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| 长信增利动态策略混合(519993) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 134545 | ||||||||
| 基金代码 | 519993 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信增利动态策略股票型证券投资基金2011年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2011年8月27日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年08月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 长信增利动态策略股票 基金主代码 519993 交易代码 519993(前端) 519992(后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年11月9日 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,164,428,862.72 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金对上市公司股票按照价值型与成长型进行风格划分，通过对证券市场未来走势的综合研判灵活配置两类风格的股票，从而在风险适度分散并保持组合流动性的基础上超越比较基准，获得长期增值回报。 投资策略 本基金采用自上而下和自下而上相结合的策略结构。基金投资策略体系自上而下分为3个层面：战略配置、风格配置和个股选择。本基金为股票型基金，在整个投资体系中，本基金将重点放在风格配置和个股选择层面，这两个层面对基金收益的贡献程度约占80%，战略配置对基金收益的贡献程度约占20%。在风格配置和个股选择层面，本基金将以风格轮换策略为主，辅以多层次个股选择，形成基金最后的投资组合。在投资过程中，本基金的股票风格管理系统和风险控制绩效量化管理平台将提供量化分析方面的决策支持。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于预期收益和预期风险较高的基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长信基金管理有限责任公司 中国民生银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周永刚 关悦 联系电话 021-61009969 010-58560666 电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn Guanyue2@cmbc.com.cn 客户服务电话 4007005566 95568 传真 021-61009800 010-58560794 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.cxfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心9楼、北京市西城区复兴门内大街2号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011年1月1日至2011年6月30日） 本期已实现收益 -2,958,452.63 本期利润 -189,378,494.42 加权平均基金份额本期利润 -0.0504 本期基金份额净值增长率 -6.50% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2011年6月30日） 期末可供分配基金份额利润 -0.3754 期末基金资产净值 3,250,600,333.13 期末基金份额净值 0.7806 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 3.31% 1.09% 1.07% 0.83% 2.24% 0.26% 过去三个月 -5.46% 0.99% -3.64% 0.77% -1.82% 0.22% 过去六个月 -6.50% 1.20% -1.18% 0.86% -5.32% 0.34% 过去一年 8.36% 1.23% 14.14% 0.98% -5.78% 0.25% 过去三年 -9.13% 1.54% 13.89% 1.41% -23.02% 0.13% 自基金合同生效日起至今（2006年11月09日-2011年06月30日） 87.25% 1.77% 82.02% 1.55% 5.23% 0.22% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2006年11月9日至2011年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定：股票类资产占基金资产总净值比例为60%-95%，债券类资产占基金资产总净值比例为0%-35%，货币市场工具占基金资产总净值比例为5%-40%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占16.67%。 截至2011年6月30日，本基金管理人共管理12只开放式基金，即长信利息收益货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100指数（LOF）、长信中短债债券、长信量化先锋股票、长信标普100等权重指数（QDII)和长信利鑫分级债券。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡志宝 公司投资总监、本基金的基金经理、长信银利精选开放式证券投资基金的基金经理 2010年8月26日 － 13年 经济学硕士，南京大学国际贸易专业研究生毕业，具有基金从业资格。曾先后任职于国泰君安证券股份有限公司资产管理部基金经理、国海证券有限责任公司资产管理部副总经理、民生证券有限责任公司资产管理部总经理。2006年5月加入长信基金管理有限责任公司投资管理总部，从事投资策略研究工作。现任公司投资总监、本基金和长信银利精选开放式证券投资基金的基金经理。 叶松 本基金的基金经理助理，长信恒利优势股票型证券投资基金的基金经理 2010年5月26日 2011年3月29日 4年 经济学硕士，中南财经政法大学投资学专业研究生毕业，具有基金从业资格。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司，担任行业研究员，从事行业和上市公司研究工作。曾任本基金的基金经理助理，自2011年3月29日开始担任长信恒利优势股票型证券投资基金的基金经理。 注：1、基金经理任职日期以本基金成立之日为准。新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准。 2、基金经理助理的任职日期和离任日期以公司作出正式决议之日为准。 