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| 民生加银品牌蓝筹混合A(690001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 134220 | ||||||||
| 基金代码 | 690001 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2011年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2011年8月26日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中的财务资料未经审计，请投资者注意阅读。 本报告期自2011年1月1日起至2011年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 民生加银品牌蓝筹混合 基金主代码 690001 交易代码 690001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年03月27日 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 366,071,928.88份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过积极灵活的资产配置，并重点投资于具有品牌优势的蓝筹企业，在充分控制基金资产风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，争取实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将综合运用“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略，在资产配置层面与个股选择层面对投资组合进行优化配置，争取实现基金资产超越业绩比较基准的稳健增值。 本基金的资产配置主要分为战略性资产配置（SAA）和战术性资产配置（TAA）；股票投资策略主要包括行业配置与个股选择，本基金在个股选择上采取“核心－卫星策略”，即本基金股票的核心资产部分投资于具有品牌优势的蓝筹企业，此部分投资不低于股票资产的80%，卫星股票资产部分投资于具有品牌优势蓝筹企业之外的优质公司；债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。 业绩比较基准 沪深300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金，通常预期风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 朱晓光 尹东 联系电话 0755-23999888 010-67595003 电子邮箱 zhuxiaoguang@msjyfund.com.cn yindong.zh@ccb.cn 客户服务电话 400-8888-388 010-67595096 传真 0755-23999800 010-66275853 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.msjyfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2011年1月1日至2011年6月30日 本期已实现收益 -8,449,814.66 本期利润 -37,807,994.12 加权平均基金份额本期利润 -0.1003 本期基金份额净值增长率 -9.07% 3.1.2 期末数据和指标 2011年上半年末 期末可供分配基金份额利润 0.0217 期末基金资产净值 373,999,505.80 期末基金份额净值 1.022 注： ①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即6 月30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 ④本基金合同于2009年3月27日生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.23% 1.13% 0.95% 0.72% 2.28% 0.41% 过去三个月 -5.81% 1.05% -3.00% 0.66% -2.81% 0.39% 过去六个月 -9.07% 1.10% -0.71% 0.74% -8.36% 0.36% 过去一年 -1.35% 1.13% 12.53% 0.84% -13.88% 0.29% 自基金合同生效起至今 4.78% 1.18% 18.01% 0.99% -13.23% 0.19% 注：业绩比较基准=沪深300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准 收益率的历史走势对比图 注： 根据民生加银品牌蓝筹混合基金的基金合同规定，本基金应自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条（二）投资范围、(七)投资限制的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）是由中国民生银行股份有限公司、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监[2008]1187号文批准，于2008年11月3日在深圳正式成立，注册资本2亿元人民币。 截至2011年6月30日，公司共管理五只开放式基金：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、民生加银增强收益债券型证券投资基金、民生加银精选股票型证券投资基金、民生加银稳健成长股票型证券投资基金和民生加银内需增长股票型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 傅晓轩 基金经理 2010年 11月8日 / 15年 上海交通大学硕士。曾任大鹏证券综合研究所债券高级分析师，2004 年加盟中国民生银行，曾任金融市场部发债融资中心高级经理，金融市场部代客资产管理中心投资组合经理。2008年进入民生加银基金管理有限公司，负责固定收益投资及研究业务，民生加银精选股票基金基金经理。 注： ①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人已根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，完成公平交易制度的制定工作，确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中设置了公平交易模块，不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。 4.3.2 本投资组合与其它投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，公司暂不存在其他与本投资组合风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，指数呈现震荡的格局，运行区间为2610-3060点之间。市场整体走势较弱，但仍呈现明显地结构性特点。2010年走势较好的消费品和新兴产业下跌较多，而低估值的大盘蓝筹如房地产、银行、钢铁等周期性行业股票相对下跌较少。从板块看，代表传统经济的建材、钢铁、家电、房地产等涨幅较大，而计算机、传媒、电力设备、通信等板块跌幅较大。 本基金在上半年的操作中重点配备了银行和房地产等板块，同时也配置了一些大消费等板块，以使组合保持较强的防御性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2011年6月30日，本基金份额净值为1.022元，本报告期内份额净值增长率为-9.07%，同期业绩比较基准增长率为-0.71%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从宏观经济上看，上半年总体上面临着经济下行，通胀上行的态势，同时从政策层面看也面临着较为严厉的紧缩政策。而展望下半年，我们有望观察到更多积极乐观的因素逐渐显现。 首先，下半年通胀压力在需求放缓、货币收紧、输入型通胀压力降低的三重作用下有望逐步得到缓解； 其次，宏观经济层面，虽然6月PMI显示当前经济活动仍处于放缓过程中，但我们判断此轮库存调整周期不会太长，经济有望在三季度实现软着陆，而且中国经济韧性十足，大国优势明显，中西部、产能升级正在成为新的增长点； 第三，下半年货币政策环境将较上半年宽松。 