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| 天治天得利货币A(350004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 134192 | ||||||||
| 基金代码 | 350004 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天治天得利货币市场基金2011年半年度报告2011年6月30日 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：天治基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年八月二十五日 天治天得利货币市场基金 2011年半年度报告 2 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经 三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011 年8 月24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2011 年1 月1日起至 6月30日止。 天治天得利货币市场基金 2011年半年度报告 3 1.2 目录 1 重要提示及目录 ................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ............................................................................................................................. 2 1.2 目录 ..................................................................................................................................... 3 2 基金简介 ............................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................... 6 3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................... 7 4 管理人报告 ......................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................. 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ..................................................... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 11 5 托管人报告 ....................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 ....................................................................................................................................... 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 12 6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................................................... 12 6.1 资产负债表 ....................................................................................................................... 12 6.2 利润表 ............................................................................................................................... 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................... 14 6.4 报表附注 ........................................................................................................................... 16 7 投资组合报告 ................................................................................................................... 26 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................... 26 7.2 债券回购融资情况 ........................................................................................................... 27 7.3 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 ............................................ 27 7.4 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................... 27 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................... 28 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................... 28 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................... 29 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ....... 29 天治天得利货币市场基金 2011年半年度报告 4 7.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................... 29 8 基金份额持有人信息 ....................................................................................................... 30 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................... 30 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ............................................... 30 9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................... 30 10 重大事件揭示 ................................................................................................................... 30 10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................... 30 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................... 30 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 31 10.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................... 31 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ................................................................................... 31 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................... 31 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................... 