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万家红利A(16190L)  基金公开信息
流水号 134348
基金代码 16190L
公告日期 2011-08-26
编号 1
标题 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2011年半年度报告摘要
信息全文
基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2011年8月26日




§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2011年3月17日（基金合同生效日）起至6月30日止。



§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金名称 万家中证红利指数证券投资基金(LOF)
基金简称 万家中证红利指数(LOF)
基金主代码 161907
交易代码 161907
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2011年3月17日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 719,101,759.43份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深交所
上市日期 2011-6-15

2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资纪律约束和数量化风险控制手段,在正常市场情况下,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证红利指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证红利指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对实际投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 95%×中证红利指数收益率 + 5%×银行同业存款利率
风险收益特征 本基金为股票型指数基金,预期风险高于货币市场基金、债券型基金及混合型基金,属于较高风险,较高预期收益的证券投资基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 兰剑 尹东
联系电话 021-38619810 010-67595003
电子邮箱 lanj@wjasset.com yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话 4008880800 010-67595096
传真 021-38619888 010-66275853

2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼基金管理人办公场所


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2011年3月17日(基金合同生效日)至2011年6月30日)
本期已实现收益 11,365,757.44
本期利润 21,275,877.13
加权平均基金份额本期利润 0.0202
本期基金份额净值增长率 2.96%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.0123
期末基金资产净值 740,357,345.81
期末基金份额净值 1.0296
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、本基金合同生效于2011年3月17日，截至2011年6月30日成立未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 2.80% 0.89% 0.36% 1.05% 2.44% -0.16%
过去三个月 2.88% 0.52% -6.05% 1.05% 8.93% -0.53%
自基金合同生效起至今 2.96% 0.48% -6.65% 1.00% 9.61% -0.52%
注：业绩比较基准为95%×中证红利指数收益率 + 5%×银行同业存款利率
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金于2011年3月17日成立,截至本报告期末成立未满一年。根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期，截至本报告期末本基金尚处于建仓期。