3、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，公司所管理的各基金之间不存在投资风格相类似的投资组合；公司没有管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现可能的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年GDP同比增长9.6%，CPI同比增长5.4%。相比2010年上半年GDP同比增11.1%，CPI同比涨2.6%的数据而言，经济增速下降，通胀水平提高，从月度数据看，通胀水平呈逐月上升态势。与去年同期相比，减速的经济与高企的通胀显然不利于股票市场投资。2011年上半年上证指数下跌1.64%，沪深300下跌2.69%，中证500指数下跌7.24%，中小板综指下跌12.68%，创业板指数下跌24.84%。市场的调整主要以去年涨幅较好的中小市值品种为主，而与经济相关的周期品相对抗跌。2009年中期以来伴随紧缩政策的一路下跌以及极低的估值水平使周期类大盘股在上半年调整市中表现较好。通胀环境中议价能力较强的白酒、资源、化工，以及受益于供给的水泥等品种表现优异，给投资者提供了较大幅度正回报。中小市值成长股在去年过度炒作后，经历着去泡沫化过程。大部分承受着估值与业绩的双杀，调整幅度较大。 自去年三季度以来，本管理人坚持相对均衡的策略，以景气、估值、成长性为原则构建组合，重点关注消费、新兴产业，适度参与主题投资。上半年在白酒、化工、煤炭、家电、部分新兴产业类资产的投资中给本基金带来一定的正贡献，但对部分中小市值股票，如信息技术、电子类公司的投资给本基金净值造成较大的拖累，而在金融、地产中的进出操作效率极低。上半年正收益幅度较大的工程机械和水泥行业，因对景气持续性的过度担忧而没有参与，错失投资机会。今后要更好地把握景气度与估值的关系，把握此类周期性公司的投资机会，为持有人创造更好回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止2011年6月30日，本基金份额净值为0.7806元，份额累计净值为2.0196元；本基金本期净值增长率为-6.50%，本期业绩比较基准增长率为-1.18%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金认为，经过持续的货币紧缩后，经济明显降温，CPI已呈现见顶回落态势。在经济内生动力仍然较强的背景下，随着保障房大规模开工以及水利投资启动对投资拉动，下半年有助于市场形成经济向上预期，消除经济硬着陆的担忧。流动性也将较上半年有所改善。因担忧经济硬着陆、紧缩性调控政策受到压制的周期股估值有望得到适度修复，中小市值成长股随着中报披露、三季度业绩逐渐明朗，市场对成长股业绩质疑和担忧也会减轻。从海外因素看，下半年扰动因素仍可能时有发生，但大规模超预期概率不大，且各国的应对方案也将逐步完善。因此下半年市场环境较过去会有较大幅度好转，市场有望形成一波反弹。 经济硬着陆担忧消除的景气类周期股与估值回落到合理区间的新兴产业成长股将是我们关注的重点。本基金仍将坚持一贯的相对均衡行业配置思路，围绕低估值和高成长二条线索构建组合。基于控制通胀的复杂性和流动性改善程度考虑，对于累积一段幅度反弹后的市场，要适度灵活，努力做到攻防兼备。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）的规定，长信基金管理有限责任公司（以下简称"公司"）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。 本基金收益分配原则如下： 1、每一基金份额享有同等分配权； 2、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 5、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若基金合同生效不满3个月不进行收益分配； 7、基金每年分红次数最多不超过12次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的80%。若年度分红12次后，基金再次达到分红条件，则可分配收益滚存到下一年度进行分配。 8、本基金根据基金净值的表现采用程序化的收益分配机制： （1）本基金合同生效后进行第一次收益分配的启动条件是基金净值相对于面值累计涨幅超过10%且每份基金份额的可分配收益不低于0.01元。基金管理人将在本基金满足上述条件之日起10个工作日内提出分红方案。 （2）本基金进行日常收益分配的启动条件是基金净值相对于前次基金分红后净值的累计涨幅超过10%且每份基金份额的可分配收益不低于0.01元，同时距离基金前次分红的时间不少于10个工作日；一旦条件满足，基金管理人将在本基金满足上述条件之日起10个工作日提出分红方案。 9、若基金份额净值相对于面值或者前次基金分红后净值的累积涨幅未超过10%，在满足法律法规的前提下，基金也可以根据市场情况进行收益分配。 10、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 中国民生银行根据《长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同》和《长信增利动态策略股票型证券投资基金托管协议》，托管长信增利动态策略股票型证券投资基金（以下简称长信增利动态策略股票）。 本报告期，中国民生银行在长信增利基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，按照国家相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人--长信基金管理有限责任公司在长信增利基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期，基金管理人--长信基金管理有限责任公司严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由长信增利动态策略股票的基金管理人--长信基金管理有限责任公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：长信增利动态策略股票型证券投资基金 报告截止日：2011年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2011年6月30日 上年度末 2010年12月31日 资 产： 银行存款 410,689,068.02 309,524,834.93 结算备付金 2,737,177.91 4,003,669.05 存出保证金 2,500,000.00 2,125,515.15 交易性金融资产 2,847,350,863.92 2,706,877,258.00 其中：股票投资 2,847,350,863.92 2,706,877,258.00 基金投资 － － 债券投资 － － 资产支持证券投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 － 120,000,380.00 应收证券清算款 － 24,199,358.03 应收利息 93,843.65 125,648.97 应收股利 445,479.08 － 应收申购款 16,729.64 1,777.78 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 3,263,833,162.22 3,166,858,441.91 负债和所有者权益 本期末 2011年6月30日 上年度末 2010年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 4,557,846.52 29,395,303.02 应付赎回款 1,293,359.75 1,335,751.99 应付管理人报酬 3,802,737.08 4,025,836.64 应付托管费 633,789.48 670,972.75 应付销售服务费 － － 应付交易费用 1,281,653.53 2,112,217.34 应交税费 8,254.40 8,254.40 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 1,655,188.33 1,198,913.39 负债合计 13,232,829.09 38,747,249.53 所有者权益： 实收基金 4,164,428,862.72 3,746,758,347.13 未分配利润 -913,828,529.59 -618,647,154.75 所有者权益合计 3,250,600,333.13 3,128,111,192.38 负债和所有者权益总计 3,263,833,162.22 3,166,858,441.91 注：报告截止日2011年6月30日，基金份额净值0.7806元，基金份额总额4,164,428,862.72份。 6.2 利润表 会计主体：长信增利动态策略股票型证券投资基金 本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 一、收入 -158,333,212.74 -697,794,612.47 1.利息收入 1,943,739.86 3,859,566.58 其中：存款利息收入 1,795,579.44 3,859,566.58 债券利息收入 1,588.41 － 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 146,572.01 － 2.投资收益（损失以"-"填列） 26,137,896.29 -106,779,483.52 其中：股票投资收益 14,652,132.01 -113,060,005.35 基金投资收益 － － 债券投资收益 291,267.49 － 资产支持证券投资收益 － － 衍生工具收益 － － 股利收益 11,194,496.79 6,280,521.83 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -186,420,041.79 -594,950,030.33 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） － － 5.其他收入（损失以"-"号填列 5,192.90 75,334.80 减：二、费用 31,045,281.68 43,315,153.74 1．管理人报酬 22,439,470.52 26,123,350.39 2．托管费 3,739,911.72 4,353,891.74 3．销售服务费 － － 4．交易费用 4,692,501.48 12,666,010.91 5．利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产支出 － 6．其他费用 173,397.96 171,900.70 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -189,378,494.42 -741,109,766.21 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长信增利动态策略股票型证券投资基金 本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 3,746,758,347.13 -618,647,154.75 3,128,111,192.38 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － -189,378,494.42 -189,378,494.42 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） 417,670,515.59 -105,802,880.42 311,867,635.17 其中：1.基金申购款 663,859,127.22 -149,995,803.57 513,863,323.65 2.基金赎回款（以"-"号填列） -246,188,611.63 44,192,923.15 -201,995,688.48 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 4,164,428,862.72 -913,828,529.59 3,250,600,333.13 项 目 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 4,446,198,617.43 -461,537,944.63 3,984,660,672.80 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － -741,109,766.21 -741,109,766.21 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -296,112,123.83 42,373,880.05 -253,738,243.78 其中：1.基金申购款 25,478,279.38 -3,714,449.48 21,763,829.90 2.基金赎回款（以"-"号填列） -321,590,403.21 46,088,329.53 -275,502,073.68 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 4,150,086,493.60 -1,160,273,830.79 2,989,812,662.81 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 田 丹 --------- 基金管理公司负责人 蒋学杰 --------- 主管会计工作负责人 孙红辉 --------- 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 长信增利动态策略股票型证券投资基金(以下简称"本基金") 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意长信增利动态策略股票型证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2006] 180 号文)批准，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2006 年11 月9 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为580,617,102.63 份基金份额。