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| 民生加银稳健成长混合(690004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 134222 | ||||||||
| 基金代码 | 690004 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银稳健成长股票型证券投资基金2011年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2011年8月26日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中的财务资料未经审计，请投资者注意阅读。 本报告期自2011年1月1日起至2011年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 民生加银稳健成长股票 基金主代码 690004 交易代码 690004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年06月29日 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 226,898,789.10份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，主要投资于成长性良好且经营稳健的企业，争取实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金在资产配置中采取自上而下的策略，并在稳健投资的理念下运用自上而下的策略对基金股票资产进行适度均衡行业配置。 在个股选择上，本基金股票资产投资的企业不仅需要具有良好的成长性，而且要求经营稳健；此外，拟进入基金股票组合的企业，还需要经过估值水平和流动性的审慎筛选。本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金属于主动投资的股票型证券投资基金，通常预期风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中的高预期风险收益品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 民生加银基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 朱晓光 唐州徽 联系电话 0755-23999888 010－66594855 电子邮箱 zhuxiaoguang@msjyfund.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-8888-388 95566 传真 0755-23999800 010－66594942 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.msjyfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2011年1月1日至2011年6月30日 本期已实现收益 -17,963,413.49 本期利润 -29,364,928.80 加权平均基金份额本期利润 -0.1228 本期基金份额净值增长率 -12.51% 3.1.2 期末数据和指标 2011年上半年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1261 期末基金资产净值 198,291,985.51 期末基金份额净值 0.874 注： ①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即6 月30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 ④本基金合同于2010年6月29日生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 2.46% 1.14% 1.19% 0.95% 1.27% 0.19% 过去三个月 -9.43% 1.03% -4.28% 0.88% -5.15% 0.15% 过去六个月 -12.51% 1.30% -1.67% 0.99% -10.84% 0.31% 过去一年 -12.60% 1.25% 15.72% 1.12% -28.32% 0.13% 自基金合同生效起至今 -12.60% 1.25% 10.49% 1.14% -23.09% 0.11% 注： 业绩比较基准=沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准 收益率的历史走势对比图 注：根据民生加银稳健成长股票型基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十四条（二）投资范围、（九）投资禁止行为与限制的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监[2008]1187号文批准，于2008年11月3日在深圳正式成立，注册资本2亿元人民币。 截至2011年6月30日，公司共管理五只开放式基金：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选股票型证券投资基金、民生加银稳健成长股票型证券投资基金和民生加银内需增长股票型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈东 基金经理 2010年6月29日 / 13年 武汉大学经济学博士。曾任广发证券公司研发中心副总经理，天相投资顾问有限公司研究总监，德邦证券总裁助理兼研究所所长。2008年进入民生加银基金管理有限公司，现任公司投资副总监、研究部总监，民生加银内需增长股票基金基金经理。 注： ① 上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ② 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人已根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，完成公平交易制度的制定工作，确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中设置了公平交易模块，不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。 4.3.2 本投资组合与其它投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，公司暂不存在其他与本投资组合风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年大盘波动较大，整体呈下跌趋势，同时指数也创下了年内的新低，并随后在6月底迎来了小幅的反弹。市场整体走势较弱，但仍呈现明显地结构性特点。 2010年走势较好的消费品和新兴产业下跌较多，而低估值的大盘蓝筹如房地产、银行、钢铁等周期性行业股票相对下跌较少。我们相应也降低了基金股票仓位，并配置一些相对稳健的品种。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2011年6月30日，本基金份额净值为0.874元，本报告期内份额净值增长率为-12.51%，同期业绩比较基准增长率为-1.67%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年通胀压力在需求放缓、货币收紧、输入型通胀压力降低的三重作用下有望逐步得到缓解；宏观经济层面，虽然6月PMI显示当前经济活动仍处于放缓过程中，但我们判断此轮库存调整周期不会太长，经济有望在三季度实现软着陆，而且中国经济韧性十足，大国优势明显，中西部、产能升级正在成为新的增长点； 2011年下半年经济将处于通胀水平缓慢回落、经济产出缓慢回升的弱平衡中。因此，我们对下半年的资本市场较为乐观，在估值水平处于历史低位的条件下，中期内市场上行的推动力量将来自前期过度悲观情绪的修正以及政策、经济见底后市场预期实质的改善。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、营运总监、投资总监、运营管理部、交易部、研究部、投资部、监察稽核部各部门负责人及其指定的相关人员。研究部参加人员应包含金融工程小组及相关行业研究员。