§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地及办公地点均为上海市浦东新区福山路450号,注册资本1亿元人民币。目前管理十只开放式基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金和万家添利分级债券型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
朱颖 本基金基金经理,万家增强收益债券型证券投资基金基金经理 2011年3月17日 - 5年 男,1978年生,硕士学位,毕业于中国科技大学,2006年10月进入万家基金管理有限公司,担任行业分析师,基金经理助理等职务。2010年8月4日起任万家增强收益基金基金经理,2011年3月起任本基金基金经理。
注：1、首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司严格遵循公平交易的原则,在投资管理活动中公平对待不同基金品种,无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为,报告期内无异常交易。
公司根据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,制订和完善了公平交易内部控制制度,通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
在本报告期,我公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内无异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金自2011年3月17日成立,其后A股市场整体在4月中旬触顶,持续下行至6月末企稳,期间所有板块全部负收益。本基金3-6月中旬处于建仓期中,基于投研对市场系统性风险高位的判断,从持有人利益出发,充分利用建仓期的时间,在4月直至5月中旬均未对股票类资产进行配置。期间我们以交易所债券和银行间债券等固定收益资产为主要配置,进行了有效的日常操作管理,获得了正收益,有效规避了市场的大幅下跌。进入5月下旬至6月上旬,管理人判断系统新风险释放进入尾声,利用市场的震荡期间迅速建立了仓位,并结合基金封闭期结束后的规模变化的考虑,及时合理的完成了对指数成分股的建仓过程。在封闭期结束后按照指数跟踪为主,适度增强的方式进行运作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.0296元,本报告期份额净值增长率为2.96%,业绩比较基准收益率-6.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
管理人认为直至三季度通胀仍然是市场最为关注的核心因素之一,但紧缩政策对市场的边际效用在减弱,市场对紧缩性政策预期充分,且政策继续上行面临的经济下滑压力骤升,政策继续收紧的空间有限。在此判断下,三季度宏观货币政策紧缩的大环境判断不变,但政策节奏有所变化,且政策支持的方向上信贷投放选择性大大增加。
从企业整体利润增长来看,因为企业营运周期进入最后的去库存和接下来的回补库存阶段,所以我们判断三季度利润增速的下滑会明显减弱,甚至出现环比上升,这有待于观察国内投资的数据。整体加速下滑的阶段已经过去,所以估值继续下行的空间几乎不存在。
美国的复苏进程和通胀预期抬头,以及欧洲债务危机新的演化是外围市场和输入性变量的最大不确定因素,我们将紧密跟踪,但认为这并不构成影响A股市场的主要因素。
随着政策环比趋势预期放松和三季度企业经营周期的变化,管理人对未来半年的企业利润增速持乐观态度,经过大幅度的下跌,对宏观和货币政策悲观预期已经充分释放,市场估值合理,政策风险仍存,自下而上的选股的超额收益机会下半年广泛存在。
做为指数基金,我们以跟踪指数为主要的操作风格;管理人对阶段性的行业有明确的判断前提下,适度进行该行业的加强。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
基金管理人
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会主要由分管基金估值业务的公司领导、督察长、基金估值业务的负责人、监察稽核部负责人、研究发展部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理不参与和决定基金估值。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未进行利润分配
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：万家中证红利指数证券投资基金(LOF)
报告截止日：2011年6月30日
单位：人民币元
资产 本期末 2011年6月30日
资 产：
银行存款 24,551,619.92
结算备付金 22,217,645.08
存出保证金 -
交易性金融资产 704,629,558.01
其中：股票投资 704,629,558.01
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 15,592,896.88
应收利息 17,600.87
应收股利 2,969,435.16
应收申购款 51,109.88
递延所得税资产 -
其他资产 107,088.82
资产总计 770,136,954.62
负债和所有者权益 本期末 2011年6月30日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 27,654,204.52
应付管理人报酬 597,252.27
应付托管费 119,450.45
应付销售服务费 -
应付交易费用 909,699.37
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 499,002.20
负债合计 29,779,608.81
所有者权益：
实收基金 719,101,759.43
未分配利润 21,255,586.38
所有者权益合计 740,357,345.81
负债和所有者权益总计 770,136,954.62
注：本基金于2011年3月17日成立。实际报告期间为2011年3月17日至2011年6月30日。报告截止日2011年6月30日,基金份额净值1.0296元,基金份额总额719,101,759.43份。
6.2利润表
会计主体：万家中证红利指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2011年3月17日(基金合同生效日)至2011年6月30日
单位：人民币元
项 目 本期 2011年3月17日(基金合同生效日)至2011年6月30日
一、收入 25,509,374.12
1.利息收入 5,506,441.28
其中：存款利息收入 683,729.83
债券利息收入 891.47
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 4,821,819.98
2.投资收益（损失以“-”填列） 9,608,406.34
其中：股票投资收益 -546,210.37
基金投资收益 -
债券投资收益 863,398.03
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 9,291,218.68
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 9,910,119.69
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 484,406.81
减：二、费用 4,233,496.99
1．管理人报酬 2,276,609.39
2．托管费 455,321.90
3．销售服务费 -
4．交易费用 1,316,353.83
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 185,211.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 21,275,877.13
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 21,275,877.13
注：本基金于2011年3月17日成立。实际报告期间为2011年3月17日至2011年6月30日。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家中证红利指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2011年3月17日(基金合同生效日)至2011年6月30日
单位：人民币元
项目 本期 2011年3月17日(基金合同生效日)至2011年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,088,639,584.43 - 1,088,639,584.43
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 21,275,877.13 21,275,877.13
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -369,537,825.00 -20,290.75 -369,558,115.75
其中：1.基金申购款 2,594,311.90 65,258.10 2,659,570.00
2.基金赎回款 -372,132,136.90 -85,548.85 -372,217,685.75
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 719,101,759.43 21,255,586.38 740,357,345.81
注：本基金于2011年3月17日成立。实际报告期间为2011年3月17日至2011年6月30日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署:
毕玉国 杨峰 陈广益
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1 基金基本情况
万家中证红利指数证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1388号文《关于核准万家中证红利指数证券投资基金(LOF)募集的批复》的核准, 由万家基金管理有限公司作为发起人于2011年2月14日至2011年3月11日向社会公开募集, 募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2011)验字60778298_B01号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2011年3月17日正式生效。本基金为上市契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币1,088,413,532.81元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币226,051.62元,以上实收基金(本息)合计为人民币1,088,639,584.43元,折合1,088,639,584.43份基金份额。本基金的基金管理机构为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金采用被动式指数化投资方法，通过严格的投资纪律约束和数量化风险控制手段，在正常市场情况下，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对中证红利指数的有效跟踪；本基金的业绩比较基准为：95%×中证红利指数收益率 + 5%×银行同业存款利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、证监会公告[2010]5号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年6月30日的财务状况以及2011年3月17日至2011年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.4.1会计年度
本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项;
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资);
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债;本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债;
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益;
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益;每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;
处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益;
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;
金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方);本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债;
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资;股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账;
卖出股票于成交日确认股票投资收益;卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转;
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资;债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;
卖出债券于成交日确认债券投资收益;卖出债券的成本按移动加权平均法结转;
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资;权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账;
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益;卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转;
(4) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;
上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算;
(5) 回购协议
本基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以使用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次,第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值;第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价,或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为依据做必要调整确定公允价值;第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的,以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下:
1) 股票投资
(1) 上市流通的股票的估值
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值;如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;
(2) 未上市的股票的估值
A. 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值;
B. 首次公开发行的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按其成本价计算;
C. 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值;
D. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值:
a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时,采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值;
b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时,按中国证监会相关规定处理;
2) 债券投资
(1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值;估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;
(2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日债券收盘净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;
(3) 未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量;
(4) 在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值;
3) 权证投资
(1) 上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;
(2) 未上市流通的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量;
(3) 因持有股票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值进行估值;
4) 分离交易可转债
分离交易可转债,上市日前,采用估值技术分别对债券和权证进行估值;自上市日起,上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值;
5) 其他
(1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;
(2) 如有新增事项,按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账;若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行机构代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行机构代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;
(4) 买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以使用合同利率),在回购期内逐日计提;
(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账;
(6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;
(7) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账;
(8) 股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;
(9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%的年费率逐日计提;
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率逐日计提;
(3) 基金指数使用费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率逐日计提;
(4) 卖出回购证券支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以使用合同利率)在回购期内逐日计提;
(5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用;如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权；
(2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额；
(3)本基金收益每年最多分配 6 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%（收益分配基准日可供分配利润指截至收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数）；
(4)若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
(5)本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日除权后的份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利，投资人不能选择其他的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
(6)基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日；
(7)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
齐鲁证券有限公司（“齐鲁证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2011年3月17日(基金合同生效日)至2011年6月30日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
齐鲁证券 288,293,037.35 26.72%
6.4.8.1.2 权证交易
本报告期间本基金未通过关联方席位进行权证交易
6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2011年3月17日(基金合同生效日)至2011年6月30日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
齐鲁证券 888,400,000.00 4.15%