31 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 ...................................................................................... 32 10.9 其他重大事件 ................................................................................................................... 32 11 备查文件目录 ................................................................................................................... 33 11.1 备查文件目录 ................................................................................................................... 33 11.2 存放地点 ........................................................................................................................... 33 11.3 查阅方式 ........................................................................................................................... 33 天治天得利货币市场基金 2011年半年度报告 5 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天治天得利货币市场基金 基金简称 天治天得利货币 基金主代码 350004 交易代码 350004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年7月5日 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 231,579,162.70份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，追 求稳健的当期收益。 投资策略 本基金以短期金融工具为投资对象，依据宏观经济、货币政策、 资金供求决定的市场利率变动预期，综合考虑投资对象的收益 性、流动性和风险性，进行自上而下与自下而上相结合的积极 投资组合管理，保障本金安全性和资产流动性，追求稳健的当 期收益。 业绩比较基准 银行6个月定期储蓄存款利率（税后）。 风险收益特征 货币市场基金投资于短期金融工具。由于短期国债、金融债、 央行票据等主要投资品种信用等级高，利率风险小，因而本基 金安全性高，流动性强，收益稳健。货币市场基金是证券投资 基金中风险较低的品种，长期看风险和预期收益低于股票基金、 混合基金、债券基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天治基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 天治天得利货币市场基金 2011年半年度报告 6 信息披露负责人 姓名 张丽红 关悦 联系电话 021-64371155 010-58560666 电子邮箱 zhanglh@chinanature.com.cn guanyue2@cmbc.com.cn 客户服务电话 4008864800、021-34064800 95568 传真 021-64713618、021-64713758 010-58560794 注册地址 上海市浦东新区莲振路298号 4 号楼231室 北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址 上海市复兴西路159号 北京市西城区复兴门内大街 2 号 邮政编码 200031 100031 法定代表人 赵玉彪 董文标 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人 互联网网址 www.chinanature.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 天治基金管理有限公司 上海市复兴西路159号 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011年1月 1日至 2011年 6月 30日） 本期已实现收益 4,047,296.66 本期利润 4,047,296.66 本期净值收益率 1.7766% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011 年 6 月 30 日) 期末基金资产净值 231,579,162.70 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2011 年 6 月 30 日) 累计净值收益率 13.4752% 注：基金利润分配是按日结转份额。 天治天得利货币市场基金 2011年半年度报告 7 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收 益率① 份额净值收 益率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个 月 0.2891% 0.0024% 0.2507% 0.0000% 0.0384% 0.0024% 过去三个 月 0.8955% 0.0059% 0.7570% 0.0002% 0.1385% 0.0057% 过去六个 月 1.7766% 0.0052% 1.4153% 0.0006% 0.3613% 0.0046% 过去一年 2.9677% 0.0055% 2.4624% 0.0012% 0.5053% 0.0043% 过去三年 7.8895% 0.0088% 7.0677% 0.0016% 0.8218% 0.0072% 自基金合 同生效起 至今 13.4752% 0.0073% 12.1723% 0.0018% 1.3029% 0.0055% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 天治天得利货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2006年7 月5日至 2011年 6月 30 日） 注：按照本基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期。本基金自 2006 年 7 月 5 日基金合同生效日起三个月内，本基金的各项投资比例已符合基金合同第十 天治天得利货币市场基金 2011年半年度报告 8 二节（三、投资范围和八、投资组合限制）的规定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人--天治基金管理有限公司于2003 年 5 月成立，注册资本 1.3 亿元，注册 地为上海。公司股权结构为：吉林省信托有限责任公司出资6000万元，占注册资本的46.16%； 中国吉林森林工业集团有限责任公司出资5000 万元，占注册资本的38.46%；吉林市国有资 产经营有限责任公司出资2000万元，占注册资本的15.38%。截至 2011年6月30 日，本基 金管理人旗下共有七只开放式基金，除本基金外，另外六只基金—天治财富增长证券投资基 金、天治品质优选混合型证券投资基金、天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）、天治 创新先锋股票型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治趋势精选灵活配置 混合型证券投资基金的基金合同分别于 2004 年 6 月 29 日、2005 年 1 月 12 日、2006 年 1 月 20日、2008年 5月 8日、2008年 11月 5日、2009 年7 月15日生效。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 秦娟 固定收益部 副总监、本 基金的基金 经理、天治 稳健双盈债 券型证券投 资基金的基 金经理。 2010-04-14 - 7 经济学硕士研究生，具 有基金从业资格，证券 从业经验 7 年，历任广 东证券股份有限公司债 券分析师、东莞银行股 份有限公司债券分析 师、长信基金管理有限 责任公司债券研究员。 2010年2月加入天治基 金管理有限公司，任本 基金的基金经理助理、 天治稳健双盈债券型证 券投资基金的基金经理 助理，现任固定收益部 副总监、本基金的基金 经理、天治稳健双盈债 券型证券投资基金的基 天治天得利货币市场基金 2011年半年度报告 9 金经理。 注：1、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定 以及《天治天得利货币市场基金基金合同》、《天治天得利货币市场基金招募说明书》的约 定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本 基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本 基金报告期内没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的封闭式基金、开放式基金、社保组合、 企业年金、特定客户资产管理组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金管理人未发现本基金有涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵和涉嫌利益输送的 异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 受到高通胀的影响，2011 年上半年频繁的紧缩政策始终没有停止。