分管运营的营运总监任估值小组组长。且基金经理不参与其管理基金的相关估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期可不进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在民生加银稳健成长股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：民生加银稳健成长股票型证券投资基金 报告截止日： 2011年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2011年6月30日 上年度末 2010年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 19,664,017.92 20,826,152.93 结算备付金 449,734.69 7,611,935.81 存出保证金 1,268,208.54 3,258,743.52 交易性金融资产 6.4.7.2 178,315,632.74 224,779,225.73 其中：股票投资 178,315,632.74 224,779,225.73 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 5,099,366.31 应收利息 6.4.7.5 4,160.59 8,430.74 应收股利 - - 应收申购款 41,030.19 57,487.87 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 199,742,784.67 261,641,342.91 负债和所有者权益 附注号 本期末 2011年6月30日 上年度末 2010年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 3,472,620.73 应付赎回款 122,125.84 635,231.96 应付管理人报酬 239,772.80 338,989.56 应付托管费 39,962.13 56,498.25 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 360,162.39 3,816,467.15 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 688,776.00 582,875.79 负债合计 1,450,799.16 8,902,683.44 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 226,898,789.10 252,902,887.92 未分配利润 6.4.7.10 -28,606,803.59 -164,228.45 所有者权益合计 198,291,985.51 252,738,659.47 负债和所有者权益总计 199,742,784.67 261,641,342.91 注：报告截止日2011年6月30日，基金份额净值0.874元，基金份额总额226,898,789.10份（基金合同生效日：2010年6月29日）。 6.2 利润表 会计主体：民生加银稳健成长股票型证券投资基金 本报告期： 2011年1月1日至 2011年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年6月29日（基金合同生效日）至2010年6月30日 一、收入 -24,423,345.93 31,028.00 1. 利息收入 135,718.46 31,028.00 其中：存款利息收入 6.4.7.11 135,718.46 31,028.00 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2. 投资收益(损失以“-”填列) -13,206,481.43 - 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -14,721,312.35 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,514,830.92 - 3. 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.16 -11,401,515.31 - 4. 汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5. 其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 48,932.35 - 减：二、费用 4,941,582.87 39,396.09 1. 管理人报酬 1,670,636.51 31,878.68 2. 托管费 278,439.40 5,313.11 3. 销售服务费 - - 4. 交易费用 6.4.7.18 2,787,622.03 - 5. 利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 其他费用 6.4.7.19 204,884.93 2,204.30 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -29,364,928.80 -8,368.09 减：所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -29,364,928.80 -8,368.09 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：民生加银稳健成长股票型证券投资基金 本报告期： 2011年1月1日至2011年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 252,902,887.92 -164,228.45 252,738,659.47 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -29,364,928.80 -29,364,928.80 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -26,004,098.82 922,353.66 -25,081,745.16 其中：1. 基金申购款 8,127,846.53 -500,680.89 7,627,165.64 2. 基金赎回款 -34,131,945.35 1,423,034.55 -32,708,910.80 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 226,898,789.10 -28,606,803.59 198,291,985.51 项目 上年度可比期间 2010年6月29日(基金合同生效日)至2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 775,700,225.52 - 775,700,225.52 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -8,368.09 -8,368.09 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) - - - 其中：1. 基金申购款 - - - 2. 基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 775,700,225.52 -8,368.09 775,691,857.43 后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 民生加银稳健成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2010]589号《关于核准民生加银稳健成长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由民生加银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银稳健成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币775,589,076.14元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第159号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《民生加银稳健成长股票型证券投资基金基金合同》于2010年6月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为775,700,225.52份基金份额，其中认购资金利息折合111,149.38份基金份额。