6.4.8.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2011年3月17日(基金合同生效日)至2011年6月30日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
齐鲁证券 245,047.72 27.03% 245,047.72 27.03%
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2011年3月17日(基金合同生效日)至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,276,609.39
其中：支付销售机构的客户维护费 675,481.78
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.75%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.75%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2011年3月17日(基金合同生效日)至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 455,321.90
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.15%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金2011年3月17日(基金合同生效日)至2011年6月30日止期间均未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称 本期末 2011年6月30日
持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例
齐鲁证券 30,000,999.00 4.17%
注：基金管理人之外的其他关联方于本基金募集期间认购本基金份额时所适用的费率与本基金公告的费率一致。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 2011年3月17日(基金合同生效日)至2011年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限公司 24,551,619.92 559,302.68
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期本基金无在承销期内参与关联方承销证券的情况
6.4.9 期末（2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
报告期末本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注
600098 广州控股 2011-06-20 重大资产重组事项 6.79 2011-07-08 7.47 337,990 2,403,855.21 2,294,952.10 -
600170 上海建工 2011-06-29 重大资产重组事项 15.59 2011-07-04 16.25 216,000 2,995,608.78 3,367,440.00 -
600216 浙江医药 2011-06-27 筹划非公开发行融资计划 31.39 2011-07-04 32.60 148,072 4,652,849.26 4,647,980.08 -