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同》和《长信增利动态策略股票型证券投资基金招募说明书（更新）》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行并上市的股票(含新股配售与增发)、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金投资组合的比例范围为：股票资产60%-95%；债券资产0%-35%；货币市场工具5%-40%（其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%），本基金投资于权证、资产支持证券的比例遵从法律法规及监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资部分为上证国债指数收益率，复合业绩比较基准为：沪深300 指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会2007 年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长信增利动态策略股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4 所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。 6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 6.4.4.2 差错更正的说明 本基金本报告期未发生重大会计差错。 6.4.5 税项 （1）主要税项说明 根据财税字[1998]55号文、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： 1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 4)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。 5) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 （2）应交税费 单位：人民币元 债券利息收入所得税 2011年6月30日 2010年12月31日 8,254.40 8,254.40 注：该项系基金收到的债权发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 长信基金管理有限责任公司 基金管理人 中国民生银行股份有限公司("中国民生银行") 基金托管人 长江证券股份有限公司（"长江证券"） 基金管理人的股东 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 长江证券 231,192,352.78 7.28% 2,427,209,543.81 29.62% 6.4.7.1.2 权证交易 本报告期与上年度可比期间本基金未在关联方交易单元进行权证交易。 6.4.7.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金余额的比例 长江证券 196,511.49 7.41% － － 关联方名称 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占应付佣金余额的比例 长江证券 2,063,127.19 30.10% － － 注：上述佣金已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 股票交易佣金计提标准如下： 深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-清算库中买(卖)经手费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取) 上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取) 上述佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。 根据《证券交易席位及证券综合服务协议》，本基金管理人在租用长江证券下属营业部的证券交易专用席位进行股票和债券交易的同时，从长江证券获得证券研究综合服务。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 当期应支付的管理费 22,439,470.52 26,123,350.39 其中：应支付给销售机构的客户维护费 4,334,490.72 5,034,396.13 注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 6.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 当期应支付的托管费 3,739,911.72 4,353,891.74 注：支付基金托管人中国民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期本基金与关联方未进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 期初持有的基金份额 8,004,500.00 8,004,500.00 期间申购/买入总份额 － － 期间赎回/卖出总份额 － － 期间由于拆分增加的份额 － － 期末持有的基金份额 8,004,500.00 8,004,500.00 占基金总份额比例 0.19% 0.19% 注：本基金管理人投资本基金适用费率严格遵循本基金基金合同中的有关规定。 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其它关联方在本期间均未投资过本基金。 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 期末 存款余额 当期 存款利息收入 期末 存款余额 当期 存款利息收入 中国民生银行股份有限公司 410,689,068.02 1,758,433.85 1,190,749,714.96 3,809,223.02 注：本基金通过"民生银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2011年6月30日的相关余额为人民币2,737,177.91元 (2010年12月31日：人民币4,003,669.05元)。 