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| 海富通股票混合(519005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 134686 | ||||||||
| 基金代码 | 519005 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通股票证券投资基金2011年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年八月二十九日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。 2 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 海富通股票 基金主代码 519005 交易代码 519005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年7月29日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,993,106,193.56份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 精选景气行业和积极主动精选股票投资相结合，分享中国经济高速成长的成果，谋求基金资产的长期最大化增值。 投资策略 本基金采用双层次的投资策略：第一层次主要通过对股票市场的系统性风险进行分析，确定股票和现金资产的配置比例；第二层次主要是通过对行业景气循环和个股的研究，精选适合本投资组合风险收益特征的股票。 业绩比较基准 80％MSCI China A＋20％上证国债 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的股票型基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 奚万荣 唐州徽 联系电话 021-38650891 010-66594855 电子邮箱 wrxi@hftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 40088-40099 95566 传真 021-33830166 010－66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011年1月1日至2011年6月30日） 本期已实现收益 -97,334,807.05 本期利润 -572,888,984.23 加权平均基金份额本期利润 -0.0918 本期基金份额净值增长率 -11.70% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.3128 期末基金资产净值 4,118,648,043.64 期末基金份额净值 0.687 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.62% 1.03% 1.59% 0.98% 2.03% 0.05% 过去三个月 -7.66% 1.13% -4.62% 0.90% -3.04% 0.23% 过去六个月 -11.70% 1.27% -2.75% 1.00% -8.95% 0.27% 过去一年 13.93% 1.45% 16.88% 1.12% -2.95% 0.33% 过去三年 12.62% 1.76% 17.01% 1.58% -4.39% 0.18% 自基金合同生效起至今 205.25% 1.78% 224.32% 1.62% -19.07% 0.16% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通股票证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2005年7月29日至2011年6月30日） 注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。本基金自2007年8月22日至2007年11月23日为持续营销后建仓期。建仓期满至今本基金的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定，即股票资产70％-95%，一年期以内的国家债券和现金的比例不低于5％。同时满足第14章（七）有关投资组合限制的各项比例要求。 2、为了能更公允地体现基金投资业绩，海富通基金管理有限公司自2007年1月1日起调整海富通股票基金业绩比较基准中股票部分的基准。原比较基准中的上证指数将调整为MSCI China A指数，相应的基准权重不变。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为"法国巴黎投资管理BE控股公司 "）于2003年4月1日共同发起设立。本海富通股票证券投资基金是基金管理人管理的第四只开放式基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘股票型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选股票型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金和海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金十七只开放式基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈绍胜 本基金的基金经理；海富通领先成长股票基金基金经理 2009-01-12 - 19年 中国国籍，博士，持有基金从业人员资格证书。历任香港英皇金融集团外汇投资经理、原上海万国证券公司证券分析师、海通证券交易总部投资经理。2003年4月至2004年2月任海富通基金管理有限公司股票分析师、策略分析师，2004年3月至2009年1月任海富通收益增长混合基金基金经理，2009年1月起任海富通股票基金基金经理，2009年4月起兼任海富通领先成长股票基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建立了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2011年上半年，A股总体呈现先涨后跌的震荡格局。一季度大盘股表现较好，带领市场走出一轮估值修复行情。但到了二季度，在国内通货膨胀加剧，欧美经济出现反复的背景下，A股表现疲弱。由于投资者担心持续的紧缩政策以及严厉的房产调控将使经济增长放缓，上证指数五月份下跌幅度接近6%，抹去了一季度的涨幅。化工、建材、家电板块走势较强，航空、医药、食品行业跌幅较大；大盘股表现相对优于小盘股。 本基金在报告期内总体上降低了股票仓位，但在持仓结构上作了相应的调整，第一季度主要持有了中小盘和非周期板块，二季度增持了周期、食品饮料，但钢铁、化工板块在二季度给基金净值带来了负面影响。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为-11.70％，同期基金业绩比较基准收益率为-2.75％，基金净值跑输业绩比较基准8.95个百分点，跑输基准的主要原因是一季度表现较好的大盘蓝筹的比重相对不高，以及二季度配置的周期股下跌。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，海外经济和国内经济仍处于较为复杂的状态中。