一季度在紧缩政策 的强烈预期下，债市趋势性的机会没有出现，但是像交易所有些含权类的债券投资机会显现； 另外在银行类估值已经降到很低的情况下，转债表现抢眼；二季度经济增速呈现继续下降的 态势，连续三个月的调整，去库存和需求减弱仍是主要原因，此外主要发达国家 PMI 均出现 大幅度的回落，全球制造业景气度下降和经济复苏放缓，也是拖累二季度制造业回落的另一 天治天得利货币市场基金 2011年半年度报告 10 重要因素。 虽然农产品价格指数和大宗商品价格指数出现了明显回落，但是在食品价格尤 其是猪肉价格的带动下，二季度的 CPI 依然走的比较高，6月份的 CPI 超过 6%，创出了年内 新高。 在通胀高企的情况下，央行延续每月提高一次准备金的策略，并且于4 月份和7 月初分 别提高存款基准利率，由于准备金的连续提高，使得市场资金面全面偏紧，资本市场包括股 市和债市纷纷大幅下跌，利率产品、信用产品和可转债在二季度表现都比较差，资金利率更 是频频创出新高，尤其是在 6 月底的几个交易日内，银行间 7 日回购年利率达到了 9%以上 的水平，且央行在月末的一周内向市场逆回购资金 1000 多亿来缓解资金旱情。可以判断二 季度资本市场的调整和资金面有着莫大的关系。 2011年二季度，本基金所持债券比例较小，主要以央票和金融债为主，久期控制在100 天以内，在 6月份提高准备金后，回购利率高企，所以参与了一定仓位的逆回购，为二季度 的收益做了一些贡献。在 7 月初加息后，一年期定期存款利率为 3.5%，而二级市场 AAA 级 的短期融资券利率高达 5%附近，利差优势特别明显，计划积极参与配置，以等待债券市场 的全线反弹。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，今年以来本基金净值收益为1.7766%，业绩比较基准收益率为1.4153%， 高于业绩比较基准。根据银河证券基金排名，今年以来至本报告期末，本基金在参加排名的 45 只货币市场基金（A级）中排名第7位。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 三季度由于翘尾因素的影响，通胀依然会维持较高位置，四季度通胀会出现明显的下行。 所以明显的政策放松言之过早，但是由于经济增速的明显放缓，继续维持上半年这么高频率 紧缩政策的可能性也不大，债券市场有望迎来一波级别较大的反弹。尤其是信用类产品和中 长期的金融债值得关注。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人的基金估值和会计核算由基金结算部负责，根据相关的法律法规规定、基 金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风 险控制。基金结算部人员均具备基金从业资格和会计专业工作经历。为确保基金资产估值的 天治天得利货币市场基金 2011年半年度报告 11 公平、合理、合规，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估 值委员会（以下简称"估值委员会"），制定了有关议事规则。估值委员会成员包括公司投资 决策委员会成员、负责基金结算的管理层、监察稽核部总监、金融工程小组等，所有相关成 员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对于投资管理部以及金融工程小组 提交的估值模型和估值结果进行论证审核，并签署最终意见。基金经理会参与估值，与金融 工程小组一同根据估值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理， 将估值结果提交公司估值委员会。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求 对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作 出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大 利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金的基金合同约定：年度收益结转选择红利再投方式分配；本期已结转收益为 4,047,296.66元，其中以红利再投方式结转入实收基金金额为4,019,789.66元；本报告期 末计入应付收益科目金额为27,507.00元。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 中国民生银行根据《天治天得利货币市场基金基金合同》和《天治天得利货币市场基金 托管协议》，托管天治天得利货币市场基金（以下简称“天治天得利基金”）。 报告期内，中国民生银行在天治天得利基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立 地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全 尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 天治天得利货币市场基金 2011年半年度报告 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，按照国家相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对 基金管理人——天治基金管理有限公司在天治天得利基金投资运作方面进行了监督，对基金 资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未 发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，基金管理人——天治基金管 理有限公司严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基 金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由天治天得利基金管理人——天治基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本 半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完 整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：天治天得利货币市场基金 报告截止日：2011年 6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2011 年 6月 30日 上年度末 2010 年 12 月31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 301,321.55 241,077.01 结算备付金 - 4,431,818.18 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 140,595,067.70 85,573,529.98 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 140,595,067.70 85,573,529.98 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 100,000,470.00 40,000,300.00 应收证券清算款 20,031,878.36 3,003,791.67 天治天得利货币市场基金 2011年半年度报告 13 应收利息 6.4.7.5 1,430,118.44 1,411,838.30 应收股利 - - 应收申购款 533,865.62 35,185,902.26 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 262,892,721.67 169,848,257.40 负债和所有者权益 附注号 本期末 2011 年 6月 30日 上年度末 2010 年 12 月31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 30,999,784.50 9,999,875.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - 39,790.07 应付管理人报酬 88,542.29 41,599.77 应付托管费 26,831.03 12,606.02 应付销售服务费 67,077.51 31,514.96 应付交易费用 6.4.7.6 30,404.78 24,393.06 应交税费 - - 应付利息 4,445.09 1,291.53 应付利润 27,507.00 7,704.40 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 68,966.77 54,709.93 负债合计 31,313,558.97 10,213,484.74 所有者权益： 实收基金 6.4.7.8 231,579,162.70 159,634,772.66 未分配利润 6.4.7.9 - - 所有者权益合计 231,579,162.70 159,634,772.66 负债和所有者权益总计 262,892,721.67 169,848,257.40 注：报告截止日 2011 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 231,579,162.70份。 