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期末未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.8 期末（2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末，本基金未因认购新发或增发证券而持有流通受限证券。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 600170 上海建工 2011-06-29 重大资产重组 15.59 2011-07-04 16.25 3,299,845.00 55,837,616.43 51,444,583.55 600098 广州控股 2011-06-18 公告重大事项 6.79 2011-07-08 7.47 2,139,865 18,733,986.84 14,529,683.35 000609 绵世股份 2011-06-30 公告重大事项 10.73 2011-08-16 11.78 3,350,402 37,046,827.73 35,949,813.46 000716 *ST南方 2011-06-25 重大资产重组 9.57 待定 － 2,899,801 31,655,334.25 27,751,095.57 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 截至本报告期末本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,847,350,863.92 87.24 其中：股票 2,847,350,863.92 87.24 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 413,426,245.93 12.67 6 其他资产 3,056,052.37 0.09 7 合计 3,263,833,162.22 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 29,307,637.96 0.90 B 采掘业 137,715,021.02 4.24 C 制造业 1,570,354,587.97 48.31 C0 食品、饮料 429,647,175.77 13.22 C1 纺织、服装、皮毛 44,366,864.97 1.36 C2 木材、家具 33,893,707.56 1.04 C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 212,964,415.32 6.55 C5 电子 86,199,212.55 2.65 C6 金属、非金属 242,199,131.50 7.45 C7 机械、设备、仪表 354,247,818.97 10.90 C8 医药、生物制品 166,836,261.33 5.13 C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 14,529,683.35 0.45 E 建筑业 189,334,218.33 5.82 F 交通运输、仓储业 － － G 信息技术业 236,432,765.28 7.27 H 批发和零售贸易 182,735,111.52 5.62 I 金融、保险业 221,515,365.11 6.81 J 房地产业 166,355,212.94 5.12 K 社会服务业 － － L 传播与文化产业 38,608,932.96 1.19 M 综合类 60,462,327.48 1.86 合计 2,847,350,863.92 87.59 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600176 中国玻纤 3,899,885 117,854,524.70 3.63 2 600000 浦发银行 11,674,686 114,878,910.24 3.53 3 600690 青岛海尔 3,705,036 103,555,756.20 3.19 4 600537 海通集团 2,749,841 100,699,177.42 3.10 5 601318 中国平安 1,929,937 93,158,058.99 2.87 6 000063 中兴通讯 2,950,806 83,448,793.68 2.57 7 000568 泸州老窖 1,810,244 81,678,209.28 2.51 8 000039 中集集团 3,570,965 78,132,714.20 2.40 9 002001 新 和 成 2,349,902 69,204,613.90 2.13 10 002024 苏宁电器 5,320,545 68,156,181.45 2.10 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于长信基金管理有限责任公司网站（www.cxfund.com.cn）的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600383 金地集团 93,116,637.24 2.98 2 600050 中国联通 80,255,029.65 2.57 3 002001 新 和 成 71,650,756.78 2.29 4 002218 拓日新能 59,347,570.44 1.90 5 000792 盐湖股份 57,411,364.98 1.84 6 600519 贵州茅台 55,893,668.69 1.79 7 600170 上海建工 55,837,616.43 1.79 8 600000 浦发银行 54,852,484.54 1.75 9 600697 欧亚集团 52,771,431.28 1.69 10 600150 中国船舶 51,714,252.29 1.65 11 600295 鄂尔多斯 45,452,878.96 1.45 12 000623 吉林敖东 45,265,381.46 1.45 13 601688 华泰证券 43,774,404.62 1.40 14 000930 中粮生化 43,611,870.38 1.39 15 600475 华光股份 40,365,261.22 1.29 16 601088 中国神华 38,578,850.66 1.23 17 000609 绵世股份 37,046,827.73 1.18 18 300168 万达信息 36,085,932.18 1.15 19 002024 苏宁电器 35,994,268.45 1.15 20 000860 顺鑫农业 35,159,854.45 1.12 注：本项"买入金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002202 金风科技 