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银稳健成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金各类资产的投资比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、权证、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《民生加银稳健成长股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其它有关规定的声明 本基金2011年1月1日至2011年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年6月30日的财务状况以及2011年1月1日至2011年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 民生加银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年6月29日（基金合同生效日）至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,670,636.51 31,878.68 其中：支付销售机构的客户维护费 526,469.79 8,218.88 注：支付基金管理人民生加银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年6月29日（基金合同生效日）至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 278,439.40 5,313.11 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固定资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其它关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2011年1月1日至 2011年6月30日 上年度可比期间 2010年6月29日（基金合同生效日）至2010年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 19,664,017.92 119,454.71 775,700,225.52 31,028.00 注: 本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其它关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末（2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2011年6月30日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年6月30日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其它事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 于2011年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为178,315,632.74元，无属于第二层级和第三层级的余额(2010年12月31日：第一层级224,779,225.73元，无二层级和第三层级)。 对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 178,315,632.74 89.27 其中：股票 178,315,632.74 89.27 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 20,113,752.61 10.07 6 其他资产 1,313,399.32 0.66 7 合计 199,742,784.67 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 16,941,852.25 8.54 C 制造业 93,652,087.35 47.23 C0 食品、饮料 2,256,000.00 1.14 C1 纺织、服装、皮毛 2,212,000.00 1.12 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 17,120.00 0.01 C5 电子 - - C6 金属、非金属 30,231,297.18 15.25 C7 机械、设备、仪表 54,215,670.17 27.34 C8 医药、生物制品 4,720,000.00 2.38 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 9,054,518.40 4.57 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 5,124,000.00 2.58 I 金融、保险业 29,868,517.84 15.06 J 房地产业 16,490,156.90 8.32 K 社会服务业 7,184,500.00 3.62 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 178,315,632.74 89.93 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位： 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600005 武钢股份 1,999,986 8,299,941.90 4.19 2 000527 美的电器 449,920 8,274,028.80 4.17 3 601668 中国建筑 1,500,000 6,045,000.00 3.05 4 000425 徐工机械 230,000 5,701,700.00 2.88 5 601788 光大证券 400,000 5,500,000.00 2.77 6 000024 招商地产 299,928 5,488,682.40 2.77 7 600031 三一重工 300,000 5,412,000.00 2.73 8 600685 广船国际 180,000 5,407,200.00 2.73 9 000402 金 融 街 699,940 5,228,551.80 2.64 10 002024 苏宁电器 400,000 5,124,000.00 2.58 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于民生加银基金管理有限公司网站(www.msjyfund.com.cn)的半年度报告正文。 