因此，我们对下半年的资本市场较为乐观。 下半年，本基金将更加关注在上半年表现相对较弱的板块，如创业板、中小板、大消费等，以期为投资者带来较好的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、营运总监、投资总监、运营管理部、交易部、研究部、投资部、监察稽核部各部门负责人及其指定的相关人员。研究部参加人员应包含金融工程小组及相关行业研究员。分管运营的营运总监任估值小组组长。且基金经理不参与其管理基金的相关估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期可不进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2011年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2011年6月30日 上年度末 2010年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 7,104,362.94 74,952,701.23 结算备付金 1,069,831.73 3,710,789.04 存出保证金 3,056,994.06 2,857,775.32 交易性金融资产 6.4.7.2 365,747,842.71 426,823,212.02 其中：股票投资 294,752,933.51 350,304,952.42 基金投资 - - 债券投资 70,994,909.20 76,518,259.60 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 1,377,100.32 1,110,606.22 应收股利 - - 应收申购款 189,817.76 104,303.15 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 378,545,949.52 509,559,386.98 负债和所有者权益 附注号 本期末 2011年6月30日 上年度末 2010年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 65,472,067.58 应付赎回款 674,694.42 175,783.07 应付管理人报酬 447,347.25 568,148.16 应付托管费 74,557.85 94,691.34 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 214,500.18 1,575,354.28 应交税费 446,558.32 304,558.32 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 2,688,785.70 2,580,512.48 负债合计 4,546,443.72 70,771,115.23 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 366,071,928.88 390,531,666.51 未分配利润 6.4.7.10 7,927,576.92 48,256,605.24 所有者权益合计 373,999,505.80 438,788,271.75 负债和所有者权益总计 378,545,949.52 509,559,386.98 注：报告截止日2011年6月30日，基金份额净值1.022元，基金份额总额366,071,928.88份。 6.2 利润表 会计主体：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2011年1月1日至 2011年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 一、收入 -31,813,563.27 -81,133,086.44 1. 利息收入 1,369,270.58 2,535,306.22 其中：存款利息收入 6.4.7.11 88,065.61 328,398.98 债券利息收入 1,207,440.55 2,165,942.37 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 73,764.42 40,964.87 其他利息收入 - - 2. 投资收益(损失以“-”填列) -3,878,732.05 35,872,859.00 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -4,852,500.19 34,044,993.52 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -1,135,735.84 237,408.09 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 2,109,503.98 1,590,457.39 3. 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.16 -29,358,179.46 -119,838,055.61 4. 汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5. 其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 54,077.66 296,803.95 减：二、费用 5,994,430.85 9,868,972.95 1. 管理人报酬 2,991,281.89 4,693,918.17 2. 托管费 498,546.98 782,319.67 3. 销售服务费 - - 4. 交易费用 6.4.7.18 2,189,094.20 4,050,809.55 5. 利息支出 110,429.61 120,227.33 其中：卖出回购金融资产支出 110,429.61 120,227.33 6. 其他费用 6.4.7.19 205,078.17 221,698.23 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -37,807,994.12 -91,002,059.39 减：所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -37,807,994.12 -91,002,059.39 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2011年1月1日至2011年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 390,531,666.51 48,256,605.24 438,788,271.75 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -37,807,994.12 -37,807,994.12 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -24,459,737.63 -2,521,034.20 -26,980,771.83 其中：1. 基金申购款 44,396,066.80 3,579,592.50 47,975,659.30 2. 基金赎回款 -68,855,804.43 -6,100,626.70 -74,956,431.13 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 366,071,928.88 7,927,576.92 373,999,505.80 项目 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 613,703,056.90 126,975,031.78 740,678,088.68 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -91,002,059.39 -91,002,059.39 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -96,418,804.91 -17,598,689.54 -114,017,494.45 其中：1. 基金申购款 126,484,216.25 22,392,103.73 148,876,319.98 2. 