国际油价波动剧烈；欧债危机可能继续蔓延至周边国家，并演变成欧元危机；美国债务危机问题将会得到妥协，但其失业率可能依旧较高，经济增速或将有所放缓；新兴经济体增长动力相对较弱，全球经济复苏的道路上存在着诸多的不确定性。国内上半年通胀较高，下半年政策的腾挪空间可能较小。为了实现控通胀和保增长的双重目标，下半年的紧缩力度会有所缓和，央行加息和提准备金的动力都不是很大，资金面或将处于一个不紧也不松的状态。上半年受到紧缩环境的影响，保障房、水利建设和铁路建设等重点项目的投资都未大幅开展。下半年随着通胀压力的减缓和随之带来的资金面的略有放松，政府可能会加大在这些项目上的投资。此外，我国宏观经济依然处于调整结构的过程中，新兴产业发展与制造业升级是推动经济转型的两大突破方向，下半年随着产业规划和产业政策的落实，相关板块也将会蕴含一些新的投资机会。总体而言，我们认为下半年市场可能依然处于震荡的格局，期间会存在不少主题性的投资机会，但可能难有系统性的上涨机会，指数创新高的可能性不大。 基于上述判断，下半年我们将继续密切关注国内外宏观经济形势和政策的变化，深入挖掘受益于国家宏观政策扶持，受益于经济转型的板块和公司。同时，也会根据半年报综合考虑股票估值的安全性和其未来的成长性，对投资组合进行优化调整，配置一些有一定安全边际且业绩增速稳定的周期股和业绩优良成长性较好的中小盘股票。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有3年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司业务管理委员会批准后实施。 基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 一.本基金本报告期内无应分配的收益。 二.已实施的利润分配:无。 三.不存在应分配但尚未实施的利润。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对海富通股票证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：海富通股票证券投资基金 报告截止日：2011年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2011年6月30日 上年度末 2010年12月31日 资 产： 银行存款 73,103,697.83 222,758,011.80 结算备付金 16,200,775.86 9,366,853.27 存出保证金 5,500,874.29 5,726,093.57 交易性金融资产 3,413,467,754.40 4,827,067,804.99 其中：股票投资 3,218,996,754.40 4,726,802,804.99 基金投资 - - 债券投资 194,471,000.00 100,265,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 340,000,554.00 - 应收证券清算款 281,944,253.94 136,036,168.38 应收利息 1,600,349.68 3,623,534.61 应收股利 1,923,479.46 - 应收申购款 220,720.35 1,242,726.57 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 4,133,962,459.81 5,205,821,193.19 负债和所有者权益 本期末 2011年6月30日 上年度末 2010年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,420,667.95 102,079,415.23 应付管理人报酬 4,971,721.54 6,844,935.35 应付托管费 828,620.24 1,140,822.55 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6,354,920.91 7,975,699.96 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,738,485.53 2,245,830.65 负债合计 15,314,416.17 120,286,703.74 所有者权益： 实收基金 5,993,106,193.56 6,535,698,398.32 未分配利润 -1,874,458,149.92 -1,450,163,908.87 所有者权益合计 4,118,648,043.64 5,085,534,489.45 负债和所有者权益总计 4,133,962,459.81 5,205,821,193.19 注：报告截止日2011年6月30日,基金份额净值0.687元,基金份额总额5,993,106,193.56份。 6.2 利润表 会计主体：海富通股票证券投资基金 本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 一、收入 -507,528,313.67 -772,113,556.53 1.利息收入 3,610,740.04 3,381,951.77 其中：存款利息收入 1,481,304.82 2,497,962.43 债券利息收入 1,398,359.92 87,557.61 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 731,075.30 796,431.73 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以"-"填列） -36,038,846.32 -55,915,028.41 其中：股票投资收益 -48,919,547.46 -68,892,343.82 基金投资收益 - - 债券投资收益 14,674.67 3,224,316.56 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 12,866,026.47 9,752,998.85 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -475,554,177.18 -719,888,809.28 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - - 5.其他收入（损失以"-"号填列） 453,969.79 308,329.39 减：二、费用 65,360,670.56 72,569,888.66 1．管理人报酬 33,927,697.48 35,374,739.08 2．托管费 5,654,616.30 5,895,789.85 3．销售服务费 - - 4．交易费用 25,505,172.99 31,049,663.50 5．利息支出 11,859.19 - 其中：卖出回购金融资产支出 11,859.19 - 6．其他费用 261,324.60 249,696.23 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -572,888,984.23 -844,683,445.19 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以"-"号填列） -572,888,984.23 -844,683,445.19 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：海富通股票证券投资基金 本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 6,535,698,398.32 -1,450,163,908.87 5,085,534,489.45 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -572,888,984.23 -572,888,984.23 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -542,592,204.76 148,594,743.18 -393,997,461.58 其中：1.