6.2 利润表 会计主体：天治天得利货币市场基金 本报告期：2011 年1 月1日至 2011年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2011 年1 月1 日至 2011 上年度可比期间 2010 年1 月 1 日至 2010 天治天得利货币市场基金 2011年半年度报告 14 年 6月 30日 年 6 月 30 日 一、收入 5,236,098.77 4,080,318.75 1.利息收入 4,675,645.74 2,902,012.72 其中：存款利息收入 6.4.7.10 32,929.95 228,628.68 债券利息收入 3,084,925.88 1,966,411.81 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收入 1,557,789.91 706,972.23 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） 560,171.91 1,178,306.03 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 560,171.91 1,178,306.03 资产支持证券投资收 益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“－”号 填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.12 281.12 - 减：二、费用 1,188,802.11 1,216,595.37 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 384,133.27 515,902.76 2．托管费 6.4.10.2.2 116,404.17 156,334.05 3．销售服务费 6.4.10.2.3 291,010.07 390,835.48 4．交易费用 - - 5．利息支出 289,138.06 59,799.40 其中：卖出回购金融资产支出 289,138.06 59,799.40 6．其他费用 6.4.7.13 108,116.54 93,723.68 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 4,047,296.66 2,863,723.38 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 4,047,296.66 2,863,723.38 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天治天得利货币市场基金 本报告期：2011 年1 月1日至 2011年6月30日 天治天得利货币市场基金 2011年半年度报告 15 单位：人民币元 项目 本期 2011 年 1月 1 日至 2011 年 6 月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 159,634,772.66 - 159,634,772.66 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 4,047,296.66 4,047,296.66 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 71,944,390.04 - 71,944,390.04 其中：1.基金申购款 1,053,368,985.45 - 1,053,368,985.45 2.基金赎回款 -981,424,595.41 - -981,424,595.41 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - -4,047,296.66 -4,047,296.66 五、期末所有者权益（基 金净值） 231,579,162.70 - 231,579,162.70 项目 上年度可比期间 2010 年 1月 1 日至 2010 年 6 月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 943,400,863.94 - 943,400,863.94 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 2,863,723.38 2,863,723.38 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -762,499,726.41 - -762,499,726.41 其中：1.基金申购款 868,977,298.39 - 868,977,298.39 2.基金赎回款 -1,631,477,024.80 - -1,631,477,024.80 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - -2,863,723.38 -2,863,723.38 五、期末所有者权益（基 金净值） 180,901,137.53 - 180,901,137.53 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：赵玉彪，主管会计工作负责人：闫译文，会计机构负责人：尹维 天治天得利货币市场基金 2011年半年度报告 16 忠 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 天治天得利货币市场基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下 简称“中国证监会”）证监基金字[2006]94 号文《关于同意天治天得利货币市场基金募集 的批复》的核准，由天治基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于 2006年 7月 5日正式生效，首次设立募集规模为1,095,807,464.98份基金份额。本基金为 契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为天治基金管理有限公 司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 本基金为货币型基金，投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余期限限制的债 券、央行票据、债券回购、银行存款以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流 动性的货币市场工具。具体包括： 1、现金； 2、通知存款； 3、1年以内（含 1 年）的银 行定期存款、大额存单； 4、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券； 5、期限在 1 年以内（含1 年）的债券回购； 6、期限在 1年以内（含1 年）的中央银行票据； 7、中国 证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机 构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投 资范围。本基金的业绩比较基准为：银行6 个月定期储蓄存款利率（税后）。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准 则”）编制,同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的 《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计 准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金 信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规 则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告>》等问题的通知及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 天治天得利货币市场基金 2011年半年度报告 17 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2011 年 06 月 30 日的财务状况以及2011年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与2010 年年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1. 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》， 自 2004年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权 的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 2. 