7.4 报告期内权益投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000425 徐工机械 19,751,546.60 7.82 2 600030 中信证券 15,951,882.17 6.31 3 601989 中国重工 15,773,400.86 6.24 4 600031 三一重工 15,541,257.89 6.15 5 000024 招商地产 14,543,313.11 5.75 6 601166 兴业银行 14,346,124.84 5.68 7 000157 中联重科 13,966,348.99 5.53 8 600585 海螺水泥 13,181,380.61 5.22 9 000651 格力电器 12,936,714.96 5.12 10 600150 中国船舶 12,652,950.26 5.01 11 600685 广船国际 12,258,969.00 4.85 12 000562 宏源证券 12,199,498.43 4.83 13 000527 美的电器 12,181,544.31 4.82 14 600348 阳泉煤业 11,812,853.16 4.67 15 600739 辽宁成大 11,357,760.14 4.49 16 000063 中兴通讯 10,923,039.57 4.32 17 000937 冀中能源 10,856,718.99 4.30 18 600015 华夏银行 10,739,220.42 4.25 19 600416 湘电股份 10,639,711.54 4.21 20 600000 浦发银行 10,196,483.76 4.03 21 600169 太原重工 9,946,902.48 3.94 22 000858 五 粮 液 9,901,473.06 3.92 23 600835 上海机电 9,823,871.83 3.89 24 600005 武钢股份 9,617,023.18 3.81 25 000837 秦川发展 9,601,086.24 3.80 26 601788 光大证券 9,580,466.51 3.79 27 600125 铁龙物流 9,466,947.47 3.75 28 000581 威孚高科 9,459,827.54 3.74 29 600518 康美药业 9,378,122.43 3.71 30 600060 海信电器 8,807,185.13 3.48 31 600805 悦达投资 8,634,378.35 3.42 32 600009 上海机场 8,549,208.00 3.38 33 002422 科伦药业 8,418,677.64 3.33 34 002325 洪涛股份 8,407,045.29 3.33 35 002142 宁波银行 8,132,694.10 3.22 36 000401 冀东水泥 7,999,403.22 3.17 37 601607 上海医药 7,942,576.58 3.14 38 000338 潍柴动力 7,820,621.00 3.09 39 600449 赛马实业 7,752,013.00 3.07 40 600266 北京城建 7,385,237.61 2.92 41 600806 昆明机床 7,326,844.47 2.90 42 002056 横店东磁 7,231,164.69 2.86 43 600036 招商银行 7,158,821.68 2.83 44 600893 航空动力 6,743,801.50 2.67 45 000568 泸州老窖 6,700,605.39 2.65 46 600499 科达机电 6,635,457.70 2.63 47 000001 深发展Ａ 6,628,000.00 2.62 48 002299 圣农发展 6,562,782.49 2.60 49 600388 龙净环保 6,546,104.62 2.59 50 002008 大族激光 6,503,991.20 2.57 51 000528 柳 工 6,493,638.00 2.57 52 600141 兴发集团 6,379,880.68 2.52 53 002033 丽江旅游 6,344,781.18 2.51 54 600498 烽火通信 6,238,331.80 2.47 55 000807 云铝股份 6,204,962.28 2.46 56 000099 中信海直 6,168,620.59 2.44 57 002277 友阿股份 6,015,051.49 2.38 58 000422 湖北宜化 5,996,061.56 2.37 59 600068 葛洲坝 5,984,740.20 2.37 60 600497 驰宏锌锗 5,968,432.09 2.36 61 601106 中国一重 5,961,973.00 2.36 62 600549 厦门钨业 5,938,509.09 2.35 63 600690 青岛海尔 5,845,813.11 2.31 64 601668 中国建筑 5,835,000.00 2.31 65 601898 中煤能源 5,834,047.44 2.31 66 600261 阳光照明 5,766,376.25 2.28 67 600881 亚泰集团 5,758,289.88 2.28 68 601377 兴业证券 5,725,983.95 2.27 69 600535 天士力 5,714,406.86 2.26 70 000002 万 科Ａ 5,711,600.00 2.26 71 002244 滨江集团 5,699,276.68 2.26 72 000926 福星股份 5,684,331.65 2.25 73 601009 南京银行 5,485,082.04 2.17 74 000530 大冷股份 5,357,509.17 2.12 75 601958 金钼股份 5,325,463.90 2.11 76 002024 苏宁电器 5,321,813.68 2.11 77 600096 云天化 5,282,352.15 2.09 78 600837 海通证券 5,252,000.00 2.08 79 000783 长江证券 5,227,338.18 2.07 80 601003 柳钢股份 5,187,732.61 2.05 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601989 中国重工 26,771,695.03 10.59 2 600585 海螺水泥 22,694,592.83 8.98 3 000651 格力电器 18,062,645.48 7.15 4 000063 中兴通讯 16,136,633.65 6.38 5 000425 徐工机械 15,610,140.35 6.18 6 000157 中联重科 15,466,263.99 6.12 7 601808 中海油服 15,279,501.64 6.05 8 600690 青岛海尔 15,136,294.66 5.99 9 002299 圣农发展 14,369,179.60 5.69 10 000527 美的电器 13,384,882.89 5.30 11 600348 阳泉煤业 13,108,793.90 5.19 12 600030 中信证券 12,235,877.54 4.84 13 000581 威孚高科 11,527,843.50 4.56 14 000039 中集集团 11,182,805.17 4.42 15 600169 太原重工 10,781,745.00 4.27 16 600150 中国船舶 10,643,133.90 4.21 17 600031 三一重工 10,565,510.39 4.18 18 000423 东阿阿胶 10,351,488.54 4.10 19 600068 葛洲坝 10,102,087.46 4.00 20 600739 辽宁成大 10,054,565.94 3.98 21 000858 五 粮 液 9,922,249.43 3.93 22 002353 杰瑞股份 9,891,666.08 3.91 23 600518 康美药业 9,835,538.97 3.89 24 600125 铁龙物流 9,589,892.56 3.79 25 000012 南 玻Ａ 9,544,883.72 3.78 26 000338 潍柴动力 9,489,529.35 3.75 27 002081 金 螳 螂 9,333,756.98 3.69 28 000024 招商地产 8,924,039.30 3.53 29 601166 兴业银行 8,830,365.05 3.49 30 600309 烟台万华 8,744,041.69 3.46 31 600009 上海机场 8,681,113.00 3.43 32 600522 中天科技 8,490,235.56 3.36 33 600060 海信电器 8,472,600.28 3.35 34 000401 冀东水泥 8,442,923.65 3.34 35 601607 上海医药 8,392,331.50 3.32 36 600875 东方电气 8,069,148.16 3.19 37 600806 昆明机床 7,844,261.65 3.10 38 600449 赛马实业 7,720,018.00 3.05 39 002056 横店东磁 7,683,170.82 3.04 40 002325 洪涛股份 7,645,525.30 3.03 41 600406 国电南瑞 7,602,045.28 3.01 42 600415 小商品城 7,464,087.00 2.95 43 002063 远光软件 7,436,858.89 2.94 44 000001 深发展Ａ 7,200,789.43 2.85 45 600805 悦达投资 7,173,778.12 2.84 