基金赎回款 -222,903,021.16 -39,990,793.27 -262,893,814.43 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 517,284,251.99 18,374,282.85 535,658,534.84 后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第76号《关于核准民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由民生加银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息的净认购资金为2,718,246,402.33元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第043号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2009年3月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,718,576,495.31份基金份额，其中认购资金利息折合330,092.98份基金份额。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金各类资产的投资比例为：股票资产占基金资产的30%-80%；债券、货币市场工具、权证、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%，其中基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其它有关规定的声明 本基金2011年1月1日至2011年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年6月30日的财务状况以及2011年1月1日至2011年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 民生加银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 加拿大皇家银行 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至 2010年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,991,281.89 4,693,918.17 其中：支付销售机构的客户维护费 379,873.97 569,076.59 注：支付基金管理人民生加银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至 2010年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 498,546.98 782,319.67 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固定资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其它关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2011年6月30日 上年度末 2010年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 加拿大皇家银行 22,726,363.64 6.21% - - 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2011年1月1日至 2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至 2010年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 7,104,362.94 72,159.22 23,468,900.77 309,329.78 注: 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其它关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末（2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 601010 文峰股份 11/05/27 11/09/05 新股网下申购 20.00 18.01 205,992 4,119,840.00 3,709,915.92 注： 1.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 2. 网下配售的股票自网上发行的股票在交易所上市交易之日起锁定三个月方可上市流通，可流通日以网下配售股份上市流通前的提示性公告为准。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2011年6月30日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年6月30日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其它事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 于2011年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为365,747,842.71元，无属于第二层级和第三层级的余额(2010年12月31日：第一层级405,503,114.82元，第二层级21,320,097.20元，无第三层级)。 对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2010会计期间：同)。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 294,752,933.51 77.86 其中：股票 294,752,933.51 77.86 2 固定收益投资 70,994,909.20 18.75 其中：债券 70,994,909.20 18.75 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 8,174,194.67 2.16 6 其他资产 4,623,912.14 1.22 7 合计 378,545,949.52 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 45,649,593.28 12.21 C0 食品、饮料 8,325,000.00 2.23 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 10,495,593.28 2.81 C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 26,829,000.00 7.17 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 22,426,645.50 6.00 F 交通运输、仓储业 11,949,889.03 3.20 G 信息技术业 24,543,194.06 6.56 H 批发和零售贸易 17,163,889.70 4.59 I 金融、保险业 71,690,331.65 19.17 J 房地产业 66,576,523.57 17.80 K 社会服务业 11,074,000.00 2.96 L 传播与文化产业 - - M 综合类 23,678,866.72 6.33 合计 294,752,933.51 78.81 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位： 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 000540 中天城投 1,199,992 19,991,866.72 5.35 2 300151 昌红科技 1,020,000 16,830,000.00 4.50 3 600266 北京城建 999,910 15,048,645.50 4.02 4 600048 保利地产 1,170,000 12,858,300.00 3.44 5 600036 招商银行 900,000 11,718,000.00 3.13 6 600823 世茂股份 800,000 11,704,000.00 3.13 7 600325 华发股份 1,000,000 11,220,000.00 3.00 8 000402 金 融 街 1,499,901 11,204,260.47 3.00 9 000069 华侨城Ａ 1,400,000 11,074,000.00 2.96 10 000024 招商地产 600,000 10,980,000.00 2.94 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于民生加银基金管理有限公司网站(www.msjyfund.com.cn)的半年度报告正文。 