基金申购款 532,678,033.42 -129,163,872.32 403,514,161.10 2.基金赎回款 -1,075,270,238.18 277,758,615.50 -797,511,622.68 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 5,993,106,193.56 -1,874,458,149.92 4,118,648,043.64 项目 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 7,195,329,538.48 -1,948,421,797.41 5,246,907,741.07 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -844,683,445.19 -844,683,445.19 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -524,326,601.23 144,609,497.60 -379,717,103.63 其中：1.基金申购款 292,678,543.81 -86,287,095.65 206,391,448.16 2.基金赎回款 -817,005,145.04 230,896,593.25 -586,108,551.79 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 6,671,002,937.25 -2,648,495,745.00 4,022,507,192.25 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：田仁灿，主管会计工作负责人：阎小庆，会计机构负责人：高勇前 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 海富通股票证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2005]85号《关于同意海富通股票证券投资基金募集申请的批复》核准,由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通股票证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币419,517,490.36元,已经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第107号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《海富通股票证券投资基金基金合同》于2005年7月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为419,612,160.22份基金份额,其中认购资金利息折合94,669.86份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通股票证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括为国内依法公开发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合的基本范围为:股票资产70%-95%,权证投资0-3%,一年期以内的政府债券和现金的比例不低于5%。本基金的业绩比较基准为:MSCI China A指数×80%＋上证国债指数×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2011年8月29日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通股票证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年6月30日的财务状况以及2011年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期内不存在重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构 海通证券股份有限公司("海通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 海通证券 2,923,331,815.27 17.87% 362,070,365.17 1.80% 6.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 海通证券 2,484,827.83 18.15% 1,839,508.67 28.97% 关联方名称 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 海通证券 307,758.11 1.83% - - 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 33,927,697.48 35,374,739.08 其中：支付销售机构的客户维护费 6,466,808.45 6,814,803.56 注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理费是按前一日基金资产净值的年费率（1.5%）计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 5,654,616.30 5,895,789.85 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值的年费率（0.25%）计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2011年6月30日 上年度末 2010年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 中国银行 194,132.34 0.00% 194,132.34 0.00% 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 73,103,697.83 1,377,910.37 714,646,804.10 2,372,889.39 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。 6.4.8.