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入，由上市公司、债券发 行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2011年6月30日 活期存款 301,321.55 定期存款 - 其他存款 - 合计 301,321.55 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2011年 6月 30日 天治天得利货币市场基金 2011年半年度报告 18 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 （%） 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 140,595,067.70 140,034,000.00 -561,067.70 -0.2423 合计 140,595,067.70 140,034,000.00 -561,067.70 -0.2423 注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2、偏离度＝偏离金额/基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2011年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 银行间 100,000,470.00 - 合计 100,000,470.00 - 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2011年 6月30日 应收活期存款利息 106.72 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 1,294,142.28 应收买入返售证券利息 135,854.36 应收申购款利息 15.08 其他 - 合计 1,430,118.44 6.4.7.6 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2011年 6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 30,404.78 合计 30,404.78 6.4.7.7 其他负债 天治天得利货币市场基金 2011年半年度报告 19 单位：人民币元 项目 本期末 2011年6月 30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付后端申购费 - 债券利息税 - 预提费用 68,966.77 银行手续费 - 合计 68,966.77 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2011年1月 1日至2011年 6月 30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 159,634,772.66 159,634,772.66 本期申购 1,053,368,985.45 1,053,368,985.45 本期赎回（以“-”号填列） -981,424,595.41 -981,424,595.41 本期末 231,579,162.70 231,579,162.70 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 4,047,296.66 - 4,047,296.66 本期基金份额交易产生的 变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -4,047,296.66 - -4,047,296.66 本期末 - - - 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2011年 1月1日至2011年 6月 30日 活期存款利息收入 5,752.04 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 19,880.71 其他 7,297.20 合计 32,929.95 天治天得利货币市场基金 2011年半年度报告 20 6.4.7.11 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 1,322,042,312.04 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 1,315,934,337.03 减：应收利息总额 5,547,803.10 债券投资收益 560,171.91 6.4.7.12 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 基金赎回费收入 - 其他 281.12 合计 281.12 6.4.7.13 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 39,671.58 银行汇划费用 34,649.77 账户维护费用 9,000.00 合计 108,116.54 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 天治基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 天治天得利货币市场基金 2011年半年度报告 21 本基金 2011年上半年度及2010 年上半年度均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月 30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的管 理费 384,133.27 515,902.76 其中：支付销售机构的客户 维护费 58,537.37 77,187.87 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.33%/当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基 金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基 金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月 30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的托 管费 116,404.17 156,334.05 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基 金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基 金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 291,010.07 合计 291,010.07 天治天得利货币市场基金 2011年半年度报告 22 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 天治基金管理有限公司 390,835.48 合计 390,835.48 注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人 支配使用。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方 法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应支付的基金销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 基金销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国民生银 行股份有限 公司 20,015,244.38 60,287,077.53 - - - - 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人 2011 年上半年度及 2010 年上半年度均未运用固有资金投资本基 金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于 2011 年上半年末及 2010 年末均未投资本基 天治天得利货币市场基金 2011年半年度报告 23 金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 民生银行 301,321.55 5,752.04 256,047.11 51,478.52 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于 2011 年上半年度及 2010 年上半年度均未在承销期内直接购入关联方承销证 券。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 4,027,494.06 - 19,802.60 4,047,296.66 - 注：本期累计分配金额里包括2011年应付利润余额为27,507.00元。 