124,235,991.32 3.97 2 000002 万 科Ａ 82,530,726.25 2.64 3 601318 中国平安 75,853,302.25 2.42 4 600572 康恩贝 58,969,748.35 1.89 5 000009 中国宝安 56,488,619.92 1.81 6 600383 金地集团 56,291,789.94 1.80 7 000060 中金岭南 48,054,479.92 1.54 8 600655 豫园商城 46,967,117.57 1.50 9 600050 中国联通 46,478,101.83 1.49 10 601717 郑煤机 44,278,219.46 1.42 11 601688 华泰证券 42,516,545.86 1.36 12 601166 兴业银行 35,328,411.34 1.13 13 601666 平煤股份 33,483,115.79 1.07 14 600123 兰花科创 30,926,725.57 0.99 15 002022 科华生物 30,918,294.51 0.99 16 600823 世茂股份 30,225,393.84 0.97 17 600006 东风汽车 28,937,869.99 0.93 18 600525 长园集团 28,015,918.51 0.90 19 000926 福星股份 27,988,550.25 0.89 20 000729 燕京啤酒 27,192,591.50 0.87 注：本项"卖出金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,757,819,868.46 卖出股票的收入（成交）总额 1,445,578,352.76 注：本项"买入股票的成本（成交）总额"和"卖出股票的收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,500,000.00 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 445,479.08 4 应收利息 93,843.65 5 应收申购款 16,729.64 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 3,056,052.37 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额比例 持有 份额 占总份额比例 167,517 24,859.74 697,024,720.23 16.74% 3,467,404,142.49 83.26% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,892,722.97 0.05% §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2006年11月9日)基金份额总额 580,617,102.63 本报告期期初基金份额总额 3,746,758,347.13 本报告期基金总申购份额 663,859,127.22 减：本报告期基金总赎回份额 246,188,611.63 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 4,164,428,862.72 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内本基金管理人未发生重大人事变动； 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 债券回购 交易 权证交易 应支付该券商 备注 成交金额 占股票成交总额比例 成交金额 占债券成交总额比例 成交金额 占债券回购成交总额比例 成交金额 占权证成交总额比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中银国际 1 672,283,487.48 21.17% － － － － － 21.56% 571,438.85 21.56% 安信证券 1 500,208,189.85 15.75% － － － － － － 406,422.18 15.33% 国金证券 1 406,625,722.72 12.81% － － － － － － 330,385.84 12.47% 兴业证券 1 316,930,700.12 9.98% － － － － － － 257,509.04 9.72% 长江证券 1 231,192,352.78 7.28% － － － － － － 196,511.49 7.41% 齐鲁证券 1 197,968,833.00 6.23% － － － － － － 168,272.76 6.35% 国元证券 1 152,642,972.72 4.81% 3,250,855.90 100.00% － － － － 129,744.55 4.90% 广发证券 1 134,721,459.48 4.24% － － － － － － 114,512.49 4.32% 海通证券 1 128,138,484.68 4.04% － － － － － － 108,916.53 4.11% 中航证券 1 114,965,741.46 3.62% － － － － － － 97,720.44 3.69% 国联证券 1 110,856,620.87 3.49% － － － － － － 94,227.56 3.56% 民族证券 1 90,743,633.73 2.86% － － － － － － 77,130.61 2.91% 光大证券 1 45,952,882.60 1.45% － － － － － － 39,060.13 1.47% 长城证券 1 38,466,641.44 1.21% － － － － － － 31,254.35 1.18% 中金公司 1 33,700,498.29 1.06% － － － － － － 27,382.04 1.03% 注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况 本报告期内新增了2个席位，分别为安信证券和海通证券。 2、专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 （1）选择标准： 1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）； 2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）； 3）券商每日信息评价（及时性和有效性）； 4）券商协作表现评价。 （2）选择程序： 首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。 长信基金管理有限责任公司 2011年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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