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股 ） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 300240 飞力达 2011-06-29 2011-10-10 新股网下申购 20.00 20.00 540,000 10,800,000.00 10,800,000.00 - 002172 澳洋科技 2011-01-05 2012-01-06 非公开发行 8.10 6.98 2,020,977 16,369,913.70 14,106,419.46 - 600354 敦煌种业 2011-02-15 2012-02-13 非公开发行 25.00 24.42 320,000 8,000,000.00 7,814,400.00 - 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,218,996,754.40 77.87 其中：股票 3,218,996,754.40 77.87 2 固定收益投资 194,471,000.00 4.70 其中：债券 194,471,000.00 4.70 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 340,000,554.00 8.22 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 89,304,473.69 2.16 6 其他各项资产 291,189,677.72 7.04 7 合计 4,133,962,459.81 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 89,955,183.80 2.18 B 采掘业 105,685,050.00 2.57 C 制造业 1,893,408,015.97 45.97 C0 食品、饮料 299,154,917.63 7.26 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 380,749,634.22 9.24 C5 电子 70,141,870.28 1.70 C6 金属、非金属 457,032,460.60 11.10 C7 机械、设备、仪表 358,688,816.54 8.71 C8 医药、生物制品 294,989,085.80 7.16 C99 其他制造业 32,651,230.90 0.79 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 31,820,000.00 0.77 F 交通运输、仓储业 66,051,453.52 1.60 G 信息技术业 389,803,562.00 9.46 H 批发和零售贸易 350,024,536.94 8.50 I 金融、保险业 8,313,177.07 0.20 J 房地产业 152,411,067.45 3.70 K 社会服务业 86,250,000.00 2.09 L 传播与文化产业 - - M 综合类 45,274,707.65 1.10 合计 3,218,996,754.40 78.16 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600406 国电南瑞 8,515,035 309,095,770.50 7.50 2 600519 贵州茅台 954,481 202,951,295.03 4.93 3 600153 建发股份 19,535,544 173,866,341.60 4.22 4 600585 海螺水泥 5,307,212 147,328,205.12 3.58 5 601989 中国重工 10,000,000 137,900,000.00 3.35 6 002038 双鹭药业 2,713,377 102,429,981.75 2.49 7 600688 S上石化 9,018,432 79,813,123.20 1.94 8 601992 金隅股份 4,959,902 76,779,282.96 1.86 9 600631 百联股份 5,015,501 74,630,654.88 1.81 10 000877 天山股份 2,010,877 71,466,568.58 1.74 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.hftfund.com网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600050 中国联通 303,300,099.27 5.96 2 000937 冀中能源 258,677,870.95 5.09 3 600030 中信证券 204,666,544.67 4.02 4 600153 建发股份 201,683,585.65 3.97 5 600519 贵州茅台 191,231,528.08 3.76 6 600585 海螺水泥 171,067,334.84 3.36 7 600048 保利地产 167,644,098.98 3.30 8 000063 中兴通讯 134,843,321.82 2.65 9 600502 安徽水利 132,245,696.26 2.60 10 600598 北大荒 126,459,408.84 2.49 11 601288 农业银行 108,742,222.00 2.14 12 000002 万 科Ａ 106,763,008.95 2.10 13 601318 中国平安 106,511,422.21 2.09 14 601106 中国一重 97,964,647.28 1.93 15 600348 国阳新能 94,373,078.58 1.86 16 600688 S上石化 91,752,645.67 1.80 17 601333 广深铁路 91,457,629.83 1.80 18 600221 海南航空 89,837,566.19 1.77 19 600016 民生银行 86,912,335.76 1.71 20 600078 澄星股份 86,750,170.89 1.71 注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600050 中国联通 344,477,858.17 6.77 2 600415 小商品城 225,838,109.97 4.44 3 000937 冀中能源 201,113,597.66 3.95 4 600585 海螺水泥 196,208,948.13 3.86 5 600030 中信证券 180,590,636.34 3.55 6 600502 安徽水利 146,297,983.91 2.88 7 000063 中兴通讯 129,164,122.15 2.54 8 600518 康美药业 126,165,045.09 2.48 9 000559 万向钱潮 111,292,439.97 2.19 10 600583 海油工程 110,982,600.32 2.18 11 600068 葛洲坝 108,729,013.68 2.14 12 000758 中色股份 105,759,104.44 2.08 13 000012 南 玻Ａ 103,813,382.56 2.04 14 600048 保利地产 100,594,482.16 1.98 15 601288 农业银行 99,637,407.41 1.96 16 000002 万 科Ａ 99,355,037.58 1.95 17 000998 隆平高科 99,220,957.76 1.95 18 601318 中国平安 96,939,046.05 1.91 19 600348 国阳新能 92,177,683.59 1.81 20 601989 中国重工 91,790,583.34 1.80 注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 7,711,515,487.56 卖出股票的收入（成交）总额 8,693,914,413.51 注："买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 184,465,000.00 4.48 3 金融债券 10,006,000.00 0.24 其中：政策性金融债 10,006,000.00 0.24 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 194,471,000.00 4.72 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 1101028 11央票28 1,500,000 144,765,000.00 3.51 2 1101021 11央票21 400,000 39,700,000.00 0.96 3 080412 08农发12 100,000 10,006,000.00 0.24 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,500,874.29 2 应收证券清算款 281,944,253.94 3 应收股利 1,923,479.46 4 应收利息 1,600,349.68 5 应收申购款 220,720.