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金期末无正回购余额,因此无正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金期末无正回购余额,因此无正回购交易中作为抵押的债券。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 704,629,558.01 91.49
其中：股票 704,629,558.01 91.49
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 46,769,265.00 6.07
6 其他各项资产 18,738,131.61 2.43
7 合计 770,136,954.62 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 4,790,114.00 0.65
B 采掘业 163,150,926.63 22.04
C 制造业 204,258,942.23 27.59
C0 食品、饮料 29,887,729.84 4.04
C1 纺织、服装、皮毛 9,294,401.71 1.26
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 5,195,774.79 0.70
C4 石油、化学、塑胶、塑料 40,734,990.75 5.50
C5 电子 6,442,276.98 0.87
C6 金属、非金属 56,382,400.23 7.62
C7 机械、设备、仪表 31,572,608.66 4.26
C8 医药、生物制品 21,434,491.27 2.90
C99 其他制造业 3,314,268.00 0.45
D 电力、煤气及水的生产和供应业 42,894,912.98 5.79
E 建筑业 8,430,923.76 1.14
F 交通运输、仓储业 54,939,294.76 7.42
G 信息技术业 7,582,690.24 1.02
H 批发和零售贸易 10,450,321.35 1.41
I 金融、保险业 199,078,761.52 26.89
J 房地产业 3,012,790.00 0.41
K 社会服务业 4,543,726.36 0.61
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 1,496,154.18 0.20
合计 704,629,558.01 95.17

