3.09 H 批发和零售贸易 52,840,798.44 2.70 I 金融、保险业 479,266,433.88 24.53 J 房地产业 89,691,177.47 4.59 K 社会服务业 21,581,607.85 1.10 L 传播与文化产业 2,096,164.52 0.11 M 综合类 32,096,400.02 1.64 合计 1,833,897,850.35 93.85 7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 － － C 制造业 13,360,000.00 0.68 C0 食品、饮料 － － C1 纺织、服装、皮毛 － － C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 － － C5 电子 － － C6 金属、非金属 5,860,000.00 0.30 C7 机械、设备、仪表 7,500,000.00 0.38 C8 医药、生物制品 － － C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 交通运输、仓储业 － － G 信息技术业 － － H 批发和零售贸易 － － I 金融、保险业 － － J 房地产业 － － K 社会服务业 － － L 传播与文化产业 － － M 综合类 － － 合计 13,360,000.00 0.68 7.3 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600036 招商银行 4,962,678 64,614,067.56 3.31 2 601318 中国平安 1,180,326 56,974,336.02 2.92 3 600016 民生银行 8,586,422 49,200,198.06 2.52 4 601328 交通银行 7,216,981 39,982,074.74 2.05 5 601088 中国神华 1,195,781 36,040,839.34 1.84 6 600000 浦发银行 3,523,988 34,676,041.92 1.77 7 601166 兴业银行 2,539,110 34,227,202.80 1.75 8 600030 中信证券 2,612,388 34,170,035.04 1.75 9 000002 万 科Ａ 3,486,973 29,464,921.85 1.51 10 600519 贵州茅台 132,881 28,254,487.03 1.45 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600765 中航重机 500,000 7,500,000.00 0.38 2 600581 八一钢铁 400,000 5,860,000.00 0.30 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站（http://www.ubssdic.com）的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600893 航空动力 18,136,863.26 0.79 2 000858 五 粮 液 15,695,836.45 0.68 3 600104 上海汽车 15,416,100.11 0.67 4 600585 海螺水泥 15,194,900.78 0.66 5 600010 包钢股份 15,191,847.16 0.66 6 600395 盘江股份 15,006,019.43 0.65 7 002036 宜科科技 14,267,136.76 0.62 8 600016 民生银行 14,051,861.00 0.61 9 600036 招商银行 13,429,378.03 0.58 10 000157 中联重科 13,320,907.82 0.58 11 002422 科伦药业 12,282,433.92 0.53 12 600000 浦发银行 11,628,053.11 0.50 13 002001 新 和 成 10,896,352.75 0.47 14 000937 冀中能源 10,256,198.53 0.44 15 000758 中色股份 10,115,557.04 0.44 16 600111 包钢稀土 9,361,283.36 0.41 17 601101 昊华能源 9,281,794.14 0.40 18 600765 中航重机 9,189,012.03 0.40 19 601989 中国重工 9,067,405.61 0.39 20 600307 酒钢宏兴 8,795,451.17 0.38 注："买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 19,455,910.63 0.84 2 600010 包钢股份 19,411,078.45 0.84 3 600016 民生银行 18,703,288.06 0.81 4 600000 浦发银行 16,710,263.17 0.72 5 000858 五 粮 液 16,353,755.92 0.71 6 600893 航空动力 15,658,767.20 0.68 7 000758 中色股份 15,625,733.64 0.68 8 002036 宜科科技 14,459,012.52 0.63 9 600395 盘江股份 13,986,222.38 0.61 10 601318 中国平安 13,416,744.59 0.58 11 601939 建设银行 12,902,914.99 0.56 12 600104 上海汽车 12,589,411.06 0.55 13 601166 兴业银行 11,873,087.69 0.51 14 600111 包钢稀土 10,778,271.14 0.47 15 601601 中国太保 10,776,798.18 0.47 16 601699 潞安环能 10,434,534.11 0.45 17 000876 新 希 望 10,358,361.78 0.45 18 601088 中国神华 10,295,842.34 0.45 19 600307 酒钢宏兴 10,143,569.30 0.44 20 601328 交通银行 9,761,141.28 0.42 注："卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 757,035,610.48 卖出股票收入（成交）总额 1,041,123,181.67 注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 可转债 332,659.00 0.02 7 其他 － － 8 合计 332,659.00 0.02 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110016 川投转债 2,900 332,659.00 0.02 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.9.