7.4 报告期内权益投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000630 铜陵有色 21,313,772.10 4.86 2 000540 中天城投 17,846,663.79 4.07 3 000961 中南建设 15,350,921.75 3.50 4 600266 北京城建 13,037,241.94 2.97 5 000807 云铝股份 12,847,065.72 2.93 6 600395 盘江股份 12,768,145.79 2.91 7 600036 招商银行 12,713,862.05 2.90 8 002092 中泰化学 12,458,029.75 2.84 9 000778 新兴铸管 12,423,703.91 2.83 10 002142 宁波银行 12,169,246.70 2.77 11 600048 保利地产 12,045,675.54 2.75 12 600761 安徽合力 12,024,685.76 2.74 13 600123 兰花科创 11,935,721.65 2.72 14 600325 华发股份 11,910,598.79 2.71 15 601166 兴业银行 11,890,374.51 2.71 16 600030 中信证券 11,859,635.10 2.70 17 000776 广发证券 11,502,776.10 2.62 18 600348 阳泉煤业 11,301,372.25 2.58 19 000069 华侨城Ａ 11,289,634.78 2.57 20 000402 金 融 街 11,206,855.32 2.55 21 000024 招商地产 11,193,839.94 2.55 22 600309 烟台万华 11,106,903.66 2.53 23 600060 海信电器 11,087,503.17 2.53 24 600015 华夏银行 10,964,084.54 2.50 25 600208 新湖中宝 10,926,049.24 2.49 26 601628 中国人寿 10,853,268.15 2.47 27 601933 永辉超市 10,834,791.83 2.47 28 600240 华业地产 10,652,309.21 2.43 29 000651 格力电器 10,512,602.42 2.40 30 600823 世茂股份 10,453,811.40 2.38 31 000425 徐工机械 10,434,743.63 2.38 32 002146 荣盛发展 10,141,167.44 2.31 33 000001 深发展Ａ 10,076,097.66 2.30 34 600089 特变电工 10,017,305.03 2.28 35 600739 辽宁成大 9,605,210.40 2.19 36 600231 凌钢股份 9,586,223.37 2.18 37 002344 海宁皮城 9,537,660.03 2.17 38 600416 湘电股份 9,212,104.34 2.10 39 600686 金龙汽车 9,007,756.00 2.05 40 601299 中国北车 8,933,000.00 2.04 41 002244 滨江集团 8,778,865.76 2.00 注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600240 华业地产 26,429,231.33 6.02 2 600309 烟台万华 24,730,972.26 5.64 3 000858 五 粮 液 23,817,202.35 5.43 4 000869 张 裕Ａ 22,696,699.91 5.17 5 600208 新湖中宝 21,785,359.84 4.96 6 000630 铜陵有色 21,162,525.57 4.82 7 600395 盘江股份 18,315,022.84 4.17 8 002303 美盈森 15,547,315.53 3.54 9 000651 格力电器 14,736,091.34 3.36 10 002409 雅克科技 13,666,605.50 3.11 11 000983 西山煤电 13,505,821.11 3.08 12 000778 新兴铸管 13,032,434.04 2.97 13 000807 云铝股份 12,721,264.80 2.90 14 600068 葛洲坝 12,629,981.38 2.88 15 002293 罗莱家纺 11,904,342.89 2.71 16 600761 安徽合力 11,776,570.03 2.68 17 600048 保利地产 11,569,772.00 2.64 18 600060 海信电器 11,378,653.57 2.59 19 600887 伊利股份 11,282,214.80 2.57 20 002117 东港股份 11,232,234.14 2.56 21 600664 哈药股份 11,009,826.00 2.51 22 600123 兰花科创 10,987,450.00 2.50 23 000425 徐工机械 10,841,962.68 2.47 24 002142 宁波银行 10,544,977.38 2.40 25 600266 北京城建 10,529,654.01 2.40 26 600570 恒生电子 10,486,477.92 2.39 27 002146 荣盛发展 10,464,219.00 2.38 28 600030 中信证券 10,092,500.00 2.30 29 600348 阳泉煤业 9,995,298.24 2.28 30 600406 国电南瑞 9,970,596.36 2.27 31 002063 远光软件 9,868,396.85 2.25 32 002344 海宁皮城 9,751,194.57 2.22 33 600231 凌钢股份 9,733,013.39 2.22 34 601169 北京银行 9,642,201.47 2.20 35 000039 中集集团 9,488,978.68 2.16 36 600015 华夏银行 9,134,485.89 2.08 37 600089 特变电工 8,867,552.98 2.02 38 600686 金龙汽车 8,856,985.60 2.02 39 600303 曙光股份 8,817,950.14 2.01 注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 713,512,288.60 卖出股票收入（成交）总额 736,365,022.85 注：“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 17,955,000.00 4.80 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 29,512,000.00 7.89 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 23,527,909.20 6.29 8 公司债 - - 9 合计 70,994,909.20 18.98 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 010112 21国债⑿ 180,000 17,955,000.00 4.80 2 113001 中行转债 166,740 17,604,409.20 4.71 3 122921 10郴州债 100,000 10,450,000.00 2.79 4 122936 09鹤城投 90,000 9,578,700.00 2.56 5 122939 09吉安债 90,000 9,483,300.00 2.54 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。 7.9.2报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.9.3 期末其它各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,056,994.06 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,377,100.32 5 应收申购款 189,817.