6.4.12 期末（2011年 6月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2011 年6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额人民币30,999,784.50元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量（张） 期末估值 总额 080221 08国开21 2011-07-01 99.56 300,000 29,868,989.33 090213 09国开13 2011-07-01 102.06 13,000 1,326,765.95 合计 - - 313,000 31,195,755.28 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金期末无交易所正回购余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 天治天得利货币市场基金 2011年半年度报告 24 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制 流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以内部控制委员会为核心的、由督察长、内部控制委员会、监察稽 核部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发 行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于 具有良好信用等级的债券、国债、央行票据等，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项 清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进 行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于 基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市 场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、企业债及央行票据等，除在 证券交易所的债券回购交易，其余均在银行间同业市场交易。此外，本基金可通过卖出回购 金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允 价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动 性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主 要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按 摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在 相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2011 年6 月30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 301,321.55 - - - - - 301,321.55 结算备付金 - - - - - - - 交易性金融资产 30,617,675.86 - 109,977,391.84 - - - 140,595,067.70 买入返售金融资产 100,000,470.00 - - - - - 100,000,470.00 天治天得利货币市场基金 2011年半年度报告 25 应收证券清算款 - - - - - 20,031,878.36 20,031,878.36 应收利息 - - - - - 1,430,118.44 1,430,118.44 应收申购款 150,995.80 - - - - 382,869.82 533,865.62 资产总计 131,070,463.21 - 109,977,391.84 - - 21,844,866.62 262,892,721.67 负债 卖出回购金融资产款 30,999,784.50 - - - - - 30,999,784.50 应付赎回款 - - - - - - - 应付管理人报酬 - - - - - 88,542.29 88,542.29 应付托管费 - - - - - 26,831.03 26,831.03 应付销售服务费 - - - - - 67,077.51 67,077.51 应付交易费用 - - - - - 30,404.78 30,404.78 应付利息 - - - - - 4,445.09 4,445.09 应付利润 - - - - - 27,507.00 27,507.00 其他负债 - - - - - 68,966.77 68,966.77 负债总计 30,999,784.50 - - - - 313,774.47 31,313,558.97 利率敏感度缺口 100,070,678.71 - 109,977,391.84 - - 21,531,092.15 231,579,162.70 上年度末 2010年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 241,077.01 - - - - - 241,077.01 结算备付金 4,431,818.18 - - - - - 4,431,818.18 交易性金融资产 20,523,730.33 35,096,734.93 29,953,064.72 - - - 85,573,529.98 买入返售金融资产 40,000,300.00 - - - - - 40,000,300.00 应收证券清算款 - - - - - 3,003,791.67 3,003,791.67 应收利息 - - - - - 1,411,838.30 1,411,838.30 应收申购款 700,000.00 - - - - 34,485,902.26 35,185,902.26 资产总计 65,896,925.52 35,096,734.93 29,953,064.72 - - 38,901,532.23 169,848,257.40 负债 应付赎回款 - - - - - 39,790.07 39,790.07 应付管理人报酬 - - - - - 41,599.77 41,599.77 应付托管费 - - - - - 12,606.02 12,606.02 应付销售服务费 - - - - - 31,514.96 31,514.96 天治天得利货币市场基金 2011年半年度报告 26 应付交易费用 - - - - - 24,393.06 24,393.06 应付利息 - - - - - 1,291.53 1,291.53 应付利润 - - - - - 7,704.40 7,704.40 其他负债 - - - - - 54,709.93 54,709.93 卖出回购金融资产 9,999,875.00 - - - - - 9,999,875.00 负债总计 9,999,875.00 - - - - 213,609.74 10,213,484.74 利率敏感度缺口 55,897,050.52 35,096,734.93 29,953,064.72 - - 38,687,922.49 159,634,772.66 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价 值的变动对基金净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工 具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波 动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续 计量，因此无重大其他价格风险。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 140,595,067.70 53.48 其中：债券 140,595,067.70 53.48 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 100,000,470.00 38.04 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 天治天得利货币市场基金 2011年半年度报告 27 3 银行存款和结算备付金合计 301,321.55 0.11 4 其他各项资产 21,995,862.42 8.37 5 合计 262,892,721.67 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 7.17 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 30,999,784.50 13.39 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资 产净值比例的简单平均值。 7.3 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 7.4 基金投资组合平均剩余期限 7.4.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 116 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 173 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 47 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 报告期内投资组合平均剩余期限没有超过180天的情况。 7.4.