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 409,553.98 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 1,871,265.80 4 应收利息 21,093.09 5 应收申购款 10,889.80 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 2,312,802.67 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额 比例 持有 份额 占总份额 比例 国投瑞银瑞和沪深300指数 8,366 103,289.06 655,274,682.39 75.83% 208,841,595.70 24.17% 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 5,103 117,587.07 447,317,839.00 74.55% 152,728,962.00 25.45% 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 5,989 100,191.48 355,674,359.00 59.27% 244,372,442.00 40.73% 合计 19,458 106,085.41 1,458,266,880.39 70.65% 605,942,999.70 29.35% 注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.2 期末上市基金前十名持有人 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 中国人寿保险股份有限公司 168,829,505 28.14% 2 中国人寿保险（集团）公司 115,976,285 19.33% 3 生命人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 66,254,548 11.04% 4 西南证券股份有限公司 20,986,080 3.50% 5 永安财产保险股份有限公司 18,851,547 3.14% 6 兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目5期 18,750,756 3.12% 7 詹美华 12,621,160 2.10% 8 深圳市琛达投资有限公司 7,178,682 1.20% 9 山西信托有限责任公司 6,125,808 1.02% 10 黄雪林 4,767,679 0.79% 注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 中国人寿保险股份有限公司 156,754,201 26.12% 2 中国人寿保险（集团）公司 93,457,476 15.58% 3 生命人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 47,052,238 7.84% 4 新华人寿保险股份有限公司 17,768,325 2.96% 5 宏源-建行-宏源内需成长集合资产管理计划 13,783,023 2.30% 6 天安保险股份有限公司 8,396,944 1.40% 7 杨舰 7,700,000 1.28% 8 田明华 7,398,000 1.23% 9 深圳市琛达投资有限公司 7,178,682 1.20% 10 杜月琴 5,984,660 1.00% 注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 国投瑞银瑞和沪深300指数 547,828.01 0.06% 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 － － 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 － － 合计 547,828.01 0.03% §9 开放式基金份额变动 单位：份 国投瑞银瑞和沪深300指数 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 基金合同生效日(2009年10月14日)基金份额总额 257,188,522.99 1,479,367,342.00 1,479,367,342.00 本报告期期初基金份额总额 774,555,333.05 799,690,916.00 799,690,916.00 本报告期基金总申购份额 491,945,791.68 5,281,348.00 5,281,348.00 减：本报告期基金总赎回份额 402,384,846.64 204,925,463.00 204,925,463.00 本报告期基金拆分变动份额 － － － 本报告期期末基金份额总额 864,116,278.09 600,046,801.00 600,046,801.00 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人、托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生变化。 10.5 基金改聘会计师事务所情况 报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务，未发生改聘会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 债券交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占股票 成交总额比例 成交金额 占债券 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券 2 244,360,252.94 13.62% － － 207,706.66 13.80% 华泰联合证券 1 209,636,807.13 11.68% － － 178,191.29 11.84% 民生证券 1 142,595,132.04 7.95% － － 121,205.62 8.05% 东方证券 1 139,236,869.26 7.76% 194,445.30 3.49% 118,350.28 7.86% 瑞银证券 1 136,030,308.84 7.58% － － 110,525.12 7.34% 海通证券 2 109,895,703.60 6.12% 5,380,721.00 96.51% 92,674.38 6.16% 申银万国 1 108,092,350.19 6.02% － － 87,825.81 5.83% 招商证券 1 98,632,435.42 5.50% － － 80,139.59 5.32% 齐鲁证券 1 97,266,492.89 5.42% － － 82,676.11 5.49% 安信证券 2 76,528,652.04 4.27% － － 64,914.81 4.31% 中信建投证券 1 73,915,566.55 4.12% － － 62,827.65 4.17% 国金证券 1 62,540,421.78 3.49% － － 50,814.35 3.38% 平安证券 1 55,291,397.31 3.08% － － 46,997.51 3.12% 中金公司 1 51,170,757.55 2.85% － － 43,495.19 2.89% 国元证券 1 48,207,637.82 2.69% － － 40,976.41 2.72% 广发证券 1 36,993,796.08 2.06% － － 30,057.73 2.00% 华创证券 1 36,484, 183.49 2.03% － － 29,643. 64 1.97% 新增 华融证券 1 34,851,119.28 1.94% － － 29,623.76 1.97% 广州证券 1 16,639,262.51 0.93% － － 13,519.40 0.90% 中银国际 1 8,237,830.00 0.46% － － 7,002.17 0.47% 信达证券 1 4,984,408.33 0.28% － － 4,049.86 0.27% 国信证券 1 1,498,415.20 0.08% － － 1,217.48 0.08% 西部证券 1 1,145,250.00 0.06% － － 973.46 0.06% 注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。 2、本基金本报告期未发生交易所回购及权证交易。 3、除上表备注列示新增交易单元外，本基金本报告期还新增南京证券、东海证券、长江证券、东兴证券各1个交易单元，且上述交易单元本期未发生交易量。 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一一年八月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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