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,623,912.14 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113001 中行转债 17,604,409.20 4.71 2 113002 工行转债 5,923,500.00 1.58 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.9.6 投资组合报告附注的其它文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 12,997 28,165.88 37,659,275.35 10.29% 328,412,653.53 89.71% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 879,656.26 0.24% §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009年3月27日）基金份额总额 2,718,576,495.31 报告期期初基金份额总额 390,531,666.51 本报告期基金总申购份额 44,396,066.80 减:本报告期基金总赎回份额 68,855,804.43 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 366,071,928.88 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1基金管理人的重大人事变动 2011 年1月29日，本基金管理人公告原总经理张嘉宾先生因个人原因离任，由杨东先生代任总经理。 2011年8月3日，本基金管理人公告原董事长杨东先生因工作调动离任，由万青元先生接任董事长。 10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。 本基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务没有发生诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 安信证券股份有限公司 2 123,150,666.56 8.65% 100,060.56 8.44% 光大证券股份有限公司 1 - - - - 广发证券股份有限公司 1 166,674,736.66 11.70% 141,673.45 11.96% 国泰君安证券股份有限公司 1 120,493,085.35 8.46% 97,901.67 8.26% 国信证券股份有限公司 1 114,440,690.17 8.04% 92,983.36 7.85% 海通证券股份有限公司 1 206,595,800.45 14.51% 175,607.66 14.82% 华泰证券股份有限公司 1 - - - - 华泰联合证券有限责任公司 1 8,745,118.58 0.61% 7,433.55 0.63% 平安证券有限责任公司 1 - - - - 山西证券股份有限公司 1 - - - - 申银万国证券股份有限公司 1 72,798,965.87 5.11% 61,878.04 5.22% 兴业证券股份有限公司 1 33,147,622.37 2.33% 26,932.57 2.27% 招商证券股份有限公司 1 60,440,042.49 4.24% 49,108.27 4.14% 中国国际金融有限公司 2 52,676,871.98 3.70% 42,800.32 3.61% 中国建银投资证券有限责任公司 1 - - - - 中信建投证券有限责任公司 1 - - - - 中信证券股份有限公司 1 - - - - 长江证券股份有限公司 1 - - - - 国金证券股份有限公司 1 - - - - 民生证券有限责任公司 1 273,344,584.29 19.19% 232,341.07 19.61% 中国银河证券股份有限公司 1 16,293,601.86 1.14% 13,849.81 1.17% 金元证券股份有限公司 1 58,439,819.24 4.10% 47,482.73 4.01% 东海证券有限责任公司 1 116,835,615.47 8.20% 94,930.17 8.01% 齐鲁证券有限公司 1 - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其它证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 安信证券股份有限公司 - - - - - - 光大证券股份有限公司 - - - - - - 广发证券股份有限公司 20,130,264.00 34.09% 46,600,000.00 40.31% - - 国泰君安证券股份有限公司 - - - - - - 国信证券股份有限公司 - - - - - - 海通证券股份有限公司 1,599,138.50 2.71% - - - - 华泰证券股份有限公司 - - - - - - 华泰联合证券有限责任公司 4,351,424.00 7.37% 4,000,000.00 3.46% - - 平安证券有限责任公司 - - - - - - 山西证券股份有限公司 - - - - - - 申银万国证券股份有限公司 5,094,317.84 8.63% - - - - 兴业证券股份有限公司 - - - - - - 招商证券股份有限公司 - - - - - - 中国国际金融有限公司 - - - - - - 中国建银投资证券有限责任公司 - - - - - - 中信建投证券有限责任公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 长江证券股份有限公司 - - - - - - 民生证券有限责任公司 - - 65,000,000.00 56.23% - - 国金证券股份有限公司 - - - - - - 中国银河证券股份有限公司 - - - - - - 金元证券股份有限公司 - - - - - - 东海证券有限责任公司 27,870,773.66 47.20% - - - - 齐鲁证券有限公司 - - - - - - 注：由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。 ①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； ⅱ研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的资讯服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告、市场数据统计及其它专门报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告； ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； ⅴ具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的要求，并能为基金提供全面的信息服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ投研能力打分：由投资、研究、交易部相关人员对券商投研及综合能力进行打分，填写《券商评价表》 ⅱ指定租用方案：由交易部根据评价结果，结合公司租用席位要求制定具体的席位租用方案； ⅲ公司领导审批：公司领导对席位租用方案进行审批或提供修改意见； ⅳ交易部洽谈：交易部指派专人就租用事宜等业务与券商一并进行洽谈，并起草相关书面协议； ⅴ律师审议：席位租用协议交公司监察稽核部的律师进行法律审计； vi交易部经办：席位租用协议生效后，由交易部专人与券商进行联系，具体办理租用手续； vii连通测试：信息技术部接到交易部通知后，将联络券商技术人员对租用席位进行连通等方面的测试； viii通知托管行：信息技术部测试通过后，应及时通知投资部、交易部及运营部，由运营部通知托管行有关席位的具体信息； ix席位启用：交易席位正式使用，投资部、交易部、运营部有关人员须提前做好席位启用的准备工作。 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 §11 影响投资者决策的其它重要信息 无。 民生加银基金管理有限公司 2011年8月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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