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30 天以内 65.18 13.39 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 13.22 - 2 30 天(含)—60天 - - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 天治天得利货币市场基金 2011年半年度报告 28 3 60 天(含)—90天 - - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90 天(含)—180天 12.90 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 180 天(含)—397 天（含） 34.59 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 6 合计 112.67 13.39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,486,665.19 26.12 其中：政策性金融债 29,868,989.33 12.90 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 80,108,402.51 34.59 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 140,595,067.70 60.71 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 30,617,675.86 13.22 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本 和内在应收利息。 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 090213 09 国开 13 300,000 30,617,675.86 13.22 2 080221 08 国开 21 300,000 29,868,989.33 12.90 3 1181130 11 亿利CP01 200,000 20,046,219.46 8.66 4 1181261 11沁和集CP01 200,000 20,032,974.90 8.65 5 1181151 11 机床CP01 100,000 10,027,938.14 4.33 6 1181187 11 圣农CP01 100,000 10,000,851.22 4.32 7 1181205 11 美邦CP02 100,000 10,000,384.87 4.32 8 1181277 11渝农投CP01 100,000 10,000,033.92 4.32 天治天得利货币市场基金 2011年半年度报告 29 注：上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通过债 券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 1 报告期内偏离度的最高值 0.1383% 报告期内偏离度的最低值 -0.2520% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0854% 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时 的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。 7.9.2 本报告期内本基金剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况如下： 序号 发生日期 该类浮动债占基金资产净 值的比例（％） 原因 调整期 1 2011-1-5 21.19 巨额赎回 5 7.9.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.4期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 20,031,878.36 3 应收利息 1,430,118.44 4 应收申购款 533,865.62 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 21,995,862.42 7.9.5其他需说明的重要事项标题 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 天治天得利货币市场基金 2011年半年度报告 30 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额 比例 1,702 136,062.96 114,687,634.48 49.52% 116,891,528.22 50.48% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本 开放式基金 0.00 0% 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2006 年 7 月 5 日）基金份额 总额 1,095,807,464.98 本报告期期初基金份额总额 159,634,772.66 本报告期基金总申购份额 1,053,368,985.45 减：本报告期基金总赎回份额 981,424,595.41 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 231,579,162.70 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，经天治基金管理有限公司第三届董事会第二十六次会议审议通过且获中国证 监会核准，决定由高福波先生担任公司董事长职务。本基金管理人2011年 3月25日在指定 天治天得利货币市场基金 2011年半年度报告 31 媒体及公司网站上刊登了《天治基金管理有限公司高级管理人员任职公告》。 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金的投资策略未发生改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 报告期内未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 东北证券股 份有限公司 1 - - - - - 注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序： （1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证 天治天得利货币市场基金 2011年半年度报告 32 券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时准确地提供信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单 元，并签订交易单元租用协议。 2、本基金本报告期内无租用券商交易单元变更情况。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期 权证成 交总额 的比例 东北证券股 份有限公司 - - 93,800,000.00 100.00% - - 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 报告期内本基金未发生偏离度超过0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 天治天得利货币市场基金恢复1000万元以 上申购、转换转入、定期定额投资业务的公 告 中国证监会指定媒 体及网站 2011-1-13 2 天治天得利货币市场基金2010年第4季度报 告 中国证监会指定媒 体及网站 2011-1-22 3 天治天得利货币市场基金“春节”长假前暂 停申购、转换转入业务的公告 中国证监会指定媒 体及网站 2011-1-26 4 天治天得利货币市场基金更新的招募说明 书摘要（2011年2月） 中国证监会指定媒 体及网站 2011-2-18 5 天治天得利货币市场基金2010年年度报告 （摘要） 中国证监会指定媒 体及网站 2011-3-29 6 天治天得利货币市场基金“清明”假期前暂 停申购、转换转入业务的公告 中国证监会指定媒 体及网站 2011-3-29 7 天治基金管理有限公司关于在中信银行开 通基金定期定额投资业务的公告 中国证监会指定媒 体及网站 2011-3-31 8 天治基金管理有限公司旗下部分开放式基 金增加中信证券为代销机构的公告 中国证监会指定媒 体及网站 2011-4-11 天治天得利货币市场基金 2011年半年度报告 33 9 天治天得利货币市场基金2011年第1季度报 告 中国证监会指定媒 体及网站 2011-4-20 10 天治基金管理有限公司关于在中信证券开 通基金定期定额投资业务、基金转换业务的 公告 中国证监会指定媒 体及网站 2011-4-25 11 天治基金管理有限公司关于在天相投顾开 通基金定期定额投资业务的公告 中国证监会指定媒 体及网站 2011-6-2 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1.中国证监会批准天治天得利货币市场基金设立的文件 2.《天治天得利货币市场基金基金合同》 3.《天治天得利货币市场基金招募说明书》 4.《天治天得利货币市场基金托管协议》 5.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6.报告期内天治天得利货币市场基金公告的各项原稿 11.2 存放地点 上海市复兴西路159号 11.3 查阅方式 1.书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:00。投资者可在营业时间免费 查阅，也可按工本费购买复印件。 2.网站查询：www.chinanature.com.cn 天治基金管理有限公司 二〇一一年八月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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