46 002327 富安娜 6,896,239.09 2.73 47 000099 中信海直 6,854,009.20 2.71 48 002008 大族激光 6,780,590.94 2.68 49 002142 宁波银行 6,767,716.49 2.68 50 600893 航空动力 6,728,509.50 2.66 51 600410 华胜天成 6,677,281.40 2.64 52 600141 兴发集团 6,602,283.75 2.61 53 600036 招商银行 6,573,966.50 2.60 54 000937 冀中能源 6,564,228.44 2.60 55 600549 厦门钨业 6,483,118.45 2.57 56 600685 广船国际 6,465,195.90 2.56 57 600388 龙净环保 6,457,745.03 2.56 58 600499 科达机电 6,395,451.10 2.53 59 002033 丽江旅游 6,358,107.57 2.52 60 000528 柳 工 6,279,313.20 2.48 61 000422 湖北宜化 6,243,900.99 2.47 62 000562 宏源证券 6,155,727.28 2.44 63 000837 秦川发展 6,154,170.32 2.43 64 600327 大东方 6,089,294.21 2.41 65 000807 云铝股份 6,050,691.40 2.39 66 601106 中国一重 5,860,220.00 2.32 67 600497 驰宏锌锗 5,772,287.26 2.28 68 002277 友阿股份 5,752,706.80 2.28 69 600881 亚泰集团 5,661,968.70 2.24 70 600498 烽火通信 5,612,074.49 2.22 71 600104 上海汽车 5,594,378.05 2.21 72 002244 滨江集团 5,572,196.20 2.20 73 600535 天士力 5,550,108.01 2.20 74 000926 福星股份 5,532,738.55 2.19 75 002091 江苏国泰 5,273,753.00 2.09 76 600837 海通证券 5,182,300.00 2.05 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 904,793,204.03 卖出股票收入（成交）总额 925,133,969.36 注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。 7.9.2报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.9.3 期末其它各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,268,208.54 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,160.59 5 应收申购款 41,030.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,313,399.32 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.9.6 投资组合报告附注的其它文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 7,680 29,544.11 6,852,918.08 3.02% 220,045,871.02 96.98% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 168,833.36 0.07% §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年6月29日）基金份额总额 775,700,225.52 报告期期初基金份额总额 252,902,887.92 本报告期基金总申购份额 8,127,846.53 减:本报告期基金总赎回份额 34,131,945.35 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 226,898,789.10 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1基金管理人的重大人事变动 2011 年1月29日，本基金管理人公告原总经理张嘉宾先生因个人原因离任，由杨东先生代任总经理。 2011年7月29日，本基金管理人公告聘任蔡锋亮先生为本基金基金经理，陈东先生因个人原因离职，不再担任本基金基金经理。 2011年8月3日，本基金管理人公告原董事长杨东先生因工作调动离任，由万青元先生接任董事长。 10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》，李爱华先生担任本基金托管人--中国银行托管及投资者服务部总经理；因工作调动，董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理。该人事变动已按相关规定备案并公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务没有发生诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 广发证券股份有限公司 1 229,411,394.06 12.54% 186,398.79 12.20% - 国信证券股份有限公司 1 140,818,410.68 7.70% 119,694.95 7.84% - 东方证券股份有限公司 1 240,406,627.12 13.14% 195,331.70 12.79% - 中航证券有限公司 1 701,396,077.85 38.33% 596,183.45 39.03% - 金元证券股份有限公司 1 146,345,169.15 8.00% 124,393.06 8.14% - 长江证券股份有限公司 1 276,496,267.04 15.11% 224,654.86 14.71% - 光大证券股份有限公司 1 95,053,227.49 5.19% 80,794.71 5.29% - 注： 由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。 ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并能为基金提供全面的信息服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ投研能力打分：由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分，填写《券商评价表》 ⅱ指定租用方案：由交易部根据评价结果，结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案； ⅲ公司领导审批：公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见； ⅳ交易部洽谈：交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈，并起草相关书面协议； ⅴ律师审议：席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计； vi交易部经办：席位租用协议生效后，由交易部专人与券商进行联系，具体办理租用手续； vii连通测试：信息技术部接到交易部通知后，将联络券商技术人员对租用席位进行连通等方面的测试； viii通知托管行：信息技术部测试通过后，应及时通知投资部、交易部及运营部，由运营部通知托管行有关席位的具体信息； ix席位启用：交易席位正式使用，投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的准备工作。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 §11 影响投资者决策的其它重要信息 无。 民生加银基金管理有限公司 2011年8月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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