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 291,189,677.72 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例 273,690 21,897.42 378,862,784.26 6.32% 5,614,243,409.30 93.68% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 498,476.26 0.01% 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2005年7月29日）基金份额总额 419,612,160.22 本报告期期初基金份额总额 6,535,698,398.32 本报告期基金总申购份额 532,678,033.42 减：本报告期基金总赎回份额 1,075,270,238.18 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 5,993,106,193.56 注：总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，基金管理人无重大人事变动。 本基金托管人的基金托管部门的重大人士变动： 本报告期内，根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》，李爱华先生担任本基金托管人--中国银行托管及投资者服务部总经理；因工作调动，董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理。该人事变动已按相关规定备案并公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 海通证券 1 2,923,331,815.27 17.87% 2,484,827.83 18.15% - 国信证券 2 2,541,448,999.49 15.54% 2,120,312.35 15.49% - 安信证券 1 2,327,103,955.65 14.23% 1,978,033.82 14.45% - 国金证券 3 1,919,862,636.39 11.74% 1,598,212.32 11.67% - 高华证券 2 1,696,252,764.95 10.37% 1,404,587.81 10.26% - 信达证券 1 1,673,225,114.92 10.23% 1,422,235.63 10.39% - 光大证券 1 1,553,793,229.01 9.50% 1,262,466.99 9.22% - 国元证券 1 1,016,739,004.87 6.22% 826,109.20 6.03% - 中银国际 1 464,335,795.67 2.84% 394,682.60 2.88% - 招商证券 1 153,685,296.15 0.94% 124,867.69 0.91% - 长城证券 1 88,097,375.00 0.54% 74,881.37 0.55% - 中信证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 注：1、本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。 2、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择: <1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。 <2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司业务管理委员会核准。 <3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的业务管理委员会核准。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 海通证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 信达证券 17,862,460.00 93.33% - - - - 光大证券 - - - - - - 国元证券 1,277,466.91 6.67% - - - - 中银国际 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 11 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。 从2003年8月开始，海富通先后募集成立了18只开放式基金。截至2011年6月30日，海富通管理的公募基金资产规模超过392亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2011年6月30日，海富通为50多家企业超过150亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2011年6月30日，海富通旗下专户理财管理资产规模近25亿元。2004年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2011年6月30日，投资咨询及海外业务规模达219亿元人民币。 2011年3月31日，海富通在由《证券时报》举办的2010年度"中国基金业明星奖"评选中，获"2010年度十大明星基金公司"奖。4月8日，在《上海证券报》主办的第八届中国"金基金奖"评选中，海富通基金获得"2010年度金基金公司奖--海外投资回报公司"奖。4月10日，在《中国证券报》主办的"第八届中国基金业金牛奖"评选中，海富通基金获得"2010年度金牛基金管理公司"奖。 海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动"绿色与希望-橄榄枝公益环保计划"，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了公益林。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以"幸福投资"为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。 海富通基金管理有限公司 二〇一一年八月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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