7.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
7.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 601328 交通银行 11,970,057 66,314,115.78 8.96
2 601088 中国神华 1,678,677 50,595,324.78 6.83
3 600030 中信证券 3,347,532 43,785,718.56 5.91
4 601398 工商银行 9,426,444 42,041,940.24 5.68
5 601006 大秦铁路 3,020,081 24,734,463.39 3.34
6 601857 中国石油 1,908,827 20,787,126.03 2.81
7 601988 中国银行 6,009,391 18,869,487.74 2.55
8 000983 西山煤电 758,637 18,359,015.40 2.48
9 600900 长江电力 2,514,793 18,131,657.53 2.45
10 601699 潞安环能 468,054 15,356,851.74 2.07
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读半年度报告正文。
7.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％）
1 601328 交通银行 72,481,379.75 9.79
2 601088 中国神华 51,098,596.75 6.90
3 600030 中信证券 47,542,883.63 6.42
4 601398 工商银行 45,443,188.73 6.14
5 601006 大秦铁路 27,670,106.88 3.74
6 000983 西山煤电 24,949,230.03 3.37
7 601857 中国石油 22,211,273.06 3.00
8 601628 中国人寿 21,579,815.01 2.91
9 601988 中国银行 21,419,924.74 2.89
10 601699 潞安环能 20,884,413.09 2.82
11 000792 盐湖股份 20,874,205.39 2.82
12 600900 长江电力 20,096,474.59 2.71
13 600019 宝钢股份 17,757,124.00 2.40
14 000568 泸州老窖 17,131,202.61 2.31
15 000895 双汇发展 15,917,540.61 2.15
16 600348 国阳新能 15,688,096.66 2.12
17 600664 哈药股份 11,844,315.50 1.60
18 600066 宇通客车 11,796,910.28 1.59
19 000800 一汽轿车 11,593,372.29 1.57
20 601958 金钼股份 10,856,792.63 1.47
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
2、股票国阳新能(600348)于2011年7月12日更名为阳泉煤业
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％）
1 000792 盐湖股份 8,558,550.05 1.16
2 600308 华泰股份 7,664,724.42 1.04
3 600066 宇通客车 7,656,969.07 1.03
4 601699 潞安环能 7,647,649.37 1.03
5 000983 西山煤电 7,540,379.77 1.02
6 601628 中国人寿 7,247,719.24 0.98
7 000895 双汇发展 7,045,384.07 0.95
8 600030 中信证券 6,094,559.27 0.82
9 000800 一汽轿车 5,937,452.65 0.80
10 000021 长城开发 5,661,801.93 0.76
11 601328 交通银行 5,389,461.38 0.73
12 600246 万通地产 5,082,646.20 0.69
13 600197 伊力特 4,812,341.53 0.65
14 600664 哈药股份 4,776,137.43 0.65
15 600596 新安股份 4,612,933.64 0.62
16 002128 露天煤业 4,269,389.57 0.58
17 601088 中国神华 3,914,831.99 0.53
18 601398 工商银行 3,794,215.22 0.51
19 000012 南 玻Ａ 3,411,309.34 0.46
20 600533 栖霞建设 3,399,655.62 0.46
注：卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 887,176,003.39
卖出股票收入（成交）总额 191,910,354.70
注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.2 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 15,592,896.88
3 应收股利 2,969,435.16
4 应收利息 17,600.87
5 应收申购款 51,109.88
6 其他应收款 -
7 待摊费用 107,088.82
8 其他 -
9 合计 18,738,131.61

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况
7.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票

§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12,319 58,373.39 277,902,416.60 38.65% 441,199,342.83 61.35%

8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 齐鲁证券有限公司 30,000,999.00 20.16%
2 齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理计划 25,001,666.00 16.80%
3 西南证券股份有限公司 10,000,666.00 6.72%
4 山东中润置业集团有限公司 4,950,164.00 3.33%
5 山东天源热电有限公司 2,000,066.00 1.34%
6 赵辉 1,382,878.00 0.93%
7 朱效音 1,000,166.00 0.67%
8 尹宏伟 1,000,066.00 0.67%
9 兰欣 1,000,033.00 0.67%
10 邢守瑄 988,076.00 0.66%
注：上述持有人为场内持有人
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 3,513,843.33 0.49%

§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2011年3月17日)基金份额总额 1,088,639,584.43
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 2,594,311.90
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 372,132,136.90
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 719,101,759.43

§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2011年1月29日基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布“万家基金管理有限公司关于公司董事变更的公告”,选举毕玉国、杨峰、陈晓龙、魏颖晖、刘兴云、蔡荣生、邓辉为万家基金管理有限公司第三届董事会董事,其中刘兴云、蔡荣生、邓辉为第三届董事会独立董事。
2011年3月4日基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布“万家基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告”,毕玉国先生担任公司董事长职务,孙国茂先生不再担任公司董事长职务;杨峰先生担任公司总经理职务,李振伟先生不再担任总经理职务。
本基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。
本基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同成立时起聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务。本报告期未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例
中信证券 2 414,438,754.61 38.41% 341,743.51 37.69% -
齐鲁证券 1 288,293,037.35 26.72% 245,047.72 27.03% -
民生证券 1 376,354,566.13 34.88% 319,900.57 35.28% -

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
中信证券 5,350,289.50 100.00% 19,600,000,000.00 91.55%
齐鲁证券 - - 888,400,000.00 4.15%
民生证券 - - 920,000,000.00 4.30%
注：1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、基金专用交易席位的变更
本基金本报告期内成立,上述席位均为新增席位






万家基金管理有限公司
2011年8月26日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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